Контрольная работа по «Банковскому делу»

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное  бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования

«Поволжский государственный  технологический университет»

(ФГБОУ ВПО  «ПГТУ»)

 

 

Кафедра экономики  и финансов

 

 

 

 

Контрольная работа

по дисциплине: «Банковское дело»

Вариант 2379

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка  гр. зсФК-32

Яковлева Зоя  Борисовна

№ з.к 1100423280

     Проверила: Белоусов А.С.

 

 

Йошкар-Ола

2013

 

Задание 1

Финансовые  ресурсы коммерческого банка по источникам их формирования в 1 квартале характеризуются данными, приведенными в табл. 1.1 (в млн. р.).

вариант	дата	депозиты до востребования	срочные и сберегательные депозиты		межбанковские кредиты		прочие привлеченные средства	итого привлеченные средства	счета капитала	всего
			всего	в т.ч в ин.вал.	всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
2	01.01	288,90	174,70	70,70	48,40	12,30	5,60	517,60	127,30	644,90
3	01.02	288,80	178,60	71,30	51,40	12,80	5,70	524,50	130,80	655,30
7	01.03	304,00	181,80	71,30	67,30	20,90	4,30	557,40	140,20	697,60
9	01.04	307,80	181,30	67,70	83,40	23,80	2,30	574,80	143,70	718,50

Таблица 1.1

 

1.Находим средние  остатки финансовых ресурсов  по источникам их формирования

Таблица 1.2

дата	депозиты до востребования	срочные и сберегательные депозиты		межбанковские кредиты		прочие привлеченные средства	итого привлеченные средства	счета капитала	всего
		всего	в т.ч в ин.валюте	всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
янв	288,85	176,65	71,00	49,90	12,55	5,65	521,05	129,05	650,10
февр	296,40	180,20	71,30	59,35	16,85	5,00	540,95	135,50	676,45
март	305,90	181,55	69,50	75,35	22,35	3,30	566,10	141,95	708,05
1 кв	297,05	179,47	70,60	61,53	17,25	4,65	542,70	135,50	678,20

 

Остатки за месяц  находим по формуле

За квартал

Анализируя  средние остатки финансовых ресурсов банка видно, что в целом за квартал капитал банка составляет 678,20 млн. руб., в том числе привлеченные средства – 542,70 млн. руб. и собственный капитал –  135,50 млн. руб. Привлеченные средства состоят из депозитов до востребования – на сумму 297,05 млн. руб., срочных сберегательных депозитов – на 179,47 млн. руб. (в том числе в иностранной валюте на 70,60 млн. руб.), межбанковских кредитов – на сумму 61,53 млн. руб. (в том числе в полученных от ЦБ РФ на 17,25 млн. руб.) и прочих привлеченных средств – на 4,65 млн. руб.

2.Находим соотношение  собственных и привлеченных средств.

Таблица 1.3

дата	привлеченные средства	собственный капитал	К3	К0
01.01	517,60	127,30	4,07	0,25
01.02	524,50	130,80	4,01	0,25
01.03	557,40	140,20	3,98	0,25
01.04	574,80	143,70	4,00	0,25
сред	543,58	135,50	4,01	0,25

 

Коэффициент загрузки собственных средств (К_З) находим по формуле:

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К_О):

Изучив данную таблицу можно придти к выводу, что наличие привлеченных средств  существенно превышают собственный  капитал банка, об этом свидетельствуют  и показатели устойчивости ресурсной  базы.

 

3. Определение  структуры финансовых ресурсов  на отчетную дату.

Таблица 1.4

дата	депозиты до востребования	срочные и сберегательные депозиты		межбанковские кредиты		прочие привлеченные средства	итого привлеченные средства	счета капитала	всего
		всего	в т.ч в ин.валюте	всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
01.01	44,80	27,09	10,96	7,51	1,91	0,87	80,26	19,74	100
01.02	44,07	27,25	10,88	7,84	1,95	0,87	80,04	19,96	100
01.03	43,58	26,06	10,22	9,65	3,00	0,62	79,90	20,10	100
01.04	42,84	25,23	9,42	11,61	3,31	0,32	80,00	20,00	100
1 кв	43,82	26,41	10,37	9,15	2,54	0,67	80,05	19,95	100

 

В целом за квартал  капитал организации на 80,05% состоит  из привлеченных средств и на 19,95% - из собственного капитала. Наибольшую долю привлеченных средств занимают депозиты до востребования – 43,82% и  срочные сберегательные депозиты – 26,41%. На долю же межбанковских кредитов приходится 9,15%.

4. Определим  динамику финансовых ресурсов  по источникам и по банку  в целом за анализируемый период.

1) абсолютное  отклонение по источникам

Таблица 1.5

дата	депозиты до востребования	срочные и сберегательные депозиты		межбанковские кредиты		прочие привлеченные средства	итого привлеченные средства	счета капитала	всего
		всего	в т.ч в ин.валюте	всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
янв	-0,10	3,90	0,60	3,00	0,50	0,10	6,90	3,50	10,40
февр	15,20	3,20	0,00	15,90	8,10	-1,40	32,90	9,40	42,30
март	3,80	-0,50	-3,60	16,10	2,90	-2,00	17,40	3,50	20,90
1 кв	18,90	6,60	-3,00	35,00	11,50	-3,30	57,20	16,40	73,60

 

В целом за квартал  произошло увеличение капитала на 73,6 млн. руб., в том числе в январе – на 10,4 млн. руб., в феврале – на 42,3 млн. руб., в марте – на 20,9 млн. руб. Увеличение капитала произошло за счет увеличение собственного капитала на 16,4 млн. руб., привлеченных средств – на 57,2 млн.руб.

Привлеченные  средства увеличились на 57,2 млн. руб. за счет увеличения депозитов до востребования – на 18,9 млн. руб, срочных и сберегательных депозитов – на 6,6 млн. руб., но уменьшились на 3,3 млн. руб. за счет прочих привлеченных средств .

2) относительные  показатели в динамике.

Таблица 1.6

дата	депозиты до востребования	срочные и сберегательные депозиты		межбанковские кредиты		прочие привлеченные средства	итого привлеченные средства	счета капитала	всего
		всего	в т.ч в ин.валюте	всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
янв	1,000	1,022	1,008	1,062	1,041	1,018	1,013	1,027	1,016
февр	1,053	1,018	1,000	1,309	1,633	0,754	1,063	1,072	1,065
март	1,013	0,997	0,950	1,239	1,139	0,535	1,031	1,025	1,030
1 кв	1,065	1,038	0,958	1,723	1,935	0,411	1,111	1,129	1,114

 

Цепные индексы  роста:

Январь:   Февраль:   Март:

1 квартал: 

В целом за квартал  капитал организации вырос на 11,4%, в том числе наибольшее увеличение произошло в феврале на 6,5%. Собственный капитал организации вырос на 12,9 %.Привлеченные средства увеличились на 11,1% за счет увеличения депозитов до востребования на 6,5%, срочных сберегательных депозитов – на 3,8% и межбанковских кредитов – на 72,3%. Прочие же привлеченные средства в целом за квартал уменьшились на 58,9%.

 

 

Задание 2

Изменения среднеарифметических месячных остатков привлеченных средств  на расчетных, текущих. депозитных и  других счетах коммерческого банка  на отчетные даты в 1 квартале характеризуются  данными, приведенными в табл. 2.1

Таблица 2.1

Среднеарифметические месячные остатки	Номер варианта
	01.янв	01.фев	01.мар	01.апр
По счетам в  ин. валюте	52	63	36	68
По счетам до востребования и срочным обязательствам до 30 дней	495	532	621	594
По срочным  обязательствам со сроком от 31 до 90 дней	121	136	184	156
По срочным  обязательствам со сроком свыше 90 дней	595	692	578	490
Итого	1263	1423	1419	1308

 

Определяем  величину средств, подлежащих резервированию на каждую отчетную дату, а также  разницу, которая подлежит дополнительному  перечислению в фонд обязательных резервов или возврату из него.

Таблица 2.2

Среднеарифметические  месячные остатки	Np, %	Обязательные резервы				Перечисление/возврат  в фонд обязат. резервов
		01.01	01.02	01.03	01.04	01.02	01.03	01.04
По счетам в ин. валюте	1,25	0,65	0,79	0,45	0,85	0,14	-0,34	0,40
По счетам до востребования  и срочным обязательствам до 30 дней	18	89,10	95,76	111,78	106,92	6,66	16,02	-4,86
По срочным обязательствам со сроком от 31 до 90 дней	14	16,94	19,04	25,76	21,84	2,10	6,72	-3,92
По срочным обязательствам со сроком свыше 90 дней	10	59,50	69,20	57,80	49,00	9,70	-11,40	-8,80
Итого	-	166,19	184,79	195,79	178,61	18,60	11,00	-17,18