Управление кредитным портфелем банка

Проблемная задолженность по белорусским рублям напрочь отсутствует, а вот по СКВ проблемная задолженность составляла в 2009 году 6,08 млн. руб.

Таким образом на данный момент кредитный портфель банка характеризуется следующими показателями:

• низким темпом роста, по многим показателям наблюдаются темпы снижения;
• в кредитном портфеле 90% занимают краткосрочные кредиты – это большой процент, который свидетельствует о положительной тенденции в развитии Банка;
• основная валюта кредитного портфеля Банка - белорусские рубли;
• низкая дифференциация по формам выдачи кредитов (присутствуют: долгосрочные и краткосрочные кредиты, отсутствуют: лизинговые и факторинговые кредиты);
• обеспечена высокая возвратность кредитов.

Управление кредитным портфелем ОАО «Технобанк» позволяет своевременно снизить общий кредитный риск за счет диверсификации кредитных вложений, оказывает влияние на ликвидность и доходность банка, в конечном счете, укрепляет его финансовую стабильность и надежность, улучшает показатели деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пути совершенствования управления кредитным портфелем банков Республики Беларусь

 

 

1. Тенденции и проблемы развития кредитными вложениями белорусских банков

 

 

Динамику состава и структуры кредитного портфеля банковской системы Республики Беларусь в разрезе секторов экономики за период с 01.01.2009г. по 01.07.2010г. представим в таблице 9 [9, с. 118].

 

Таблица 9 – Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь по секторам экономики

 

Кредиты	На 01.01.2009		На01.07.2009		На 01.01.2010		На 01.07.2010		Темп при- роста %
	Сумма, млрд р.	Уд. вес,%	Сумма, млрд р.	Уд. вес,%	Сумма, млрд р.	Уд. вес,%	Сумма, млрд р.	Уд. вес,%
Государственным предприятиям	10562,9	23,6	13226,5	24,4	16113,6	25,3	17287,6	24,2	63,7
Частному сектору	21253,0	47,5	26319,7	48,5	30913,3	48,6	35064,7	49,1	65,0
Физическим лицам	12588,5	28,1	14280,4	26,3	15953,5	25,1	18350,6	25,6	45,8
Небанковским финансовым организациям	361,5	0,8	449,8	0,8	659,5	1,0	768,2	1,1	112,5
Кредитные вложения, всего	44765,9	100	54276,4	100	63639,9	100	71471,2	100	59,6

 

Как видно из приведенных в таблице 9 данных, основной объем кредитных вложений приходится на кредиты частному сектору. В абсолютном выражении данная статья увеличилась с 21253,0 млрд р. по состоянии на 01.01.2009г. до 35064,7 млрд р. к 01.07.2010г., то есть темп прироста за анализируемый период составил 65 процентных пункта. В относительном выражении также отмечается равномерная динамика. Удельный вес данной статьи увеличился с 47,5% на 01.01.2009г. до 49,1% к 01.07.2010г.

По другим статьям так же наблюдается равномерная тенденция роста. Однако следует отметить значительное увеличение кредитов небанковским финансовым организациям, темп прироста которых составил 112,5%, что обусловило увеличение данной статьи на 406,7 млрд р. На рисунке 15 наглядно изобразим динамику кредитов банков по секторам экономики.

 

Рисунок 15 - Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь в разрезе секторов экономики, млрд р.

 

Рассмотрим тенденции изменения структуры кредитного портфеля банков по срочности, для этого сгруппируем кредиты на долгосрочные и краткосрочные, и результаты рассмотрим с помощью таблицы 10 [9, с. 118].

 

Таблица 10 – Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь по срокам выдачи кредитов

 

Кредиты	На 01.01.2009		На01.07.2009		На 01.01.2010		На 01.07.2010		Темп прироста, %
	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%
Краткосрочные	12156,6	27,2	14470,0	26,7	17821,6	28,0	18525,4	25,9	52,4
Долгосрочные	32609,3	72,8	39806,4	73,3	45818,3	72,0	52945,8	74,1	62,4
Кредитные вложения, всего	44765,9	100	54276,4	100	63639,9	100	71471,2	100	59,6

 

Как свидетельствуют данные таблицы 10, в кредитном портфеле белорусских банков наибольший объем занимают долгосрочные кредиты, темп роста которых за анализируемый период составил 62,4 процентных пункта, что на 10 п.п. выше темпов прироста краткосрочных кредитных вложений.

Более наглядно данные тенденции представлены на рисунке 16.

 

 

Рисунок 16 - Динамика объемов краткосрочных и долгосрочных кредитов банков Республики Беларусь, млрд р.

 

Как видно из рисунка 16, за анализируемый период наблюдается равномерная тенденция увеличения объемов как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов. На 01.07.2010г. сумма долгосрочных кредитов составила 52945,8 млрд р., что на 20336,6 млрд р. больше по сравнению с началом 2009 года. Темп прироста по краткосрочным кредитам за соответствующий период составил 52,4%, что обусловило увеличение объема кредитных операций по данной статье на 6368,8 млрд р. В относительном выражении отмечается неравномерная динамика по обоим показателям. Удельный вес краткосрочных кредитов за период с 01.01.2009г. по 01.07.2009г. уменьшился с 27,2% до 26,7%. На начало 2010г. наблюдается увеличение доли данной статьи до 28,0%, однако на 01.07.2010г. наблюдается обратная ситуация и доля краткосрочных кредитов в общем объеме снизилась на 2,1 процентных пункта и составила 25,9%. По долгосрочным кредитам прослеживается обратная тенденция.

Актуальным будет проведение анализа кредитного портфеля банков Республики Беларусь в разрезе валют. Для этого рассмотрим данные таблицы 11.

Как видно из приведенных данных, наибольший объем кредитных вложений занимают кредиты в национальной валюте. На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост объема данных операций, которые на 01.07.2010г. в абсолютном выражении составили 52040,6 млрд р., что на 21106,3 млрд р. или на 68,2 процентных пункта превысило значение начала 2009 года. Объем кредитов в иностранной валюте также имеет равномерную тенденцию роста кредитных вложений за анализируемый период. Темп прироста по данной статье составил 40,5 процентных пункта, что обусловлено увеличением суммы кредитов банков Республики Беларусь в иностранной валюте на 01.07.2010г. до 19430,6 млрд р. Однако в относительном выражении доля данных операций в общем объеме кредитов уменьшилась за анализируемый период на 3,7 %.

 

Таблица 11 – Состав и структура кредитного портфеля банков Республики Беларусь по видам валют

 

Кредиты	На 01.01.2009		На01.07.2009		На 01.01.2010		На 01.07.2010		Темп прироста, %
	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%
в национальной валюте	30934,3	69,1	36613,4	67,4	44826,8	70,4	52040,6	72,8	68,2
в иностранной валюте	13831,6	30,9	17663,0	32,6	18813,1	29,6	19430,6	27,2	40,5
Кредитные вложения, всего	44765,9	100	54276,4	100	63639,9	100	71471,2	100	59,6

 

На рисунке 17 рассмотрим динамику структуры кредитных вложений банков республики в разрезе видов валют.

 

 

Рисунок 17 - Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь по видам валют, %

 

Из рисунка 17 видно, что динамика удельного веса кредитных вложений в разрезе валют неравномерна. Наименьшая доля кредитных вложений в национальной валюте наблюдается на 01.07.2010г. и составляет 67,4 процентных пункта, а наибольший удельный вес – на 01.07.2010г., что в относительном выражении составило 72,8 процентных пункта.

Состав и структуру кредитных вложений банков по видам деятельности рассмотрим в таблице 13 [10, с. 146].

 

Таблица 13 – Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь по видам деятельности

 

Показатель	На 01.01.2009		На01.07.2009		На 01.01.2010		На 01.07.2010		Темп при- роста, %
	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Промышленность	12247,1	27,4	15822,4	29,1	19557,4	30,6	20703,7	29,0	69,0
Сельское хозяйство	6936,1	15,5	8540,3	15,7	10964,1	17,1	12734,4	17,8	83,6
Строительство	1466,4	3,3	1797,9	3,3	2153,3	3,4	2695,1	3,8	83,8
Торговля и общественное питание	3154,8	7,0	3899,9	7,2	4552,3	7,2	4986,5	7,0	58,1
Жилищное и коммунальное хозяйство	238,1	0,5	326,6	0,6	494,7	1,0	450,3	0,6	89,1

 

Окончание таблицы 13

 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие	8134,9	18,2	9608,9	17,8	9964,6	15,6	11550,6	16,2	42,0
Физические лица	12588,5	28,1	14280,4	26,3	15953,5	25,1	18350,6	25,6	45,8
Всего	44765,9	100	54276,4	100	63639,9	100	71471,2	100	59,6

 

По данным таблицы 13, наибольший объем кредитов направлен на финансирование предприятий промышленности. Темп прироста по данной статье составил 69,0 процентных пункта, что обусловлено увеличением суммы кредитов предприятиям промышленности за анализируемый период на 8456,6 млрд р. Однако следует отметить, что несмотря на увеличения объема данной статьи до 20703,7 млрд р. на 01.07.2010г., удельный вес ее снизился на 1,6% по сравнению с началом 2010 года. Также наблюдается значительный рост объема кредитов предприятиям сельского хозяйства, строительства, жилищного и коммунального хозяйства, темп прироста которых за анализируемый период составил 83,6%, 83,8% и 89,1% соответственно. Тенденция изменения объемов данных статей за анализируемый период стабильна, хотя в абсолютном выражении происходит равномерный рост объемов данных операций. В то же время следует отметить, что кредиты предприятиям жилищного и коммунального хозяйства снизились по состоянию на 01.07.2010г. на 44,4 млрд р. по сравнению с началом 2010 года. По кредитам предприятиям торговли и общественного питания за анализируемый период в абсолютном выражении происходит увеличение объемов, а в относительном выражении уменьшение доли данной статьи в общем объеме кредитов.

Наглядно рассмотрим структуру кредитов банков Республики Беларусь по видам деятельности по состоянию на 01.07.2010г. на рисунке 18.

 

 

 

 

Рисунок 18 - Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь по видам деятельности на 01.07.2010г.