Статистическое исследование основных направлений деятельности коммерческих банков РФ

В диссертационной работе проведен анализ концентрации банковских активов в разрезе регионов страны. Исследование показало, что к началу 2007 г. наивысший уровень концентрации сложился в Сибирском федеральном округе, где индекс Херфиндаля-Хиршмана увеличился с уровня 8,8% (на начало 2006 г.) до 26,4%. Наименьший уровень концентрации активов на начало 2007 г. был зафиксирован в Приволжском федеральном округе (5,9%).

Анализ формирования уставных капиталов российских банков показал, что начиная с 2002 г. происходило заметное укрепление позиций средних банков в России (рис.4).

Рис. 4. Распределение кредитных организаций по величине уставного капитала (в % от количества действующих кредитных организаций на конец года)

По состоянию на 01.01.2002 г. 82,5% действующих кредитных организаций не отвечали международным стандартам, уставный капитал каждой из них был менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро; по состоянию на 01.01.2004 г. – 71,9%; по состоянию на 01.01.2007 г. – 59,4%. Анализ рис. 4. показывает, что в 2006 г. по сравнению с 2001 г. существенно вырос удельный вес банков с уставным капиталом от 150 млн. руб. до 300 млн. руб. и более 300 млн. руб., а группа банков с уставным капиталом до 3 млн. руб. за указанный период уменьшилась более чем на 66%. На начало 2007 г. наибольший удельный вес составляли банки с уставным капиталом более 300 млн. руб. – 22,4% от общего числа действующих банков.

Исследование  структуры пассивов банковского  сектора показало, что с 1998 г. по настоящее время она претерпевала определенные изменения. С 2002 г. по 2004 г. в структуре пассивов быстрыми темпами росли привлеченные средства физических лиц. Однако, начиная с 2005 г., динамично увеличивалась доля средств, привлеченных от предприятий (табл. 1).

Таблица 1

Структура средств в  пассивах банковского сектора РФ

(на начало года, в % к пассивам)

Динамика увеличения объема вкладов и депозитов в рублях привела к постепенному сокращению доли вкладов и депозитов, номинированных в иностранной валюте, в общем объеме привлеченных вкладов и депозитов. Так, если на 01.01.1999 г. доля вкладов и депозитов, номинированных в иностранной валюте, составляла 51,2% в общем объеме привлеченных вкладов и депозитов, то на 01.01.2007 г. она снизилась до 24,6%.

Основным источником расширения ресурсной базы кредитных организаций в 2006 г. были средства, привлеченные от организаций, цепной темп прироста которых составил 54,8%. Причем в структуре средств, привлеченных от организаций, 51% занимали остатки на расчетных и текущих счетах.

О восстановлении доверия к банковскому сектору свидетельствовал также рост доли вкладов физических лиц на срок свыше 1 года в их совокупном объеме. Так, если на 01.01.2000 г. они составляли 5,6% общего объема привлеченных от физических лиц ресурсов, то на 01.01.2007 г. уже 61%.

Исследование структуры  активов банковского сектора  РФ показало, что прирост активов  в последние годы, главным образом, был обеспечен расширением кредитования нефинансовых организаций и физических лиц.

Анализ финансового  результата деятельности банков РФ показал, что увеличивалось не только общее количество банков с прибыльной деятельностью, но и наблюдался рост объема совокупной прибыли. По итогам 2002 г. совокупная прибыль кредитных организаций составила менее 100,00 млрд. руб., в то время как по итогам 2006 г. – 371,5 млрд. руб. Причем, если в 2002 г. прибыльными были 8 кредитных организаций (менее 0,5% от числа действующих кредитных организаций на 01.01.2003 г.), то в 2006 г. число прибыльных банков увеличилось до 1 170 (98,4% от числа действующих на 01.01.2007 г.).

Несмотря на положительную динамику большинства показателей, характеризующих развитие банковского сектора РФ в период с 1998 г. по 2007 г., задача проведения преобразований в банковском секторе страны остается актуальной. Россия развивается в условиях все большей внешней открытости экономики и финансовой сферы, усиления конкуренции с иностранными банками. Начавшийся кризис на мировых финансовых рынках привел в 2008 г. к существенному оттоку капитала, ухудшению ситуации с ликвидностью банков, создал напряженность в банковской сфере. В связи с этим, большой практический интерес представляют комплексные исследования банковского сектора, позволяющие оценить состояние различных его сегментов, их финансовую стабильность и надежность, перспективы развития.

во второй главе «Экономико-статистическое исследование профилирующих направлений деятельности коммерческих банков РФ» проведена типологизация коммерческих банков РФ по доминирующему направлению их деятельности, а также оценена устойчивость полученного разбиения с помощью аппарата теории нечетких множеств.

Проведенный анализ показал, что современная банковская система представлена различными финансовыми институтами, отличающимися по профилирующему направлению деятельности. В связи с этим практически значимой представляется задача структурирования банков РФ по их специализации, критерием выявления которой служит спектр оказываемых услуг. Информационную базу для решения этой задачи составили данные бухгалтерских балансов банков по счетам второго порядка, отчетов о прибылях и убытках, а также данные аналитического агентства «Интерфакс». Анализ проводился в динамике за два отчетных периода 2005-2006 г.г. с использованием данных 864 банков России. Система показателей, используемых для проведения типологизации коммерческих банков РФ по профилирующему направлению деятельности, учитывала особенности активных и пассивных операций банков и включала следующие признаки: x₁  –  доля собственного капитала в пассивах (%); x₂  – доля средств нерезидентов в пассивах (%); x₃ – доля средств других банков в пассивах (%); x₄ – доля средств клиентов в структуре пассивов (%); x₅ – доля кредитного портфеля в активах (%); x₆ – доля активов, размещенных в других банках (%); x₇ – доля иностранных активов (%).

с целью снижения размерности задачи и перехода к ортогональной системе координат был реализован метод главных компонент с последующим вращением Varimax, позволившим получить матрицу факторных нагрузок простой структуры. В результате были выделены четыре фактора, объяснявших более 85% суммарной дисперсии для каждого анализируемого года и характеризующих средства нерезидентов в пассивах (F₁), уровень финансовой независимости банка (F₂), систему валютных активов банка (F₃), а также долю кредитного портфеля в активах банка (F₄). Графическое представление распределения банков в координатах выделенных факторов F₁ и F₃ представлено на рис. 5.

Рис. 5. Распределение банков в координатах обобщенных факторов (F₁ и F₃) в 2006 г.

многомерная классификация коммерческих банков РФ  проводилась методом «К-средних» в пространстве выделенных факторов. В результате исходная совокупность банков была разбита на 6 кластеров: кластер №1 - банки с ресурсной базой акционеров; кластер №2 - банки, специализирующиеся на осуществлении внешнеэкономических операций; кластер №3 - банки, специализирующиеся на кредитовании; кластер №4 - банки с клиентской ресурсной базой; кластер №5 - универсальные банки; кластер №6 - малые универсальные банки (табл. 2).

Таблица 2

Распределение исследуемой  совокупности банков РФ

по кластерам с учетом их специализации

К кластеру №1 были отнесены кредитные организации с ресурсной  базой акционеров. Банки такого типа чаще всего создаются для реализации определенных проектов. Ресурсная база этих кредитных учреждений формируется за счет средств акционеров и связанных с ними структур. Этот кластер не имеет больших перспектив развития. Так, на 01.01.06 г. число банков в кластере достигало 76, а на 01.01.07 г. – 61, это соответственно 8,8% и 7,1% от общего количества исследуемой совокупности банков. В кластер вошли банки со значением показателя «доля собственного капитала в пассивах» свыше 50% (рис.6).

Банки, попавшие во второй кластер, специализируются на осуществлении внешнеэкономических операций, выступают связующим звеном в международной торговле, предлагая своим клиентам – участникам внешнеэкономической деятельности, ряд услуг, среди которых можно выделить услуги по кредитованию в различных валютах, услуги по проведению международных расчетов и документарных операций, иные услуги клиентам–экспортерам (импортерам).

Рис. 6. Средние значения показателей в кластерах, 2006 г.

Для этого кластера характерно самое  высокое среднее значение показателя x₇ (удельный вес иностранных активов), превысившее 25% (рис.6). Внутри кластера было выделено ядро банков с иностранной ресурсной базой, о чем свидетельствовали высокие значения показателя x₂. Эти банки зависимы от материнских структур, что ограничивает их развитие, особенно в условиях кризисного состояния мировых финансовых рынков. Поэтому «весомость» этих банков снижалась в исследуемом периоде. Банки, специализирующиеся на осуществлении внешнеэкономических операций, должны продолжать свое развитие с учетом интернационализации и глобализации хозяйственной жизни, все большей открытости российской экономики.

Доля банков кластера №3, специализирующихся на кредитовании, увеличилась существенно  (за анализируемый период с 28,7% до 38,3% от общего числа исследуемых банков). Кластер активно развивался, увеличивалось как число банков в этом кластере, так и доля кластера в совокупных активах. Динамика роста числа банков в кластере объяснялась высоким спросом на кредитные продукты со стороны реального сектора экономики и населения. В составе третьего кластера было выделено 3 ядра: банки со специализацией на кредитовании юридических лиц, физических лиц и банки без доминирующего профиля кредитования. В последние годы активно развивалось потребительское кредитование, кредитование малых и средних предприятий. Сдерживающим фактором развития банков выделенного кластера является нестабильное состояние на финансовых рынках, проявившееся в последние годы (лето 2004 г., осень 2007 г.) и наблюдающееся в текущем году (осень 2008 г.). Кризис на международных финансовых рынках препятствует динамичному наращиванию темпов кредитования и является сдерживающим фактором роста числа банков выделенного кластера. Осенью 2008 г. произошло повышение процентных ставок по кредитам (особенно по потребительским и ипотечным), а также снижение лимитов кредитования. Поэтому, несмотря на существенный рост этого кластера в 2005-2006 г.г., в дальнейшем следует ожидать сокращение числа банков этого кластера, т.к рынок покинут недостаточно надежные банки.

В кластер №4 были отнесены банки  с ресурсной базой клиентов, так называемые «клиентские банки». Весомость кластера №4 уменьшилась, что объясняется общими трансформационными процессами в развитии банковского сектора страны. Проведенный анализ позволил установить, что часть банков этого кластера в ходе развития перешла к кредитной специализации (кластер №3) или универсальной специализации (кластер №5). Последнее разделение зависело, прежде всего, от ресурсной базы того или иного банка, а также от многих других параметров, например, месторасположения.

Средние значения показателей в  выделенных кластерах №1 - №4 представлены на рис. 6. Два других кластера (№5, №6) объединили банки без явной специализации  на определенном направлении банковского  бизнеса. При этом, к кластеру №5 были отнесены универсальные банки, превысившие пороговое значение собственного капитала. Это значение должно пересматриваться и изменяться в ходе развития и преобразования банковской системы России. Доля выделенного кластера сократилась с 25,8% до 13,5% от общего числа исследуемых банков, что свидетельствует о более четкой структурированности банковской системы в целом. Финансовая универсализация банковской деятельности требует значительных ресурсных затрат, что под силу немногим банкам. Проведенный анализ показал, что сокращение данного кластера оправдано и закономерно.