Управление рисками

Доход по акциям

1

2

3

4

5

56

57

58

59

60

Татнефть

0,05468

-0,20023

0,20203

0,03710

-0,00182

0,09143

-0,00463

0,03862

-0,04376

0,01840

НОВАТЭК

0,20817

-0,14702

0,06487

0,06803

-0,03986

0,13982

0,05405

0,04648

-0,02559

-0,10693

Галс-Девелопмент

0,08371

-0,07543

-0,00002

-0,25807

0,01284

-0,04376

-0,00416

-0,03570

-0,15794

-0,00094

ГУМ

-0,01846

-0,05296

0,07801

0,10338

0,13663

0,05352

0,06506

0,14724

0,09482

0,08758

Авангард АКБ

0,01800

-0,01836

0,11877

0,06737

-0,11000

0,02016

-0,01980

-0,00012

0,00008

0,00008

Сбербанк России

-0,01953

-0,10941

-0,14511

-0,03931

0,06507

0,03256

0,04408

-0,02414

-0,00665

0,00768

Группа Черкизово

-0,00658

-0,00625

0,01124

0,00132

0,00733

-0,00964

0,00487

0,00578

-0,01778

0,01962

МТС

-0,14973

-0,04427

-0,00295

-0,06616

0,06011

0,00110

-0,06436

-0,00139

0,01501

0,06466

АФК Система

0,02181

-0,05922

-0,05315

-0,09964

-0,05307

0,08474

-0,00899

-0,07310

-0,05880

0,04739

Роснефть

0,05300

-0,22465

0,08327

0,09602

0,09169

-0,04073

-0,00741

0,08101

0,13026

0,01636

Доходы по акциям в %

1

2

3

4

5

56

57

58

59

60

Татнефть

5,46800

-20,02339

20,2030

3,71021

-0,18246

9,14339

-0,46345

3,86153

-4,37579

1,83958

НОВАТЭК

20,81655

-14,70181

6,48671

6,80291

-3,98562

13,98189

5,40508

4,64824

-2,55921

-10,6932

Галс-Девелопмент

8,37093

-7,54306

-0,00236

-25,80722

1,28403

-4,37613

-0,41604

-3,57007

-15,79362

-0,09355

ГУМ

-1,84592

-5,29649

7,80142

10,33835

13,66269

5,35227

6,50596

14,72378

9,48239

8,75799

Авангард АКБ

1,80009

-1,83581

11,8766

6,73710

-11,0000

2,01579

-1,97992

-0,01214

0,00810

0,00810

Сбербанк России

-1,95305

-10,94103

-14,5108

-3,93092

6,50657

3,25576

4,40768

-2,41387

-0,66471

0,76788

Группа Черкизово

-0,65802

-0,62453

1,12360

0,13183

0,73350

-0,96421

0,48680

0,57760

-1,77844

1,96152

МТС

-14,97348

-4,42689

-0,29524

-6,61644

6,01064

0,10955

-6,43592

-0,13861

1,50082

6,46581

АФК Система

2,18075

-5,92179

-5,31510

-9,96384

-5,30730

8,47437

-0,89899

-7,30967

-5,88021

4,73940

Роснефть

5,30031

-22,46486

8,32683

9,60202

9,16949

-4,07339

-0,74070

8,10120

13,02600

1,63564

24,50616

-93,77965

35,6947

-8,99600

16,89154

32,91928

5,87049

18,46799

-7,03465

15,38910

Доход по портфелю

2,450616

-9,377965

3,56947

-0,899600

1,689154

3,291928

0,587049

1,846799

-0,703465

1,538910

Доход по компании

Средний доход по компании

Татнефть

90,155415

1,502590

НОВАТЭК

131,278379

2,187973

Галс-Девелопмент

-118,848209

-1,980803

ГУМ

37,571102

0,626185

Авангард АКБ

7,104352

0,118406

Сбербанк России

70,735879

1,178931

Группа Черкизово

2,199374

0,036656

МТС

-8,461361

-0,141023

АФК Система

37,375662

0,622928

Верофарм

31,312775

0,521880

Итог дохода по портфелю

29,84798

Среднемесячная норма доходности

0,4974663

Значение дохода

1,95315

-9,87543

3,07201

-1,39707

1,19169

2,79446

0,08958

1,34933

-1,20093

1,04144

Квадраты

3,81480

97,52413

9,43724

1,95179

1,42012

7,80902

0,00803

1,82070

1,44224

1,08460

Сумма квадратов

4121,7778

Безрисковая ставка

7,1%

Вариация эффективности рынка

292,64622

Ковариация рынка и отрасли за конкретный месяц

Татнефть

7,74504

212,57832

57,44811

-3,08419

-2,0080

21,3519

-0,17612

3,18300

7,05953

0,35096

НОВАТЭК

36,38442

166,79389

13,20577

-6,44738

-7,3570

32,9576

0,28820

3,31972

5,70104

-13,415

Галс-Девелопмент

20,21849

54,92965

6,07780

33,28707

3,89067

-6,6936

0,14018

-2,14445

16,58825

1,96547

ГУМ

-4,82840

58,48895

22,04239

-13,56853

15,5354

13,2068

0,52673

19,02235

-10,63570

8,46882

Авангард АКБ

3,28458

19,29873

36,12135

-9,24675

-13,249

5,30216

-0,18797

-0,17615

0,13247

-0,1148

Сбербанк России

-6,11723

119,68980

-48,19900

7,13880

6,34888

5,80362

0,28924

-4,84788

2,21408

-0,4280

Группа Черкизово

-1,35680

6,52947

3,33909

-0,13296

0,83042

-2,7968

0,04033

0,72992

2,17980

2,00464

МТС

-28,97001

42,32476

-0,47375

9,04658

7,33086

0,70021

-0,56392

0,00325

-1,97175

6,88064

АФК Система

3,04267

64,63186

-18,24169

14,79041

-7,0669

21,9405

-0,13634

-10,70371

7,80983

4,28707

Роснефть

8,74520

229,97592

23,05238

-12,26512

9,94662

-13,682

-0,14006

9,82096

-14,65519

0,84651

Ковариация рынка и отрасли

Коэффициент систематического риска

Потенциальный доход

Татнефть

92,25344

0,31524

5,01863

НОВАТЭК

73,96047

0,25273

5,43134

Галс-Девелопмент

128,25208

0,43825

4,20644

ГУМ

38,12392

0,13027

6,23987

Авангард АКБ

-0,29916

-0,00102

7,10675

Сбербанк России

122,61245

0,41898

4,33368

Группа Черкизово

-0,06993

-0,00024

7,10158

МТС

35,64516

0,12180

6,29579

АФК Система

121,12675

0,41390

4,36720

Роснефть

75,35778

0,25750

5,39982

По всему портфелю

686,96297

2,34742

55,50109

Изначальные котировки

01.2008

02.2008

03.2008

04.2008

05.2008

06.2008

09.2012

10.2012

11.2012

12.2012

01.2013

Саратовский НПЗ

5000,00

50112,00

95224,00

140336,00

185448,00

230560,00

5500,00

5600,00

6558,00

5584,00

5584,00

Уралкалий

120,40

165,62

191,89

194,63

257,20

294,23

271,08

249,13

261,44

247,21

231,11

Органический синтез

4,72

4,64

3,92

4,27

4,17

4,51

3,25

4,40

4,21

4,39

4,56

Акрон

1017,43

1363,65

1559,99

2041,96

1858,20

2323,58

1400,60

1416,40

1424,30

1272,90

1297,20

Дорогобуж

9,33

11,81

12,94

27,83

21,70

25,78

15,12

16,96

18,47

19,98

17,60

Химпром

0,98

0,99

0,97

0,96

0,99

0,99

0,59

0,58

0,59

0,58

0,58

Верофарм

1216,55

1273,29

1165,55

1339,32

1311,39

1303,33

817,10

813,10

842,60

738,20

843,40

ВХЗ

140,00

222,86

238,82

210,00

190,00

156,04

141,42

157,75

163,51

187,45

230,69

НКНХ

23,22

22,80

28,80

23,66

22,15

21,46

26,75

28,50

28,62

28,87

29,49

ФосАгро

1243,90

1216,10

1209,80

1215,00

1220,80

1258,70

1176,50

1261,20

1268,80

1302,20

1283,90