Основные способы управления банковскими рисками и пути снижения банковских рисков

- определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

- контроль за качеством кредитного портфеля;

- отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

- диверсификация операций с учетом факторов риска;

- операции с производными финансовыми инструментами;

- мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;

- ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;

- установление лимитов на рисковые операции;

- продажа активов;

- хеджирование индивидуальных рисков.

Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:

- комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;

- дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;

- единство информационной базы;

- координация управления различными видами рисков.

Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо:

1. с учетом вышеуказанных принципов построения системы управления сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;
2. установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;
3. использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;
4. определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;
5. ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

Чтобы пояснить ситуацию, Национальный Банк должен точно установить минимальные стандарты, которым обязаны следовать банки и которые должны быть определены как критерии для аудиторских компаний. Для достижения  консенсуса в области определения стандартов должен осуществляться диалог между заинтересованными сторонами, а именно между банками, аудиторскими компаниями и Национальным Банком. Более того, Национальный Банк должен предоставить коммерческим банкам инструкции, следуя которым, они смогут достичь уровня международных стандартов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно - экономическая характеристика и управление банковскими рисками АО «АТФ Банк»

2.1 Организационно - экономическая характеристика АО «АТФ Банк»                                                                                                                                                                                                                                         

 

Алматинский Торгово-Финансовый Банк начал свою деятельность в тот момент, когда банковская система Казахстана переживала очень трудные времена. Республика Казахстан обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать процветающим государством, но ей необходима поддержка здоровой и консервативной банковской системы.

Для того чтобы предоставить оптимальные услуги предприятиям в Казахстане, банк продолжает развитие своей сети для удовлетворения потребностей растущей экономики. АТФбанк ставит перед собой цель добиться признания как финансового учреждения, которое сыграет важную роль в поступательном развитии Республики Казахстан.

Алматинский Торгово-Финансовый банк является совместным банком, 50% капитала которого приходится на казахстанскую сторону и 50% - на западную сторону.

АО «Алматинский Торгово-Финансовый Банк» был учрежден как акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан 2 июня 1995 года. 29 ноября 1995 года Национальным Банком Республики Казахстан была выдана Генеральная лицензия № 59. В 1997 году банк получил лицензию на проведение операций с ценными бумагами от НБРК.

Одна из самых сильных сторон деятельности банка – оптимальное соотношение знаний казахстанского рынка с опытом международного банковского дела, который всегда имеется в распоряжении нашего банка. Такой баланс позволяет оперативно реагировать на все изменения экономической ситуации в республике и одновременно с помощью иностранных акционеров осуществлять обслуживание клиентов на западном уровне, поскольку границы Казахстана не являются границами деятельности АТФ банка.

Банк имеет головной офис в Алматы и проводит ограниченное число операций в филиалах в 11 других городах Казахстана. Банк предоставляет общие банковские услуги своим клиентам, принимая депозиты от юридических лиц, выдает ссуды, занимается кастодиальной деятельностью, переводит платежи по Казахстану и за рубежом, занимается обменом валюты, предоставляет услуги по кредитным карточкам, проводит операции с драгоценными металлами, а также предоставляет прочие банковские услуги. Ожидается, что объем банковских услуг в будущем будет увеличиваться.

Банк вступил в международную систему S.W.I.F.T. и начал сотрудничество с Европейским Банком Реконструкции и Развития в области кредитования малого и среднего бизнеса. Банк первым в Казахстане начал реализацию всем желающим золотых слитков весом 10 и 20г. с собственным логотипом.

АО «АТФБ» является универсальным банком, который активно развивает все виды банковской деятельности, уделяя особое внимание финансированию экспортно-импортных операций. Банк ориентирован на обслуживание крупных корпоративных клиентов из числа торговых компаний и промышленных предприятий.

Общая структура финансовой, расчетно-кассовой, представительской и внутри корпоративной сфер деятельности банка состоит из следующих пунктов:

• Работа с корпоративными клиентами;
• Политика работы с населением;
• Переводы денег и расчеты по пластиковым картам;
• Международная деятельность;
• Кредитный рынок;
• Валютный рынок;
• Ценные бумаги, депозиты;
• Услуги по операциям с ценными бумагами;
• Инвестиционная программа;
• Работа с персоналам;
• Спонсорская деятельность банка;
• Операции по страхованию и т.д.

Сложившиеся условия, в которых как всей банковской системе, так и АТФ банку в частности пришлось работать, были не из легких. Укрупнение оппонентов, а также активизация на банковском рынке филиалов иностранных рынков, таких как CITIBANK, HSBC, ABN AMRO BANK, Societe General, Demir Bank обострили конкурентную борьбу. В этой ситуации АТФБ со всей серьезностью подошел к определению текущих позиций Банка, постановке целей и задач, разработке программ их достижения.

Концепция стратегического развития АТФ банка опирается на корпоративном понимании банковского бизнеса как комплексного вида услуг, основанном на финансировании клиентов и клиринге их оперативной деятельности.

Наличие целенаправленно и обоснованно региональной стратегии является важнейшим фактором дальнейшего роста и обеспечения приемлемого уровня эффективности деятельности банка.

Возросшая конкуренция на рынке банковских услуг требует системного преобразования во внутри банковской организации. Дальнейшее развитие национальной экономики значительно интенсифицирует кредитную активность банка, потребует развития различных видов банковских продуктов.

В АТФ Банке на практике применяется стратегический и системный подход к деятельности. Основная цель, которую преследует банк – предоставление банковских услуг на самом высоком уровне, удовлетворение нужд и запросов клиентов, учитывая интересы акционеров банка.

Процесс стратегического управления и планирования в АТФ банке представляет собой процесс поддержания соответствия между целями банка и имеющимися ресурсами в условиях постоянно изменяющейся рыночной обстановки и правил государственного регулирования. Четкое распределение сфер ответственности среди руководящего состава банка способствует эффективному использованию ресурсов для выполнения поставленных задач. Одним из преимуществ АТФБ является наличие сильно корпоративной культуры и системы корпоративных ценностей.

Основные задачи, решению которых посвящена деятельность банка в 2009-2011 годах:

• Повышение эффективности работы банка.
• Ориентация на отечественные корпорации – производителей и экспортеров конкурентоспособной продукции, увеличение числа мелких и средних корпоративных клиентов.
• Дальнейшее развитие операций с драгоценными металлами.
• Предоставление широкого спектра услуг населению.
• Расширение операций по проектному и торговому финансированию, дальнейшее развитие процессинговых услуг.
• Разработка и внедрение новых банковских продуктов.
• Дальнейшая работа по повышению уровня банковского сервиса и созданию благоприятной атмосферы обслуживания для каждого Клиента.

АТФ Банк уполномочен Государственным Комитетом Республики Казахстан по инвестициям для проведения независимой экспертизы проектов на предмет предоставления инвесторам государственных натурных грантов, налоговых льгот и преференций. Кроме того, Банк входит в перечень банков, обслуживающих Программный Заем Азиатского Банка Развития по поддержке сельского хозяйства.

Банк намерен активизировать деятельность по расширению спектра услуг в области проектного финансирования и в сфере корпоративных финансов, в которые входят:

• Проведение финансового и общего анализа деятельности предприятия.
• Предоставление клиенту необходимой информации по выбору стратегического партнера, проведении переговоров и консультаций от имени и по поручению клиента.
• Оказание квалифицированной и юридической помощи надлежащем оформлении проектных документов при заключении контрактов.
• Консультирование международных инвесторов и корпораций, заинтересованных в использовании инвестиционных возможностей и торговых связей в РК.
• Разработка инвестиционных стратегий с целью привлечения финансовых ресурсов.
• Подготовка Бизнес-планов, информационных меморандумов и другой документации.
• Привлечение заемного и акционерного капитала на внешнем и внутреннем рынке.
• Концессионное финансирование.
• Разработка маркетинговой стратегии для инвесторов, кредиторов, их стратегических партнеров.
• Определение потребности в оборотном капитале, планирование движения денежных средств.

Полученная прибыль является результатом проводимой Банком политики в отношении активных и пассивных операций, принципами, положенными в ее основу.

Основными принципами проведения активных операций является, прежде всего, разумный консерватизм, основанный на оптимальном сочетании ликвидности и доходности; осмотрительность, предполагающая изучение перспектив развития рынка, своевременную инициализацию рисков и принятия мер по их минимизации; тщательный анализ целесообразности проведения операций; использования современных технологий.

Перечисленные принципы, сформулированные в рамках поставленных целей и стоящих перед банком задач, определяет назначение каждого вида операций, осуществляемых банком.

Успех проводимой политики во многом определяется ресурсным потенциалом Банка. С этой целью АТФ Банком была серьезно активизирована деятельность, направленная на увеличение объема и качества ресурсной базы.

Полученные в результате ресурсы были перераспределены в активные операции, что определенным образом изменило пропорции баланса. Анализ рыночной ситуации и гибкость подхода способствовали решению поставленных задач и достижению конечных целей.

Сбалансированное увеличение размеров Банка должно сопровождаться адекватным приростом капитала. Наряду с прибылью одним из источников прироста капитала Банка явилось привлечение субординированного срочного займа в сумме USD 5 млн. (USD/KZT = 148,25). Значение коэффициента достаточности капитала, рассчитанная на 1 января 2011 года, в соответствии с правилами, определенными Базельским соглашением, равны, соответственно, 30,0% и 28,0%. Руководство АТФ Банка четко осознает значение капитала как одного из основных источников дальнейшего роста и развития Банка, показателя надежности.

Банк создан в форме открытого акционерного общества, является юридическим лицом, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией в качестве банка в Министерстве Юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций.

 Целями деятельности Банка  являются:

- содействие развитию экономики страны;

- обеспечение получения чистого дохода акционерами Банка.