Управление рисками

Доход по акциям

1

2

3

4

5

56

57

58

59

60

Саратовский НПЗ

9,02240

0,90022

0,47375

0,32146

0,24326

0,00000

0,01818

0,17107

-0,14852

0,00000

Уралкалий

0,37558

0,15862

0,01428

0,32148

0,14397

0,08680

-0,08097

0,04941

-0,05443

-0,0651

Органический синтез

-0,01670

-0,15692

0,08967

-0,02344

0,08119

-0,16594

0,35471

-0,04306

0,04132

0,03968

Акрон

0,34029

0,14398

0,30896

-0,08999

0,25045

0,18574

0,01128

0,00558

-0,10630

0,01909

Дорогобуж

0,26578

0,09517

1,15160

-0,22033

0,18784

0,00881

0,12192

0,08898

0,08171

-0,1188

Химпром

0,01321

-0,02092

-0,01259

0,03240

0,00192

0,00000

-0,02153

0,01455

-0,01451

0,00000

Верофарм

0,04664

-0,08462

0,14909

-0,02085

-0,00615

0,07090

-0,00490

0,03628

-0,12390

0,14251

ВХЗ

0,59186

0,07161

-0,12068

-0,09524

-0,17874

-0,07393

0,11547

0,03651

0,14641

0,23067

НКНХ

-0,01813

0,26313

-0,17843

-0,06411

-0,03116

-0,03853

0,06545

0,00410

0,00853

0,02148

ФосАгро

-0,02235

-0,00518

0,00430

0,00477

0,03105

0,04235

0,07199

0,00603

0,02632

-0,0140

Доходы по акциям в %

1

2

3

4

5

56

57

58

59

60

Саратовский НПЗ

902,24000

90,02235

47,37461

32,14571

24,32596

0,00000

1,81818

17,10714

-14,8520

0,00000

Уралкалий

37,55814

15,86161

1,42790

32,14818

14,39736

8,67979

-8,09724

4,94120

-5,44293

-6,51268

Органический синтез

-1,67044

-15,69202

8,96670

-2,34373

8,11914

-16,59395

35,47077

-4,30635

4,13225

3,96827

Акрон

34,02888

14,39812

30,89571

-8,99920

25,04467

18,57433

1,12809

0,55775

-10,6297

1,90903

Дорогобуж

26,57807

9,51655

115,16042

-22,0329

18,78428

0,88094

12,19238

8,89793

8,17089

-11,8836

Химпром

1,32077

-2,09175

-1,25916

3,24031

0,19237

0,00000

-2,15254

1,45505

-1,45125

0,00000

Верофарм

4,66401

-8,46154

14,90884

-2,08539

-0,61462

7,09043

-0,48954

3,62809

-12,3902

14,25088

ВХЗ

59,18571

7,16145

-12,06767

-9,52381

-17,87368

-7,39310

11,54716

3,65135

14,64131

23,06748

НКНХ

-1,81286

26,31348

-17,84251

-6,41085

-3,11569

-3,85265

6,54506

0,41047

0,85252

2,14793

ФосАгро

-2,23491

-0,51805

0,42982

0,47737

3,10452

4,23496

7,19932

0,60260

2,63241

-1,40531

1059,857

136,510

187,995

16,616

72,364

11,621

65,162

36,945

-14,337

25,542

Доход по портфелю

105,9857

13,6510

18,7995

1,6616

7,2364

1,1621

6,5162

3,6945

-1,4337

2,5542

Доход по компании

Средний доход по компании

Саратовский НПЗ

1032,4605

17,2077

Уралкалий

181,0231

3,0171

Органический синтез

16,5630

0,2761

Акрон

133,0048

2,2167

Дорогобуж

165,1766

2,7529

Химпром

-41,4960

-0,6916

Верофарм

33,5817

0,5597

ВХЗ

225,4837

3,7581

НКНХ

92,2142

1,5369

ФосАгро

11,0003

0,1833

Итог дохода по портфелю

184,90119

Среднемесячная норма доходности

3,0816866

Значение дохода

102,904

10,569

15,718

-1,420

4,155

-1,920

3,434

0,613

-4,515

-0,527

Квадраты

10589,244

111,711

247,049

2,017

17,262

3,685

11,796

0,376

20,389

0,278

Сумма квадратов

14594,817

Безрисковая ставка

7,1%

Вариация эффективности рынка

1036,232

Ковариация рынка и отрасли за конкретный месяц

Саратовский НПЗ

91073,412

769,603

474,157

-21,214

29,575

33,032

-52,855

-0,062

144,762

9,077

Уралкалий

3554,418

135,758

-24,978

-41,370

47,282

-10,870

-38,172

1,179

38,200

5,027

Органический синтез

-200,302

-168,772

136,598

3,720

32,586

32,384

120,875

-2,808

-17,412

-1,948

Акрон

3273,597

128,749

450,770

15,928

94,844

-31,400

-3,739

-1,017

58,007

0,162

Дорогобуж

2451,702

71,487

1766,796

35,199

66,606

3,594

32,420

3,766

-24,464

7,721

Химпром

207,081

-14,799

-8,921

-5,584

3,673

-1,328

-5,018

1,316

3,430

-0,365

Верофарм

422,350

-95,348

225,537

3,756

-4,879

-12,536

-3,604

1,880

58,474

-7,222

ВХЗ

5703,730

35,972

-248,745

18,862

-89,874

21,406

26,752

-0,065

-49,142

-10,186

НКНХ

-344,704

261,872

-304,601

11,287

-19,330

10,346

17,200

-0,690

3,090

-0,322

ФосАгро

-248,847

-7,413

3,874

-0,418

12,137

-7,778

24,096

0,257

-11,058

0,838

Ковариация рынка и отрасли

Коэффициент систематического риска

Потенциальный доход

Саратовский НПЗ

1606,1098

1,5500

0,8718

Уралкалий

154,5692

0,1492

6,5006

Органический синтез

1,0486

0,0010

7,0959

Акрон

162,3746

0,1567

6,4703

Дорогобуж

144,5412

0,1395

6,5395

Химпром

7,9599

0,0077

7,0691

Верофарм

86,8194

0,0838

6,7633

ВХЗ

205,4807

0,1983

6,3032

НКНХ

61,6176

0,0595

6,8611

ФосАгро

1,9486

0,0019

7,0924

По всему портфелю

2432,4695

2,3474178

61,567339

Изначальные котировки

01.2008

02.2008

03.2008

04.2008

05.2008

06.2008

09.2012

10.2012

11.2012

12.2012

01.2013

Аэрофлот

   87,88

   94,47

   92,05

   104,09

   100,76

   102,45

   41,63

   42,60

   43,58

   40,17

   43,14

Бурятзолото

   480,00

   442,10

   460,30

   470,60

   466,70

   455,70

   459,30

   450,00

   473,30

   469,10

   450,90

Группа Разгуляй

   10,72

   10,67

   10,60

   10,49

   10,17

   9,97

   10,87

   11,08

   10,86

   10,92

   11,05

Диод

   3,94

   3,94

   3,82

   3,89

   4,05

   3,95

   4,08

   4,07

   4,09

   4,04

   4,08

Красный котельщик

   11,99

   12,21

   12,47

   12,58

   12,78

   12,50

   11,75

   11,85

   11,80

   11,98

   11,96

Левенгук

   20,94

   20,94

   20,88

   20,86

   21,07

   21,32

   19,72

   19,41

   19,65

   19,93

   19,77

Омскшина

  7 840,00

  7 770,00

  6 803,00

  7 740,00

  40 150,00

  19 511,00

   638,80

   577,20

   565,00

   589,60

   546,60

Селестра

   700,50

   675,80

   698,00

   630,60

   637,60

   630,20

   569,70

   563,50

   555,00

   558,10

   558,60

Аптечная сеть 36,6

  1 689,93

  1 802,17

  1 475,21

  1 333,49

  1 244,63

   990,56

   111,49

   104,83

   104,39

   100,30

   90,49

GTL

   0,70

   0,71

   0,74

   0,70

   0,72

   0,80

   0,20

   0,20

   0,19

   0,18

   0,19