Оценка кредитоспособности заемщика

Затем он сообщает сведения о занятости.

 

Таблица 6 - Оценка сведений о занятости клиента

№ п/п	Сведения о занятости  заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Образование	Высшее	2
2	Сотрудничество	Сотрудник корпоративного клиента ВТБ24	3
3	Место занятости	Работа в бюджетной  сфере	1
4	Должность	Топ-менеджер	3
5	Среднемесячные расходы  по отношению к доходам семьи	До 50 %	3

Клиент ранее не кредитовался. Поэтому присваиваем ему 0 баллов. Непогашенных кредитов нет. Отсутствие непогашенных кредитов оценивается  в один балл.

На четвертом этапе  оценки кредитоспособности заемщика – физического лица оцениваются его активы и обязательства

Таблица 7 - Оценка активов и обязательств клиента

№ п/п	Характеристика заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Среднемесячный размер заработной платы за последние 6 месяцев, тенденция к ее изменению	$2000 – 3000	5
2	Динамика заработной платы	Растет	3
3	Прочие источники дохода, наличие других доходных вложений (наличие  ценных бумаг, вкладов)	Вклады	2
4	Наличие обязательств, уменьшающих  доходы (платежи по кредиту, прочие задолженности, в том числе алименты)	Плата за обучение	-2

На пятом этапе банк запрашивает у потенциального заемщика справку с места работы о доходах  за прошедший год и за все полные месяцы текущего года. Справка должна быть подписана главным бухгалтером  и заверена печатью. Запрашиваются также документы, подтверждающие получение прочих доходов и уплату обязательств (например, решения суда о взысканиях).

Наличие собственности, владельцем которой потенциальный  заемщик является, позволяет присвоить  ему следующие баллы:

- приватизированная квартира – 3 балла;

- собственный дом,  дача – 2 балла;

- садовый (дачный) участок  – 1 балл;

Так как объектом кредитования является покупка автомобиля, потенциальному заемщику присваиваются следующие  баллы:

1. Продажная цена автомобиля  в автосалоне:

- $10.000 – 20.000 – 2 балла;

2. Условия хранения  автомобиля:

- гаражный кооператив  – 3 балла;

3. Наличие водительского  удостоверения:

- да – 2 балла;

4. Водительский стаж:

- 1-3 года – 2 балла;

На восьмом этапе  оценки кредитоспособности клиента рассматриваются дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

1. Привлекался ли клиент  к уголовной ответственности

- нет – 0 баллов.

2. Наличие неисполненных  решений суда:

- нет – 0 баллов.

3. Находится ли клиент  под судом или следствием:

- нет – 0 баллов.

4. Предъявлены ли к  клиенту иски в порядке гражданского  судопроизводства:

- нет – 0 баллов.

5. Предпринимает ли  клиент действия по получению  кредитов в других банках (кредитных  учреждениях):

- нет – 0 баллов.

По результатам оценки кредитоспособности клиента в зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества

Таким образом, данный заемщик набирает 39 баллов и относится ко второй категории качества. Оценка кредитоспособности – заявка неадекватна запрашиваемому кредиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 Методики, применяемой в банках и методы их совершенствования

3.1 Методики  оценки кредитоспособности физических  лиц

В практике российских и  зарубежных банков применяются различные  подходы к определению кредитного риска физических лиц, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами оценки риска. Большинство зарубежных банков в своей практике используют два метода оценки кредитоспособности заемщиков.

Банки развитых стран  с рыночной экономикой применяют сложную систему большого количества показателей для оценки кредитоспособности клиентов. Эта система дифференцирована в зависимости от характера заемщика (фирма, частное лицо, вид деятельности), а также может основываться как на сальдовых, так и оборотных показателях отчетности клиентов. Так ряд американских экономистов описывает систему оценки кредитоспособности, построенную на сальдовых показателях отчетности. Американские банки используют четыре группы основных показателей, многие из них аналогичны рассмотренным:

1. ликвидности фирмы;
2. оборачиваемости капитала;
3. привлечения средств;
4. прибыльности.

Оценка кредитоспособности клиентов французскими коммерческими  банками включает три блока:

1) оценка предприятия  и анализ его баланса, а также  другой отчетности:

2) оценка кредитоспособности  клиентов на основе методик,  принятых отдельными коммерческими  банками:

3) использование для  оценки кредитоспособности данных  картотеки Банка Франции.

При оценке предприятия  банк интересуется следующими вопросами:

– характер деятельности предприятия и длительность его  функционирования:

         – факторы производства

 

 

В настоящее время  в банковской практике внешними источниками  являются средства от реализации заложенных заемщиком ценностей, средства третьих  лиц – гарантов и поручителей, исполняющих обязательства по погашению долга банку вместо несостоятельного заемщика.

Наиболее распространенной формой обеспечения обязательств заемщика по погашению долга является залог. Одновременно он порождает и наибольшее количество проблем. В качестве требований, предъявляемых к залогу, можно выделить его приемлемость и достаточность. Приемлемость залога определяется его качеством, а оно в значительной степени зависит от возможностей кредитора в будущем реализовать заложенные заемщиком ценности при непогашении кредита. На ликвидность залога влияет ряд факторов и, прежде всего, правильная оценка залога. Не следует завышать стоимость залога при ориентации на рыночные (договорные) цены, необходимо учитывать возможность частичной потери рыночной стоимости в период действия договора залога.[21; 336]

1. Экспертные системы оценки. Данный системы позволяют банкам осуществлять взвешенную оценку, как личных качеств потенциального заемщика, так и его финансового состояния. В международной практике такому методу уделяется значительное внимание, активно развивается сеть мониторинга для анализа кредитной истории потенциальных заемщиков.

К примеру, в США кредитный  инспектор почти всегда запрашивает  местное или региональное кредитное  бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше двух тысяч кредитных бюро, располагающих данными о большом объеме физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.

2. Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов, которые создаются банками на основе факторного анализа. Данная система использует накопленную базу данных «хороших», «удовлетворительных» и «неблагополучных» заемщиков, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

Системы балльной оценки обладают тем преимуществом, что  они позволяют быстро и с минимальными трудозатратами проанализировать большой  объем кредитных заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой  и более эффективный способ оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы. Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных кредитов.[56;118]

Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов – более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений при выдаче кредитов, чем экспертные оценки.

К примеру, кредитоспособность физического лица можно быстро оценить  по системе кредитного скоринга.

В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии. В данных моделях используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика.

По сути скоринг физических лиц представляет собой методику оценки кредитоспособности заемщика, основанную на различных характеристиках клиентов, к примеру: доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д. В результате анализа факторов рассчитывается интегрированный показатель, дающий представление о степени кредитоспособности заемщика, исходя из набранных в ходе анализа баллов. И в итоге в зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кредита и его параметрах либо об отказе в предоставлении кредита.

Российские банки в  своей практике используют подобные методы оценки, например в Сбербанке  РФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом:

K_пл = Д*К*Т

где Д - среднемесячный доход  за последние 6 месяцев за вычетом  всех обязательных платежей (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация  ущерба и т.д.); 
К - коэффициент, зависящий от величины Д, т.е. показатель равен К = 0,3 при Д в эквиваленте до 500$, К= 0,4

при Д от 501 до 1000$, К = 0,5

при Д свыше 2000$.

Доход в долларовом эквиваленте  определяется пересчетом рублевых доходов, по курсу ЦБ РФ, установленному на момент обращения заявителя в банк; 
Т - срок кредитования, мес.

Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа.

1. Определяется максимальный  размер кредита на основе платежеспособности  клиента:

S = (1+N%*100)/Т

где, N% - годовая процентная ставка; Т - срок кредитования, мес.

2. Полученная величина  корректируется с учетом предоставленного обеспечения возврата кредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным кредитам.[47; 37]

Будет не вполне корректным рассматривать способы оценки кредитоспособности заемщика, базируясь только на методике Сбербанка РФ, ведь российские банки более чем за десятилетний период развития заложили значительную методологическую базу по данному вопросу. В плане дальнейшего развития данной темы рассмотрим балльную систему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить свои обязательства.

Данная система базируется на двухуровневой системе оценки.

Кредиты физическим лицам оцениваются по следующим критериям:

• характер клиента;
• финансовые возможности клиента;
• достаточность незаложенного имущества клиента;
• обеспечение кредита;
• условия кредитования.

В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме оценок всех критериев.

Сравнивая экспертную и  балльную системы оценок, хотелось бы сделать следующее уточнение.

Привлечение банками  для оценки кредитоспособности квалифицированных  экспертов имеет несколько недостатков: во-первых, их мнение так или иначе  является субъективным, во-вторых, люди не могут оперативно обрабатывать большие  объемы информации, в-третьих, оплата высококвалифицированных специалистов сопряжена со значительными расходами. В связи с этим банки все чаще проявляют повышенный интерес к таким системам оценки риска, которые позволили бы минимизировать участие экспертов и влияние человеческого фактора на принятие решений.

В свою очередь, скоринговая  система оценки представляет собой  математическую модель, с помощью  которой банк, опираясь на данные о  кредитной истории клиентов, может  определить, какова вероятность не возврата кредита потенциальным  заемщиком.

Последние два суждения формируют следующую проблему: большинство  российских коммерческих банков либо не учитывают причину возникновения  плохой кредитной истории у заемщика (возможно, случившейся по не зависящим  от него причинам), либо, опираясь на плохую кредитную историю клиента, принимают решение не в пользу потенциального заемщика. Указанная проблема часто незаметна для банковских работников, но ощутимо отражается на клиентах.