Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Июня 2014 в 13:09, дипломная работа
Цель выпускной квалификационной работы – изучить потребительское кредитование и методы управления просроченной задолженностью в коммерческом банке и определить пути её снижения.
Задачи работы:
1) Изучить сущность потребительского кредитования;
2) Изучить методы работы с просроченной задолженности по потребительскому кредитованию;
3) Дать характеристику финансово-экономической деятельности ОАО «Сбербанк России»;
4) Проанализировать потребительское кредитование в ОАО «Сбербанк России»;
5) Проанализировать работу с просроченной задолженностью в ОАО «Сбербанк России»;
6) Определить пути решения проблемы в ОАО «Сбербанк России»;
По технологии «Кредитная фабрика» в Банке предоставляются основные виды кредитных продуктов для физических лиц — потребительские кредиты, авто- и жилищные кредиты, кредитные карты.
В 2012 году в рамках технологии на уровне Банка были произведены следующие изменения:
Технология «Кредитная фабрика» постоянно совершенствуется: в частности, в течение 2013 года:
▶ реализована автоматизированная проверка отчета об оценке стоимости объекта недвижимости при обработке кредитной заявки;
▶ реализовано автоматическое распознавание паспорта для исключения ручной проверки корректности ввода паспортных данных клиента;
▶ внедрена автоматизированная система, которая обеспечивает выявление фактов подлога подделки документов, удостоверяющих личность, по фотоматериалам.
В 2013 году изменились основные методы взыскания просроченной задолженности физических лиц.
Если в предыдущие годы Сбербанк в основном использовал только собственные подразделения для сбора долгов населения, то в прошедшем году была создана дочерняя компания ООО «АктивБизнесКоллекшн», задачей которой является возврат просроченной задолженности по агентской схеме на конкурентных условиях с другими привлеченными коллекторскими агентствами. В 2013 году банк передал в дочернюю компанию проблемную задолженность на сумму 5,8 млрд рублей на момент передачи. [17]
Также в 2013 году Сбербанк был активно представлен на рынке портфельных цессий кредитов физических лиц. Общий объем ссудной задолженности физических лиц, переданной по договорам цессии в 2013 году, составляет 16,7 млрд рублей.
Данная работа позволила зафиксировать финансовый результат по полученным в предыдущие годы потенциальным убыткам и высвободить ресурсы для повышения эффективности взыскания прочих просроченных платежей физических лиц.
3.2. Перспективы развития ОАО «Сбербанк России»
Перспективы развития ОАО «Сбербанк России» определены в принятой Банком стратегии развития на период до 2018 года. Основные изменения связаны с продлением горизонта прогнозирования модели до конца 2018 г. и пересмотром макропрогнозов. Так, по прогнозу оценка роста ВВП на 2014 г. – с 3,3% до 1,9%, на 2015 г. – с 3,5% до 2,5%. Исторически, российская экономика развивалась со значительно более высокими темпами роста (за период 2003-12 гг. он составил в среднем 4,6%), и адаптация к резкому изменению экономических ожиданий уже негативно сказывается на показателях как реального, так и финансового сектора. Негативными факторами для банковского сектора стали ухудшение финансового положения компаний в ряде отраслей экономики, рост закредитованности розничных заемщиков, снижение платежеспособного спроса на кредиты. [24]
Прогнозы роста кредитного портфеля банка и чистой прибыли на 2013 г. повышены (+4% и +5%, соответственно) с учетом ускорения роста кредитования в 2013 г., сильного тренда по комиссионным доходам и сдержанного роста расходов. Однако на ближайшие годы, исходя из новых макропрогнозов, ухудшаются прогнозы основных показателей банка – темпа роста кредитного портфеля, чистой процентной маржи, качества активов.
Ожидается замедление среднегодового роста кредитного портфеля Сбербанка в 2014-2018 гг. до 14% (против 20,1% в 2009-13 гг.), снижения чистой процентной маржи с 6,1% в 2013 г. до 5,3% в 2018 г., увеличения cost of risk до 1,3-1,4% против 0-0,2% в 2011-12 гг. Прогнозы чистой прибыли Сбербанка на 2014-15 гг. снижены на 5-11%, ожидается среднесрочное снижение рентабельности капитала с традиционных 20% до 18% (нижняя граница целевого диапазона Сбербанка 18-20%).
Кроме того, на снижение целевой цены акций повлияло и увеличение ставки дисконтирования с 14,34% до 14,99% вследствие роста безрисковой ставки, привязанной к доходности долгосрочных российских евробондов, отреагировавших вместе с другими долговыми инструментами на решение ФРС о начале сокращения объемов денежного стимулирования в рамках программы количественного смягчения.
В 2014 г. проблемы корпоративного сектора, вероятно, приведут к замедлению роста доходов населения и умеренному росту безработицы, что может проявиться в дальнейшем увеличении доли проблемных розничных кредитов. Не меньшие опасения вызывают и кредиты крупным корпоративным клиентам из проблемных секторов (металлургия, машиностроение, сельское хозяйство). В банковском секторе ожидается замедление роста кредитования (особенно заметное в рознице, где темпы роста, по прогнозам, могут снизиться с 28-30% до 20%) и снижение доли новых высокорисковых кредитов, при этом доля плохих кредитов, которая является запаздывающим индикатором, продолжит расти. Вследствие роста доли плохих необеспеченных розничных кредитов и ограничительных мер ЦБ банки будут избавляться от сабпрайма с высокой стоимостью кредита, осторожнее кредитовать клиентов «с улицы», ограничивать долговую нагрузку заемщика. [25]
Приоритеты будут смещаться в пользу ипотеки, рефинансирования потребительских и карточных кредитов надежным клиентам на более выгодных условиях, где в наиболее выигрышной позиции будут банки, имеющие доступ к относительно дешевому фондированию. Косвенно в пользу Банка складывается, и ситуация на рынке клиентских средств, где действия ЦБ по отзыву лицензий у ряда банков с осени прошлого года стимулировали приток средств из небольших частных банков в Сбербанк. Таким образом, даже в непростой экономической ситуации 2014 г. Сбербанк будет чувствовать себя лучше, чем банковский сектор в целом, и сможет усилить свои рыночные позиции.
Хотя консервативные прогнозы предполагают ограниченный потенциал роста стоимости акций Сбербанка, его среднесрочные перспективы сохраняют привлекательность. Прежде всего, это низкий уровень проникновения ряда финансовых продуктов в России (ипотека, страхование жизни, управление активами, электронные платежи).
Стратегия Банка предусматривает увеличение продуктов на 1 клиента в 1,5-1,7 раза, опережающий рост розничного кредитования и комиссионных доходов, резкое замедление роста операционных расходов за счет сокращения численности персонала, сети отделений, недвижимости, оптимизации системы закупок. Цели в целом выполнимы, однако несколько более консервативны в отношении темпов роста активов и чистой прибыли (наш прогноз предполагает увеличение в 2018 г. активов в 1,87 раза и чистой прибыли – в 1,83 раза против двукратного целевого роста обоих показателей в стратегии Сбербанка). Стратегия банка предполагает существенную трансформацию бизнес-модели в соответствии с быстро меняющимися требованиями клиентов и ожидаемыми изменениями конкурентной среды – в частности, сегментированные и максимально персонализированные предложения финансовых продуктов для различных категорий клиентов, работу в режиме 24/7 как для розничных клиентов, так и для бизнеса, возможность реализации практически полного функционала операций в 2018 г. без необходимости посещения его отделений. [14, c.123] Основные риски связаны со значительным ухудшением качества активов, неспособностью банка сдержать давление на чистую процентную маржу, невыполнением планов по повышению операционной эффективности.
В банковской системе потребительское кредитование, часто связано с проблемой просеченной задолженности. Просроченная задолженность – это своевременно не произведенные платежи поставщикам, кредитным учреждениям, финансовым органам, работникам.
Исследование проводилось на примере ОАО «Сбербанк России». Он является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его актив на начало 2014 года составляют более четверти банковской страны (29,6%), а доля в банковском капитале находится на уровне 28,4%.
ОАО «Сбербанк России» обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и около 20 тысяч подразделений по всей стране. Сбербанк постоянно развивает торговое и экспортное финансирование, и к 2014 г. планирует увеличить до 5% долю чистой прибыли, полученной за пределами России.
В 2013 году темпы роста на рынке кредитования населения России снизились до 28,7% — с 39,4% в 2012 году. При этом Сбербанку удалось не только наращивать розничный кредитный портфель быстрее среднерыночных значений, но и сохранить его качество на высоком уровне, несмотря на отрицательный тренд на рынке в целом. За 2013 год Сбербанк увеличил свою долю на российском рынке кредитования населения на 0,8 % — до 33,5%. Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 31,8% — до 3,3 трлн. рублей. В течение года частным клиентам выдано кредитов более чем на 1,8 трлн. рублей. Приоритет был отдан развитию ипотечных продуктов. По всем кредитам Банка идет значительный рост объемов кредитования, причем наибольший темп прироста виден в сегменте кредитных карт, овердрафтах, а также жилищных кредитах.
Методами управления просроченной задолженностью по кредитам физических лиц являются: структурирование кредитов, мониторинг состояния экономики, макроэкономических процессов, тенденций, особенностей развития банковского риска, создание резервов на покрытие банковских рисков, прогнозирование возникновения кризисных ситуаций в деятельности банка, диверсификация кредитных рисков, профилактика возникновения проблемных активов, страхование кредитных рисков, контроль качества ссудной задолженности, развитие инфраструктуры кредитного процесса, пополнение и использование информационной базы созданных бюро кредитных историй, мониторинг клиентской базы.
Показатель удельного веса просроченной задолженности является одним из ключевых индикаторов, характеризующих качество кредитного портфеля коммерческого банка.
В результате анализа отчетных данных проведенного в работе, ОАО «Сбербанк России» уменьшает объем и темпы прироста просроченных задолженностей по кредитам для физических лиц. Непросроченные кредиты увеличиваются, что дает Банку прибыль.
В 2013 году изменились основные методы взыскания просроченной задолженности физических лиц.
Если в предыдущие годы Сбербанк в основном использовал только собственные подразделения для сбора долгов населения, то в прошедшем году была создана дочерняя компания ООО «АктивБизнесКоллекшн», задачей которой является возврат просроченной задолженности по агентской схеме на конкурентных условиях с другими привлеченными коллекторскими агентствами. В 2013 году банк передал в дочернюю компанию проблемную задолженность на сумму 5,8 млрд рублей на момент передачи.
Также в 2013 году Сбербанк был активно представлен на рынке портфельных цессий кредитов физических лиц. Общий объем ссудной задолженности физических лиц, переданной по договорам цессии в 2013 году, составляет 16,7 млрд рублей. Данная работа позволила зафиксировать финансовый результат по полученным в предыдущие годы потенциальным убыткам и высвободить ресурсы для повышения эффективности взыскания прочих просроченных платежей физических лиц.
Перспективы развития ОАО «Сбербанк России» определены в принятой Банком стратегии развития на период до 2018 года. Основные изменения связаны с продлением горизонта прогнозирования модели до конца 2018 г. и пересмотром макропрогнозов.
Таким образом можно сделать вывод о том, что Банку необходимо постоянно совершенствовать методы управления просроченными задолженностями, разрабатывать стратегии по их уменьшению и росту непросроченной задолженности по потребительским кредитам.