Разработка рекомендаций по антикризисному управлению и предупреждению банкротства на предприятии

 

Корреляционная матрица, построенная по собранным данным

	Х1	Х2	Х3	Х4	Х5	Х6	Х7	Х8	Y
Х1	1
Х2	0,814703	1
Х3	-0,12377	0,430602	1
Х4	0,064042	-0,27596	-0,49301	1
Х5	-0,159	0,406528	0,860753	-0,76	1
Х6	-0,34885	0,088237	0,601509	-0,8948	0,790469	1
Х7	-0,40178	-0,77684	-0,69547	0,555391	-0,64293	-0,51363	1
Х8	-0,32802	0,032975	0,570695	-0,81597	0,673741	0,937191	-0,43133	1
Y	0,046892	-0,36504	-0,61521	0,985596	-0,85324	-0,90323	0,637763	-0,81043	1

 

1. Определение тесноты связи между факторными и результативным признаками

Если коэффициент корреляции │rx,y│≥0,6 то связь между фактором и результативным признаком тесная, тогда этот фактор влияет на убытки предприятия и остается в модели.

Если коэффициент корреляции │rx,y│<0,6 то связь между фактором и результативным признаком слабая, и этот фактор не влияет на убытки предприятия и исключается из модели.

2. Устранение мультиколлинеарности

Связь между факторными и результативным признаками должна быть  более тесная, чем связь между самими факторами. Мультиколлинеарность проверяется следующим соотношением:

Если соотношения данной системы выполняется, то оба фактора остаются в модели.  Если соотношение не выполняется, то один из факторов нужно исключить из модели. Обычно исключаются факторы с меньшими коэффициентами корреляции, зависимость которых с результирующим признаком меньше. Но на практике часто, исключая факторы смотрят на их смысловые содержание.

Проверка мультиколлинеарностимежду:

1. Фактором х3 – расходами от операционной деятельности и фактором х4 – расходами от неоперационной деятельности.

Соотношение выполняется и оба фактора остаются в модели;

2. Фактором х3 – расходами от операционной деятельности и фактором х5 – внешними обязательствами

Фактор х3 – расходы от операционной деятельности – исключается.

3. Фактором x4 – расходами от неоперационной деятельности и фактором x5 – внешними обязательствами

Соотношение выполняется и оба фактора остаются в  модели;

4. Фактором x4 – расходами от неоперационной деятельности и x6 – уровнем доходности населения

Соотношение выполняется и оба фактора остаются в  модели;

5. Фактором x4 – расходами от не операционной деятельности и фактором x8 – состоянием инфраструктуры

 

Фактор x8 – состояние инфраструктуры – исключается из модели, так как не выполняется соотношение.

6. Фактором х5 – внешними обязательствами и фактором x6 – уровнем доходности населения

Соотношение выполняется и оба фактора остаются в  модели;

7. Фактором х5 – внешними обязательствами и фактором x7 – политической ситуацией в стране

Соотношение не выполняется и фактор x7 – политическая ситуация в стране исключается из модели.

8. Фактором х5 – внешними обязательствами и фактором x8 – состоянием инфраструктуры

Соотношение не выполняется и x8 – состоянием инфраструктуры исключается из модели.

Таким образом, в модели осталось три фактора: х4 – расходы от не операционной деятельности,х5 – внешние обязательства и х6 – уровень доходности населения

Годы	Расходы от не операционной деятельности	Внешние обязательства	Уровень доходности населения	Убытки
2009. I	-1541,1	4820,66	1	-1541,1
2009. II	-1084,5	3392,32	1	-1084,5
2009. III	-1655,2	5177,75	2	-1655,2
2009. IV	-1426,9	4463,58	2	-1426,9
2010. I	-1828,5	51151,9	3	-2663,8
2010. II	-1286,7	35995,7	3	-1874,5
2010. III	-1963,9	54940,9	4	-2861,1
2010. IV	-1693	47362,8	4	-2466,5
2011. I	-2821,8	45693,2	5	-3710,4
2011. II	-3067,2	49666,6	5	-4033,1
2011. III	-3680,6	59599,9	6	-4839,7
2011. IV	-2699,1	43706,6	6	-3549,1
2012. I	-5547	65464,1	7	-6504,7
2012. II	-4067,8	48007	7	-4770,1
2012. III	-4622,5	54553,5	8	-5420,6
2012. IV	-4252,7	50189,2	8	-4986,9
2013. I	-5362	71184,1	9	-6347,3
2013. II	-3932,1	52201,7	9	-4654,7
2013. III	-4468,3	59320,1	10	-5289,4
2013. IV	-4110,8	54574,5	10	-4866,2

Описательная статистика

	Расходы от не операционной деятельности	Внешние обязательства	Уровень доходности населения	Убытки предприятия
	Х1	Х2	Х3	У
Среднее	-3055,585	43073,3055	5,5	-3727,29
Стандартная ошибка	321,8583424	4740,916535	0,658946528	378,1292883
Медиана	-2944,5	49927,9	5,5	-3871,75
Стандартное отклонение	1439,394266	21202,0233	2,946898459	1691,045586
Дисперсия выборки	2071855,852	449525791,9	8,684210526	2859635,174
Эксцесс	-1,349685323	0,035295283	-1,223767083	-1,218718644
Асимметричность	-0,191697324	-1,114793906	-5,19403E-17	0,064213594
Интервал	4462,5	67791,78	9	5420,2
Минимум	-5547	3392,32	1	-6504,7
Максимум	-1084,5	71184,1	10	-1084,5
Сумма	-61111,7	861466,11	110	-74545,8
Счет	20	20	20	20
Наибольший(1)	-1084,5	71184,1	10	-1084,5
Наименьший(1)	-5547	3392,32	1	-6504,7
Уровень надежности(95,0%)	673,6572514	9922,852327	1,37919093	791,4336944

Корреляционная матрица имеет следующий вид:

	Х4	Х5	Х6	Y
Х4	1
Х5	-0,76	1
Х6	-0,8948	0,790469	1
Y	0,985596	-0,85324	-0,90323	1

ВЫВОД ИТОГОВ:

Регрессионная статистика
Множественный R	0,998650373
R-квадрат	0,997302568
Нормированный R-квадрат	0,9967968
Стандартная ошибка	95,70780307
Наблюдения	n=20

 

Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	k1=m=3	54186509	18062170	1971,856	9,35E-21
Остаток	k2=n-m-1=16	146559,7	9159,984
Итого	19	54333068

 

	Коэф-ты	Станд. ошибка	t-стат	P-Знач	Нижние 95%	Верхние 95%
Y-пересеч	а0=-6,402	S0=53,736	t0=-0,119	0,9067	-120,317	107,514
x4	а1=0,966	S1=0,035	t1=27,745	5,85624E-15	0,892	1,040
х5	а2=-0,020	S2=0,002	t2=-11,837	2,50638E-09	-0,024	-0,017
х6	а3=19,915	S3=18,046	t3=1,104	0,2861	-18,341	58,171