Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2014 в 15:04, курсовая работа
Целью написания данной работы является рассмотрение имитационного моделирования в экономике и закрепление теоретических и практических знаний, а так же обзор метода Монте-Карло, как разновидности имитационного моделирования.
Задачи работы
1. Рассмотрение теоретических основ имитационного моделирования, а так же обзор области применения имитационного моделирования.
2. Изучение метода Монте-Карло
3. Выявление основных достоинств и недостатков имитационного моделирования
4. Решение задачи при помощи методов имитационного моделирования на примере ООО «БраваМебель».
Это обстоятельство предприятие рассматривает как резерв рентабельности и в дальнейших расчетах данный фактор не учитывается.
Расчет чистой прибыли и рентабельности
Исходя из прогноза цен на мебель, прогнозируемых объемов продаж данного товара и оказания услуг, стоимость ежегодно возобновляемых и пропорционально изменяющихся издержек, установленных ставок налогов, отчислений и сборов, осуществлен расчет плана (бюджета) по прибыли на месяц для условий полной загрузки мощностей (см. табл.6).
Таблица 6. Расчет планового бюджета по прибыли на месяц (млн.. руб.)
№ |
Наименование показателя |
Величина показателя |
1. |
Выручка от реализации товаров и услуг |
1528.6 |
• материальные издержки с учетом НДС |
1284,6 | |
2. |
Доход с оборота |
244,0 |
• НДС (0.18) |
48,8 | |
3. |
Чистый доход |
195,2 |
• автодороги (1528 -48,8) х 0,025 |
37.0 | |
• списание по путевым листам |
0,17 | |
• коммунальные услуги (расходы) |
0.5 | |
• кассовое обслуживание |
0,51 | |
• электроэнергия |
0,94 | |
• услуги связи |
2,54 | |
• реклама |
3,0 | |
• налог на имущество |
5,77 | |
• заработная плата всего |
6,83 | |
• начисления, налоги и сборы по ФОТ |
3,35 | |
• амортизация |
3,74 | |
4. |
Нетто-результат эксплуатации инвестиций |
180,25 |
• плата по процентам за кредит из условий 60% годовых (500,0 х 0,05) |
25,0 | |
5. |
Балансовая прибыль |
155,25 |
• налог на прибыль (0,35) |
54,34 | |
6. |
Чистая прибыль |
100,91 |
Рентабельность оборота:
195.2 : 1284.6 х 100%=15,2%.
Балансовая рентабельность:
180.25:1348,95 х 100% = 13,36%.
Чистая рентабельность в инвестиционный период:
100,91 : 1428 х 100% = 7,0%.
3. Финансовый план. График погашения кредита
Финансовый план ООО «БраваМебель» разработан на инвестиционный период в форме движения денежных потоков (поступления-платежи) по укрупненным группам элементов доходов и расходов фирмы поквартально, с нарастающим итогом сальдо вплоть до момента расчета с банком (см. табл.5).
Показатели финансового плана приведены без дисконтирования доходов, расходов и прибыли, ввиду короткого срока инвестиционного периода, и что не окажет существенного влияния на финансовые результаты проекта. Нарастающий итог баланса поступлений и платежей фирме выплатить банку 50% кредитных средств в 3м кв. 2012 г. (250,0млн. руб.) и погасить оставшуюся часть долга- 50% (250,0 млн. руб.) в 4-м кв. 2014. Даже при отрицательном сальдо по итогам текущего квартала.
Рентабельность коммерческо-производственной деятельности фирмы в первый квартал после выплат банку (1-ый кв. 2014 г.) составит: 240,4 : 4,3544х100% = 5,5%
Низкий уровень рентабельности объясняется относительным снижением объема оборота в зимний период и запланированным повышением заработной платы персонала в начале года.
Сумма финансового резерва на конец инвестиционного периода составит - 613.5 млн. руб.
Уровень финансовой устойчивости на момент окончательного расчета с банком: 613,5: 1.1219 = 0.55, что означает практически двойной запас финансовых ресурсов для расчета с кредитором. Уровень инвестиционного риска: (1-0.55) х 100% = 45%
Это вполне удовлетворительно для коммерческой фирмы, действующей на подобном рынке.
Таблица 5. Финансовый план (движение денежных потоков на период освоения мощности и возврата кредитных средств), млн. руб.
Наименование Показателя |
Величина показателя | |||||
2012 |
2013 |
2014 | ||||
IV кв. |
1кв. |
11 кв. |
Шкв. |
IV кв. |
1 кв. | |
I. Поступления всего: 1.1. Выручка от реализации |
1080.4 |
2004.4 |
4205.0 |
4811.8 |
4585.8 |
4585.8 |
1.2. товаров и услуг |
1080.4 |
1504.4 |
4205.0 |
4811.8 |
4585.8 |
4585.8 |
1.3. Поступление кредитных средств |
500.0 |
|||||
II. Платежи всего |
1015.0 |
1969.1 |
3852.3 |
4606.6 |
4630.9 |
4345.5 |
Из них: |
||||||
2.1. Оплата счетов поставщиков |
848.8 |
1177.3 |
3307.3 |
3785.6 |
3853.8 |
3853.8 |
2.2. Зарплата за вычетом удержаний |
8.0 |
9.1 |
10.4 |
10.4 |
12.0 |
14.9 |
2.3. Расчеты с подрядчиками за оборудование |
500.0 |
|||||
2.4. Прочие расходы* |
14.5 |
15.6 |
18.2 |
22.9 |
22.9 |
22.9 |
2.5. Амортизация |
5.0 |
6.8 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
2.6. Налоги, отчисления, платежи сборы, всего |
138.7 |
185.3 |
430.2 |
451.5 |
443.5 |
443.5 |
2.7. Платежи по кредиту, % |
- |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
37.5 |
- |
2.8. Возврат кредитных средств |
250.0 |
250.0 |
||||
III. Баланс платежей и поступлений: |
+65.4 |
+35.3 |
-352.7 |
-205.2 |
-45.1 |
-240.4 |
IV. То же нарастающим итогом: |
+65.4 |
+10.7 |
453.4 |
1658.8 |
4813.5 |
4853.9 |
Примечание: собственная разработка.
*) Прочие расходы: списание по путевым листам, коммунальные услуги, кассовое обслуживание, электроэнергия, услуги связи, реклама
**) Налоги, отчисления, сборы:
• налог на добавленную стоимость
• налог на имущество
• отчисления по ФОТ
• налог на прибыль
Таблица 6. Стоимость основных фондов после инвестиционного периода, (млн. руб.)
Счет |
Название |
Сумма |
01/ЗД |
Здания |
504.8 |
01/МЕБ |
Мебель |
20.0 |
01/ОБ |
Машины и оборудование |
168.8 |
01/ТР |
Транспортные средства |
80.0 |
01/ДР |
Другие виды основных средств |
125.0 |
01 |
Всего |
898.6 |
Примечание: собственная разработка.
Таблица 7. Расчет фонда оплаты труда по инвестиционному проекту
Показатель |
Величина |
1. Среднесписочное число |
15 |
2. Средний оклад работающего тыс. руб./мес.) |
4550.3 |
3. Годовой фонд рабочего времени, включая отпускные периоды (чел./мес.). |
18 |
4. Годовой ФОТ (млн. руб.) |
810.95 |
Примечание: собственная разработка.
Массив случайных чисел для расчета денежного потока по методу Монте-Карло
Вариант |
2012 |
2013 |
2014 | |||||||||||||||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | |||||||||||||
1 |
0% |
-8,46% |
7,43% |
0,21% |
-3,47% |
8,90% |
8,88% |
-9,28% |
-7,02% |
9,21% |
9,60% |
-2,83% | ||||||||||||
2 |
0% |
-2,91% |
9,57% |
-2,84% |
-0,16% |
2,35% |
-9,64% |
-2,27% |
-1,57% |
3,44% |
1,71% |
6,09% | ||||||||||||
3 |
0% |
7,48% |
-3,11% |
1,21% |
7,43% |
-6,77% |
-5,44% |
0,64% |
4,94% |
2,90% |
-9,46% |
6,52% | ||||||||||||
4 |
0% |
-3,65% |
6,02% |
-8,16% |
2,68% |
-7,51% |
-4,05% |
-3,10% |
5,51% |
0,00% |
9,12% |
1,05% | ||||||||||||
5 |
0% |
-1,25% |
-3,06% |
0,32% |
2,54% |
9,64% |
-7,23% |
0,79% |
5,00% |
5,92% |
-1,52% |
-5,35% | ||||||||||||
6 |
0% |
-0,26% |
-3,67% |
9,69% |
-4,72% |
-2,23% |
-4,44% |
-6,05% |
-1,99% |
1,22% |
-6,59% |
3,82% | ||||||||||||
7 |
0% |
-7,77% |
4,22% |
-7,85% |
3,34% |
6,29% |
5,35% |
7,23% |
-1,38% |
1,50% |
-0,96% |
7,43% | ||||||||||||
8 |
0% |
-5,99% |
-3,36% |
0,55% |
-0,32% |
9,05% |
2,69% |
2,20% |
7,00% |
-3,27% |
-5,42% |
-2,77% | ||||||||||||
9 |
0% |
6,93% |
2,89% |
0,35% |
-6,97% |
-4,23% |
-1,61% |
0,88% |
-6,15% |
-8,77% |
0,37% |
6,31% | ||||||||||||
10 |
0% |
-9,60% |
-9,41% |
-1,52% |
-2,61% |
-9,44% |
1,04% |
4,51% |
1,67% |
2,46% |
-1,72% |
-6,66% | ||||||||||||
11 |
0% |
-7,56% |
-1,35% |
9,13% |
1,70% |
-8,91% |
7,17% |
7,83% |
5,53% |
8,25% |
7,51% |
-1,46% | ||||||||||||
12 |
0% |
4,42% |
7,82% |
-5,16% |
5,61% |
1,78% |
-7,05% |
-5,47% |
9,09% |
-2,81% |
6,79% |
4,70% | ||||||||||||
13 |
0% |
5,10% |
6,06% |
-8,21% |
0,77% |
3,82% |
7,93% |
-1,02% |
0,64% |
-7,45% |
9,47% |
4,54% | ||||||||||||
14 |
0% |
-9,84% |
-9,15% |
8,74% |
5,96% |
7,02% |
3,14% |
-2,82% |
-8,55% |
-4,30% |
1,73% |
8,74% | ||||||||||||
15 |
0% |
7,51% |
0,21% |
6,82% |
-7,22% |
9,15% |
-0,65% |
-9,56% |
-3,28% |
-2,02% |
2,77% |
1,56% | ||||||||||||
16 |
0% |
8,00% |
0,01% |
0,39% |
4,77% |
6,28% |
-1,67% |
-1,52% |
-6,87% |
5,81% |
6,04% |
-6,28% | ||||||||||||
17 |
0% |
-8,34% |
5,21% |
-7,35% |
-7,21% |
9,69% |
-5,27% |
9,59% |
-7,26% |
7,37% |
2,54% |
1,61% | ||||||||||||
18 |
0% |
-8,19% |
-3,76% |
-4,39% |
-5,40% |
9,41% |
2,22% |
3,18% |
-7,54% |
-3,91% |
4,67% |
-6,79% | ||||||||||||
19 |
0% |
7,67% |
-1,86% |
-9,35% |
5,56% |
0,18% |
5,12% |
-8,02% |
2,91% |
-3,22% |
-2,09% |
-9,07% | ||||||||||||
20 |
0% |
-7,29% |
4,72% |
7,47% |
6,04% |
5,64% |
9,38% |
-0,48% |
6,47% |
0,94% |
6,00% |
5,75% | ||||||||||||
21 |
0% |
-0,79% |
4,87% |
1,27% |
4,01% |
0,67% |
-3,96% |
-1,06% |
2,83% |
0,46% |
-6,29% |
5,30% | ||||||||||||
22 |
0% |
3,31% |
-6,72% |
7,49% |
0,61% |
2,73% |
-7,52% |
-2,09% |
5,11% |
2,94% |
2,84% |
-9,17% | ||||||||||||
23 |
0% |
2,59% |
-7,38% |
4,22% |
5,85% |
6,59% |
-6,63% |
-4,07% |
-7,93% |
0,37% |
-1,66% |
-8,26% | ||||||||||||
24 |
0% |
-2,32% |
-0,58% |
7,60% |
1,24% |
6,37% |
8,13% |
9,50% |
9,78% |
-5,71% |
-2,43% |
6,89% | ||||||||||||
25 |
0% |
5,15% |
5,21% |
-8,45% |
3,72% |
-8,51% |
3,47% |
6,22% |
-3,03% |
2,40% |
-6,38% |
2,42% | ||||||||||||
26 |
0% |
-2,72% |
5,08% |
-6,19% |
9,43% |
2,93% |
-5,10% |
7,00% |
4,77% |
-2,43% |
-8,26% |
6,18% | ||||||||||||
27 |
0% |
-4,87% |
3,42% |
2,48% |
-3,26% |
-3,52% |
4,34% |
8,93% |
8,35% |
4,34% |
6,99% |
-9,92% | ||||||||||||
28 |
0% |
-1,11% |
1,50% |
-8,68% |
-9,96% |
2,40% |
-7,63% |
2,92% |
-1,51% |
-7,71% |
-8,82% |
-5,63% | ||||||||||||
29 |
0% |
-9,49% |
4,13% |
-2,96% |
-1,45% |
0,02% |
-2,25% |
2,62% |
-4,37% |
-9,98% |
9,33% |
-6,89% | ||||||||||||
30 |
0% |
-9,73% |
0,01% |
-9,39% |
-1,03% |
8,89% |
-7,32% |
3,98% |
-8,57% |
-4,54% |
-3,18% |
-9,17% | ||||||||||||
31 |
0% |
-0,51% |
-4,29% |
9,56% |
-0,94% |
-7,32% |
2,89% |
5,97% |
-1,33% |
1,41% |
7,05% |
-4,11% | ||||||||||||
32 |
0% |
7,91% |
-2,12% |
-8,02% |
-1,71% |
0,80% |
-9,93% |
3,75% |
-3,04% |
-7,52% |
-2,10% |
-3,90% | ||||||||||||
33 |
0% |
1,89% |
0,87% |
9,49% |
3,38% |
7,82% |
-5,41% |
4,60% |
3,21% |
6,62% |
1,18% |
-3,21% | ||||||||||||
34 |
0% |
-0,69% |
-9,32% |
-3,72% |
9,36% |
6,39% |
2,46% |
-8,82% |
0,27% |
2,57% |
-0,42% |
-4,39% | ||||||||||||
35 |
0% |
8,32% |
0,13% |
6,50% |
-2,23% |
3,27% |
0,14% |
5,75% |
-2,06% |
-7,28% |
3,24% |
-5,65% | ||||||||||||
36 |
0% |
-6,11% |
8,99% |
5,97% |
8,86% |
-3,65% |
6,00% |
-9,06% |
5,54% |
-7,35% |
-0,53% |
-5,24% | ||||||||||||
37 |
0% |
-5,52% |
-6,78% |
-2,02% |
9,45% |
0,28% |
-7,42% |
-0,37% |
-5,31% |
8,65% |
5,10% |
-9,10% | ||||||||||||
38 |
0% |
9,80% |
0,72% |
3,36% |
4,54% |
-3,16% |
1,25% |
0,03% |
2,31% |
-0,47% |
-7,85% |
2,24% | ||||||||||||
39 |
0% |
-4,42% |
0,60% |
8,61% |
-1,59% |
-3,26% |
1,72% |
-2,58% |
4,18% |
3,99% |
9,79% |
7,80% | ||||||||||||
40 |
0% |
0,90% |
0,32% |
-8,52% |
-5,40% |
-4,72% |
9,47% |
2,49% |
-3,66% |
-2,90% |
-5,34% |
-3,80% | ||||||||||||
41 |
0% |
-8,39% |
8,45% |
6,09% |
-4,11% |
-6,04% |
-2,47% |
-8,23% |
5,59% |
-8,88% |
0,03% |
-9,51% | ||||||||||||
42 |
0% |
-2,34% |
-4,47% |
0,93% |
5,14% |
3,32% |
-5,55% |
1,40% |
2,42% |
-4,90% |
9,51% |
5,77% | ||||||||||||
43 |
0% |
-0,21% |
8,33% |
2,18% |
4,05% |
-7,49% |
-1,13% |
-9,61% |
-1,87% |
4,18% |
-7,37% |
-5,02% | ||||||||||||
44 |
0% |
-5,81% |
2,19% |
0,87% |
7,64% |
0,49% |
-2,83% |
-7,91% |
9,38% |
2,71% |
-4,64% |
0,43% | ||||||||||||
45 |
0% |
2,76% |
-8,23% |
-3,83% |
6,81% |
-8,24% |
-0,65% |
-8,68% |
0,30% |
5,89% |
7,21% |
2,58% | ||||||||||||
46 |
0% |
-8,28% |
6,39% |
-5,50% |
-7,21% |
-9,26% |
-6,92% |
2,21% |
0,03% |
1,28% |
1,72% |
9,55% | ||||||||||||
47 |
0% |
-4,01% |
-0,19% |
-0,15% |
5,51% |
3,42% |
-1,95% |
-9,35% |
-8,80% |
6,67% |
5,92% |
-2,32% | ||||||||||||
48 |
0% |
8,30% |
0,28% |
-2,13% |
2,40% |
-4,49% |
7,10% |
3,28% |
-6,40% |
1,46% |
7,55% |
-0,10% | ||||||||||||
49 |
0% |
3,54% |
7,72% |
-4,70% |
-3,77% |
-2,21% |
7,02% |
-7,47% |
-1,05% |
2,72% |
-0,37% |
-4,41% | ||||||||||||
Вариант |
2012 |
2013 |
2014 | |||||||||||||||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | |||||||||||||
50 |
0% |
-8,64% |
-2,18% |
5,52% |
8,95% |
-3,42% |
-8,20% |
0,18% |
-2,57% |
-0,79% |
4,19% |
-6,93% | ||||||||||||
51 |
0% |
-5,99% |
-8,04% |
-8,62% |
0,49% |
2,41% |
-0,29% |
3,80% |
3,49% |
-6,62% |
-9,06% |
-1,39% | ||||||||||||
52 |
0% |
4,97% |
8,58% |
-7,46% |
-4,14% |
9,45% |
-5,30% |
-4,52% |
-3,14% |
-2,38% |
-6,31% |
-7,71% | ||||||||||||
53 |
0% |
-0,71% |
9,41% |
6,04% |
-5,77% |
8,89% |
-1,62% |
8,35% |
-7,73% |
-5,41% |
-5,74% |
2,19% | ||||||||||||
54 |
0% |
7,53% |
-6,20% |
7,97% |
4,80% |
6,35% |
-0,16% |
-4,05% |
-1,91% |
-4,80% |
4,55% |
-0,51% | ||||||||||||
55 |
0% |
8,18% |
8,36% |
-0,69% |
-8,53% |
5,44% |
-3,33% |
9,19% |
1,20% |
1,86% |
7,06% |
0,92% | ||||||||||||
56 |
0% |
5,16% |
4,77% |
-4,00% |
8,55% |
-8,96% |
-5,86% |
-8,12% |
-6,03% |
-4,65% |
-3,01% |
0,93% | ||||||||||||
57 |
0% |
-1,58% |
-7,21% |
7,77% |
7,23% |
8,88% |
0,16% |
-3,45% |
-2,40% |
1,26% |
-1,68% |
-6,18% | ||||||||||||
58 |
0% |
-5,15% |
-1,29% |
5,79% |
3,21% |
4,30% |
3,32% |
1,34% |
5,99% |
-5,32% |
-4,32% |
1,43% | ||||||||||||
59 |
0% |
5,90% |
-7,32% |
5,23% |
1,68% |
-9,15% |
-9,43% |
-4,13% |
1,53% |
8,81% |
9,84% |
-0,87% | ||||||||||||
60 |
0% |
-5,50% |
-5,32% |
5,70% |
8,45% |
-4,32% |
5,25% |
-0,03% |
4,75% |
-6,00% |
-2,44% |
6,40% | ||||||||||||
61 |
0% |
-2,84% |
-4,39% |
3,27% |
2,22% |
9,54% |
4,93% |
9,04% |
7,11% |
2,51% |
-5,90% |
-1,23% | ||||||||||||
62 |
0% |
4,34% |
-7,05% |
0,73% |
0,32% |
-1,95% |
-8,84% |
-2,83% |
7,13% |
-4,84% |
5,74% |
-7,62% | ||||||||||||
63 |
0% |
8,01% |
8,43% |
1,88% |
6,02% |
-3,17% |
-6,74% |
-6,00% |
-8,25% |
-7,67% |
-1,84% |
4,75% | ||||||||||||
64 |
0% |
5,75% |
-1,39% |
2,99% |
5,73% |
7,98% |
-0,31% |
-1,57% |
3,37% |
-3,57% |
-9,36% |
-0,22% | ||||||||||||
65 |
0% |
-0,25% |
-0,01% |
-0,71% |
-7,80% |
-7,60% |
-7,55% |
-0,57% |
-8,94% |
6,23% |
5,76% |
0,59% | ||||||||||||
66 |
0% |
-3,21% |
8,01% |
-4,43% |
6,05% |
-9,85% |
-2,26% |
8,40% |
0,99% |
-4,32% |
1,02% |
-0,36% | ||||||||||||
67 |
0% |
4,81% |
7,09% |
6,89% |
7,73% |
3,14% |
-0,46% |
-5,71% |
-7,31% |
-3,79% |
-9,27% |
8,73% | ||||||||||||
68 |
0% |
-3,39% |
-6,18% |
6,79% |
9,00% |
-7,18% |
-3,44% |
6,50% |
3,65% |
-6,41% |
3,05% |
-4,59% | ||||||||||||
69 |
0% |
-6,41% |
-9,89% |
-2,70% |
-1,49% |
-1,29% |
2,30% |
-2,07% |
-2,03% |
5,57% |
2,58% |
-5,90% | ||||||||||||
70 |
0% |
-7,78% |
-7,40% |
-5,12% |
6,12% |
8,67% |
4,74% |
-7,17% |
-4,02% |
8,30% |
-6,28% |
-7,36% | ||||||||||||
71 |
0% |
1,34% |
0,84% |
-2,05% |
2,43% |
-8,33% |
6,18% |
7,72% |
9,19% |
-4,34% |
-8,74% |
-2,13% | ||||||||||||
72 |
0% |
-4,46% |
-9,26% |
7,40% |
1,79% |
-7,30% |
-9,82% |
6,27% |
0,25% |
-5,35% |
-0,55% |
4,53% | ||||||||||||
73 |
0% |
0,70% |
2,87% |
8,16% |
-1,20% |
6,86% |
9,51% |
-9,24% |
9,56% |
-0,74% |
-5,51% |
9,89% | ||||||||||||
74 |
0% |
-6,72% |
-3,93% |
4,03% |
4,96% |
9,94% |
-5,45% |
5,88% |
-1,37% |
2,75% |
-3,52% |
8,79% | ||||||||||||
75 |
0% |
-5,87% |
-9,74% |
-1,25% |
2,78% |
7,65% |
-4,70% |
-1,25% |
4,62% |
8,41% |
-4,27% |
2,25% | ||||||||||||
76 |
0% |
-9,22% |
9,82% |
-6,32% |
-6,89% |
-8,33% |
-7,75% |
-7,84% |
3,61% |
-9,48% |
7,97% |
7,01% | ||||||||||||
77 |
0% |
1,42% |
6,44% |
6,71% |
-9,72% |
1,00% |
-9,08% |
5,38% |
-9,08% |
2,56% |
-7,49% |
-1,91% | ||||||||||||
78 |
0% |
4,86% |
-8,05% |
-3,76% |
-9,44% |
7,96% |
6,94% |
-9,67% |
-3,03% |
-2,01% |
3,70% |
1,34% | ||||||||||||
79 |
0% |
-9,63% |
4,45% |
-2,59% |
-9,27% |
2,44% |
-0,07% |
0,09% |
-9,97% |
-9,80% |
5,17% |
4,42% | ||||||||||||
80 |
0% |
-1,24% |
-9,27% |
-8,98% |
3,34% |
2,16% |
-2,65% |
-2,22% |
6,22% |
5,19% |
-4,17% |
-1,13% | ||||||||||||
81 |
0% |
5,74% |
3,80% |
-9,58% |
-3,86% |
-4,27% |
9,10% |
-1,26% |
-3,11% |
1,91% |
2,93% |
-0,51% | ||||||||||||
82 |
0% |
6,57% |
5,19% |
4,57% |
6,48% |
-0,49% |
2,79% |
-0,43% |
-4,22% |
-7,56% |
-9,76% |
0,13% | ||||||||||||
83 |
0% |
-4,06% |
6,20% |
-8,34% |
3,97% |
-0,29% |
9,63% |
4,82% |
1,00% |
-8,63% |
7,19% |
-5,18% | ||||||||||||
84 |
0% |
-1,47% |
-7,01% |
-7,10% |
7,78% |
-7,67% |
7,55% |
-4,18% |
5,85% |
9,75% |
-6,43% |
0,76% | ||||||||||||
85 |
0% |
7,33% |
-5,65% |
-8,11% |
0,11% |
-2,69% |
-8,01% |
6,72% |
2,19% |
-8,33% |
-5,38% |
0,97% | ||||||||||||
86 |
0% |
-9,79% |
8,54% |
2,98% |
0,33% |
-7,61% |
1,74% |
-0,73% |
4,99% |
-9,57% |
2,78% |
-6,21% | ||||||||||||
87 |
0% |
2,18% |
-9,24% |
-8,50% |
-9,46% |
-5,15% |
-0,02% |
-6,73% |
-8,38% |
-7,54% |
-6,04% |
-5,73% | ||||||||||||
88 |
0% |
9,98% |
-6,20% |
5,70% |
1,83% |
3,25% |
2,76% |
-1,90% |
-7,52% |
1,89% |
2,72% |
2,43% | ||||||||||||
89 |
0% |
7,73% |
9,31% |
-8,10% |
8,90% |
-3,24% |
0,56% |
-5,82% |
3,99% |
-3,75% |
-4,06% |
-1,55% | ||||||||||||
90 |
0% |
2,74% |
1,29% |
-5,90% |
-5,19% |
-0,17% |
-7,97% |
8,45% |
4,19% |
7,35% |
4,01% |
4,72% | ||||||||||||
91 |
0% |
0,09% |
0,04% |
-8,14% |
-1,56% |
4,94% |
0,88% |
9,51% |
-5,46% |
5,74% |
7,92% |
6,99% | ||||||||||||
92 |
0% |
-1,17% |
7,62% |
9,48% |
-1,64% |
-8,35% |
5,84% |
4,39% |
2,85% |
-3,69% |
-9,41% |
-6,72% | ||||||||||||
93 |
0% |
9,19% |
3,56% |
7,89% |
-0,19% |
-5,69% |
7,90% |
6,14% |
4,53% |
-7,15% |
-4,04% |
7,20% | ||||||||||||
94 |
0% |
-1,37% |
5,77% |
0,89% |
-7,47% |
-7,14% |
5,75% |
-1,43% |
-9,15% |
-7,58% |
-0,22% |
-4,71% | ||||||||||||
95 |
0% |
6,76% |
-3,51% |
7,53% |
-4,90% |
8,60% |
-0,21% |
7,45% |
-4,76% |
7,71% |
-4,16% |
-5,24% | ||||||||||||
96 |
0% |
-3,91% |
-2,49% |
-7,20% |
6,86% |
-6,75% |
-3,30% |
1,99% |
1,54% |
7,46% |
1,61% |
-6,89% | ||||||||||||
97 |
0% |
5,54% |
-1,00% |
-0,50% |
7,97% |
-0,99% |
4,05% |
-8,01% |
-1,30% |
-8,37% |
-9,94% |
-5,70% | ||||||||||||
98 |
0% |
8,73% |
6,86% |
6,75% |
-4,10% |
3,79% |
-1,94% |
-1,60% |
9,24% |
8,45% |
-4,28% |
6,39% | ||||||||||||
99 |
0% |
-3,70% |
6,83% |
-4,02% |
6,87% |
3,47% |
0,26% |
2,05% |
-7,33% |
-9,49% |
-6,30% |
-6,20% | ||||||||||||
100 |
0% |
4,94% |
-4,35% |
-7,50% |
6,14% |
-4,60% |
7,44% |
-2,06% |
6,42% |
8,44% |
-6,20% |
9,83% | ||||||||||||
Расчет денежного потока по методу Монте-Карло
Вари ант |
2012 |
2013 |
2014 |
Итого | |||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
1 |
-1685 |
-523 |
501 |
471 |
491 |
568 |
595 |
516 |
550 |
681 |
693 |
646 |
3504 |
2 |
-1685 |
-555 |
511 |
457 |
508 |
534 |
494 |
556 |
582 |
645 |
643 |
705 |
3395 |
3 |
-1685 |
-614 |
452 |
476 |
546 |
486 |
516 |
572 |
621 |
642 |
573 |
708 |
3293 |
4 |
-1685 |
-551 |
494 |
432 |
522 |
483 |
524 |
551 |
624 |
623 |
690 |
672 |
3379 |
5 |
-1685 |
-564 |
452 |
471 |
521 |
572 |
507 |
573 |
621 |
660 |
623 |
629 |
3380 |
6 |
-1685 |
-570 |
449 |
515 |
484 |
510 |
522 |
534 |
580 |
631 |
591 |
690 |
3251 |
7 |
-1685 |
-527 |
486 |
433 |
525 |
555 |
575 |
610 |
583 |
633 |
626 |
714 |
3528 |
8 |
-1685 |
-537 |
451 |
472 |
507 |
569 |
561 |
581 |
633 |
603 |
598 |
647 |
3400 |
9 |
-1685 |
-611 |
480 |
472 |
473 |
500 |
537 |
574 |
555 |
569 |
635 |
707 |
3206 |
10 |
-1685 |
-517 |
422 |
463 |
495 |
473 |
552 |
594 |
601 |
639 |
621 |
621 |
3279 |
11 |
-1685 |
-528 |
460 |
513 |
517 |
475 |
585 |
613 |
624 |
675 |
680 |
655 |
3584 |
12 |
-1685 |
-597 |
503 |
446 |
537 |
531 |
508 |
538 |
645 |
606 |
675 |
696 |
3403 |
13 |
-1685 |
-601 |
495 |
431 |
512 |
542 |
590 |
563 |
595 |
577 |
692 |
695 |
3406 |
14 |
-1685 |
-515 |
424 |
511 |
539 |
558 |
563 |
553 |
541 |
597 |
643 |
723 |
3452 |
15 |
-1685 |
-615 |
467 |
502 |
472 |
570 |
543 |
514 |
572 |
611 |
650 |
675 |
3276 |
16 |
-1685 |
-617 |
466 |
472 |
533 |
555 |
537 |
560 |
551 |
660 |
671 |
623 |
3326 |
17 |
-1685 |
-524 |
491 |
435 |
472 |
572 |
517 |
623 |
549 |
669 |
648 |
676 |
3443 |
<span class="Normal_0020Table__Char" style=" font-size: 10pt; | |||||||||||||