Исследование экономической обоснованности величины процентных ставок по кредитам в банковской системе Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………   4

1 Основы государственного регулирования банковского сектора

в рыночной экономике……………………………………………………………. 7

1.1 Значение финансовых институтов в современном экономическом

развитии…………………………………………………………………………7

1.2 Основы государственного регулирования банковского сектора

Российской Федерации………………………………………………………..   18

1.3 Мировой опыт государственного регулирования банковского

сектора…………………………………………………………………………. 26

2Анализ влияния банковской системы Российской Федерации

на экономическое развитие………………………………………………………  39

2.1 Анализ институтов регулирования банковской системы Российской

Федерации………………………………………………………………………. 39

2.2Анализ влияния банковского сектора на экономическое развитие

Российской Федерации…………………………………………………………  49

2.3Анализ основных направлений развития банковского сектора

Российской Федерации ………………………………………………………. 55

3Исследование экономической обоснованности величины процентных

ставок по кредитам в банковской системе Российской Федерации………….. 65

3.1Оценка процентной маржи Красноярского городского отделения

№161………………………………………………..…………………………..   65

3.2Оценка экономических потерь в условиях высокой банковской

   маржи……………………………………………………………………………   71

3.3Разработка механизмов прямого государственного регулирования

банковского сектора……………………………………………………………   76

Заключение……………………………………………………………………..     82

Список использованных источников…………………………………………..   84

Приложение АСводная статистическая информация по крупнейшим банкам

                           посостоянию на 1 апреля 2012 года.......................................... 86

ВВЕДЕНИЕ

 

Банковское кредитование выступает основным каналом предложения денег банковской системой национальной экономике. К сожалению, в современной России банковский кредит недоступен для большинства предприятий, работающих на внутренний рынок, в силу его высокой стоимости, а кредитный канал эмиссии денег - практически не функционирует. Одним из факторов, определяющих дороговизну банковских кредитов в России, выступает высокий уровень банковской маржи.

Устойчиво рестрикционная денежно-кредитная политика Банка России, являющаяся причиной хронической нехватки денежной массы для развития отечественной экономики, а также создающая ситуацию непрекращающегося дефицита ликвидности в банковской системе России, привела к тому, что большинство коммерческих банков так или иначе превратились в монополистов денежного капитала - ростовщиков, и приобрели особую экономическую власть над предприятиями и населением - заемщиками. Эта власть заключается в том, что, назначая необоснованно высокие процентные ставки по кредитам, банки тем самым перераспределяют в свою пользу значительную часть добавленной стоимости, созданной в экономике зависимыми от них секторами. Происходит экономически необоснованное изъятие валовой маржи из реального сектора России в пользу ее банковского сектора. При этом возможности роста цен в большинстве отраслей реального сектора (а значит, и возможности нейтрализации негативных результатов такого изъятия) ограничены ввиду жесткого курса монетарной политики Центробанка, направленной на подавление инфляции.

Таким образом, актуальность дипломной работы выражается в необходимости опровержения завышенных процентных ставок по кредитам коммерческих банков в Российской Федерации.

Целью дипломной работы является исследование экономической обоснованности прямого государственного регулирования банковского сектора Российской Федерации.

Учитывая цель, основными задачами дипломной работы являются:

- рассмотреть основные институты государственного регулирования банковского сектора;

- выявить причины, обусловливающие высокую процентную маржу банков;

- определить последствия влияния высокой банковской маржи на экономику России;

- оценить те средства банков, которые можно было бы изъять в пользу реального сектора;

- разработать механизмы государственного регулирования банковской маржи.

Предметом исследования является оценка процентных ставок по кредитам на основе исследований финансовой отчетности Красноярского городского отделения №161. Объектом исследования выступают коммерческие банки, осуществляющие свою деятельность на территории РФ. Информационной базой работы послужили бухгалтерская отчетность и иная доступная информация о деятельности банков, законодательные акты, прочая доступная информация.

Теоретической основой послужили исследования как отечественных, так и зарубежных ученых и специалистов в области валютного и кредитного регулирования экономики, в частности Я.М. Миркин, А.М. Смулов, Р.Р. Абушаева, С.А. Андрюшин, В.В.Кузнецова и другие.

Дипломная работа выполнена на 89 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, приложений. Первая глава посвящена основам государственного регулирования банковского сектора в рыночной экономике: значению финансовых институтов в экономическом развитии, изучению мирового опыта государственного регулирования банковского сектора.

Во второй главе раскрыты влияния банковской системы Российской Федерации на экономическое развитие, институты регулирования банковской системы. Здесь же описана стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года.

В третьей главе дипломной работы проведена оценка величины банковской маржи для экономической обоснованности возврата ее в рыночный сектор и приведены предложения по внедрению механизмов государственного регулирования банковской маржи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

 

1.1 Значение финансовых институтов в современном экономическом развитии

 

Субъектами финансового рынка являются финансовые институты.

Можно выделить две группы финансовых институтов:

- финансовые посредники, к которым относятся кредитные организации депозитного типа, страховые компании, пенсионные фонды, финансовые и инвестиционные компании, венчурные компании и хеджевые фонды;

- организации, обеспечивающие функционирование финансовых рынков, в том числе инвестиционные банки, фондовые и валютные биржи, иные профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Коммерческие банки, как правило, предлагают самый широкий спектр услуг по привлечению денежных средств от экономических субъектов, временно располагающих таковыми, а также по предоставлению различных займов, кредитов. В силу огромной значимости коммерческих банков не только в функционировании денежно-кредитной системы государства, но и в развитии экономики в целом они являются объектом жесткого государственного контроля.

Финансовые институты являются важнейшим элементом национальной экономики, связывая финансовые подсистемы в единое целое. В условиях глобализации финансовые рынки и те средства, которыми располагают финансовые системы, выступают важнейшими источниками экономического развития, которые еще слабо задействованы в российской экономике. Обеспечение долгосрочного экономического роста предполагает формирование «длинных» финансовых ресурсов. Важнейшую роль в системе механизмов формирования инвестиционных ресурсов играют современные финансовые институты. Эффективно функционирующие финансовые рынки свидетельствуют о высоком уровне экономического развития страны.

Одной из главных проблем современных экономических исследований можно выделить слабую изученность функционирования системы финансовых институтов и необходимость обоснования их роли в современной экономике.Мировой финансово-экономический кризис 2008- 2010 гг. показал, что слабая проработка научных аспектов деятельности современных финансовых институтов в контексте институционального анализа привела к возникновению глобальной экономической нестабильности.

Глобальный кризис, охвативший все сферы экономики и финансов, оказал серьезное воздействие на развитие российских финансовых институтов, выявив и усилив  системные риски, связанные с зависимостью от внешних источников финансирования, несбалансированной структурой активов и обязательств, незавершенностью процессов институционального формирования.В годы, предшествующие кризису, роль российских финансовых институтов в российской экономике существенно возросла. Увеличился ресурсный потенциал  банковского сектора: за период с 2001 по 2007 гг.  доля активов банков в ВВП выросла в 1,9 раза, собственный капитал - в 2,5 раза. Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов по отношению к ВВП возросли в 7 раз, стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов - в 14 раз (таблица 1)[14].

Таблица 1 - Параметры развития российских финансовых институтов в 2001-2007 гг., в % к ВВП (на начало года)

Ресурсы	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Активы коммерческих банков	32,3	35,3	38,3	42,3	41,9	45,1	51,9
Капитал коммерческих банков	3,2	3,9	5,4	6,2	5,6	5,7	6,3
Страховые премии	2,3	3,3	3,0	3,4	2,8	2,3	2,2
Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов	0,2	0,4	0,5	0,7	0,7	0,9	1,9
Чистые активы паевых инвестиционных фондов	0,1	0,1	0,1	0,6	0,7	1,1	1,6

Ресурсы, накопленные финансовыми институтами, позволили им внести существенный вклад в активизацию инвестиционного процесса и развитие экономики страны. Так, в 2000-2007 гг. кредиты банков реальному сектору экономики возросли с 479,2 млрд. руб. до 9046,2 млрд. руб. и составили 27,4% ВВП. Доля кредитов банков в общем объеме инвестиций предприятий в основной капитал увеличилась почти в два раза и достигла 10,4%.

В то же время эти процессы сопровождались усилением внутренних противоречий развития финансового сектора, концентрацией валютных, кредитных, процентных рисков и рисков ликвидности. С дестабилизацией мировых финансовых рынков накопление этих рисков превратилось в мощный фактор финансовых угроз, вызвавший ухудшение положения российских финансовых институтов[15].

За 2008 - 2009 гг. в российском финансовом секторе было отозвано 86 лицензий банков, более 150 лицензий страховых организаций и около 80 лицензий негосударственных пенсионных фондов; прошло более двух десятков сделок по слиянию и поглощению. На основе активизации процессов банкротств, слияний и поглощений усилилась тенденция консолидации финансовых институтов и уменьшения их численности (рисунок 1)[16].

Так, в 2008 г. количество действующих кредитных организаций сократилось с 1136 до 1108, страховых организаций - с 857 до 786, негосударственных пенсионных фондов - с 252 до 243. В 2009 г. общее число действующих кредитных организаций в России уменьшилось до 1058; страховых организаций - до 702, негосударственных пенсионных фондов - до 172. Исключением явилась динамика численности паевых инвестиционных фондов: за 2008 г. количество ПИФов возросло на 10,7% - до 1134, за 2009 г. -  на 15,3%, до 1307, в том числе ПИФов для квалифицированных инвесторов - на 63,8%, до 408.

 

Рисунок 1 - Динамика числа финансовых институтов

Возрос уровень концентрации активов и капитала финансовых институтов. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах  банковского сектора за 2008 - 2009 гг. увеличилась с  91,6 до 93,7 %, при этом доля пяти крупнейших банков по состоянию на 1.01.2010 г. составила 47,9% против 42,3% на 1.01.2008 г. На долю крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2010 г. пришлось 92,9% совокупного капитала банковского сектора (на1.01.2008 г. - 89,7%), в том числе 52,2% на 5 крупнейших банков (на 1.01.2008 г. - 43,2%). Активы страховых компаний, составляющих 15% от их общего числа, достигли 80% совокупных активов страхового сектора. В 25 крупнейших негосударственных пенсионных фондах сосредоточилось 93,6% пенсионных резервов, причем 50% резервов пришлось на НПФ «Газфонд».

Продолжилась тенденция роста доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских финансовых институтов. Число действующих кредитных организаций в России со 100-процентным иностранным участием за 2008-2009 гг. увеличилось с  63 до 82, общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием - с  202 до 226. В уставном капитале страховых организаций доля иностранных участников достигла 13,5%; на них пришлось 35% совокупной страховой премии и 23,7% перестраховочной премии.