Система защиты банковских депозитов

Согласно данным Федеральной  службы государственной статистики России цены на потребительском рынке  в I полугодии 2010 г. выросли на 4,4% (I полугодии 2009 г. прирост - на 7,4%). Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в I полугодии 2010 г. выросла до 20 110 руб., показав рост в реальном выражении 4,4% (в I полугодии 2009 г. - снижение на 2,4%). Реальные располагаемые денежные доходы населения в I полугодии 2010 г. по сравнению  с I полугодием 2009 г., увеличились на 4,8% (в I полугодии 2009 г. - рост на 2,1%).

В соответствии с данными  Росстата доля организованных сбережений в структуре использования доходов  населения в I полугодии 2010 г. выросла  до 15,8% против 13,3% в I полугодии 2009 г.

В свою очередь сократились  расходы на покупку наличной иностранной  валюты (с 6,5 до 3,2%), обязательные платежи  и взносы (с 10,8 до 9,9%), а также расходы  на потребление (с 71,1 до 70,3%) (см. Рисунок 2). Общая сумма банковских вкладов  физических лиц на 1 января 2010 г. составила 19,1% ВВП, увеличившись за прошлый год  на 4,8 п.п.

Рисунок 2.- Использование  денежных потоков населения (в %) Электронный  ресурс. Режим доступа http://www.asv.org.ru

 

Участие банков в системе  страхования вкладов (ССВ) и институциональные  аспекты развития рынка вкладов: В I полугодии 2010 г. число банков, имеющих  право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, снизилось  на 17 до 832 кредитных организаций (см. Рисунок 3).

По состоянию на 1 июля 2010 г. в реестр банков - участников ССВ  было включено 914 банков. Объем размещенных  в них средств населения составил около 8,4 трлн. руб., увеличившись в I полугодии 2010 г. на 12,7%. В общем объеме вкладов  населения в банках - участниках ССВ депозиты и счета, на которые  распространяется действие закона о  страховании вкладов, застрахованные вклады занимают свыше 99%.

Рисунок 3.- Количество банков, имеющих лицензию (разрешение) Банка  России на работу с вкладами физических лиц, единиц Электронный ресурс. Режим  доступа http://www.asv.org.ru

Структура застрахованных вкладов  в банках - участниках ССВ.

По состоянию на 1 июля 2010 г. 99,7% вкладов и счетов имели  размер до 700 тыс. руб. (по оценкам Агентства  по страхованию вкладов (АСВ), около 60-65% этих вкладов и счетов имеют  остатки менее 100 руб.). На депозиты и  счета до 700 тыс. руб. приходится 60,6% всей суммы застрахованных вкладов. Размер страховой ответственности  АСВ (обязательств по выплате страховых  возмещений) на 1 июля 2010 г. составил 71,1% всех застрахованных вкладов, а без  учета Сбербанка - 56,4%. На 1 января 2010 г. страховая ответственность АСВ  составляла 71,9% всех вкладов, без учета  Сбербанка - 56,9%. Тем самым в I полугодии 2010 г. произошло небольшое снижение уровня страховой ответственности.

Структура вкладов и размер страховой ответственности заметно  различаются по группам банков (структура  на 1 июля 2010 г.). Сбербанк, занимающий 48,3% рынка вкладов, стоит «особняком». У него вклады до 700 тыс. руб. имеют  наибольшее значение - 78,5% общего объема, что объясняется значительным количеством  средних и малых вкладов в  его пассивах.

В остальных крупных игроках  розничного рынка - банках с объемом  вкладов более 10 млрд. руб. - преобладают  крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов без Сбербанка - 38,9%). В таких банках на вклады до 700 тыс. руб. приходится 42,8% суммы депозитов, что близко к минимальному уровню в сравнении с другими группами банков. У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 млрд. руб. (данная группа занимает 11,0% рынка  вкладов) наблюдается более высокая  доля вкладов до 700 тыс. руб. Она составляет 48,1% суммы привеченных средств  населения.

Доля страховой ответственности  АСВ по отношению к вкладам  в перечисленных группах на 1 июля 2010 г. оценивается следующим образом: 86,8% - в Сбербанке, 55,6% - в банках с  объемом вкладов более 10 млрд. руб. и 60,0% - в банках с объемом вкладов  от 1 до 10 млрд. руб. (см. Рисунок 4).

Рисунок 4.- Банки - участники  ССВ, по размеру страхового покрытияЭлектронный  ресурс. Режим доступа: http://www.asv.org.ru

В целом в I полугодии 2010 г. доли страховой ответственности  АСВ незначительно уменьшились  почти во всех группах банков. Так, произошло ее снижение в Сбербанке (с 87,3 до 86,8%) и в группе банков с  вкладами от 1 млрд. руб. до 10 млрд. руб. (с 61,4 до 60,0%). Небольшой рост наблюдался только у банков с объемом вкладов  от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. (с 53,5 до 53,9%). Это означает, что большая часть новых вкладов в этих банках открывалась в диапазоне, близком к максимальному размеру страхового покрытия - 700 тыс. руб.

Динамика привлеченных средств  физических лиц. В I полугодии 2010 г. объем  вкладов населения в банках увеличился на 12,7% до 8 410,5 млрд руб. (в I полугодии 2009 г. - на 9,9%), тогда как согласно первоначальному  прогнозу Агентства прирост вкладов  за данный период мог составить 8-9%.

По мнению Агентства, значительный приток вкладов стал результатом  изменения сберегательной активности населения, причем такие изменения  оказались наиболее характерны для  высокодоходных групп вкладчиков. Важными  факторами роста объема депозитов  стали желание части населения  создать «подушку безопасности»  на непредвиденные случаи, а также  снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций на фондовом рынке  и рынке недвижимости. Кроме того, до второй половины 2008 г. существенную роль в массовом потреблении играли кредиты банков, абсолютные объемы прироста которых порой превышали  прирост банковских вкладов. Однако после кризиса стремление к накоплению стало более характерным.

Дополнительными факторами  роста вкладов в I полугодии 2010 г. стали капитализация высоких  процентов по депозитам, достигшим  своего максимума год назад, а  также сохранение положительной  доходности депозитов на фоне низкой инфляции. В результате стечения всех этих обстоятельств даже сильное  снижение процентных ставок по депозитам  с начала текущего года не помешало банковской системе показать очень  высокие темпы прироста вкладов (см. Рисунок 5).

Рисунок 5.- Прирост вкладов  населения в 2004-2010 гг. (млрд. руб./%) Электронный  ресурс. Режим доступа: http://www.asv.org.ru

Согласно прогнозу Агентства, в 2010 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900-2 200 млрд. руб., что соответствует  приросту совокупного размера вкладов  в 25,5-29,5%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010 г. оценивается в 9 350-9 650 млрд. руб.

Данный прогноз предполагает сохранение стабильной макроэкономической ситуации и положительных тенденций  на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения, постепенное укрепление курса рубля  к корзине валют в течение  года, а также сохранение положительной  доходности депозитов. Поквартальная  динамика вкладов в течение I полугодия 2010 г. представлена на рис. 6.

Рисунок 6.- Темпы прироста вкладов физических лиц за квартал (в %) Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.asv.org.ru

Анализ среднедневных  приростов вкладов. Средние ежедневные приросты вкладов в январе-июне 2010 г. составили 5,2 млрд руб. в день, что  значительно выше чем в прошлом  году (в январе-ноябре 2009 г. - 2,9 млрд руб.). В целом динамика приростов  в I полугодии 2010 г. напоминает прошлогоднюю, только со значительно большей скоростью  притока вкладов, что видно из более крутого наклона кривой на графике.

В I полугодии 2010 г. доля Сбербанка  на рынке вкладов снизилась на 1,1 п.п. до 48,3%. Отставание Сбербанка  от общерыночной динамики, как и  ранее, связано с его более  консервативной процентной политикой.

По состоянию на 1 июля 2010 г. из общего объема вкладов 4 061,6 млрд. руб. (48,3%) были размещены в Сбербанке, а 4 348,8 млрд. руб. (51,7%) в других банках (см. Рисунок 7).

Рисунок 7.- Динамика привлечения  банками вкладов физических лиц  и доля Сбербанка на рынке вкладов  Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.asv.org.ru (трлн. рублей/%)

Вклады населения в  ресурсной базе банков. Депозиты физических лиц играют одну из ведущих ролей  в формировании ресурсной базы банков, в настоящее время, находясь на втором месте после средств юридических  лиц. В I полугодии 2010 г. доля вкладов  населения в банковских пассивах заметно выросла с 25,4 до 27,7% на 1 июля 2010 г. Доля средств юридических лиц  составила 32,7%.

Последние несколько лет  до кризиса доля вкладов населения  в банковских пассивах снижалась, что  было связано с опережающим ростом собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и  средств банков, в том числе  в результате роста иностранных  заимствований.

За 2008 г. удельный вес депозитов  физических лиц сократился на 4,5 п.п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на IV квартал, когда доля вкладов  населения сократилась на 2,9 п.п., а Банк России значительно увеличил предоставление кредитов.

В 2009 г. ситуация изменилась, и доля средств физических лиц  в пассивах банков выросла на 4,3 п.п. с 21,1 до 25,4%, в основном за счет притока  средств во вклады и снижения средств  банков, в том числе в значительной мере от Банка России. Причиной этого  стала возросшая после кризиса  активность по привлечение средств  населения во вклады.

Структура привлеченных средств  физических лиц. Структура депозитов  населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В I полугодии 2010 г. доля долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года выросла с 63,7 до 65,3%. Доля вкладов свыше 3-х лет в январе-мае 2010 г. увеличилась с 6,7% до 7,2%.

Доля вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года после  своего роста в конце прошлого года, в I полугодии 2010 г. вновь снизилась - с 19,8 до 18,5% (ранее доля таких вкладов  постоянно уменьшалась).

Доля вкладов до востребования  по итогам I полугодия 2010 г. практически  не изменилась, слегка снизившись - с 16,5 до 16,2%. Между тем в последние  годы их доля, как правило, росла  и не опускалась ниже 17% (см. Рисунок 8).

На 1 июля 2010 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 583,9 млрд. руб. или 18,8% суммы  застрахованных вкладов. Сумма вкладов  в интервале от 100 до 400 тыс. руб. - 2 377,3 млрд. руб. (28,3%). Сумма депозитов  от 400 до 700 тыс. руб. - 1 133,8 млрд. руб. (13,5%). Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб. - 3 315,4 млрд. руб. (39,5 %) (см. Рисунок 9).

Рисунок 8.- Структура вкладов  физических лиц в зависимости  от сроков размещения (в %) Электронный  ресурс. Режим доступа: http://www.asv.org.ru

Рисунок 9.- Структура депозитов  в зависимости от размера вкладов (в %) Там же

Наибольшая доля страховой  ответственности АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб. - 39,8%. Вторыми  по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. - 26,5%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 19%. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 14,8% страховой ответственности Агентства (см. Рисунок 10).

Рисунок 10.- Страховая ответственность  по группам вкладов (в %)

Данные цифры говорят  о том, что существующий «потолок»  гарантий по вкладам полностью отвечает задаче защиты интересов массового  вкладчика. Подавляющее большинство  вкладов подпадает под страховку, а самые крупные депозиты оказались  существенно больше максимального  размера гарантий. Между тем, в  случае со Сбербанком, соответствующие  показатели еще более смещены  в пользу небольших вкладов. Так, на вклады до 700 тыс. руб. в Сбербанке  приходится уже 78,5% суммы застрахованных вкладов (в среднем по системе 60,6%).

Между тем, в случае со Сбербанком, соответствующие показатели еще  более смещены в пользу небольших  вкладов. Так, на вклады до 700 тыс. руб. в  Сбербанке приходится уже 79,8% суммы  застрахованных вкладов (в среднем  по системе 62,5%).

Изменение структуры вкладов  показывает продолжающуюся тенденцию  к их укрупнению. На протяжении I полугодия 2010 г. активнее всего рос объем  вкладов, находящихся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. - на 30% по объему вкладов (на 111,8 млрд. руб.) и на 30,1% по количеству счетов (на 138 тыс. счетов). На втором месте по приросту оказались  вклады от 400 до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн. руб. Темпы их прироста по объему за I полугодие 2010 г. составили 17,1 и 16,7% (прирост на 165,2 и 404,2 млрд. руб. соответственно). Количество открытых счетов в обеих  группах увеличилось на 16,2 и 23% (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов).

В результате доля вкладов  от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до 13,5%, от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. - выросла  с 5 до 5,8% общей суммы депозитов, а  вклады свыше 1 млн. руб. с 32,5 до 33,7%.

В I полугодии 2010 г. основное количество новых вкладов свыше 400 тыс. руб. было открыто в диапазоне  от 400 до 700 тыс. руб. - 299,2 тыс. счетов (53,2%). Количество новых вкладов от 700 до 1 млн. руб. составило 138 тыс., а вкладов, превышающих 1 млн. руб., - 124,9 тыс. При  этом основной прирост по сумме пришелся на вклады свыше 1 млн. руб. - 404,2 млрд. руб., абсолютный прирост средств, размещенных  в интервале от 400 до 700 тыс. руб., составил 165,2 млрд. руб. (см. Рисунок 11).

Рисунок 11.- Количество счетов открытых в I и II полугодии 2009 года по группам  вкладов (в тыс. шт.)

Средний размер вкладов в  интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2010 г. составил 186,9 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. - 528,9 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. - 813,6 тыс. руб., а свыше 1 млн. руб. - 4 235,3 тыс. руб. При этом за полгода  произошло незначительное увеличение среднего размера вкладов в интервалах от 100 до 400 и от 400 до 700 тыс. руб. в  пределах 0,8%. Средний размер вклада в интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. снизился на 0,1%, а средний размер вкладов свыше 1 млн. руб. уменьшился сразу на 5,1%.

До 2008 г. темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически  постоянно опережали темпы роста  валютных депозитов, что было вызвано  падением популярности доллара. Данная тенденция свидетельствовала о  том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля  в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте. Своего относительного минимума вклады в иностранной валюте достигли 1 января 2008 г. - 12,9% (см. Рисунок 12).

Рисунок 12. - Доля вкладов  физических лиц, размещенных в иностранной  валюте (в %)

В конце 2007 г. снижение доли инвалютных депозитов стало носить замедляющийся  характер, а в течение 2008 г. их доля увеличилась впервые за последние 4 года, достигнув на 1 января 2009 г. 26,7%.

2009 г. начался с резкого  увеличения доли депозитов в  иностранной валюте: с 26,7% общего  объема вкладов на начало года  до 32,9% на 1 апреля 2009 г. Это изменение  вызвал рост привлекательности  сбережений в евро и долларах  США в результате ослабления  курса рубля к корзине валют  в конце 2008 г. - начале 2009 г. Однако  с весны 2009 г. наметилась тенденция  стабилизации и постепенному  укреплению курса рубля. В результате  к 1 января 2010 г. доля вкладов  в иностранной валюте снизилась  до 26,4%, а к 1 июля 2010 г. до 21,5%.