Отчет по практике на ОАО АКИБ «КУРГАН»

 в случае сравнения  кредитов с разными ожидаемыми  доходностями и разными рисками  используем оценку предпочтительности;

 доходности кредитных  продуктов взаимозависимы или  независимы, что оценивается с  помощью коэффициента корреляции. В этом случае для снижения  степени кредитного риска необходимо  применять диверсификацию.

Однако в зависимости  от индивидуальной склонности к риску  кредитор может предпочесть вариант  с большей ожидаемой доходностью, но с другой стороны связанный  и с большим риском, либо вариант  с меньшей ожидаемой доходностью, но менее рискованный.

 Таким образом, данная  методика имеет, на наш взгляд, следующие достоинства, позволяющие:

 определить уровень  ожидаемой доходности, как отдельных  кредитных продуктов, так и  кредитного портфеля в целом;

 контролировать риски,  а именно, уровень потерь, связанных  с изменением доходности кредитов;

 установить степень  зависимости доходностей отдельных  кредитных продуктов через ковариацию  и коэффициент корреляции;

 рассмотреть возможные  ситуации в отношении уровня  ожидаемой доходности и кредитного  риска, т.е. использовать правила  доминирования, эффект предпочтения  и диверсификацию кредитного  портфеля коммерческого банка,

что дает возможность использовать указанную выше методику в нашем  исследовании для принятия управленческих решений в отношении формирования эффективного кредитного портфеля банка, учитывая уровень доходности и степень  кредитного риска.

 

 

 

 

 

 

3.3 Совершенствование механизмов формирования кредитного портфеля

На практике используется комбинация нескольких методов оценки кредитоспособности заёмщика, и компании хранят свои скоринговые модели в строжайшем секрете, поэтому сложно сказать, какой метод лучше. Можно только делать приблизительные заключения, основываясь на научных публикациях. Современная скоринговая система представляет собой готовое решение, автоматизирующее всю последовательность действий от получения заявки на кредит в удаленной торговой точке до принятия решения о его выдаче и формировании необходимого пакета документов. При этом в процессе задействованы все звенья – оператор торговой точки, служба безопасности, кредитный инспектор банка, адаптируемая скоринговая модель, используемая автоматизируемая банковская система.

Рассмотрим основные принципы работы скоринговой системы.

Бэк-офис и фронт-офис представляют собой автоматизированные рабочие места операторов ввода заявок и лиц, участвующих в принятии решений о выдаче кредита. Оперативная работа пользователей с системой происходит при помощи единого веб-интерфейса. Среди пользователей системы можно выделить три категории:

Оператор кредитного отдела. Он вводит данные из анкеты заемщика в  стандартную форму, которая автоматически  генерируется на стороне сервера. Как  вариант возможен ввод данных самим  заемщиком (например, в случае Интернет-заявок).

Сотрудник службы безопасности;

Сотрудник кредитного отдела.

Отличие веб-формы сотрудника службы безопасности от сотрудника кредитного отдела заключается в различии информации из анкеты заемщика, которая используется для принятия решения по заемщику. Так, для верификации заемщика службой безопасности необходима информация о номерах документов, регистрации, месте работы и пр. Кредитного инспектора интересует социальный портрет: уровень доходов, семейное положение, образование, и т.д., а также результат скоринговой модели.

Использование web-технологий позволяет добиться следующего:

Централизация всех операций;

Высокая степень безопасности;

Исключение необходимости  устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение – все  операции выполняются при помощи стандартного браузера.

Как вариант возможна интеграция скоринговой системы с уже используемой в банке системой дистанционного обслуживания электронных документов.

На рисунке изображена последовательность прохождения анкеты заемщика через службы банка. Окончательная  схема прохождения анкеты корректируется с учетом требований банка. Например, добавляется генерация пакета документов для подписи клиентом, автоматическое открытие счета и т.д.

 
 
Рисунок 8 – последовательность прохождения анкеты заемщика через службы банка

Вся информация о поступающих  заявках собирается в оперативной  базе данных. Прохождение анкеты на каждом шаге протоколируется с помощью  специальных статусов анкеты.

В конечном итоге это позволяет:

Отделить работу эксперта от массового использования построенных  моделей;

Снизить требования к персоналу;

Формализовать работу при  принятии решений;

Уменьшить зависимость от персонала;

Повысить качество работы.

Значительно сократить время  рассмотрение заявок.

Динамика потребительского кредитования позволяет проанализировать суммы выданных кредитов в разрезе дней, пики обращений по часам и дням недели, процент отказов службы безопасности и кредитного отдела и много другой полезной информации (рисунок 9,10).

Рисунок 9 - Распределение по времени

Из рисунка 9 видно, что  наибольшее число обращений на получение  кредита приходится на период времени  с 16-19 часов.

Рисунок10 - Распределение по дням недели

 

Рисунок 11-  Причины отказа в выдаче

Из рисунка видно, что 60% обращений  на кредит одобрены службой  безопасности и кредитным отделом  банка, 20% клиентов получают отказ от службы безопасности, и 20% получают отказ от кредитного отдела.

Рисунок 12 - Распределение по размеру кредита

 Отчеты позволяют осуществлять  мониторинг эффективности работы  подразделений банка, участвующих  в принятии решений о выдаче  кредитов, находить "узкие" места  в цепочке прохождения заявок.

Основными скоринговыми системами в России и за рубежом являются системы компаний SCORTO Corp, Forecsys и Basegroup.

Таблица 24 – Сопоставление скоринговых систем

Признаки сравнения	SCORTO Corp	Forecsys	Basegroup
1.Доля российского рынка  готовых решений	16	28	24
2.Возможность подключения  внешних аналитических блоков	Имеется	Имеется	Имеется
3.Средняя стоимость лицензии, тыс. р.	550	1000	800
4.Применое количество  банков, внедривших решение	7	13	12
5.Рейтинг надёжности	8,9	9,5	9,5
6.Количество недель на  установку	20-25	30-45	8-16

 

При выборе скоринговой системы нужно операться на имидж компании, так как каждая скоринговая система разрабатывается индивидуально для каждого заказчика, основываясь на общих принципах. По качеству системы фирм Forecsys и Basegroup практически одинаковы. Forecsys более широко известно в банковском сообществе, но специалисты больше склоняются к системе фирмы Basegroup

Основные преимущества решения  скоринговой системы Deductor:Loans.

Возможность комбинировать  любые механизмы анализа от простых  бальных коэффициентов до современных  алгоритмов оценки рисков.

Возможность построения различных  сценариев обработки для разных категорий клиентов.

Быстрый запуск. "Пилотный" проект с возможностью реального использования выполняется в течение нескольких (5-7) недель. Первые результаты демонстрируются через 3-4 недели после начала работ.

Возможность запуска системы  при отсутствии реальной кредитной  истории. Предлагается методика, позволяющая  строить модели на сгенерированных  данных с последующей автоматической адаптацией моделей при получении  реальных данных по выданным кредитам.

Далее следует определить совокупность затрат банка на внедрение  системы, который будет включать в себя стоимость лицензий, консалтинга, стоимость адаптации программы  к конкретным условиям банка, обучение и техническое сопровождений, и  т.д.

Таблица 25 – Стоимость комплекта программного обеспечения для скоринговой системы

Программа	Кол-во лицензий	Базовая цена за единицу (р)	НДС	Всего
Server	1 и более	290 000	29000	319000
Studio	1-3	29 000	2900	31900
Studio	4-7	29 000	2900	31900
Studio	Более 7	29 000	2900	31900
Viewer	1-5	8 700	870	9570
Viewer	Более 5	8 700	870	9570
Studio и Viewer	Неограниченное количество пользователей в локальной сети	290 000	29000	319000
Всего:	28-30	684 400	68 440	782 840

 

Совокупная стоимость  лицензий на установку программного обеспечения и сами программы  составляют большую часть стоимости  по приобретению и установки системы  скоринга. Всего 783 тыс. р., обучающие программы и консультации специалистов проводятся бесплатно.

Таблица 26 – Стоимость оборудования, необходимого для внедрения скоринговой системы

Наименование оборудования	Стоимость приобретения, тыс. р.	Стоимость установки, тыс. р.	Совокупная стоимость, тыс. р.
1.Сервер	450	20	470
2.Маршрутизатор	120	5	125
3.Сетевая периферия	50-150	20	70-170
Итого	570-670	45	665-765

 

Оборудование, необходимое  для нормального функционирование системы также составляет от 40-50% всех затрат на приобретение и установку системы скоринга. В расчёт затрат на обучение сотрудников будет входить стоимость командировки и командировочные. Сумма затрат не должна превысить 150-200 тыс. р. Итого затрат на внедрение скоринговой системы от 1600 – 1800 тыс. р.

После установки всех компонентов  системы наибольшую прибыль можно  будет получить от экономии времени  на ввод данных кредитным инспектором. Действующая система позволяет  в день формировать до 4 кредитных  договоров одному кредитному инспектору. Новая система позволит формировать  до 15 кредитных договоров. Расчёт затрат времени на охват того или иного  сегмента базируется на максимально  возможном количестве времени, которые  сотрудники данного отдела могут  уделить вводу данных на компьютер. В соответствии с замерами использования  рабочего времени в течение рабочего дня, произведёнными в рамках преддипломной  практики, величина такого временного промежутка составляет 4 часа в день.  На основе данных о среднем количестве клиентов в день, посещающих банк, в  среднем количество времени, необходимом  на беседу с потенциальным заёмщиком  примерно составляет от 20 - 40 мин. Итого 6-12 человек проходят за день у одного кредитного инспектора. В таблице  произведен расчёт затрат времени, который требуется для ввода данных в систему.

Таблица 27 - Расчёт затрат времени работы кредитного инспектора

Показатель	Действующая система	Вводимая система	Отклонение
1. Среднее количество  кредитных договор в день	3	5	+2
2. Время на один кредитный  договор, мин.	60	20	-40
3.Максимольно время, которое  может затратить сотрудник, мин	180	100	-80
4. Время остающиеся на клиента, мин..	240	320	+80
5. Время на одного клиента  в день, мин.	30	30	0
6. Среднее количество  клиентов в день	8	11	+3
7.Среднее количество клиентов  в неделю.	48	66	+18
8.Среднее количество кредитных договор в неделю	18	30	+12
9.Среднее количество клиентов  в месяц	195	265	+70

 

При расчётах мы рассматривали  прирост числа клиентов основываясь на максимальном спросе на потребительское кредитование. Такая ситуация наблюдается не всегда. Исходя из этого при расчётах денежного потока от введения новой системы мы будем исходить из половины этой суммы, т. е. приросте в 35 клиентов в месяц на 1 кредитного инспектора. Самое важно преимущество внедрения этой системы является экономия времени клиента. Так, сейчас на оформление документов и рассмотрение заявки в АКИБ Курган в среднем уходит 2 недели (в лучшем случае, в худшем 1 месяц), когда другие банки стараются уменьшить это время до от 3 дней до недели. Предлагаемая система уменьшит время в половину и составит 3 рабочих дня на рассмотрение заявки. В среднем время после обращения за кредитом и выдачей кредита должно составить 1 неделю.. Экономия времени позволит привлечь дополнительных клиентов, так как одна из основных проблем АКИБ Курган это длительные сроки рассмотрения заявок.      

На конечном этапе, перед  принятием окончательного решения  о внедрении системы мы определим  инвестиционную привлекательность  внедрения системы, которая произведена  в таблице приложения 5 и представлена на рисунке 13.