Проектирование страхового продукта на рынке автострахования

Наличие большого количества застрахованных объектов предполагает, что по указанным рискам существует достаточное количество статистических данных. Для страховых компаний эти данные могут быть как внутренними, т. е. базирующимися на данных учета договоров и бухгалтерского учета, так и внешними, т. е. полученными из других организаций. На основе этих данных с помощью методов математической статистики возможно описать всю совокупность рисков с помощью числовых характеристик, таких как среднее значение и дисперсия. При этом, учитывая однородность застрахованных объектов, можно утверждать, что средние значения будут достаточно точно характеризовать всю совокупность в целом. Поэтому при расчете нетто-ставок по массовым видам страхования широко используются средние показатели частоты страховых случаев, размеров ущерба и страховых сумм. Такой подход позволяет существенно упростить методику расчета тарифов.

К массовым рисковым видам страхования относится большинство видов страхования имущества и гражданской ответственности частных лиц, а также некоторые виды личного страхования (такие как страхование от несчастного случая, страхование медицинских расходов и т.д.).

2. Страхование редких событий и крупных рисков. В данном случае речь идет о рисках, характеризующихся, с одной стороны, низкой частотой наступления страховых событий, а с другой стороны, большой возможной величиной ущерба. Количество объектов, которые можно застраховать, ограничено, а разброс страховых сумм составляет значительную величину.

Наиболее  характерным видом страхования, который можно отнести к данной категории, является страхование промышленных предприятий (прежде всего, на случай пожара). Особенности этого вида страхования достаточно ярко видны на примере Западной Европы. В пределах Европейского союза по всем отраслям насчитывается около 100 000 крупных промышленных предприятий. Совокупность этих предприятий неоднородна как по степени риска, так и по стоимости. Учитывая относительно большое количество страховщиков и возможность свободного предложения страховых услуг в рамках Европейского союза, можно сказать, что на одного страховщика приходится не более 100 промышленных предприятий из разных стран, разной отраслевой принадлежности, с различной стоимостью и уровнем технологии, зачастую совсем несопоставимых. Использовать в такой ситуации средние показатели не представляется возможным. Кроме того, время от времени в различных отраслях происходят очень крупные страховые случаи, которые могут серьезно нарушить баланс премий и выплат.

Таким образом, для страхования редких событий и крупных рисков характерны некоторые особенности расчета нетто-ставок, обусловленные спецификой страхуемых рисков и объектов.

Во-первых, при расчете тарифов необходимо опираться на статистические данные за несколько лет (временные ряды). Чем более длительным будет период наблюдения, тем точнее может быть рассчитана нетто-ставка. Определенная таким образом премия должна поддерживать финансовое равновесие страховщика в пределах не одного года, а достаточно продолжительного периода времени.

Во-вторых, для данной категории страхования необходимо использовать специальные методы расчета нетто-премий, которые учитывали бы правдоподобную, разумную, а не среднюю стоимость риска. К числу таких методов относятся метод правдоподобия, анализ частот и сумм очень крупных ущербов, метод «усечения» и т.д.

В-третьих, при расчете тарифов страховщики, как правило, вынуждены учитывать  влияние перестрахования на величину ущерба по всему портфелю рисков данного  типа.

В-четвертых, статистических данных одной страховой  компании или даже одного объединения страховщиков, как правило, недостаточно для взвешенного расчета тарифных ставок по указанным видам страхования. Необходима национальная и международная кооперация в области тарификации подобных видов страхования.

Прилагаемые методики могут быть использованы при подготовке документов, представляемых страховыми организациями  для  получения  государственных лицензий на проведение страховой деятельности, осуществления текущего контроля за обеспечением финансовой устойчивости  страховых операций. Если страховая организация использует иные способы оценки страхового риска и размеров страховых тарифов,  обоснованность применяемых методик  должна быть подтверждена использованием математических методов, учитывают специфику страховых операций.

Первая  методика применяется при следующих  условиях:

• существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить:

р — вероятность наступления  страхового случая по одному договору страхования,

Sn — среднюю страховую сумму по одному договору страхования,

Q — среднее возмещение  по одному договору страхования  при наступлении страхового случая;

• предполагается отсутствие опустошительных событий, когда одно из них влечет за собой несколько страховых случаев;
• расчет тарифов проводится при заранее известном количестве договоров n, которые предполагается заключить со страхователями.

Вторая методика основана на аппарате линейного регрессионного анализа,  являющегося важным разделом современной математической статистики. Данный метод, учитывая его простоту в расчетах, широко применяется в практической деятельности многих страховых компаний для расчета тарифных ставок по различным массовым видам страхования.

Кроме массовых рисков страхованию  подвергаются риски техногенных и антропогенных катастроф. В этих случаях расчет страхового тарифа будет отличаться от методики, характерной для массовых видов порядком расчета рисковой надбавки, которая в силу недостаточности статистики будет оцениваться качественно (экспертно). При этом следует учитывать состояние конкретного опасного объекта, а также сценарии возможных аварий. Среди рисков катастроф следует выделить особо редкие опасные события, по которым отсутствует статистика. Например, падение метеорита и т.п. Ввиду того, что вероятность таких событий и их последствия количественно не определены, они не учитываются при страховании, т.е. такие риски не являются страховыми.

         Определение основной части нетто-ставки (Tо)

 

                   Определение рисковой надбавки (Tр)

                           Определение  нетто-ставки (Tн)

                          Tн=Tо+Tр

Рис.20  Алгоритм расчета нетто-ставки

Рассмотрим различные  методики определения нетто-ставки по массовым рисковым видам страхования:     

Методика (I) расчета тарифных ставок по массовым видам страхования

        Исходные данные для расчета страховых тарифов:        

     q -  вероятность  наступления страхового случая  по одному договору

страхования,

     S - среднюю  страховую сумму по одному  договору страхования,

     Sв - среднее  возмещение по одному договору  страхования  при  наступлении  страхового случая;

     2) предполагается,  что не будет опустошительных   событий,  когда

одно событие влечет за собой несколько страховых  случаев;

     3) расчет тарифов проводится при заранее известном количестве до-

говоров n, которые предполагается заключить со страхователями.

     При наличии  статистики по рассматриваемому  виду  страхования  за

величины q, S, Sв принимаются  оценки их значений:

                                 

                                        q =М / N;                              (3.1)

                                                                                                    

     где N - общее  количество договоров,  заключенных за некоторый период времени в прошлом;

     М - количество  страховых случаев в N договорах;

     Si - страховая  сумма при заключении i-го договора;

     i=1,2,...,N;

     Sвk - страховое  возмещение при k-м страховом  случае;

     k=1,2,...,М.

     При страховании по новым видам рисков при отсутствии  фактических

данных о результатах  проведения страховых операций, т.е. статистики по

величинам q,  S и Sв эти  величины могут оцениваться экспертным методом

либо в  качестве  них могут использоваться значения показателей-аналогов. В этом случае должны быть представлены мнения экспертов либо  пояснения по обоснованности выбора показателей-аналогов q,  S, Sв, в отношение средней выплаты к средней страховой сумме (Sв/S) рекомендуется

принимать не ниже:

     0,3 - при страховании от несчастных случаев и болезней,  в медицинском страховании;

     0,4 - при  страховании средств наземного  транспорта;

     0,6 - при  страховании средств воздушного  и водного транспорта;

     0,5 - при  страховании грузов и имущества,  кроме средств транспорта;

     0,7 - при  страховании ответственности владельцев  автотранспортных

средств и других видов  ответственности и страховании  финансовых рисков.

     Нетто-ставка Tn состоит из двух частей - основной  части То и рисковой надбавки  Тр:

 

                                     Тn = То + Тр.                       (3.4)

 

     Основная  часть  нетто-ставки  То  соответствует   средним выплатам

страховщика, зависящим  от вероятности наступления страхового случая q,

средней страховой  суммы  S  и среднего возмещения Sв.  Основная часть

нетто-ставки со 100 руб. страховой  суммы рассчитывается по формуле

 

                                   То = 100 * Sв/ S* q(руб.)        (3.5)

            

 

     Рисковая  надбавка Тр вводится для того,  чтобы  учесть  вероятные

превышения количества  страховых случаев относительно их среднего значения. Кроме q, S и Sв  рисковая надбавка зависит еще от трех параметров: n - количества договоров,  отнесенных к периоду времени, на который проводится страхование, среднего разброса возмещений Rв и гарантии y - требуемой вероятности,  с которой собранных взносов должно хватить

на выплату возмещения по страховым случаям.

     Возможны два варианта расчета рисковой надбавки.

     1. Расчет рисковой надбавки производится по нескольким видам рисков (формулы (6), (6.1), (6.2)).

                                                                                         (3.6)

                                   (3.6.1)

                                                                   (3.6.2)

 

   где - коэффициент,  который зависит от гарантии безопасности y. Его значение может быть взято из таблицы

 

 Таблица 12. Значения коэффициентов.    

γ	0,84	0,90	0,95	0,98	0,9986
α	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

 

     Rв - среднеквадратическое  отклонение возмещений  при   наступлении

страховых случаев.  При  наличии статистики выплат страховых  возмещений

<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-size: 14pt; text-d