Кредитная политика коммерческого банка

Криминальные факторы, то есть в этом случае кредитный риск возрастает, если заемщик начинает вести бизнес в контакте с криминальными  структурами или ведет параллельно незаконные виды бизнеса в контакте с криминальными структурами.

Рассмотренная структуризация кредитного риска не является исчерпывающей, вызывающая появления кредитного риска. Снижению кредитного риска, безусловно, влияет фактор получения максимальной информации из возможных различных  источников о кредитоспособности, платежеспособности и прошлой кредитной истории  заемщика.

Например, во Франции, для  оценки компании на предмет его кредитоспособности используется методика, предусматривающая  обращение в картотеку Банка  Франции. Это методика не может не представлять интереса для казахстанских  банков. Вся совокупность рисков, которые  находятся в кредитных учреждениях  Франции, является объектом централизации, что позволяет оценить масштабы рисков сосредоточенные на них. Для  этого специально создан Центр по определению рисков, которая существует с 1946 года и находится в подчинении Банка Франции. Такие картотеки  при государственных органах  ведутся не во всех зарубежных странах. Большее распространение имеют  частные информационно – аналитические  компании, предоставляющее за определенную плату справку о различных  заемщиках. Надо отметить, что такая  систематизация участника совокупности рисков в банковских учреждениях, по выданным кредитам, направлена, прежде всего, на выявление их общей кредитоспособности, или даже платежеспособности в настоящий момент, она не направлена на определении кредитоспособности в будущем, связанной с реализацией проекта с участием банковского кредита.⁷

В нашей стране отсутствует  пока отлаженная система сбора информации о кредитоспособности клиентов, а  также сведений о полученных и  не погашенных ими кредитах.

В практике американских банков применяется «правило пяти си», где  критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву  «си»:

-характер заемщика (character), то есть имеется в виду его  репутация, степень ответственности,  готовность и желание погашать  долг. Банк стремится, прежде всего,  выяснить, как заемщик (фирма или  частное лицо) относится к своим  обязательствам, были ли у него  задержки в погашении займов, каков его статус в деловом  мире. Банк стремится получить  психологический портрет заемщика, используя для этого личное  интервью с ним, досье из  личного архива, консультации с  другими банками и фирмами  и прочую доступную информацию;

-финансовые возможности  (capacity), то есть выяснение платежеспособности  заемщика за последние несколько  месяцев или лет в зависимости  от объема предстоящей кредитной  сделки;

-капитал, имущество (capital), то есть наличие собственного  капитала и согласие заемщика  использовать его в какой-то  части, в случае необходимости,  на погашение кредита, определение  структуры капитала, соотношение  с другими статьями активов  и пассивов;

-обеспечение (collateral), то  есть его достаточность, качество  и степень реализуемости залога  в случае непогашения ссуды.  Обеспечение кредита дает возможность  преодолеть слабость других критериев  оценки кредитного риска, однако  в любом случае банкир всегда  должен помнить одно правило:  никогда не предоставлять кредит  на основе только залога или  гарантии.

-общие экономические  условия (conditions), то есть выяснение  текущего состояния экономики  соответствующего региона или  страны, а также непременно - экономики  отрасли, к которой принадлежит  заемщик.

Например, во Франции создана  Центральная служба рисков, которая  занимается указанной деятельностью. Всякий банк, желающий получить информацию о клиенте, перед тем как выдать или увеличить ему сумму кредита, вправе обратиться за услугами к этой службе. Банк, получающий такую информацию, не уведомляется о том, какой банк уже выдал кредит, и тем более, на каких условиях заключен кредитный договор. Он может осведомиться только о том, какова его общая сумма.

Работа по созданию в нашей  стране системы сбора информации о клиентах - потенциальных заемщиках  еще только начинается.

Американские корпорации, в частности «Дан и Брэдстрит» рассчитывают выйти на российский рынок и предложить российским коммерческим банкам следующий набор услуг:

-бизнес-справка на отдельную  компанию с ее рейтингом на  базе оценки финансового положения,  практики оплаты счетов, соблюдения  прочих этических норм бизнеса,  анализа арбитражных дел с  ее участием и так далее;

-маркетинговые исследования  в региональном и отраслевом  разрезах;

-страновые справочники  с полным обзором экономической  ситуации, таможенного, валютного  регулирования, условий платежа  и арбитража;

-отраслевые, региональные  и специальные справочники.

Предполагается, что коммерческие банки России, желающие получить информацию о своих клиентах, смогут через  соответствующую телекоммуникационную сеть напрямую выходить на базу данных этой корпорации и буквально в  считанные секунды получать интересующие их сведения о финансовом состоянии  потенциального заемщика.

Проблема заключается  в том, что предприятия и организации-клиенты  коммерческих банков не желают предоставлять  информацию о самих себе, что серьезно затрудняет сбор нужных сведений. На Западе отказ от предоставления подобной информации является важным показателем, характеризующим  данную компанию с отрицательной  стороны.

При анализе качества кредитного портфеля отечественной банковской системы наибольшего внимания требуют классифицированные и просроченные кредиты, отражающие ухудшение качества кредитного портфеля. Так в 1 полугодии 2011 года в банковской системе Кыргызской Республики наблюдалось снижение доли классифицированных и просроченных кредитов в кредитном портфеле (рис.1.). Показатель риска невозврата активов (соотношение специального РППУ и кредитного портфеля) также снизился и составил 7,4 процента (по итогам 2010 года данный показатель составлял 10,7 процента).

Рис.1. Изменение уровня кредитного риска в кредитном портфеле банковской системы.

В качестве одного из факторов, который может оказать влияние на рост или снижение уровня кредитного риска в будущем, можно рассматривать динамику кредитов, классифицируемых как кредиты "под наблюдением".

Удельный вес таких  кредитов по итогам 1 полугодия 2011 года снизился на 3,0 процентных пункта (рис.2.) и составил 9,3 процента. Также существенно снизилась доля кредитов, классифицируемых как "потери", в связи с утверждением откорректированного баланса вновь созданного банка и выводом из его баланса "плохих" кредитов.

Рис.2. Изменение классификации кредитного портфеля банковской системы.

Совокупный объем резервов, созданный коммерческими банками, составил 9,4 процента от общего портфеля кредитов (на 31.12.2010 года данный показатель составлял 12,8 процента).

По итогам 1 полугодия 2011 года удельный вес "чистого" кредитного портфеля (остатков задолженности по выданным кредитам клиентам за минусом созданного специального РППУ) составил 43,0 процента совокупных активов банковской системы (рис.3.), увеличившись по сравнению с итогом 2010 года на 2,9 процентных пункта, в связи с уменьшением РППУ и ростом кредитного портфеля.

Рис.3. Изменение уровня "чистых" кредитов.

В целом по банковской системе отмечалось снижение показателей, характеризующих кредитный риск, в связи с уменьшением доли классифицированных кредитов в кредитном портфеле банковской системы и затрат на РППУ.

Особенности концентрации кредитов. В 1 полугодии 2011 года рост кредитного портфеля банковской системы повлиял на уровень концентрации кредитов. Максимальная доля отдельного банка на рынке кредитов повысилась с 18,4 до 19,8 процента (рис.4.).

Рис.4. Изменение концентрации кредитов.

Относительно показателя "Доля четырех крупных банков" можно отметить, что концентрация кредитов в рассматриваемом периоде повысилась с 49,5 до 52,3 процента, при этом состав этих четырех крупных банков за 1 полугодие 2011 года не изменился.

В 1 полугодии 2011 года показатель концентрации кредитов в иностранной валюте повысился до уровня 12,8 процента, а в национальной валюте повысился на 2,2 процентных пункта с 9,1 до 11,3 процента, градация концентрации кредитов изменилась и стала "умеренной" (рис.5.).

Рис.5. Концентрация кредитов по видам валют.

По результатам анализа риска концентрации кредитов по отраслям экономики наблюдалось колебание уровня концентрации от "низкого" до "высокого", в зависимости от отрасли (таблица 4). Увеличился уровень концентрации кредитов в отраслях - связь, заготовка, переработка и социальные услуги, что свидетельствует об активизации отдельных банков при кредитовании отмеченных отраслей в 1 полугодии 2011 года.

Таблица 4. Концентрация деятельности банков по кредитованию отраслей экономики.

	31.12.08	30.06.09	31.12.09	30.06.10	31.12.10	30.06.11	Отклонение к предыдущему периоду
Промышленность	18,6	15,7	15,8	15,5	18,7	15,8	-2,9
Сельское хозяйство	50,3	50,0	48,6	43,9	42,0	38,8	-3,2
Транспорт	24,3	23,3	20,5	20,7	19,7	20,2	0,5
Связь	72,6	67,2	97,3	75,0	73,1	86,9	13,8
Торговля	11,5	10,9	11,9	11,0	7,1	8,3	1,3
Заготовка и переработка	32,7	34,8	39,9	30,9	23,4	35,3	11,9
Строительство	13,5	12,0	12,0	10,5	10,6	12,3	1,7
Ипотека	17,9	17,8	19,1	20,6	21,6	24,1	2,5
Домашнее хозяйство	11,7	12,2	11,8	11,4	12,1	12,1	-0,0
Соц. услуги	65,5	40,1	40,6	41,5	41,2	49,1	8,0
Прочие	15,5	16,6	18,0	18,2	18,0	22,1	4,2

В структуре совокупного кредитного портфеля банков в 1 полугодии 2011 года наблюдался некоторый рост доли кредитов в сельское хозяйство и торговлю, тогда как по кредитам в строительство и ипотеку отмечалось снижение. В структуре совокупного кредитного портфеля банков высокая доля кредитов, выданных на торговлю, нужды сельского хозяйства и ипотеку, свидетельствует об относительно высоких рисках кредитования этих отраслей отдельными банками (таблица 5).

Таблица 5. Структура кредитного портфеля банков в разрезе отраслей экономики.

	31.12.08	30.06.09	31.12.09	30.06.10	31.12.10	30.06.11	Отклонение к предыдущему периоду
Промышленность	5,7	6,1	5,5	5,3	5,6	5,7	0,05
Сельское хозяйство	11,5	12,1	12,2	13,0	12,7	14,0	1,28
Транспорт	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,2	-0,02
Связь	0,5	0,4	0,1	-	0,0	0,0	0,01
Торговля	36,1	38,2	41,5	43,0	43,0	44,7	1,72
Заготовка и переработка	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,09
Строительство	9,5	8,5	7,7	7,5	7,7	6,1	-1,65
Ипотека	14,0	13,2	12,3	11,4	10,8	9,6	-1,16
Домашнее хозяйство	8,3	7,8	8,0	7,3	7,1	7,7	0,61
Соц. услуги	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,18
Прочие	12,4	12,2	11,2	10,9	11,3	10,2	-1,10
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х