Обязательства банка: Структура и методы управления (на примере ЗАО КБ«Росинтербанк»)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2013 в 12:02, дипломная работа

Краткое описание

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по оптимизации управления обязательствами коммерческого банка.
Для реализации поставленной цели поставлены и реализованы следующие задачи:
изучить теоретические аспекты возникновения и структуру обязательств банка;
проанализировать существующие подходы и инструментарий управления обязательствами банка;
исследовать структуру и механизм управления обязательствами коммерческого банка;
разработать рекомендации по совершенствованию управления депозитными обязательствами банка.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3
1.Теоретические основы управление обязательствами коммерческого банка .6
1.1Понятие и структура обязательств коммерческого банка…………………..6
1.2 Депозиты в структуре обязательств коммерческого банка………….....…10
1.3Методы и инструменты управления депозитными обязательствами коммерческих банков …………………………………………………………...17
2.Анализ системы управления обязательствами ЗАО КБ «Росинтербанк»…30
2.1Организационно-экономическая характеристика деятельности банка.…30
2.2 Анализ эффективности осуществления депозитных операций ЗАО «Росинтербанк»…………………………………………………….………40
2.3 Оценка системы управления депозитными обязательствами банка ….…49
3. Направления совершенствования политики управления обязательствами ЗАО «Росинтербанк»……………………………………………………..........54
3.1 Диверсификация депозитной линейки банка…………………………….54
3.2 Инновационная стратегия банка в сфере оказания депозитных услуг……………………………………………….……………………………67
3.3Разработка рекомендаций по внедрению системы сбалансированных показателей оценки депозитной политики……………………………….…..73
Заключение………………………………………………………………………86
Список использованных источников…………………………………………89
Приложения………………………………………………………………….…93

Скачать полностью (218.69 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Диплом-Обязательства банка.docx

— 222.18 Кб (Скачать документ)

 

Средние величины статей пассива  определяются дляпроведение анализа  банка, то есть определение выполнения различных нормативов, анализ отклонения величин в каждом году от средней  величины.

В таблице 4 произведем группировку  ресурсов.

 

 

 

 

Таблица 4 - Группировка ресурсовЗАО КБ «Росинтербанк», тыс. руб.

Пассивы

На  01. 01. 2009

На 01. 01. 2010

На 01. 01. 2011

Кредиты,депозиты и прочие средства ЦБРФ

0

0

0

Средства кредитных организаций

0

0

0

Средства клиентов (некредитных организаций)

124364

107490

1204865

Вклады физических лиц

19614

17628

51816

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыль или убыток

0

0

0

Выпущенные долговые обязательства

0

0

629218

Прочие обязательства

262

209

2298

езервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

50

0

0

Всего обязательств

124676

107699

1836381

Всего источников собственных  средств

25853

93604

9721


 

Как мы видим из таблицы, депозитные источники пассивов банка  состоят из 3 основных статей: средства клиентов, выпуск долговых обязательств, вклады физических лиц.

Таблица 5 - Структура ресурсной базыЗАО КБ «Росинтербанк», тыс. руб.

Наименование

Сумма тыс. руб.

Структура, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Пассив

Кредиты,депозиты и прочие средства ЦБРФ

0

0

0

-

-

-

Средства кредитных организаций

0

0

0

-

-

-

Средства клиентов(некредитных организаций), в том числе:

124364

107490

1204865

99,67

99,57

65,7

-Вклады физических лиц

19614

17628

151816

15,8

16,4

8,7

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыль или убыток

0

0

0

-

-

-

Выпущенные долговые обязательства

0

0

629218

-

-

32


 

Продолжение таблицы 5

Прочие обязательства

262

209

2298

0,2

0,15

0,12

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям  и операциям с резидентами  офшорных зон

50

0

0

0

-

-

Всего обязательств

124676

107699

1836381

      

 

На основании данных таблицы  видно, что основной удельный вес  пассивов банка составляют привлеченные средства, а именно депозиты в банке, что и составляет основу банка  для дальнейшей его деятельности.

Как мы можем наблюдать, основу депозитных источников составляют срочные  вклады граждан, представляющие собой  около половины всех пассивов банка.Далее  проведем оценку структуры обязательств по валютам.

 

Таблица 6 - Анализ обязательств ЗАО КБ «Росинтербанк» по валютам

Наименование статьи

2011 год

2012 год

Изменение в рублях

Изменение в иностранной  валюте

В рублях

В ин.валюте

В рублях

В ин.валюте

Обязательства

Средства банков

-

-

3000

8267

3000

8267

Прочие средства банков

-

-

3000

8267

3000

8267

Текущие средства

114980

20795

141286

29278

26306

8483

Юридических лиц

1134236

19253

1309446

22980

175230

3727

Государственные

-

-

3713

-

3713

-

Резиденты

1131087

18906

1305592

22621

171505

3715

Нерезиденты

149

347

161

359

12

12

Физических лиц

15564

1542

103397

6298

87833

4756

Резиденты

15563

1542

103233

5232

87670

3690

 

Нерезиденты

 

1

 

-

 

164

 

1066

 

163

 

1066


 

Продолжение таблицы 6

Срочные средства

 

6258

 

28512

 

5373839

 

682897

 

5367581

 

654385

Юридических лиц

60

-

1253375

228161

1253315

228161

Резиденты

 

60

 

-

 

1172500

 

-

 

1172440

 

-

До 1 года

60

 

-

 

180000

 

-

 

179940

 

-

До 3 лет

 

-

 

-

986500

-

 

986500

-

Свыше 3 лет

-

-

6000

-

6000

-

Нерезиденты

-

-

80875

228161

80875

228161

До 1 года

-

-

5000

-

5000

-

До 3 лет

-

-

75875

228161

75875

228161

Физических лиц

6198

28512

4120464

454736

4114266

426224

Резиденты

6195

28512

4105762

452153

4099567

423641

До 30 дней

3

-

52

-

49

-

До 180 дней

500

625

67305

9246

66805

8621

 

До 1 года

 

2491

 

-

 

1779392

 

148506

 

1776901

 

148506

До 3 лет

3201

27887

2082916

131657

2079715

103770

Свыше 3 лет

 

-

 

-

176097

162744

176097

 

162744

Нерезиденты

3

-

14702

2583

14699

2583

 

До 30 дней

 

3

 

-

 

-

 

-

 

-3

 

-

 

До 180 дней

 

-

 

-

 

55

 

1386

 

55

 

1386

До 1 года

-

-

7213

543

7213

543


 

Продолжение таблицы 6

До 3 лет

-

-

6594

5

6994

5

 

Свыше 3 лет

-

-

840

649

840

649

Выпущенные

ценные бумаги

609455

19763

344957

297157

-264498

227394

Векселя

609455

19763

344957

297157

-

-

До 180 дней

-

-

10000

-

10000

-

Свыше 180 дней

609455

19763

344957

297157

-274498

227394

Прочие обязательства

768

109

2116

5821

20348

5712

Прочие обязательства

 

64

 

-

 

13645

 

2745

 

13581

2745

Проценты к уплате

 

704

109

 

7471

 

3076

 

6767

 

2967


 

Как видно из таблицы 6, анализ валютных обязательств за 2011 и 2012 года, что по основным показателям валютных обязательств в 2012 году произошло увеличение, по сравнению с 2011 годом, в среднем: в рублях на 22187,75% в инвалюте на 2938,41%,а  именно:

- средства банков: в рублях  – на 3000%,в инвалюте – на 8267%;

- текущие средства: соответственно  на 22,88%,и на 40,93%;

- срочные средства: соответственно  на 85771,51%, на 2295,12%;

- выпущено ценных бумаг:  минус 43,4%, плюс 1150,6%.

Выпуск ценных бумаг, сроком свыше 180 дней, в инвалюте в 2011 году составил всего 18763, а в2012 году  297157,тогда  как выпуск ценных бумаг в рублях сократился на 43,4 %,(с 609455  до 344957).Это  самый наихудший  показатель за 2012 год.[13]

Депозиты населения имеют  важное значение в ресурсной базе ЗАО «Росинтербанк». Так на 2010 г. в пассивах преобладают остатки на расчетных счетах и депозитах корпоративных клиентов (около 45%), 36% пассивов формируют вклады населения.Это вполне закономерно, так как «Росинтербанк» постоянно обращает особое внимание на вклады населения.

Рассмотрим действующие виды вкладов  и условия по ним. Их можно поделить на три основных группы: срочные  вклады, пенсионные и вклады до востребования.

Росинтербанк предлагает  четыре вида депозитов для физических лиц:

Стандартный;

Стандартный плюс;

До востребования;

Пополняемый.

Стандартный - для долгосрочный вложений, независимо от изменения рынка (таблица 7)

Таблица 7 – Линейка депозитов  для физических лиц                                     ЗАО КБ «Росинтербанк»

Виды  депозитов

Срок  вклада, пролонгация

Сумма первоначального взноса и доп.взносов

Примечание

Годовой %

Максимальный

181-365дн

366дн

540дн

730дн

1096дн

От 10 000 руб.

от 300 долларов

от 300 евро

Частичное снятие вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены.

2,5 -12,1

Теплый

91-180 дн

181-365 дн

366-540 дн

541-730 дн

731- 1460дн

От 5 000 руб.

От 150 долларов

От 150 евро

Частичное снятие вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены.

4,25- 11

Комфортный

91-180 дн

181-365 дн

366дн

730дн

1096 дн

от 10000руб

от 300 долларов

от 300 евро

Процентная ставка по вкладу определяется исходя из суммы  неснижаемого остатка, выбранного клиентом при оформлении договора вклада.

Автоматическая  пролонгация вклада не предусмотрена.

1,0-9,5


 

Продолжение таблицы 7

Мультивалютный

91-180 дн

181-365 дн

366 дн

730 дн

1096 дн

От 10000 руб.

Остаток на каждом счете должен составлять не менее 1 руб,1 доллара,5 евро

Конвертировать  денежные средства из одной валюты в другую можно неограниченное количество раз по курсу Банка. Возможность  конвертации прекращается за 30 дней до окончания срока размещения вклада.  
Частичное снятие вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены.

2,5-11

Пенсионный

91-180 дн

181-365 дн

От 1000

Частичное снятие вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены.

8,75-9

Открытие

540 дн

От 10000 руб

300долларов

300 евро

Частичное снятие вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены.

5,0-11

До  востребования

Любой

    

0,001

Информация о работе Обязательства банка: Структура и методы управления (на примере ЗАО КБ«Росинтербанк»)