Контрольная работа по "Банковское дело"

Задание 1.

Финансовые ресурсы коммерческого  банка по источникам их формирования в 1 квартале характеризуются данными, приведенными в таблице 1 (в млн. руб.).

Таблица 1

№строки (вариант)	Дата	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	В том числе в иностранной  валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привле ченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
					всего	В том числе полученных в ЦБ РФ
2	01.01	288,9	174,7	70,7	48,4	12,3	5,6	517,6	127,3	644,9
6	01.02	295,9	181,1	70,4	60,9	19,4	3,3	541,2	139,4	680,6
7	01.03	304,0	181,8	71,3	67,3	20,9	4,3	557,4	140,2	697,6
9	01.04	307,8	181,3	67,7	83,4	23,8	2,3	574,8	143,7	718,5
I квартал	-	1196,6	718,9	280,1	260,0	76,4	15,5	2191,0	550,6	2741,6

Решение:

1. Определим средние остатки финансовых ресурсов

Средние остатки финансовых ресурсов за три месяца и за I квартал Таблица 2

Период	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	В том числе в иностранной  валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привлеченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
				Всего	В том числе полученных в ЦБ РФ
январь	292,4	177,9	70,55	54,65	15,85	4,45	529,4	133,35	662,75
февраль	299,95	181,45	70,85	64,1	20,15	3,8	549,3	139,8	689,1
март	305,9	181,55	69,5	75,35	22,35	3,3	566,1	141,95	708,05
I квартал	299,42	180,3	70,3	64,7	19,45	3,85	548,27	138,36	686,63

Средняя величина депозитов  до востребования максимальна в марте, т.е. виден рост на протяжении квартала. Средняя величина за квартал составила 299,42 млн.руб. Такая же динамика наблюдается по срочным и сберегательным депозитам. Величина депозитов в иностранной валюте снижается в марте. Так что средняя величина за квартал составила 70,3 млн.руб. Межбанковские кредиты имеют динамику роста, причем достаточно резкого, так же растет их величина и полученных в ЦБ РФ. Величина прочих привлеченных средств снижается к концу квартала с 4,45 до 3,3 млн.руб. Счета капитала растут на протяжении квартала. Таким образом, общая сумма ресурсов выросла на протяжении квартала.

2. Соотношение собственных и привлеченных средств банка в динамике на отчетные даты.

Коэффициент загрузки собственных  средств (К_з):

К_з = ПС/К;

Коэффициент обеспеченности привлеченных средств собственными ресурсами (К_о):

К_о = К/ПС.

Соотношение собственных  и привлеченных средств.

Таблица 3

№ строки (вариант)	Дата	Привлеченные средства	Счета капитала	Кз	Ко
2	01.01	517,6	127,3	4,066	0,246
6	01.02	541,2	139,4	3,882	0,258
7	01.03	557,4	140,2	3,976	0,252
9	01.04	574,8	143,7	4,0	0,250

Выполненные расчеты показали, что наибольшее покрытие собственных средств наблюдается на 1 февраля и составляет 0,258. Минимальное покрытие на 1 января и составляет 0,246. Соответственно этому максимально привлеченных средств, приходящихся на собственные, наблюдается на 1 января и составляет 4,066, минимально на 1 февраля и 1 марта.

3. Структура финансовых ресурсов по источникам на отчетные  даты и ее изменение в 1 квартале.

Примем столбец «всего»  за 100% и определим долю каждого  источника в % - ах.

Структура финансовых ресурсов по источникам на отчетные даты.

Таблица 4

№ строки (вариант)	Дата	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	В том числе в иностранной  валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привлеченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
					Всего	В том числе полученных в ЦБ РФ
2	01.01	288,9	174,7	70,7	48,4	12,3	5,6	80,26	19,74	100
6	01.02	295,9	181,1	70,4	60,9	19,4	3,3	79,52	20,48	100
7	01.03	304,0	181,8	71,3	67,3	20,9	4,3	79,90	20,10	100
9	01.04	307,8	181,3	67,7	83,4	23,8	2,3	80,00	20,00	100
	I квартал	299,42	180,3	70,3	64,7	19,45	3,85	-	-	100

 Доля привлеченных  средств увеличилась по сравнению  с капиталом.1 января доля привлеченных средств составила 80,26%. Происходит снижение счета капитала до 19,74%. 1февраля доля привлеченных снижается до 79,52%,а капитал увеличился на 20,48%.Таким образом, видно, что на протяжении квартала произошло сначала повышение, а затем снижение привлеченных средств.

 

4. Динамика финансовых ресурсов по источникам и по банку в целом за анализируемый период.

Динамика финансовых ресурсов за анализируемый период

(базисные индексы роста).

Таблица 5

№ строки (вариант)	Дата	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	В том числе в иностранной  валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привлеченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
					Всего	В том числе полученных в ЦБ РФ
2	01.01	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	01.02	102,42	103,66	99,58	125,83	157,72	58,93	104,56	109,51	105,54
4	01.03	105,23	104,06	100,85	139,05	169,92	76,79	107,69	110,13	108,71
8	01.04	106,54	103,78	95,76	172,31	193,50	41,07	111,05	112,88	111,41

Для расчета темпа роста  за базу примем показатель на 1 января.

Цепные приросты финансовых результатов.

Таблица 6

Дата	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	В том числе в иностранной  валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привлеченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
				Всего	В том числе полученных в ЦБ РФ
Январь	102,42	103,66	99,58	125,83	157,72	58,93	104,56	109,51	105,54
Февраль	102,74	100,39	101,28	110,51	107,73	130,30	102,99	100,57	102,50
Март	101,25	99,72	94,95	123,92	113,88	53,49	103,12	102,50	103,00

Показатель на 1 февраля  показывает, что общая сумма финансов выросла на 5,54%. При этом рост наблюдается по всем статьям, кроме:  срочные депозиты в валюте, прочие привлеченные средства.

На 1 марта происходит рост финансов по сравнению с 1 января на 8,71%. Рост идет по всем ресурсам кроме прочих привлеченных средств. Наибольший темп роста наблюдается по статье межбанковские кредиты, полученные в ЦБ РФ.

На 1 апреля темп роста финансов составил 111,41%. Т.е. финансы на протяжении квартала растут. Наблюдается снижение по прочим привлеченным средствам и в апреле снижение срочных депозитов в валюте. По другим статьям идет рост показателей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.

Изменение среднеарифметических месячных остатков привлеченных средств  на расчетных, текущих, депозитных и  других счетах коммерческого банка  на отчетные даты в 1 квартале характеризуются  данными, приведенными в табл.2 (в  млн.р.)

Таблица 7

Среднеарифметические месячные остатки	Nр, %	Номер варианта
		2	6	7	9
		01.01.09	01.02.09	01.03.09	01.04.09
1.По счетам в иностранной  валюте	1,25	52	70	36	68
2.По счетам до востребования  и срочным обязательствам до 30 дней	18	495	486	621	594
3.По срочным обязательствам  со сроком от 31 до 90 дней	14	121	135	184	156
4.По срочным обязательствам  со сроком свыше 90 дней	10	595	396	578	490