Контрольная работа по «Банковское дело»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

 

 

 

 

 

Контрольная работа

по дисциплине: «Банковское дело»

 

 

 

Выполнила:

студентка 4 курса 

 

Проверил:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Банковские ресурсы, их планирование и регулирование………………………………3

Задача 1………………………………………………………………………………….....3

Задача 2…………………………………………………………………………………….4 

Задача 3…………………………………………………………………………………….4 

Задача 4…………………………………………………………………………………….5 

Задача 5…………………………………………………………………………………….6 

Задача 6…………………………………………………………………………………….6 

Задача 7…………………………………………………………………………………….7

Задача 8…………………………………………………………………………………….7

Задача 9…………………………………………………………………………………….8

Задача 10…………………………………………………………………………………...8 

Организация банковского  кредитования………………………………………………...9

Задача 1…………………………………………………………………………………...10 

Лизинговые операции…………………………………………………………………...14

Задача 1…………………………………………………………………………………...14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковские  ресурсы, их планирование и регулирование

 

К банковским ресурсам относятся  собственные средства банка, заемные  и привлеченные средства. Основным источником формирования банковских ресурсов являются вклады клиентов банка (так  называемые депозиты) и средства, позаимствованные у других кредитных учреждений (посредством межбанковского кредита и ссуд Центрального банка России).

Важнейшая функция собственных  средств банка – служить обеспечением обязательств банка перед его  вкладчиками. К собственным средствам  банка относятся уставный фонд, резервный фонд, другие фонды, образуемые за счет прибыли банка, страховые резервы, а также не распределенная в течение года прибыль.

Одним из основных средств  конкурентной борьбы между банками  за привлечение ресурсов является разнообразная процентная политика, поскольку получение дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к совершенствованию клиентами вкладов. Уровень депозитных процентных ставок устанавливается каждым коммерческим банком самостоятельно, ориентируясь на учетную ставку Центрального Банка Российской Федерации, состояние денежного рынка и исходя из собственной депозитной политики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1

Инвестор имеет 50А  млн руб. в начале n-го года. Он хочет вложить эти деньги в банк с целью получения такой прибыли, чтобы через 2Т года получить А млн руб.          

Банк S предлагает купить сберегательный сертификат на всю сумму под 10,5 % годовых с начислением их ежеквартально.

Банк R предлагает открыть вклад с выплатой 11 % годовых.

В банке С можно положить всю сумму на срочный вклад с ежемесячной выплатой дохода в 0,9 %. Определить наиболее предпочтительный способ вложения денег.

А = 1,06;  Т = 10/6

 

Решение.

Определяем способ вложения денег по ставке простых %:

К_t = k(1+nl * Т);

где k – размер первоначального вклада, руб.;

       nl=n/100% -коэффициент дисконтирования.

       Здесь n – процентная ставка.

К_S = 50*1,06(1 + 10,5/100 *2*10/6) = 66,9 (млн руб.) в год.

К_R = 50*1,06(1 + 11/100 * 2*10/6) = 67,6 (млн руб.) в год.

В банке С годовой  процент равен 0,9*12=10,8%

К_С = 50*1,06(1 + 10,8/100 *2*10/6) = 67,3 (млн руб.) в месяц.

Ответ: Согласно расчетам, наиболее выгодно предложение банка R.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2

Определить сумму первоначального  вклада, если при предложенных банком 12% годовых клиент хочет иметь через Т лет 5А млн руб.

Решение.

Размер первоначального  вклада:

где К_t – размер желаемого вклада, руб.

(млн руб.)

Ответ: Сумма первоначального вклада равна 4,4 млн руб. 

 

 

Задача 3

Определить число лет, необходимое для увеличения первоначального капитала в 5 раз, применяя сложные и простые проценты по ставке 8*А%.

Решение.

По ставке сложных %:

 

По ставке простых %:   

 

По ставке сложных %:

(лет)

По ставке простых %:

(лет)

 

Ответ: по ставке сложных % 4,6 лет; по ставке простых % 8,75 лет. Сравнив результат, выгоднее вложить первоначальный капитал по ставке сложных %.

 

Задача 4

Рассчитать минимальное  значение процентной ставки, выплачиваемой банком клиенту, если он имеет 4А млн руб. и хочет, вложив их на депозитный счет, полечить через Т лет 6А млн. руб.

Решение.

Минимальное значение процентной ставки определяем, через коэффициент дисконтирования:

0,26

Минимальное значение процентной ставки:

 n = nl * 100%

n = 0,26 * 100% = 26%

Ответ: Минимальное значение процентной ставки 26%

 

Задача 5

Клиент, имея сумму в  размере 40*А тыс. руб., предполагает поместить ее на долларовом депозите на 9 месяцев под 8% годовых и затем обменять полученную сумму на рубли. Выясните абсолютные и относительные показатели целесообразности этой финансовой сделки с банком, зная курс продажи долларов на начало срока по ставке Московской межбанковской валютной биржи, если ожидаемый курс покупки через 9 месяцев составит 31руб. 98 коп. Процентная ставка при рублевом депозите - 11% годовых. На любой депозит начисляются простые обыкновенные проценты.

Решение:

К_t = k(1+nl * Т);

40*1,06=42,4

 руб.=1405,4$

руб.=1438,8$

Ответ: 34,4$

Задача 6

У инвестора имеются  свободные средства в размере 80А млн руб., и ему сделаны два предложения по вложению средств на два года:

1) 20А млн руб. с  ежегодным доходом 11 % и 60А млн. руб. с 12 % ежегодного дохода,

2) 100А млн руб. с  13 % ежегодного дохода, но в этом случае необходим межбанковский кредит на недостающие средства в размере 20А млн руб. под 13,5 % годовых. Определить, какой вариант вложения средств лучше выбрать.

Решение:

Определяем способ вложения денег по ставке простых %:

К_t = k(1+nl * Т);

1) К = 20*1,06(1+11/100*2) = 25.9 (млн руб.)

К = 60*1,06(1+12/100*2) = 78,9 (млн руб.)

К₁ = 25,9 + 78,9 = 104,8 (млн руб.)

 

2) К = 100*1,06(1+13/100*2) = 133,6 (млн руб.)

К = 20*1,06(1+13,5/100*2) = 26,9 (млн руб.)

К₂ = 133,6 – 26,9 = 106,7 (млн руб.)

Ответ: Наиболее выгоден второй вариант вложения средств.

 

Задача 7

Рассчитать ставку простых  процентов эквивалентную ставку сложных %, если сложные % исчисляются 3 года из расчета 8А % годовых?

Решение:

Ответ: ставка простых процентов равна 8,8 %

Задача 8

В первом году банковский процент составлял (20-А)%, во втором он изменился до (15+А)%, а на третий год – до (10-А)%. В начале срока на депозит была положена сумма в 10000*А руб. Требуется определить средства на счете после 3-х лет.

Решение:

Следует воспользоваться  формулой

где xn – значение дохода в конце срока;

- произведение начисления дохода в долях;

х0 –первоначальный капитал.

10000*А=10600руб.

1 год = (20-А)%=18,94%

2 год = (15+А)%=16,06%

3 год = (10-А)%= 8,94%

Ответ: 15940,57 руб. будет  на счете после 3-х лет.

 

Задача 9

В условиях инфляции, равной 60% в годовом исчислении, банковский процент равен 40% за каждые полгода. Эффективно ли вложение средств в банк?

Решение:

40+40-60=20%

Ответ: эффективность  вложения денег в банк равна 20%

Задача 10

Банк предлагает клиентам следующие условия вклада:

Начисление процентов:

1. В конце срока;

2. Период выбирается  вкладчиком при заключении договора;

3. Ежемесячно.

При досрочном закрытии вклада:

1. Начисление процентов по пониженной ставке;

2. Сохранение начисленных процентов, а за неполный период капитализации выплата по ставке до востребования (1,2 %).

После окончания срока  договора, если вкладчик не явился в банк:

1. Начисление процентов  по пониженной ставке;

2. Автоматическое продление  вклада на прежний срок, на условиях, действующих на момент продления.

Вклады, по которым процентная ставка в течение срока действия договора не изменяется, отмечены знаком «+».

Пользуясь приведенными ниже исходными данными определить привлекательность условий вклада. Значение параметра А. В графе «привлекательность» выставляется рейтинговая оценка условий вклада для каждого из рассматриваемых периодов времени и для каждой суммы.

Банк	1 месяц			3 месяца			Начисление, %	Досрочное закрытие	%-ная ставка  не меняется	Продление срока	Привлекательность
	Размер вклада, млн. руб.			Размер вклада, млн. руб.
	1*1,06   1,06	5*1,06   5,3	10*1,06   10,6	1*1,06   1,06	5*1,06   5,3	10*1,06   10,3
A	26	26	26	29	29	30	1	5%	-	5%	6
B	17	17	18	19	20	20	1	3,1%	+	3,1%	5
C	3,1*	3,1*	3,1*	20	20	20	2	2	-	3,1%	8
D	20	20	20	20	20	20	3	2	-	0%	9
E	-	19	20	-	19	20	2	2	+	2	4
F	19	19	20	19	19	20	1	3%	+	-	3
G	24	24	24	24	24	24	1	2%	-	2	7
H	18	18	24	25	25	25	1	0%	+	2,5%	2
J	22	22	24	27	27	29	1	0%	-	0%	10
K	28	28	28	33	33	33	1	5%	+	5%	1

* Процент указан за  месяц;

+ процентная ставка  не меняется;

 

3,1 % в месяц = 3,1 * 12 мес. = 37,2 % годовых.

 

Ответ: самыми привлекательными являются банки К, Н и F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация банковского  кредитования

В современных условиях хозяйствования основной формой кредита  является банковский кредит, т.е. кредит, предоставляемый коммерческими банками разных типов и видов. Субъектами кредитных отношений в этой области являются хозяйственные органы, население, государство, сами банки. В кредитной сделке субъекты кредитных отношений всегда выступают как кредитор и заемщики.

К принципам кредитования относятся: срочность возврата ссуды, дифференцированность, обеспеченность и платность.

Процесс кредитования связан с действиями многочисленных и многообразных  факторов риска, способных повлечь  за собой непогашение ссуды в установленный срок. Поэтом предоставление ссуды банком зависит от кредитоспособности заемщика.

Кредитоспособность заемщика означает способность юридического или физческого лица полностью и  в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам с банком.

Методы оценки кредитоспособности содержат следующую систему коэффициентов:

1. ликвидности;
2. покрытия;
3. финансовой независимости.

Для анализа кредитоспособности заемщика проводят классификацию активов  и пассивов баланса предприятия  и расчитывают все вышеперечисленные коэффициенты, а затем сравнивают.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1

Провести квалификацию активов и пассивов предприятия  заемщика. Определить, является ли баланс предприятия абсолютно ликвидным.

По исходным данным, тыс. руб. (табл. 1), определить:

1. суммы по разделам и итог баланса;
2. коэффициенты К_л, К_пл, К_п, К_фн.

Сделать выводы о кредитоспособности заемщика.

Таблица 1

Исходные данные

Статья баланса	Начало года
1	2
АКТИВ
Основные средства и прочие внеоборотные активы: нематериальные активы (остаточная стоимость) основные средства (остаточная стоимость) Итого	10122
Запасы и затраты: производственные запасы МБП (остаточная стоимость) незавершенное производство расходы будущих периодов готовая продукция Итого	3123 650 488 4675 8936
Денежные средства, расчеты и прочие активы: расчеты с прочими  дебиторами касса расчетный счет валютный счет Итого	1231 17 1385 1328 3961
Баланс	23019
ПАССИВ
Источники собственных средств: уставный капитал резервный капитал нераспределенная прибыль  Итого	1000 160 2709 3869
Расчеты и прочие пассивы:      краткосрочные  кредиты банков расчеты с кредиторами: за товары, работы, услуги по оплате труда по выплатам во внебюджетные фонды с прочими кредиторами Итого	9097 7366 2800 15 25 19303
Баланс	23172