Планирование кредитного портфеля коммерческого банка

Наименование

Содержание

Значение, %

1

2

3

Норматив достаточности собственного капитала – Н1

Отношение собственного капитала банка к его активам

Минимум 10-11

Норматив мгновенной ликвидности – Н2

Отношение высоколиквидных активов банка к средствам, привлеченным им до востребования

Минимум 15

Норматив текущей ликвидности – Н3

Отношение ликвидных активов (и некоторых других средств) банка к его обязательствам до востребования на срок до 30 дней

Минимум 50

Норматив долгосрочной ликвидности – Н4

Отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до погашения свыше 1 года к сумме его собственного капитала и обязательствам банка с оставшимся сроком до погашения свыше года

Максимум 120

Норматив риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков -Н6

Отношение суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных между собой заемщиков (за вычетом сформированных под соответствующие кредиты резервов) к собственному капиталу банка

Максимум 25

Норматив крупных кредитных рисков -Н7

Отношение суммы крупных кредитов (за вычетом резервов) к собственному капиталу

Максимум 800

Норматив кредитов, гарантий и поручительств, выданных участникам - Н9.1

Отношение суммы кредитов, гарантий и поручительств, выданных банком своим участникам, к собственному капиталу банка

Максимум 50

Норматив рисков по инсайдерам - Н10.1

Отношение суммы кредитных требований банка к его инсайдерам (за вычетом резервов) к собственному капиталу банка

Максимум 3

Норматив вложений в капиталы других юридических лиц -Н12

Отношение сумм, инвестированных банком в акции (паи) других юридических лиц (учитываемых в инвестиционном портфеле), к собственному капиталу банка

Максимум 25

Нор-матив

Наименование норматива

Установленное значение

Фактическое выполнение

H1

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка

Min 10%

12.94

Н2

Норматив мгновенной ликвидности банка

Min 15%

57.71

Н3

Норматив текущей ликвидности банка

Min 50%

73.33

Н4

Норматив долгосрочной ликвидности банка

Max 120%

109.51

Н6

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

21.18

Н7

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков

Max 800%

315.26

H9.1

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)

Max 50%

0.00

H10.1

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка

Max 3%

1.68

H12

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц

Max 25%

1.21

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

29 005 597

Валюта баланса, тыс. руб.

395 078 341

Балансовая стоимость активов, используемая для раскрытия информации уполномоченным представителям Банка России в соответствии с Указанием 2181-У., тыс. руб.

Период действия - с 15.12.2011 по 20.01.2012

212 344 795

Виды продуктов

Сумма предоставленных кредитов(тыс.руб)

Удельный вес,%

Абсолютное изменение(тыс.руб)

Относительное изменение,%

2013

плановый

2013

плановый

Кредиты по Программе ЕБРР «Малый бизнес» в т. ч.:

870446

1054054

44,6

49,2

183608

21,1

Экспресс-кредит

46892

71943

2,4

3,4

25051

53,4

Микро-кредит

68941

88500

3,5

4,1

19559

28,4

Смолл-кредит

754613

893611

38,6

41,7

138998

18,4

Кредиты юр.лицам по Программе УТБ

854236

856538

43,7

40,0

2302

0,3

Потребительское кредитование, в т.ч

227927

233113

11,7

10,9

5186

2,3

На неотложные нужды

41256

42723

2,1

2,0

1467

3,6

Доступный кредит

99122

100200

5,1

4,7

1078

1,1

Автокредитование

57896

58956

3

2,8

1060

1,8

Ипотека

29653

31234

1,5

1,5

1581

5,3

Итого

1952609

2143705

100

100,0

191096

9,8

Процентная ставка

Количество предоставленных кредитов

Удельный вес

Абсолютное изменение, (едениц)

Относительное изменение,%

2011

2012

22013

22010

22011

22012

2011 к

2010

2012 к 2011

2011 к 2010

2012 к 2011

7,5-9%

15 400

31 400

36850

1,53

2,12

1,89

16000

5450

103,9

17,36

10-10,5%

19800

32450

42560

1,97

2,19

2,18

12650

10110

63,9

31,16

11-11,5%

55 230

60 840

80760

5,48

4,11

4,14

5610

19920

10,2

32,74

12-12,5%

154200

211650

342560

15,30

14,31

17,54

57450

130910

37,3

61,85

13-13,5%

85600

94738

108693

8,50

6,41

5,57

9138

13955

10,7

14,73

14-14,5%

252008

377143

392619

25,01

25,51

20,11

125137

15476

49,7

4,10

15%

25369

38910

66225

2,52

2,63

3,39

13541

27315

53,4

70,20

16-16,5%

137630

214878

325680

13,66

14,53

16,68

77248

110802

56,1

51,57

17-17,5%

6523

8519

10800

0,65

0,58

0,55

1996

2281

30,6

26,78

18%

5468

9041

13515

0,54

0,61

0,69

3573

4474

65,3

49,49

19%

18700

33218

48920

1,86

2,25

2,51

14518

15702

77,6

47,27

20%

15460

22969

46980

1,53

1,55

2,41

7509

24011

48,6

104,54

22%

60200

75429

92500

5,97

5,10

4,74

15229

17071

25,3

22,63

23%

47800

59346

72377

4,74

4,01

3,71

11546

13031

24,2

21,96

24%

31256

61831

63994

3,10

4,18

3,28

30575

2163

97,8

3,50

25%

10256

15574

16897

1,02

1,05

0,87

5318

1323

51,9

8,49

26%

5469

11280

18566

0,54

0,76

0,95

5811

7286

106,3

64,59

27%

2100

3732

9555

0,21

0,25

0,49

1632

5823

77,7

156,03

28%

1400

2330

19908

0,14

0,16

1,02

930

17578

66,4

754,42

30%

1560

3445

14969

0,15

0,23

0,77

1885

11524

120,8

334,51

Итого:

1 007 627

1 478 537

1952609

100

100

100

470910

474072

46,7

32,06