Форвардные валютные операции

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2013 в 21:40, курсовая работа

Краткое описание

Разразившийся в 2008 году глобальный финансовый кризис актуализировал множество рисков, скрытый характер которых позволял экономическим агентам до определенного момента не уделять должного внимания корпоративному риск-менеджменту. На поверку оказалось, что ни предприятия реального сектора экономики, ни участники финансового рынка оказались не готовы к столь резким и глубоким изменениям, постигшим мировую капиталистическую систему.

Содержание

Введение. 3
Глава 1. Валютные риски и их возникновение. 5
1.1. Понятие и причины возникновения валютных рисков. 6
1.2. Виды и классификация валютных рисков. 10
Глава 2. Форвардные операции как метод хеджирования валютных рисков. 16
2.1. Понятие и виды срочных валютных сделок. 16
2.2. Субъекты форвардного рынка. 19
2.3. Виды форвардных операций. 22
2.4. Преимущества и недостатки форвардных сделок. 26
Глава 3. Использование форвардных операций для хеджирования валютных рисков в России. 28
3.1. Законодательные основы. 28
3.2. Хеджирование валютных рисков на примере «Свопов». 31
Заключение. 33
Список литературы. 35

Прикрепленные файлы: 1 файл

КР-Форвардные валютные операции..docx

— 104.68 Кб (Скачать документ)

 
Таблица 3

 

Тип сделки

Дата сделки

Купленное количество

Обменный курс

Проданное количество

Спотовая дата поставки

Общая позиция (CHF)

спот

1 февраля

10 000 000 USD

1,1200

11 200 000 CHF

3 февраля

11 200 000

своп

2 февраля

11 200 000 CHF

1,1200

10 000 000 USD

4 февраля

11 200 000

своп

2 февраля

9 999 107,22 USD

1,1201

11 200 000 CHF

4 февраля

11 200 000

спот

2 февраля

11 300 000 CHF

1,1300

10 000 000 USD

4 февраля

100 000


В случае закрытия позиции  путем покупки 11 200 000 швейцарских  франков по курсу 1,1300 общая валютная позиция на 4 февраля окажется нулевой.

Однако в ситуации с  продажей 10 000 000 долларов США по 1,1300 позиция окажется положительной и составит 100 000 швейцарских франков.

Следовательно, применяя подобный своп, необходимо тщательно изучить простоту совершения промежуточных сделок, способную стать ключевым фактором в вопросе закрытия конечной сделки.

На практике могут быть использованы также валютные свопы  с промежуточными сроками действия - так называемые нестандартные. При этом в условиях торговли свопов на внебиржевом рынке возможно получение котировки практически на любой из «нестандартных» дней.

 

В настоящий момент наибольшее распространение сделки своп получили среди центральных банков, которые используют их для временного подкрепления своих валютных резервов в кризисные периоды или же для проведения валютных интервенций. Важно отметить, что в России такой вид контрактов используется нечасто - банки предпочитают другие инструменты срочного рынка, например такие, как фьючерсы.

Тем не менее, практику применения свопов в целях страхования существующих валютных рисков нельзя назвать бесперспективной, ведь встречные стороны практически не подвергаются курсовому валютному риску, покупая и продавая (и наоборот) одинаковое количество одной и той же валюты. Как следствие, вероятность неблагоприятного для банка развития событий может быть уменьшена или полностью ликвидирована.

В любом случае, использует ли банк фьючерсы, форварды, опционы  или свопы для хеджирования, лишь организация комплексного подхода  к процессу управления валютными  рисками, требующая профессионального  отношения, способна свести любые риски  к нулю.


Информация о работе Форвардные валютные операции