Статистическое исследование основных направлений деятельности коммерческих банков РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на   правах рукописи                       

 

                                                                              

 

Сатина  татьяна владимировна

 

 

СТАТИСТИЧЕСКое исследование

основных направлений деятельности коммерческих банков РФ

 

 

Специальность 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика»

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических  наук

 

 

 

 

 

 

Москва – 2008

 

 

Диссертация выполнена  на кафедре Математической статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики   (МЭСИ).

 

Научный руководитель:	доктор экономических  наук, профессор Дуброва Татьяна Абрамовна
Официальные оппоненты:	доктор экономических  наук, профессор  Романов Андрей Александрович     кандидат экономических наук Соловьев  Илья Игоревич
Ведущая организация:	Российский  государственный  торгово-экономический университет

Защита диссертации  состоится «27» ноября 2008 г. в 14:00 на заседании Диссертационного совета Д 212.151.02 по бухгалтерскому учету, статистике в Московском    государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д.7.

 

С диссертацией можно  ознакомиться в библиотеке университета.

 

Автореферат разослан «25» октября 2008 г.

 

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических  наук, доцент      Н.Я. Бамбаева 

 

общая характеристика работы

 

Актуальность темы исследования. Современный уровень развития российского банковского сектора отражает сложившийся характер структурных преобразований в экономике, степень развития финансового рынка. К характерным чертам в развитии банковского сектора России в последние годы следует отнести суммарный рост капитализации банков, опережающие темпы развития операций кредитования и активное развитие банками операций по размещению и привлечению средств населения. На рынке произошел рост многообразия предоставляемых банками услуг, появились новые методы обслуживания и привлечения клиентов. В условиях ужесточения конкурентной борьбы банки для укрепления своих позиций на рынке повышают оперативность работы, создают «уникальные» банковские продукты, внедряют новейшие банковские технологии. Однако, все это происходит на фоне нестабильного развития внешней среды. Кризисное состояние мировых финансовых рынков, проявившееся в последнее время, является отчасти сдерживающим фактором в развитии банковского сектора РФ. Сегодня банковский сектор России стоит перед необходимостью решения задач, связанных, прежде всего, с обеспечением важных условий для стабильного экономического роста в стране.

В связи с этим большой практический интерес представляют комплексные исследования банковского сектора, позволяющие проводить мониторинг состояния различных его сегментов, выделять характерные для российских банков специализации и оценивать перспективы их развития. При этом особое внимание следует уделять анализу финансового состояния коммерческих банков РФ с учетом их профильности. Существенную помощь в решении этого сложного комплекса задач может оказать использование современного статистического инструментария. Проведение таких работ позволит выявить наиболее приоритетные направления в банковском бизнесе, разработать пути стимулирования и совершенствования различных видов банковских услуг, наиболее востребованных на современном этапе развития экономики. Этим определяется актуальность выбранной темы диссертационного исследования в научном и практическом плане.

 Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексного статистического анализа основных направлений деятельности коммерческих банков Российской Федерации.

Для достижения цели в диссертационном  исследовании поставлены и решены следующие задачи:

• провести комплексный экономико-статистический анализ развития банковской системы РФ;
• выявить и оценить происходящие изменения в степени участия иностранного капитала в ресурсной базе коммерческих банков РФ;
• определить основные специализации коммерческих банков РФ и выявить тенденции их развития;
• предложить методический подход к сравнительному анализу финансового состояния российских банков с учетом международного опыта;
• выделить группы коммерческих банков РФ, однородных по степени стабильности их финансового состояния;
• предложить методику исследования взаимосвязи между доминирующим направлением деятельности банков и степенью их финансовой стабильности.

Объектом исследования является банковский сектор РФ.

Предметом исследования является совокупность показателей и методик статистического анализа деятельности коммерческих банков РФ.

 Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по банковскому делу, финансовому анализу, теории рыночной экономики, прикладной статистике и эконометрике, компьютерной обработке данных.

Основным статистическим инструментарием  исследования послужили многомерные  методы исследования зависимостей, снижения размерности и классификации, аппарат  теории нечетких множеств, табличные  и графические методы визуализации результатов исследования.

Для решения поставленных задач  диссертационного исследования использовались пакеты прикладных программ: «Statistica», «SPSS», «MS Excel».

Информационную базу диссертационного исследования составили официальные данные Росстата, Банка России, аналитического агентства «Интерфакс», материалы научных публикаций, периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронных СМИ по исследуемой тематике.

Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа основных направлений деятельности коммерческих банков РФ.

 

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие основные научные результаты исследования:

• выявлены основные тенденции и проблемы в развитии банковского сектора РФ, оценены структурные сдвиги в распределении коммерческих банков РФ по степени иностранного участия в их капитале;
• предложена методика типологизации коммерческих банков РФ по доминирующему направлению их деятельности, позволяющая учитывать устойчивость полученного разбиения;
• выделены группы коммерческих банков, однородных по профилю деятельности, оценена их устойчивость с помощью аппарата теории нечетких множеств;
• проведена многомерная классификация коммерческих банков РФ по степени стабильности финансового состояния;
• разработана и апробирована методика оценивания взаимосвязи между профилем деятельности банков и степенью стабильности их финансового состояния.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы Росстатом, Банком России и его территориальными органами для проведения мониторинга развития банковской системы, разработки и реализации программ стимулирования развития банковского сектора страны, аналитическими отделами рейтинговых агентств и кредитных учреждений страны, а также их деловыми партнерами.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации докладывались на Международной научно-практической конференции «Статистические исследования социально-экономических систем в условиях развития мирохозяйственных связей» Орел, 2007; на Всероссийских научных конференциях «Прикладные аспекты статистки и эконометрики» Москва, 2005, 2006 г.г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объемом 2,5 п.л. (авторские – 2,1 п.л.), в том числе 2 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

 

основное содержание работы

 

во введении изложена актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, определены научная новизна и практическая значимость результатов проделанной работы.

в первой главе «Статистический анализ состояния и тенденций развития банковской системы Российской Федерации» проведено исследование современного состояния и основных тенденций развития банковского сектора страны, выявлены основные проблемы в его развитии.  

Экономико-статистический анализ динамики основных показателей развития банковского сектора страны выявил отчетливую тенденцию к сокращению общего числа зарегистрированных кредитных организаций, количество которых на начало 2008 г. уменьшилось более чем в 1,9 раза по сравнению с кризисным 1998 г. (рис.1.).

 

Рис. 1. Динамика числа кредитных организаций, зарегистрированных Банком России

 

Сокращение числа кредитных  учреждений связано, с одной стороны, с более «жесткой» политикой Банка России, с другой, - с активными процессами слияния и поглощения. Кроме того, следует учитывать нестабильность внешней среды, оказывающую влияние на функционирование банков страны (кризис ликвидности осени 2004 г., 2007 г., осени 2008 г.). Преодолеть возникшие проблемы под силу лишь финансово устойчивым и надежным банкам.

На начало 2007 г. в Российской Федерации насчитывалось 65 банков, контролируемых нерезидентами (на 1.01.2006 г. — 52), из них 12 банков входило в число 50 крупнейших по размеру активов, а 52 относились к кредитным организациям со 100% иностранного участия в уставном капитале. Основные показатели банков, контролируемых нерезидентами, в 2006 г. имели более высокие темпы роста по сравнению с аналогичными показателями по банковскому сектору в целом. Активы банков, контролируемых нерезидентами, за 2006 г. выросли в 2,1 раза.  Капитал этих банков увеличился за 2006 г. на 86,8%. Доля банков, контролируемых нерезидентами, в активах банковского сектора возросла с 8,3% в 2005 г. до 12,1% в 2006 г., в капитале – с 9,3% до 12,7% соответственно.

Открытие дочерних банков, приобретение и поглощение российских кредитных организаций и инвестиционных компаний - основные пути прихода иностранного банковского капитала на российский рынок. В диссертационной работе проведена оценка структурных сдвигов в распределении коммерческих банков РФ по степени иностранного участия в их капитале. Для этого анализировались обобщающие цепные и базисные (по отношению к 2001 г.) показатели абсолютных структурных сдвигов. Исследование показало, что интенсивность таких изменений существенно возросла с 2004 г. (рис. 2), это связано с ростом числа банков со 100% участием иностранного капитала.

 

Рис. 2. Обобщающие показатели структурных сдвигов в распределении  коммерческих банков РФ по степени иностранного участия в их капитале

 

В период с 2002 г. по 2006 г. число таких кредитных учреждений выросло почти в 2 раза, при этом рост числа банков с участием иностранного капитала свыше 50% составил 1,3 раза, а общее число банков за анализируемый период сократилось в 1,4 раза.  Все это свидетельствует о продолжающихся трансформационных процессах в банковском секторе страны.

Изменения, происходившие в банковском секторе, теснейшим образом связаны с наблюдавшимися сдвигами в экономическом развитии России: значительным ростом золотовалютных резервов и неукоснительным выполнением обязательств по погашению внешнего долга, улучшением макроэкономических показателей, ростом розничного товарооборота и реальных доходов населения и др. Однако, события осени 2008 г. отчетливо показали зависимость российской экономики от колебаний на мировых финансовых и товарных рынках, а также высветили ряд проблем в банковском секторе РФ.

Одним из основных показателей, которым  в международной практике принято  оценивать уровень развития национальной банковской системы, является отношение совокупных активов банковской системы к ВВП страны. Динамика этого показателя за 1995-2006 г.г. представлена на рис.3.

 

Рис. 3. Отношение активов банковского сектора России к ВВП (на конец года)

 

Данные рис. 3. наглядно показывают, что только в 2004 г. банковская система России восстановилась после кризиса 1998 г. Показатель отношения активов банковского сектора к ВВП страны в 2004 г. составил 39,8% (1998 г. – 39,2%), что далеко от показателей ведущих стран Европы и большинства стран СНГ. Для сравнения, в 2004 г. аналогичный показатель для Польши и Венгрии составлял 60-100%, для Германии – более 120%. В последующие годы наблюдался существенный рост значения этого показателя для России. Однако по-прежнему сохраняется отставание от экономически развитых государств.

Проведенный анализ динамики основных показателей развития банковского сектора России показал, что за 2006 г. суммарные активы российских банков выросли на 44%. Однако, совокупный собственный капитал банков рос медленнее и за 2006 г. увеличился на 36,3%. Отставание темпов роста капитала от темпов роста активов происходит на протяжении последних лет, что ведет к сокращению отношения собственного капитала банков к активам – коэффициента, характеризующего уровень достаточности капитала. Это свидетельствует о переходной структуре банковского сектора страны.