Оценка кредитоспособности заемщика

Подводя итог сказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все приведенные методики носят формализированный характер, так, что при оценке возможности кредитоспособности заемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка.

Различные методики оценки кредитоспособности отличаются друг от друга составом факторов, используемых при оценке общего кредитного рейтинга заемщика, а также подходами к оценке каждого параметра модели и степенью значимости каждого из них. К сожалению, состав факторов в модели не универсален для всех банков и стран, что, в свою очередь, не позволяет мировому банковскому сообществу обмениваться статистикой и совершенствовать свои скоринговые системы.

В то же время сложность  и неоднозначность оценки кредитоспособности физических лиц обусловливает применение разнообразных методов и подходов. Причем важно отметить, что для достижения наилучших результатов наиболее предпочтительным, на наш взгляд, является использование как математических моделей, так и экспертных подходов в комплексе.

В заключение отметим, что  в настоящее время при утверждении  методов оценки кредитоспособности частных заемщиков важно проверять, насколько выбранные методы адаптированы к текущей ситуации в стране, к примеру, насколько детально анализируются источники возникновения финансовых трудностей у потенциальных заемщиков в прошлом. Важно с заинтересованностью подходить к вопросам, связанным с отрицательной кредитной историей, сравнительно коротким стажем на последнем месте работы и т.п., ведь причина может заключаться совсем не в недобросовестности заемщика, а в неблагоприятном стечении обстоятельств, что независимо от воли заемщика привело к негативным с точки зрения получения нового кредита последствиям. [45; 37]

3.2 Предложения  по усовершенствованию методики, применяемой в банке ЗАО "ВТБ  24" ОО «Заринский» филиал №  5440 ВТБ (24) ЗАО

При кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка – проведение кредитоспособности заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на кредит или отказ в предоставлении ссуды. Следовательно, ЗАО "ВТБ 24" необходимо совершенствовать применяемую методику андеррайтинга.

Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга – оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Однако в ЗАО "ВТБ 24", несмотря на достаточно жесткие требования к доходам и имущественному положению, наблюдается тенденция роста просроченной ссудной задолженности. Следовательно, банку нужно разработать методику подтверждения достоверности предоставленных заемщиком данных.

Для выполнения оценки достоверности  предоставленных заемщиком данных ОО «Заринский» филиал № 5440 ЗАО "ВТБ 24" необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором указывается: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет.

Используемую в настоящее  время ЗАО "ВТБ 24" технологию оценки заемщиков – физических лиц при  их кредитовании предлагается модернизировать  следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Модернизированная схема проведения оценки заемщика – физического лица в ЗАО "ВТБ 24"

Предлагаемая к применению ЗАО "ВТБ 24" система андеррайтинга  заемщиков должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа  данных и блока принятия решений.

В блоке анализа системы  осуществляется анализ данных о заемщиках  банка, о выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа ЗАО "ВТБ 24" необходимо дополнить следующими запросами:

1) получаемые доходы (используя  базу банных Пенсионного фонда  РФ);

2) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь  и месторасположение (используя  базу данных Бюро технической инвентаризации и департамента Юстиции);

3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных Государственной  инспекции безопасности дорожного  движения);

4) подтверждение данных  о регистрации (несмотря на  предъявление паспорта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивыми – база данных паспортно-визовой службы);

5) привлечение данных  специализированных кредитных бюро  о наличии срочных и погашенных  кредитов в других банках.

Все перечисленные запросы  должны осуществляться на договорной основе с согласия заемщика, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.

Блок принятия решений  используется непосредственно для  получения заключения о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему  кредита, о максимально допустимом размере кредита.

Предлагаемый метод  совершенствования организации  процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволит ЗАО "ВТБ 24" унифицировать  процедуру, на этой основе ускорить и  удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

Положительная сторона  предложенной методики – возможность  банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Однако снижение трудоемкости возможно за счет автоматизации процесса.

Экономическая эффективность  внедрения предложенной методики оценки кредитоспособности заемщиков –  физических лиц заключается в  снижении экономического ущерба ЗАО "ВТБ 24" от неоплаты просроченной задолженности  по кредитам. Дополнительных затрат на внедрение методики не потребуется. Обязанности по андеррайтингу заемщика целесообразно вменить работникам отдела кредитования без дополнительной оплаты труда, поскольку целесообразна автоматизация обслуживания клиентов в части оценки их кредитоспособности. [15; 216]

Для совершенствования  системы оценки кредитоспособности заемщиков –физических лиц филиала ОО «Заринский» № 5440 ЗАО "ВТБ 24" рекомендуется автоматизация данного процесса. В банке внедрена система "EGAR Scoring", разработанной специалистами международной компании "EGAR Technology". Данная компания специализируется в области разработки программного обеспечения для участников финансового рынка и является признанным лидером отрасли, получает награды за лучшие разработки от деловых изданий. В основе "EGAR Scoring" лежат передовые научные разработки, учитывающие специфику российского рынка и уже апробированные в России. Поэтому данная система автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков наиболее предпочтительна для ЗАО "ВТБ 24".

Система "EGAR Scoring" решает задачи всесторонней оценки кредитоспособности физических лиц и включает в себя как традиционные возможности скоринговых систем, так и принципиально новые элементы.

Одна из главных особенностей системы – возможность реалистично  оценивать кредитоспособность физического лица исходя из его социально-демографической принадлежности, а также динамики экономических показателей, независимо от наличия и состояния кредитной истории заемщика. При этом полученный результат учитывает конкретный тип кредитного продукта, предлагаемого заемщику, и особенности локального рынка кредитования, например города или региона.

Система оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей по информации, указанной ими в  заявлениях на получение кредита на основе анализа исторических данных и применения современных макроэкономических моделей. Система применяется в процессе андеррайтинга заёмщиков по потребительским кредитам, кредитным картам, автокредитованию, ипотеке и кредитам малому бизнесу.

По результатам скоринга формируются отчеты с обоснованием принятого решения о кредитоспособности заемщика – физического лица. Поддерживаются функции скоринга по анкетным данным (EGAR Application Scoring),поведенческий анализ (EGAR Behavior Scoring), расчет рисков по портфелю (EGAR Collection Scoring).

Экономическая эффективность  разработанных мероприятий, направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков –  физических лиц в ЗАО "ВТБ 24" заключается в следующем:

- сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц;

- уменьшение отчислений  в обязательный резерв на возможные  потери по ссудам;

- снижение трудоемкости  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц;

- увеличение активных  операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности.

Оценим экономическую  эффективность внедрения системы  автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц "EGAR Scoring". Внедрение данной системы  повлияет на финансовые показатели ЗАО "ВТБ 24" следующим образом:

- появится возможность  сокращения численности кредитного  отдела в случае негативного  влияния финансового кризиса;

- уменьшение доли физического  труда;

- повысится заинтересованность  работников в результатах своего труда, с получением более объективных оценок его качества;

- повысится профессиональный  уровень работников кредитного  отдела (останется больше времени  для экономического анализа, изучения  нормативных и законодательных  актов).

Итак, в качестве предложения по усовершенствованию методики оценки кредитоспособности юридических лиц – клиентов, можно предложить более глубокий анализ финансового и нефинансового состояния клиента. Ввести в анализ клиента плановые показатели, перспективы развития, глубже изучать менеджмент самого заемщика, анализировать счета с точки зрения достаточности финансовых потоков для погашения кредитов, исследовать финансовые отчеты и рынок.[22; 51]

Основными критериями при  оценке кредитоспособности физических лиц – клиентов ВТБ 24 (ЗАО) являются качественные показатели, полученные на основании балльной скоринговой системы. Осознавая несомненные преимущества скорингового метода оценки кредитоспособности клиента, банк прилагает большие усилия для разработки и совершенствования подобной систем оценки рисков кредитования. Вместе с тем балльная система анализа должна быть статистически тщательно выверена, требует высокого профессионализма кредитных работников банка, предполагает постоянное обновление информации и методики оценки, так как со временем изменяются как социально-экономические условия и условия кредитования, так и сами люди.

Иными словами, по общей  сумме набранных баллов делается заключение о кредитоспособности клиента. Эта методика позволяет наглядно оценить все характеристики потенциального заемщика, однако она подходит только для более или менее стандартных ситуаций и не может учитывать всех особенностей клиента.

Эта методика позволяет  наглядно оценить все характеристики потенциального заемщика, однако она  подходит только для более или менее стандартных ситуаций и не может учитывать всех особенностей клиента. Недостатком скоринговых систем является то, что они оценивают кредитоспособность заемщика на основании данных о предыдущих выдачах кредита, в то время как о возможном поведении клиентов, которым было отказано в кредите, остается только догадываться. Уязвимость скоринга также заключается в том, что программа оценивает не реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает, и хорошо подготовленный клиент может представить данные о себе так, что практически гарантированно получит кредит.

В рамках совершенствования  системы оценки надежности физически  лиц – заемщиков филиала ВТБ 24 (ЗАО) необходимо разрабатывать новые скоринговые модели раз в полтора-два года. При этом рекомендуется анализировать динамику изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов, а не по последнему балансу, а также внедрить новые параметры оценки кредитоспособности клиента. В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать и другие параметры и характеристики клиента. Так, например, возможно введение таких показателей, как участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода, период обслуживания в ВТБ 24 (ЗАО) и т.д. [18; 265]

Исходя из разработанных  рекомендаций, ОО «Заринский» филиал № 5440 ВТБ 24 (ЗАО) должен уделять внимание при кредитовании не только финансовому обеспечению выдаваемых кредитов, но и роли таких факторов кредитоспособности, как положительная кредитная история, деловая репутация заемщика, его финансовые потоки, также должна возрасти роль оценки качества менеджмента клиентов.

Изучив методику оценки кредитоспособности физических лиц в филиале ОО «Заринский» № 5440 ВТБ 24 (ЗАО) можно отметить, что основным ее недостатком является ориентация на финансовый анализ заемщиков. При этом не учитываются нефинансовые показатели, которые тоже оказывают значительное влияние на кредитоспособность заемщика. Совершенствование методики оценки кредитоспособности юридических лиц в банке предполагается провести в направлении повышения точности оценки кредитоспособности заемщика путем расширения оцениваемых показателей. Кредитор должен изучить как финансовые, так и нефинансовые характеристики заемщика, с тем чтобы определить его финансовое положение и выявить риски, которые могут оказать влияние на данные характеристики. И, наоборот, в отношении физических лиц ВТБ 24 должен уделять большее внимание оценке ликвидности, финансовой маневренности, показателям общей платежеспособности своих клиентов.