Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Августа 2015 в 20:24, дипломная работа
Целью настоящей дипломной работы является изучение природы и сущности банковских рисков в целом,
изучение действующей практики управления кредитными рисками на примере ЗАО «Ардшининвестбанк».
Введение
Глава 1. Сущность, типология и особенности управления банковскими рисками
1.1 Сущность банковских рисков, и их классификация6
1.2 Сущность и виды кредитных рисков
1.3 Управление кредитными рисками
1.4. Международный опыт управления кредитными рисками
Глава 2. Особенности управления кредитными рисками в ЗАО «Ардшининвестбанк»
2.1. Характеристика финансово-экономической деятельности ЗАО «Ардшининвестбанк»
2.2 Основные инструменты регулирования деятельности банковской системы, и особенниости их применения в ЗАО «Ардшининвестбанк»
2.3. Управление кредитными рисками в ЗАО «Ардшининвестбанк»
Заключение
Список использованной литературы.
Последней завершающей компонентой системы управления кредитными рисками является процесс осуществления кредитного мониторинга в банке. Осуществление мониторинга, по нашему мнению, несет в себе две функции управления кредитными рисками: функцию текущего контроля кредитных рисков, а также обобщающую функцию, которая показывает эффективность осуществления всех остальных этапов системы управления кредитными рисками.
Хотелось бы предложить некоторые дополнения к отдельным компонентам системы управления рисками в банке, в частности к процессу анализа кредитоспособности юридического лица. Здесь при анализе финансового состояния заемщика осуществляется анализ финансовых коэффициентов, позволяющий быстро получить представление о финансовом состоянии заемщика. Нами предлагается к числу коэффициентов используемых банком добавить еще один, применяемый в международной практике анализа кредитоспособноти юридических лиц - коэффициент покрытия процентных платежей за счет чистого притока наличности, полученного от операций предприятия.
Кнп = Чистый приток наличности от операций /Процентные платежи
Данный коэффициент является основным показателем, измеряющим возможность заемщика погашать проценты по кредиту за счет наличных средств, полученных от операций, осуществляемых предприятием. Считаем, что данный коэффициент в системе анализа юридичеких лиц даст более полное представление фанансового состояния заемщика
Обобщая, можно сказать, что проведенный нами анализ управления кредитными рисками ЗАО «Ардшининвестбанк», показал, что здесь используется достаточно четко обоснованная политика управления кредитными рисками, отличительной особенностью которой является многоуровневая деятельность по управлению кредитными рисками, применение которых в совокупности существенно снижают вероятноть появления кредитных рисков. С целью сдерживания влияния мирового экономического кризиса, банк ужесточил требования относительно анализа кредитоспособности клиентов, оценки достаточности залога и осуществления политики управления кредитных рисков в целом.
1 Гусейнов Р.М., Горбачева Ю.Л. История экономических учений. - М.: НГА, 2000.
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.
3 Банковские финансовые отчеты ведутся в национальной валюте, с переводом активов в иностранной валюте, обязательств, капитала и забалансовых статей в национальную валюту в соответствующих эквивалентах. Банки должны периодически переоценивать свои позиции в иностранной валюте, используя текущий курс обмена для вычисления валютных эквивалентов стоимости. Изменения в курсе обмена со времени предыдущей переоценки будут вызывать изменения в балансовой стоимости позиций в иностранной валюте.
4 Границы, применяемые к позициям в конце каждого рабочего дня, обычно называются «границами одной ночи». Они функционируют для управления банковским риском в результате изменений курса обмена в течение периода, когда банк закрыт, и, таким образом, не находится в позиции реагирования на события рынка. В банках с более активными операциями в иностранной валюте могут также использоваться границы на основании принципа « в течение дня». Одна из целей этого заключается в том, чтобы помешать записи риска или накоплению риска, который не может быть хеджирован к концу рабочего дня, таким образом, оставляя банк в позиции превышения своих лимитов «ночных границ».
5 Промежуточный отчет ЗАО Ардшиинвестбанка о фин. результатах на 31.12.2008 г (форма 6)
6 Примечания к финансовым отчетам ЗАО Ардшиинвестбанк 2008
7 Промежуточный отчет ЗАО Ардшиинвестбанка о фин. результатах на 31.12.2008 г. (форма 6)
8 Положение о кредитовании “ЗАО Ардшиинвестбанк”.
9 В соответсвии с положением о кредитованиии ЗАО Ардшиинвестбанк, членами смеьи заемщика яляются жена, дети, родители заемщика, а также те люди которые живут с заемщиком в одной квратире и ведут совместное хозяйство.
10 В соответсвии с положением о кредитованиии ЗАО Ардшиинвестбанк, если на основе письменного объвления заемщика ежемесячная сумма расходов приходящихся на душу члена семьи заемщика превышает данную сумму, то в формуле расчитывается сумма объявленная заемщиком.