Принятие решений в условиях объективно существующей неопределенности и риска

 Курсовая работа

 На тему:

 «Разработка и реализация  управленческих решений в условиях  неопределенности и риска»

 Москва 2010 г.

Введение

 Произошедшие в экономике  России за последние годы изменения  выявили ряд дискуссионных и  актуальных проблем, носящих теоретический  и прикладной характер и имеющих  чрезвычайно важное значение  для устойчивого функционирования  и развития экономики. К приоритетным  проблемам относятся вопросы  теории, методологии и практики  принятия управленческих решений  в условиях риска и неопределенности.

 Рыночная ориентация  все больше требует от хозяйственных  руководителей умения видеть  перспективы, принимать эффективные  стратегические управленческие  решения в сложившихся рискованных  условиях хозяйствования. Кроме  того, в целях обеспечения устойчивости  функционирования предприятий в  изменяющихся, неопределенных условиях  хозяйствования необходимо соблюдение  и использование основных принципов  стратегического менеджмента, реализация  которых должна осуществляться, прежде всего, через принятие  эффективных управленческих решений,  основанных на системном подходе,  анализе внешних и внутренних  факторов, прямо или косвенно  влияющих на деятельность предприятия.

 

 В этой связи существенно  возрастает роль концептуальных  и практически значимых разработок  по проблемам принятия управленческих  решений с учетом факторов  риска и неопределенности

 

 Принятие решений –  основная часть работы менеджеров  любого звена любого предприятия.  Поэтому понимание всех тонкостей  процесса принятия решений в  различных условиях, знание и  применение различных методов  и моделей принятия решений  играет значительную роль в  повышении эффективности работы  организации.

 

 В данной работе  будут рассмотрены понятия, связанные  с принятием решений в различных  условиях. Такие, например, как «риск», «определенность», «неопределенность». Будут рассмотрены некоторые  примеры принятия решений в  условиях риска и неопределенности. Также будут рассмотрены некоторые  методы и модели принятия решений.

 

 Целью данной курсовой  работы является анализ принятия  оптимального управленческого решения  с учетом фактора неопределенности  и риска на примере конкретной  организации (ЗАО «Молочный рай»).

 

 Поставленная цель  обусловила основные задачи исследования, состоящие в следующем:

 

рассмотреть понятия неопределенности и риска;

 

рассмотреть процесс влияния  неопределенности и риска на деятельность организации;

 

рассмотреть научные методы принятия решений, рекомендуемые в  условиях неопределенности и риска;

 

применить на практике разработку управленческих решений в условиях неопределенности и риска на примере  организации ЗАО «Молочный рай».

 

 Объектом исследования  являются неопределенности и  риски, касающиеся деятельности  организаций любой отрасли, а  предметом исследования – принятие  управленческих решений, направленных  на получение наименьших потерь  в условиях неопределенности  и риска.

 

 

1. Принятие управленческих  решений в условиях неопределенности  рыночной среды

 

 

1.1 Неопределенности в  среде принятия управленческих  решений

 

 

 Принимаемые управленческие  решения всегда направлены на  будущее, поэтому руководитель  организации в момент принятия  решения часто не может с  абсолютной уверенностью знать,  как будут развиваться события,  как будет изменяться ситуация. Иными словами, в момент принятия  управленческого решения значителен  элемент неопределенности.

 

 Неопределенность –  это неполнота или недостоверность  информации об условиях реализации  решения, наличие фактора случайности  или противодействия. Таким образом,  принятие решения в условиях  неопределенности означает выбор  варианта решения, когда одно  или несколько действий имеют  своим следствием множество частных  исходов, но их вероятности  совершенно не известны или  не имеют смысла.

 

 Источниками неопределенности  ожидаемых условий в развитии  предприятия могут служить поведение  конкурентов, персонала организации,  технические и технологические  процессы и изменения конъюнктурного  характера. При этом условия  могут подразделяться на социально-политические, административно-законодательные,  производственные, коммерческие, финансовые. Таким образом, условиями, создающими  неопределенность, являются воздействия  факторов внешней к внутренней  среды организации. Решение принимается  в условиях неопределенности, когда  невозможно оценить вероятность  потенциальных результатов. Это  должно иметь место, когда требующие  учета факторы настолько новы  и сложны, что насчет них невозможно  получить достаточно релевантной  информации. В итоге вероятность  определенного последствия невозможно  предсказать с достаточной степенью  достоверности. Неопределенность  характерна для некоторых решений,  которые приходится принимать  в быстро меняющихся обстоятельствах.

 Например, предприятие  торговли для расширения ассортимента  своей продукции закупает новый  вид товара, более дорогой в  большом количестве, так как продукция  данного предприятия пользуется  большим спросом среди потребителей. Но вскоре происходят негативные  изменения в экономическом развитии  города, вследствие которого у  потребителей снижаются размеры  заработной платы, а соответственно  и покупательная способность  тоже падает. И в данном случае  руководству предприятия нужно  принять оптимальное решение  относительно закупленного дорогого  товара, сделать это нужно в  кратчайшие сроки, так как данный  товар имеет свой срок хранения, который необходимо учитывать.

 Сталкиваясь с неопределенностью,  руководитель может использовать  две основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную  релевантную информацию и еще  раз проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить  новизну и сложность проблемы. Руководитель сочетает эту дополнительную  информацию и анализ с накопленным  опытом, способностью к суждению  или интуицией, чтобы придать  ряду результатов субъективную  или предполагаемую вероятность.

 Вторая возможность  – действовать в точном соответствии  с прошлым опытом, суждениями  или интуицией и сделать предположение  о вероятности событий. Временные  и информационные ограничения  имеют важнейшее значение при  принятии управленческих решений.

1.2 Правила и критерии  принятия решений в условиях  неопределённости

 Приведем несколько  общих критериев рационального  выбора вариантов решений из  множества возможных. Критерии  основаны на анализе матрицы  возможных состояний окружающей  среды и альтернатив решений.

 Матрица, приведенная  в таблице 1, содержит: Аj – альтернативы, т.е. варианты действий, один из  которых необходимо выбрать; Si –  возможные варианты состояний  окружающей среды; aij – элемент  матрицы, обозначающий значение  стоимости капитала, принимаемое  альтернативой j при состоянии  окружающей среды i.

 Таблица 1. Матрица решенийАльтернатива S (состояние среды)

А S1 S2 … Si … Sm

А1 a11 a12 … a1i … a1m

… … … … … …

Аj aj1 aj2 … aji … ajm

Аn an1 an2 … ajn … anm

 Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределённости используются различные правила и критерии, приведенные ниже.

Правило максимин (критерий Ваальда). В соответствии с этим правилом из альтернатив aj выбирают ту, которая  при самом неблагоприятном состоянии  внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой целью  в каждой строчке матрицы фиксируют  альтернативы с минимальным значением  показателя и из отмеченных минимальных  выбирают максимальное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет.

 Принимающий решение  в этом случае минимально готов  к риску, предполагая максимум  негативного развития состояния  внешней среды и учитывая наименее  благоприятное развитие для каждой  альтернативы.

 По критерию Ваальда  лица, принимающие решения, выбирают  стратегию, гарантирующую максимальное  значение наихудшего выигрыша (критерия  максимина).

Правило максимакс. В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением  оцениваемого показателя. При этом лицо, принимающее решение (ЛПР) не учитывает  риска от неблагоприятного изменения  окружающей среды. Альтернатива находится  по формуле:

(а* = {аjmaxj maxi Пij}) (1)

 Используя это правило,  определяют максимальное значение  для каждой строки и выбирают  наибольшее из них.

 Большой недостаток  правил максимакса и максимина  – использование только одного  варианта развития ситуации для  каждой альтернативы при принятии  решения.

Правило минимакс (критерий Севиджа). В отличие от максимина, минимакс ориентирован на минимизацию  не столько потерь, сколько сожалений  по поводу упущенной прибыли. Правило  допускает разумный риск ради получения  дополнительной прибыли. Критерий Севиджа  рассчитывается по формуле:

 (min max П = mini [maxj (maxi Xij – Xij)]) (2),

 где mini, maxj – поиск максимума перебором соответствующих столбцов и строк.

 Расчёт минимакса состоит  их четырёх этапов:

Находится лучший результат  каждой графы в отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).

Определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной  графы, то есть maxi Xij – Xij. Полученные результаты образуют матрицу отклонений (сожалений), так как её элементы – это недополученная прибыль от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка.

Для каждой сточки сожалений  находим максимальное значение.

Выбираем решение, при  котором максимальное сожаление  будет меньше других.

Правило Гурвица. В соответствии с этим правилом правила максимакс  и максимин сочетаются связыванием  максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма – пессимизма. Оптимальную альтернативу можно  рассчитать по формуле: (а* = maxi [(1-α) minj Пji+ α maxj Пji]) (3),

 где α – коэффициент  оптимизма, α =1…0 при α =1 альтернатива выбирается по правилу  максимакс, при α =0 – по правилу  максимин. Учитывая боязнь риска,  целесообразно задавать α =0,3. Наибольшее значение целевой  величины и определяет необходимую  альтернативу. Правило Гурвица применяют,  учитывая более существенную  информацию, чем при использовании  правил максимин и максимакс.

 Таким образом, при  принятии управленческого решения  в общем случае необходимо:

 спрогнозировать будущие  условия, например, уровни спроса;

 разработать список  возможных альтернатив

 оценить окупаемость  всех альтернатив;

 определить вероятность  каждого условия;

 оценить альтернативы  по выбранному критерию решения.

2. Сущность, содержание и  виды рисков при реализации  управленческих решений

 Риск – это возможная  опасность потерь, вытекающая из  специфики тех или иных явлений  природы и видов деятельности  человеческого общества. Это историческая  и экономическая категория. Таким  образом, принятие решений в  условиях риска означает выбор  варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит  к одному из множества возможных  частных исходов, причем каждый  исход имеет вычисляемую или  экспертно определяемую вероятность  появления.

 Как историческая категория  риск представляет собой осознанную  человеком возможную опасность.  Это свидетельствует о том,  что риск исторически связан  со всем ходом общественного  развития. Как экономическая категория  риск представляет собой событие,  которое может произойти или  не произойти. В случае совершения  такого события возможны три  экономических результата:

 отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);

 нулевой;

 положительный (выигрыш,  выгода, прибыль).

 В ситуации риска  можно, используя теорию вероятности,  рассчитать вероятность того  или иного изменения среды,  в ситуации неопределенности  значения вероятности получить  нельзя.

2.1 Классификация рисков

 Под классификацией  рисков следует понимать распределение  риска на конкретные группы  по определенным признакам для  достижения поставленных целей.  Научно обоснованная классификация  рисков позволяет четко определить  место каждого риска в их  общей системе. Она создает  возможности для эффективного  применения соответствующих методов,  приемов управления риском, так  как каждому риску соответствует  своя система приемов управления  риском.

 Квалификационная система  рисков включает группу, категории,  виды, подвиды и разновидности  рисков. В зависимости от возможного  результата (рискового события) риски  можно поделить на две большие  группы:

1. Риски означают возможность  получения отрицательного или  нулевого результата. К этим рискам  относятся риски: природно-естественные, экологические, политические, транспортные  и часть коммерческих (имущественные,  производственные, торговые);