Управление активными операциями коммерческого банка (на примере ЭФ АО «Темiрбанк»)

 

3.2 Совершенствование управления  активами коммерческого банка

Главная задача управления банковскими рисками состоит  в том, чтобы правильно оценивать  возможность риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня. Данная работа постоянно требует совершенствования, в связи с этим в целях совершенствования  и эффективной реализации стратегии  банка в области кредитования и управления кредитными рисками  в АО «Темiрбанк» предлагаем, по примеру  АО «Народный банк Казахстана», разработать  Положение «О внутренней кредитной  политики АО «Темiрбанк» для дальнейшего  совершенствования кредитного процесса путем достижения максимизации доходности и минимизации рисков», в котором  указать ограничения по портфелю кредитов (таблица 5).

Валютные риски обычно управляются в банках различными методами.

Так, например, очень в  мировой и отечественной банковской практике распространены следующие  виды лимитов:

- лимиты на иностранные  государства (устанавливается максимально  возможные суммы для операций  в течении дня с клиентами  и контрпартнерами в сумме  из каждой конкретной страны);

Первым шагом к минимизации  валютных рисков внутри структуры 

АО «Темiрбанк» может явиться  установление лимитов на валютные операции.

Таблица 5 - Предлагаемые ограничения  по кредитному портфелю АО «Темiрбанк»

Риск на одного заемщика:

- для лиц, связанных  с банком особыми отношениями  не более 15 %

- для прочих заемщиков  не более 25 %

Общая сумм рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями  не более 100 %

Одному финансовому институту  не более 25 %

Предприятиям и корпорациям  одной отрасли не более 125 %

Связанным отраслям промышленности к общей сумме портфеля кредитов.

По срокам кредитования:

- долгосрочные кредиты  (сроком более 3-х лет) не  более 10 %

- среднесрочные кредиты  (сроком от 1 года до 3-х лет ) не более 50 %

- краткосрочные кредиты  (сроком до 1 года ) не менее 40 %

По качеству кредитного портфеля:

- уровень просроченных  кредитов не более 10 %

- уровень проблемных кредитов  не более 18 %

- отношение суммы сформированных  провизии к общему ссудному  портфелю не более 8 %

По кредитным рискам:

- кредитные вложения в  одну область не более 40 %

- кредитные вложения в  одну отрасль не более 25 %

- группе предприятий ( связанных заемщиков ) не более  20 %

- лимиты на операции  с контрпартнерами и клиентами  (устанавливается максимально возможная  сумма для операций на каждого  контрпартнера, клиента или виды  клиентов);

- лимит инструментария (установление  ограничений по используемым  инструментам и валютам с определением  списка возможных к торговле  валют и инструментов торговли);

- установление лимитов  на каждый день и каждого  дилера (обычно устанавливается  размер максимально возможной  открытой позиции по торгуемым  иностранным валютам, возможный  для переноса на следующий  рабочий день для каждого конкретного  дилера и каждого конкретного  инструмента);

- лимит убытков (устанавливается  максимально возможный размер  убытков, после достижения которого  все открытые позиции должны  быть закрыты с убытками). В  некоторых банках такой лимит  устанавливается на каждый рабочий  день или отдельный период (обычно  один месяц), в некоторых банках  он подразделяется на отдельные  виды инструментов, а в некоторых  банках может также устанавливаться  на отдельных дилеров.

Кроме лимитов в мировой  практике применяются следующие  методы снижения валютных рисков: взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью  вычета поступления валюты из величины ее оттока банк имеет возможность  оказывать влияние на их размер и  соответственно на свои риски; использование  метода «неттинга», который заключается  в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой цели банки создают подразделения, которые координируют поступления  заявок на покупку-продажу иностранной  валюты; приобретение дополнительной информации путем приобретения информационных продуктов специализированных фирм в режиме реального времени отображающих движение валютных курсов и последнюю  информацию; тщательное изучение и  анализ валютных рынков на ежедневной основе.

Ну и конечно, для ограничения  валютных рисков применяется хеджирование. Хеджирование - это процесс уменьшения риска возможных потерь. Фирма  может принять решение хеджировать  все риски, не хеджировать ничего или хеджировать что-то выборочно. Она также может спекулировать, будь то осознано или нет.

Отсутствие хеджирования может иметь две причины: во-первых, фирма может не знать о рисках или возможностях уменьшения этих рисков,

во-вторых, она может считать, что обменные курсы или процентные ставки будут оставаться неизменными  или изменяться в ее пользу. В  результате фирма будет спекулировать: если ее ожидания окажутся правильными, она выиграет, если нет - она понесет  убытки.

Хеджирование всех рисков - единственный способ их полностью  избежать. Однако финансовые директора  компаний отдают предпочтения выборочному  хеджированию. Если они считают, что  курсы валют или процентные ставки изменятся неблагополучно для них, то хеджируют риск, а если движение будет в их пользу - оставляют  риск непокрытым. Это и есть, в  сущности, спекуляция. Интересно заметить, что прогнозисты-профессионалы обычно ошибаются в своих оценках, однако сотрудники финансовых отделов компаний, являющиеся «любителями», продолжают верить в свой дар предвидения, который  позволит им сделать точный прогноз. Одним из недостатков общего хеджирования (т. е. уменьшения всех рисков) является довольно существенные суммарные затраты  на комиссионные и премии опционов. Выборочное хеджирование можно рассматривать  как один из способов снижения общих  затрат.

Другой способ - страховать риски только после того, как курсы  или ставки изменились до определенного  уровня. Можно считать, что в какой-то степени компания может выдержать  неблагоприятные изменения, но когда  они достигнут допустимого предела, позицию следует полностью хеджировать  для предотвращения дальнейших убытков. Такой подход позволяет избежать затрат на страхование рисков в ситуациях, когда обменные курсы или процентные ставки остаются стабильными или  изменяются в благоприятном направлении.

Риски, связанные со сделками, предполагающие обмен валют, могут  управляться с помощью политики цен, включающей определение, как уровня назначаемых цен, так и валют, в которых выражается цена. Также  существенное влияние на риск могут  оказывать сроки получения и  выплаты денег. Кроме вышеописанных  действий по снижению операционного  валютного риска также активно  используется следующий прием: счет- фактура покупателю товара выписывается фирмой в валюте, в которой производилась  оплата при импорте.

Также АО «Темiрбанк» необходимо и в дальнейшем уделять 

присталь¬ное внимание управлению процентным риском, так как игнорирование  им может негативно воздействовать на доходы и стоимость активов, пассивов и капитала. В качестве дополнительных методов управления процентным риском предлагаем АО «Темiрбанк» использовать стратегии представленные в таблице 6.

Неоспоримое достояние бизнеса  АО «Темiрбанк» это взаимовыгодное сотрудничество и деловые отношения  с партнерами. В этой связи, в целях  особый интерес представляет выработка  банком маркетинговой стратегии  Управление Корпоративного и инвестиционного  Бизнеса (далее УКИБ) и стратегия  Управление Малым и средним бизнесом (далее УМСБ) на

2006-2007 годы.

Рассмотрим основные цели банка в выработки и обеспечения  маркетинговых стратегии УКИБ:

1. Достигнуть системы  единой точки контакта для  всех клиентов корпоративного  и инвестиционного бизнеса Банка.

2. Быть среди лидеров  по качеству обслуживания (соглашения  по качеству обслуживания (СКО), консультации, специалисты по секторам экономики)

3. Обеспечить корпоративных  клиентов интегрированными продуктами  и услугами, и индивидуальным  решением к их индивидуальным  требованиям.

4. Стать признанным банком  за счет привлекательного брэнда  для корпоративного бизнеса, так,  чтобы клиенты могли рекомендовать  нас другим.

5. Быть лидером по новшеству  продуктов и услуг на рынке  корпоративного бизнеса.

6. Достичь 6 % доли депозитного  рынка и 8 % доли рынка по  кредитованию к 2007 году.

7. Увеличить количество  клиентов более чем в двое, с 80 в 2004 до 200 к 2007 году.

Таблица 6 - Способы управления уровнем процентного риска

Ситуации Рекомендации

1. Ожидается рост достаточно  низких процентных ставок Увеличить  сроки заемных средств; 

Сократить кредиты с фиксированной  процентной ставкой;

Сократить сроки инвестиций;

Продать часть инвестиций (в виде ценных бумаг);

Получить долгосрочные займы;

Закрыть некоторые рисковые кредитные линии.

2, Процентные ставки растут, ожидается достижение их до  максимума в ближайшее будущее  Начать сокращение заемных средств; 

Начать удлинение сроков инвестиций;

Начать подготовку к увеличению доли кредитов с фиксированной ставкой;

Подготовиться к увеличению доли инвестиций в ценные бумаги;

Рассмотреть возможность  досрочного погашения задолженности  с фиксированной ставкой;

3. Ожидается снижение  достаточно высоких процентных  ставок

Сократить срок заемных средств;

Увеличить долю кредитов с  фиксированной ставкой;

Увеличить сроки и размер портфеля инвестиций;

Открыть новые кредитные  линии.

4. Процентные ставки снижаются  близки к минимуму

Начать удлинение сроков заемных средств;

Начать сокращение сроков инвестиций;

Увеличить удельный вес кредитов с плавающей ставкой;

Сократить инвестиции в ценные бумаги;

Выборочно продать активы с фиксированной ставкой.

Рассмотрим основные стратегические направления УКИБ

АО «Темiрбанк» (таблица 7).

Таблица 7- Основные стратегические направления УКИБ АО «Темiрбанк»

Задачи Измерители Результаты

I. Понимание клиента, формирование  знаний о клиенте 

а. Сегментация клиента  Полезность информации по клиентской базе, полученной за счет аудита. Аудит  существующей клиентской базы для дальнейшей разработки сегментации. Рыночное исследование для сегментации новых клиентов МСБ по секторам и профилю риска.

II. Совершенствование качества  обслуживания и продуктов 

а. Контроль качества обслуживания. Процент достижения или перевыполнения целей качества обслуживания подразделениями. Разработка Кодекса Банка по качеству обслуживания (СКО), который пересматривается ежегодно; ежемесячный обзор выполнений по качеству обслуживания бизнес единиц.

б. Разработка новых продуктов, в т.ч. пакетов продуктов. Выполнение продаж по новым продуктам; эффект на степень удовлетворенности клиентов по сервису и продуктам. Ежегодный  план действий по новому продукту и  поквартальный обзор эффективности  стратегии нового продукта.

III. Совершенствование бизнес  процессов 

a. Корпоративное стратегическое  планирование. Процент выполнения  задач стратегического плана  по расписанию и по требуемым  стандартам Ежегодный и поквартальный  обзор выполнения корпоративной  стратегии.

б. Бизнес-планирование для  подразделений и филиалов. Процент  выполнения задач филиалам стратегического  плана по расписанию и по требуемым  стандартам Ежегодный и поквартальный  обзор выполнения стратегии в  филиалах.

б. Разработка методов продаж (перекрестная продажа, up-selling, и др.). Увеличение "share of wallet " в нацеленных продуктовых сегментах; эффект на степень  удовлетворенности клиентов по сервису  и продуктам. Ежегодный план действий по продажам и поквартальный обзор  эффективности стратегии по продажам.

Основными задачами являются:

1) увеличение ссудного  портфеля без потери качества;

2) увеличение количества  клиентов;

3) разработка новых и  совершенствование текущих продуктов

В области маркетинговой  стратегии УМБС АО «Темiрбанк» нацелены на амбициозных, прогрессивных и  динамичных представителей малых и  средних предприятий. Предполагаемые клиенты АО «Темiрбанк» – те, кто  прилагает усилия по развитию своего бизнеса от малого предприятия к  среднему и, возможно, в дальнейшем к крупным, лидирующим представителям в своей сфере деятельности.

По стратегии УМБС банк намерен революционизировать опыт работы с клиентами МСБ следующим  образом:

Конкурировать не только по цене, но и по ценности - качество обслуживания и знание клиента.

Сделать МСБ банкинг различной  от конкурентов – Мы делаем малый  и средний бизнес простым.

Увеличить возможности перекрестных продаж клиентам МСБ.

При этом АО «Темiрбанк» ставит перед собой следующие цели:

1) обеспечить высокое  качество обслуживания, профессиональные  консультации через персональных  менеджеров МСБ (советы (mentoring), информационные  услуги и аудит клиентов);

2) эффективные бизнес  процессы – меньше бумажной  работы, быстрое обслуживание;

3) достичь 10 % доли рынка  по кредитованию к 2007 году;

4) быть в первой четверке  банков в мало и среднем  бизнесе по качеству обслуживания;

5) быть лидером по продуктивности  продаж (share of wallet);

6) достигнуть высокого  уровня лояльности у наших  клиентов среди основных конкурентов;

7) достигнуть предложения  3-4 продуктов на клиента к 2007 году.

Рыночное позиционирование МСБ предполагает в период среднесрочного плана, дифференцировать АО «Темiрбанк» в сегменте МСБ запуская серию  продуктов и услуг, предлагающиеся наряду с консультациями для МСБ  через персональных менеджеров. Охарактеризуем запускаемые продукты и услуги банка: