Принятие решений в условиях объективно существующей неопределенности и риска

Заметим, что критерий Гурвица  может не различать явно различающиеся  по предпочтительности альтернативы в  силу того, что каждой из них ставит в соответствие оценку, являющуюся линейной комбинацией наихудшего и  наилучшего результата для этой альтернативы.

Для устранения отмеченного  недостатка критерий Гурвица желательно модифицировать таким образом, чтобы  помимо крайних по предпочтительности значений результата в нем фигурировали и промежуточные результаты при  оценке каждой альтернативы.[13, с.289]

Использование классических критериев (Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Бернулли) во многом затруднено из-за того, что  они достаточно скромно отражают все многообразие психофизических  характеристик личности ЛПР, а описания этих критериев фактически не содержат практических рекомендаций, к какому типу личности ЛПР тот или иной критерий лучше применять.

Во многом это обстоятельство как раз и было обусловлено  тем, что само слово "риск" традиционно  связывалось с неопределенностью  только стохастического характера. Введено понятие риска для  случая природной неопределенности, определив риск как "плату" за возможность получения наиболее благоприятного исхода в операции.

Таким образом, в качестве наказания за принятие рискованного решения выступает угроза получения  неблагоприятного исхода. В соответствии с таким определением риск можно  оценивать, например, величиной разности между наиболее и наименее предпочтительными  результатами для каждой из возможных  стратегий или величиной разности между текущими результатами и уровнем  притязаний. Под уровнем притязаний понимается любой результат, достижение которого отождествляется в сознании ЛПР с конечным успехом.

Это подтвердилось многочисленными  практическими наблюдениями за процессом  принятия решений: очень часто при  принятии решений в условиях природной  неопределенности респонденты оценивали  уровень притязаний как самый  лучший результат из возможных при  данных обстоятельствах, как некоторый  вполне конкретный результат между  худшим и лучшим при данных обстоятельствах  или даже любой не самый худший.

Применительно к задачам  принятия решений в условиях неопределенности было дано определение "тип личности ЛПР" по его отношению к степени  возможности различных (благоприятных  и неблагоприятных) состояний природы  и понятие "склонность к нестохастическому  риску".

В результате стали различать  следующие "типы личности" ЛПР:

• "пессимист" - субъект, который при принятии решений  в условиях неопределенности всегда руководствуется следующим внутренним убеждением: "если неприятности могут  произойти, то со мной они произойдут обязательно";

• "реалист" - руководствуется  установкой: "при проведении операции благоприятные и неблагоприятные  состояния природы имеют примерно одинаковую степень возможности";

• "оптимист" - всегда руководствуется  правилом: "со мной все будет хорошо, а все сложится удачно".

 

Кроме того, для "пессимиста" и "оптимиста" были выделены две  дополнительные градации: "крайний..." и "разумный...".

Характер отношения ЛПР  к риску в условиях природной  неопределенности автор определил  через его готовность пойти на возможность получения наихудшего для данной стратегии результата в надежде получить лучший результат. На этой основе были предложены следующие  характеристики отношения ЛПР к  нестохастическому риску:

• "несклонный к риску" - это ЛПР, которое "боится много  проиграть", и поэтому при оценке возможных стратегий в первую очередь обращает внимание на величины связанных с ними наихудших результатов;

• "склонный к риску" - это ЛПР, которое "боится мало выиграть", и поэтому при оценке возможных  стратегий в первую очередь обращает внимание или на величины связанных  с ними наилучших результатов, или  на величины "сожалений", вычисляемых  для каждой возможной ситуации как  разность между наилучшим при  данном состоянии природы результатом  и всеми текущими для него;

• "безразличный к риску" - это ЛПР, которое придает одинаковый вес как наилучшим, так и наихудшим  результатам, учитывая возможные промежуточные  результаты.

После такого определения "типа личности" ЛПР и введения градаций его отношения к нестохастическому  риску осталось только применить  метод морфологических таблиц и  сформировать систему почти из 20 критериев, в которую, конечно же, вошли и все классические критерии выбора.[9, с.156]

Условия неопределенности возникают, когда невозможно подсчитать вероятности, связанные с выбором. Такие условия  появляются, когда в данной ситуации имеется так много переменных или «неизвестных» факторов, что  невозможно бывает решить, какие могут  быть вероятные результаты. В этих условиях менеджеры вынуждены полагаться на опыт, инициативу, суждения, что создает  небезызвестное для них затруднительное  положение в периоды быстрых  перемен 

Решение принимается в  условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных  результатов. Это должно иметь место, когда требующие учета факторы  настолько новы и сложны, что насчет них невозможно получить достаточно релевантной информации. В итоге  вероятность определенного последствия  невозможно предсказать с достаточной  степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, которые приходится принимать в  быстро меняющихся обстоятельствах. Наивысшим  потенциалом неопределенностей  обладает социально-культурная, политическая и наукоемкая среда.

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две  основные возможности. Во-первых, пытаясь  получить дополнительную релевантную  информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим удается уменьшить  новизну и сложность проблемы. Во-вторых, действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и сделать предположение  о вероятности событий. Это необходимо, когда не хватает времени на сбор дополнительной информации или затраты  на нее чересчур высоки. Временные  и информационные ограничения имеют  важнейшее значение при принятии управленческих решений. [14, с.279]

Таким образом, существуют определенные пределы для рационального принятия решений отчасти потому, что никто  не знает, что ожидает его в  будущем, и будут ли в результате правильными принятые решения. Кроме  того, многие решения включают так  много переменных факторов, что невозможно, даже при наличии совершенных  информационных систем, их полностью  постичь, и поэтому никто не может  осознавать все возможные последствия. Самое большое, что могут менеджеры  сделать, так это принять самое  логичное решение, какое только они  могут, основываясь на не совсем отвечающей требованиям информации и своей  способности ее использовать. Правда системные методы и инструменты  принятия решений все время улучшаются, но соответствие следует проводить  между стоимостью принятия наилучших  решений и объемом затраченного времени и усилий по сравнению  с удовлетворительными решениями, которые будут адекватно обслуживать  потребности организации. [17, с.278]

Разработка и принятие управленческих решений в условиях неопределенности - это ситуация разработана  в теории, однако на практике формализованные  алгоритмы анализа применяются  достаточно редко. Основная трудность  здесь состоит в том, что не представляется возможным оценить  вероятности исходов. Основной критерий - максимизация прибыли - здесь не срабатывает, поэтому применяют другие критерии:

• максимин (максимизация минимальной  прибыли);

• минамакс (минимизация  максимальных потерь);

• максимакс (максимизация максимальной прибыли) и др.

Условия риска:

Более типичная ситуация возникает, когда менеджеры не могут полностью  быть уверенными в результатах решений, но они устанавливают обоснованные приемлемые вероятности. Это известно как одно из условий риска, когда  менеджеры могут определять в  пределах ограниченных параметров результаты различного возможного для них выбора. Они могут сделать выбор в  зависимости от того, какой результат  более желателен для них. [19, с.138]

К решениям, принимаемым в  условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности свершения  данного события и изменяется от 0 до 1, сумма вероятностей всех альтернатив  должна быть равна единице. В условиях определенности существует лишь одна альтернатива.

По результатам исследования методологических основ принятия решения  в условиях неопределенности сделаем  некоторые выводы. Существует довольно распространенная классификация разновидностей неопределенности, каждая из которых  требует применения особых методов  принятия решений. Наибольшая сложность  возникает при наличии в практике руководителя нестохастической неопределенности. В этом случае возникает масса  проблем, связанных с неожиданностью результатов. В целом неопределенность – это негативное явление, которое  следует или минимизировать, или  избегать вообще.

1.2. Сущность, содержание и  виды рисков при реализации  решений

            Риск – это возможная опасность  потерь, вытекающая из специфики  тех или иных явлений природы  и видов деятельности человеческого  общества. Это историческая и  экономическая категория. Таким  образом, принятие решений в  условиях риска означает выбор  варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит  к одному из множества возможных  частных исходов, причем каждый  исход имеет вычисляемую или  экспертно определяемую вероятность  появления.

Как историческая категория  риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Это свидетельствует о том, что  риск исторически связан со всем ходом  общественного развития. Как экономическая  категория риск представляет собой  событие, которое может произойти  или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических  результата:

§                     отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);

§                     нулевой;

§                     положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

Классификация рисков

Под классификацией рисков следует  понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам  для достижения поставленных целей.

По основной причине возникновения (базисный или природный риск) риски  делятся на следующие категории:

§      природно-естественные риски – риски, связанные с  проявлением стихийных сил природы (землетрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия и т.п.);

§      экологические  риски – риски, связанные с  загрязнением окружающей среды;

§      политические риски – риски, связанные с  политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Политические риски возникают при нарушении  условий производственно-торгового  процесса по причинам, непосредственно  не зависящим от хозяйствующего субъекта. К политическим рискам относятся:

§      невозможность  осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных действий, революции, обострения внутриполитической ситуации в стране, национализации, конфискации  товаров и предприятий, введения эмбарго, из-за отказа нового правительства  выполнять принятые его предшественниками  обязательства и т.п.;

§      введение отсрочки (моратория) на внешние платежи  на определенный срок ввиду наступления  чрезвычайных обстоятельств (забастовка, война и т.д.);

§      неблагоприятное  изменение налогового законодательства;

§      запрет или  ограничение конверсии национальной валюты в валюту платежа (в этом случае обязательство перед экспортерами может быть выполнено в национальной валюте, имеющей ограниченную сферу  применения);

§      транспортные риски – риски, связанные с  перевозками грузов транспортом: автомобильным, морским, речным, железнодорожным, самолетами и т.д.;

§      коммерческие риски – опасность потерь в  процессе финансово-хозяйственной  деятельности. Они означают неопределенность результатов отданной коммерческой сделки.

По структурному признаку коммерческие риски делятся на следующие  категории:

§      имущественные  риски – риски, связанные с  вероятностью потерь имущества предпринимателя  по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической  систем и т.п.;

§      производственные риски – риски, связанные с  убытком от остановки производства вследствие воздействия различных  факторов и, прежде всего с гибелью  или повреждением основных и оборотных  фондов (оборудование, сырье, транспорт  и т.п.), а также риски, связанные  с внедрением в производство новой  техники и технологии;

§      торговые риски – представляют собой риски, связанные с убытком по причине  задержки платежей, отказа от платежа  в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.; финансовые риски – связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). К ним относятся:

§      риски, связанные  с покупательной способностью денег:

§      инфляционный риск – риск того, что при росте  инфляции (обесценение денег и, соответственно, рост цен) получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут;

§      дефляционный риск – риск того, что при росте  дефляции (снижение цен и, соответственно, увеличение покупательной способности  денег) происходят падение уровня цен, ухудшение экономических условий  предпринимательства и снижение доходов;

§      валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса  одной иностранной валюты по отношению  к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций;

§      риски ликвидности  – риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг  или других товаров из-за изменения  оценки их качества и потребительной стоимости;