Кредитно-инвестиционный потенциал российского банковского сектора

Повышение эффективности кредитно – инвестиционной деятельности банков и установление оптимального соотношения между кредитованием и инвестированием базируется на:

1) системе приоритетов  относительно кредитной или инвестиционной деятельности;

2) оценке возможности  банка относительно кредитной  и инвестиционной деятельности;

3) оценке эффективности  кредитования и инвестирования;

4) выявление преимуществ  кредитования и инвестирования  по регіонам в долгосрочной  перспективе;

5) определении оптимального  соотношения между кредитной  и инвестиционной деятельностью.

В докризисный период  кредитно – инвестиционный портфель банков формировался исходя из так называемого кредитного бума, который сопровождал российские банки в последние несколько лет перед финансово – экономическим кризисом.

На сегодняшний день основной формой банковских инвестиций являются финансовые инвестиции и вложения капитала в приобретение нематериальных активов, при этом большинство банков недостаточно средств инвестируют в реальный сектор экономики России, что обусловлено их неготовностью предоставлять значительные и долгосрочные кредиты, неустойчивостью функционирования производственных предприятий, отсутствием реальных структурных преобразований в отечественной экономике, а отсюда – высокими рисками. Анализируя структуру кредитного портфеля первой десятки банков (табл.. 1.3), можно сделать вывод, что большинство инвестиций  банков осуществляется в форме кредитов [16; с. 27]:.

Таблица 1.3

Рейтинг банков по объёму кредитного портфеля

состоянием на 01.01.2014 г.

Банк	Показатель на 01.01.2013 г. (тыс. руб.)	Показатель на 01.01.2014 г. (тыс. руб.)	Изменение, %
1	2	3	4
Сбербанк России	9 547 629 207	11 205 024 261	+17,36
ВТБ	1 980 123 030	2 366 254 475	+19,5
Газпромбанк	1 777 171 585	2 294 265 307	+29,1
ВТБ 24	946 647 366	1 376 983 832	+45,46
Россельхозбанк	1 098 011 293	1 269 558 345	+15,62
Альфа-Банк	939 372 625	1 061 503 406	+13
Банк Москвы	674 437 260	955 121 046	+41,62
ЮниКредит Банк	492 374 687	530 786 528	+7,8
Промсвязьбанк	411 173 688	495 543 529	+20,52
НОМОС-Банк	391 931 092	495 495 855	+26,42

 

Кредитный портфель большинства российских банков в течение 2013 года увеличивался. Ссуды физическим лицам и кредиты нефинансового сектора в целом показали достаточно неплохие темпы прироста, учитывая сложившуюся финансовую ситуацию на развивающихся рынках. Однако с ростом кредитного портфеля банков увеличивалась еще большими темпами просроченная задолженность предприятий.

В прошлом году Центральному Банку России пришлось ввести ограничения на рынке потребительского кредитования в связи с «перенасыщением» рынка. Как отмечают представители регулятора, программа по охлаждению сегмента рынка без залогового потребительского кредитования продолжится и в 2014 году. Поэтому в текущем году стоит ожидать сокращение кредитных портфелей банков.

 

 

 

ІІ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Российские банки в 2013 г. заработали 994 млрд. руб. — это на 1,8% меньше рекорда 2012 г., когда совокупная прибыль банков превысила 1 трлн. руб. (1,012 трлн. руб.), следует из сообщения на сайте ЦБ. Представители регулятора уже заявляли, что банкам в 2013 г., скорее всего, не удастся превысить результат 2012 г., однако прибыль будет на сопоставимом уровне. Основным фактором снижения рентабельности банковского сектора с начала 2013 г. стал рост расходов на создание резервов под возможные потери по ссудам. Вклад этих расходов в динамику показателя рентабельности стал носить устойчивый отрицательный характер с начала года, писал ЦБ.

Из новых данных ЦБ следует, что всего за 2013 г. было отозвано 27 банковских лицензий, из них три лицензии — у банков, находящихся на 51-200-м местах по размеру активов. Но россияне не испугались предновогодней чистки банковской системы: за декабрь они увеличили объем вкладов в банках на 4,3%, свидетельствует статистика ЦБ. В том числе Сбербанку в декабре досталось 644 млрд. руб. вкладов населения. Вклады юр.лиц, напротив, снизились на 2,6%.

Российские банки в декабре, традиционно активном для экономических субъектов, увеличили кредитный портфель всего на 0,1% против 1,6% месяцем ранее: негативный вклад в статистику внесли предприятия, кредитование которых сократилось на 0,7%, следует из данных ЦБ. Розничный кредитный портфель прибавил в последнем месяце прошлого года 1,9% против 1,6% в ноябре.

Статистика ЦБ показывает улучшение качества корпоративного кредитного портфеля банков, доля просрочки в котором сократилась за месяц до 4,2% с 4,4%. Доля проблемных кредитов в розничном портфеле снизилась до 4,4% с 4,5%.

В декабре активы банковского сектора выросли на 2,1% — главным образом за счет роста портфеля долговых ценных бумаг и счетов в Банке России.

Подъем российской экономики невозможен без масштабных вложений в ее реальный сектор. Крайняя актуальность проблемы определяется значительным физическим иморальным износом основных фондов, а также несоответствием их современным требованиям научно-технического прогресса. По оценкам специалистов [1] для инвестиционного обновления физически изношенного на сегодняшний день основного капитала промышленных предприятий России требуется сумма порядка 500 млрд. долларов США. Только решение проблемы обновления машин и оборудования может потребовать вложения средств, эквивалентных 200—250 млрд. долларов. К этим суммам ежегодно необходимо добавлять средства на уровне 10—11% от указанных величин, обеспечивающие режим простого воспроизводства и связанные с ежегодным выбытием (в соответствии с действующими нормами амортизации) активной части устаревших фондов.

2.1 Оценка спроса и предложения  кредитно – инвестиционных ресурсов коммерческих  банков России

Спрос на кредит и его предложение относятся к естественным факторам рынка. Повышение спроса на кредитные ресурсы при неизменном уровне предложения ведет к повышению процентной ставки. И наоборот, снижение спроса при неизменности предложения приводит к снижению процентной ставки. Повышение предложения кредита способствует снижению процентных ставок. Изменения в уровне спроса и предложения приводят к формированию равновесной ставки процента.

Уровни спроса и предложения в свою очередь также определяются многими факторами, которые можно назвать факторами второго уровня. Так, повышение доходности инвестиций в производительный капитал повышает спрос на заемные средства со стороны реального сектора экономики. Повышение доходности портфельных инвестиций, а также появление на финансовом рынке сегментов с особо высокой доходностью повышает спрос на кредит со стороны финансового сектора экономики. Спрос на кредит со стороны населения, например на кредиты,  во многом определяется его социальной уверенностью в будущем, расширением занятости, перспективами роста заработной платы и иных доходов. Существенное влияние на спрос могут оказывать государственные заимствования на внутреннем кредитном рынке при значительных объемах бюджетного дефицита.

Что касается факторов, воздействующих на предложение кредита, то здесь нужно разделить факторы, оказывающие влияние на предложение первичных кредитных ресурсов со стороны населения, и факторы, оказывающие влияние на предложение кредита со стороны кредитных институтов конечным заемщикам (предприятиям реального сектора экономики и финансовым институтам).

Если предложение кредита со стороны населения (склонность к сбережению) определяется уровнем реальных денежных доходов населения и соответствующей структурой расходов населения, то предложение кредита кредитными институтами, в первую очередь банками, конечным заемщикам зависит как от уровня аккумулирования первичных кредитных ресурсов (т.е. средств населения), так и от денежного предложения со стороны центральных банков, осуществляемое путем рефинансирования коммерческих банков и изменением денежной базы.

Исследование факторов формирования инвестиционного потенциала банковской системы может осуществляться в двух направлениях (рис. 2.1). Как видно из рис.2.1., с точки зрения источника возникновения, все факторы влияния на формирование, состояние и использование инвестиционного потенциала банковской системы можно разделить на:

– эндогенные, то есть те факторы, которые предопределены развитием и эффективностью использования структурных элементов инвестиционного потенциала банковской системы (ресурсного, технологического, управленческого, интеллектуального, кадрового, информационного и пр). Другими словами, те факторы, которые отнесены к этой группе, формируются в пределах банковской системы и обусловленные эффективностью и взвешенностью ее функционирования;

– экзогенные, то есть те факторы, которые предопределены состоянием и характеристиками макросреды, в которой функционирует банковская система.

Рассмотрим более детально влияние отдельных экзогенных факторов на формирование и эффективное использование инвестиционного потенциала банковской системы России.

 Анализируя перспективы  развития розничного бизнеса  российских банков, отметим, что тенденция существенного увеличения доли частных клиентов в ресурсной базе банков не сопровождалась соответствующим изменением в структуре банковских активов, в силу чего уровень концентрации кредитных рисков на ограниченном числе заемщиков и концентрации инвестиций в ценные бумаги по-прежнему остается чрезвычайно высоким.

2.2 Анализ эффективности  кредитно-инвестиционной деятельности  банковского сектора

В 2012 году общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств российских банков увеличился на 27,3% или на 5,47 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались заметно выше темпов роста активов, что и предопределило рост этого компонента в структуре активов с 69,0% на 1 января 2012 года до 71,2 % на 1 января 2013 года.

Темпы роста номинального ВВП в 2012 году были ниже темпов роста кредитного портфеля, поэтому отношение объема кредитов к ВВП в 2012 году выросло после сокращения в предыдущие годы. В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит составляет 55% от ВВП (по

 

С точки зрения источника возникновения

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Классификация факторов влияния на формирование, состояние и использование инвестиционного потенциала банковского сектора

итогам 2011 года 50 %), и это худший показатель среди стран БРИК и ОЭСР. Для сравнения, в Китае значение данного показателя значительно выше 100%. Таким образом, уровень развития банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

На 1 января 2013 года объем суммарного кредитного портфеля российских банков составил 26,9 трлн. руб., при этом на кредиты нефинансовым организациям приходилось 59,4% кредитного портфеля. Задолженность физических лиц перед банками составила 4,85 трлн. руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 18,2%.

Наибольший вклад в рост кредитного портфеля в 2012 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост объема кредитов физическим лицам за год составил 1.47 трлн. руб. или 36%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 2,7 трлн. руб. или на 39,34%. Объем межбанковских кредитов за 2012 год прибавил 22,4%. Активный рост кредитного портфеля наблюдался во второй половине 2012 года. Например, в сентябре, ноябре и декабре темпы роста кредитного портфеля фактически повторили результаты 2008 года, то есть соответствовали росту во времена кредитного бума. Графически данные показатели представлены на рис. 2.2 и 2.3.

2.2 Темпы роста кредитного  портфеля за период 2008-2012 гг., %

 

Рис. 2.3 Объем кредитного портфеля в банковской системе России,

 млн. руб.

По сравнению с 2011 годом, в 2012 году наблюдалось значительное оживление в области кредитования реального сектора. Таким образом, можно говорить о том, что были полностью преодолены последствия периода кредитного сжатия, которое наблюдалось в 2010 и первой половине 2011 года.

Кредитование юридических лиц демонстрировало большой разброс темпов роста от месяца к месяцу. В первой половине 2012 года месячные темпы прироста были в диапазоне 0.7-2,3% с большим тяготением к верхней границе диапазона, а во втором полугодии темпы роста были на уровне 1.5-5%. Высокая волатильность темпов роста кредитного портфеля юридических лиц во многом определялась колебаниями курса рубля. Большая часть кредитов юридическим лицам выдана в иностранной валюте, поэтому изменение курсов валют к рублю приводило к бухгалтерской переоценке объема кредитного портфеля, и, таким образом, часто темпы роста кредитного портфеля были не связаны с объемами выдачи и погашения кредитов юридическими лицами. Несмотря на высокую волатильность темпов роста, в целом кредиты юридическим лицам растут уже 20 месяцев подряд, и за этот период их объем вырос на 41,2%.

Кредитование же физических лиц демонстрировало более стабильные месячные результаты, что, в свою очередь, связано с тем, что валютные кредиты у населения не пользуются такой же популярностью, как у юридических лиц. Соответственно, валютная переоценка в данном случае играет намного меньшую роль. Фактически, темпы роста кредитов физическим лицам росли от месяца к месяцу. Если в январе 2012 года кредиты физическим лицам еще демонстрировали снижение, то, начиная с июля, темпы роста за месяц почти всегда были выше 4%. Во многом быстрый и стабильный рост кредитования физических лиц предопределил развитие рынка кредитных ресурсов во втором полугодии 2012 года. Важно отметить, что кредиты физическим лицам растут непрерывно 11 месяцев подряд.