Управление рисками потребительског окредитовнаия

Иными словами, кредитный риск можно также непротиворечиво определить как вероятность нарушения действия одного из принципов кредита.

Источники риска не могут препятствовать выполнению указанных принципов и соответственно породить его без хотя бы одного из элементов кредитных отношений: кредитор, заёмщик и ссуженная стоимость.

Следует отметить, что специфические принципы кредитования населения - массовость, нефинансовая привлекательность, непроизводственное использование заёмных средств и социальная дифференциация - определяют особенности проявления риска в потребительском кредитовании, но их нарушение ведёт не к риску прямых убытков кредитора, а к искажению статуса кредитных отношений. Макроэкономический компонент показывает содержание в риске объективных и инертных черт и проявляется в первую очередь в форме экономического, фискально-монетарного и социально-политического рисков, называемых в современной научной литературе единым термином «страновой риск».

Страновой риск для макроуровня - это возможность изменения текущих и будущих экономических, социально-политических и фискально-монетарных условий в той степени, в которой они могут повлиять на способность государства, отрасли, фирмы и отдельного гражданина отвечать по своим обязательствам. Экономический риск на макроуровне формируется из условия общей экономической стабильности, действующей на банк через интенсивность конкуренции, ёмкость рынка кредитных ресурсов и величину спроса на розничный кредит.

Ввиду относительной дешевизны зарубежных финансовых ресурсов, можно ожидать синхронное снижение процентных ставок по кредитам населению, что означает постепенное снижение возможностей у российских банков компенсировать часть риска потребительского кредита его повышенной доходностью.

Кризисные и инфляционные процессы в экономике, с учётом того, что сумма выдаваемого кредита физическому лицу выражается в денежном эквиваленте в единицах определённой валюты, также способны увеличивать кредитный риск путём изменения реальной стоимости кредита, которая может стать не только ниже уровня заданной доходности, но и ниже реальной стоимости первоначального объёма средств, предоставленных в кредит. Так, например, кредит на 5 лет в рублях под фиксированную процентную ставку и без права досрочного истребования всей суммы, выданный в преддверии кризиса начала 90-х гг., вполне может быть полностью и своевременно погашен заёмщиком без единого эпизода просрочки платежа. Но, несмотря на тот факт, что банк номинально вернул всю сумму кредита, установленный кредитным договором процент в реальном выражении понёс убытки, вызванные резким обесценением рубля. При этом в отсутствие нарушение сроков исполнения обязательства как с стороны кредитора, так и со стороны заёмщика не было совершено никаких действий, направленных на нарушение принципа возвратности ссуженной стоимости и условия платности кредита.

Фискально-монетарный риск, подобно экономическому, также влияет двояко: с одной стороны, он определяет степень кредитоспособности заёмщиков-физических лиц посредством регулирования уровня налогового бремени и социальных гарантий через фискальную и бюджетную политику, с другой - путём денежно-кредитного регулирования осуществляется влияние государства на стоимость услуг банков и мотивация хозяйствующих субъектов, в том числе экономически активного населения осуществлять действия, необходимые для достижения императивно заданных целей[18].

Социально-политический климат для кредитования физических лиц является одним из наиболее мощных рискообразующих факторов. Изменения в нём происходят относительно медленно, но их воздействие носит повсеместный и зачастую неодолимый характер. Для российской действительности по-прежнему негативной стороной кредитования населения является низкая кредитная культура россиян. Эту особенность нельзя назвать характерной чертой российского менталитета: все страны на этапе становления национального рынка розничного кредита проходили обусловленный данным обстоятельством период кредитного бума.

Тем не менее важнейшим достижением в данном направлении стало законодательное закрепление института бюро кредитных историй. Отдельной составляющей риска кредитования физического лица на микроуровне является индивидуальный риск конкретного заёмщика.

Несмотря на то, что для кредитования населения, как говорилось ранее, характерен массовый подход, величина отдельного кредита напрямую определяет уровень влияния личностных свойств отдельных заёмщиков на общую величину риска в кредитном портфеле.

Группа рисков внутреннего происхождения формируется в результате выбора банком баланса между затратностью и рискованностью проводимой кредитной политики и включает в себя стратегический, операционный, технологический и репутационный риски.

Стратегический риск предполагает корректное целеполагание при построении риск-менеджмента.

Эффективное управление кредитными рисками осуществляется только в том случае, если оно в целом согласуется со стратегией банка. Банк, практикующий стратегию захвата рынка, не может делать основную ставку на методы текущего управления риском по причине «молодости» портфеля. Напротив, при выходе на стабильный объём розничного портфеля банк не может эффективно управлять общим уровнем кредитного риска упреждающими методами, поскольку большая часть риска формируется по уже выданным кредитам. Технологический риск представляет собой издержки ограниченной эффективности внутренних бизнес-процедур в системе управления риском.

Преследуя цели экономии затрат на формирование и модернизацию системы скоринга, текущего мониторинга кредитной сделки, а также желание повысить оперативность действия системы, например при выдаче кредита, банк неизбежно сталкивается с необходимостью пропорционально увеличить рискованность своих операций.

Величина данного риска также формируется при распределении сфер ответственности между подразделениями банка. Например, орган, мотивированный на максимизацию выдач кредитов, не может быть одновременно мотивирован на качество принятия решения и максимизацию возврата задолженности.

В целях повышения эффективности контроля за уровнем риска и экономии затрат на оплату труда, выполнение тех или иных функций может быть сконцентрировано в головном офисе либо для целей ускорения адаптации к региональной специфике распределено по внешним подразделениям. Банк также может отказаться от формирования соответствующих органов, предпочитая передачу операции внешнему исполнителю (аутсорсинг) менее рискованным, но более дорогим штатным подразделениям. Выбор банка в данном случае также во многом зависит от выбранной им стратегии поведения и целей развития деятельности.

Важным элементом реформирования банковского дела в России является совершенствование подходов кредитных организаций к построению систем корпоративного управления и внутреннего контроля, прежде всего системы управления всеми видами банковских рисков . Кредитные организации должны реализовать меры по формированию и совершенствованию системы управления рисками , адекватной характеру совершаемых операций, а также эффективных информационных систем мониторинга рисков , включая риски несоблюдения требований информационной безопасности, одним из которых является своевременное доведение необходимой и достаточной информации до сведения органов управления кредитных организаций и соответствующих уполномоченных сотрудников.

Созданные банками системы управления рисками должны не только обеспечивать эффективную защиту от принятых рисков, но и носить упреждающий характер, оказывая активное влияние на определение конкретных направлений деятельности кредитных организаций[19].

В условиях развития банковских операций с предприятиями и организациями реального сектора экономики особое значение приобретает управление кредитным риском и риском ликвидности, а также координация управления такими рисками. Сохраняет свою актуальность вопрос управления рыночными рисками (валютным, процентным и фондовым).

Помимо этого, кредитным организациям следует уделять больше внимания управлению операционными и правовыми рисками , а также рисками несоблюдения требований информационной безопасности. Существенное значение имеет также минимизация риска потери деловой репутации, важнейшим условием которой является соблюдение банками принципа «знай своего клиента».

Управление банковскими рисками должно осуществляться как на индивидуальной, так и на консолидированной основе. Кредитные организации, имеющие филиальную сеть, должны уделять повышенное внимание вопросам управления рисками, связанными с деятельностью филиалов. Консолидированное управление рисками должно включать оценку рисков по банковской группе и комплексное управление финансовыми потоками юридических лиц, входящих в банковскую группу, в целях достижения оптимальных результатов в системе « риск-доход « по банковской группе.

Система управления банковскими рисками - это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Эта система управления может быть описана на основе разных критериев. Исходя из видов банковских рисков, в этой системе можно выделить блоки управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации. При другой системе классификации рисков в качестве самостоятельных блоков выделяются подсистемы управления индивидуальными (частными) рисками и блок управления совокупными рисками. К первому блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов операций банка, ко второму - управление рисками различных портфелей банка - кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д.

Выбор стратегии работы банка осуществляется на основе изучения рынка банковских услуг и отдельных его сегментов. К числу наиболее рисковых стратегий относятся, как известно, стратегия лидера и стратегия, связанная с продажей новых услуг на новом рынке. Рисковость этих стратегий сглаживается, если банк на других сегментах рынка продолжает работать со старой клиентурой, предлагая ей отработанный пакет услуг. Относительно рискована и стратегия работы с VIP-клиентами, предполагающая индивидуализацию услуг.

Система отслеживания рисков включает способы выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска.

Механизм защиты банка от риска складывается из текущего регулирования риска и методов его минимизации. При этом под текущим регулированием риска понимается отслеживание критических показателей и принятие на этой основе оперативных решений по операциям банка.

Наконец, в аспекте организации процесса управления рисками рассматриваемая система предполагает выделение следующих элементов управления:

• субъекты управления;
• идентификация риска;
• оценка степени риска;
• мониторинг риска.

Все элементы этого описания системы управления банковскими рисками, представляют собой различное сочетание приемов, способов и методов работы персонала банка.

Управление кредитными рисками в розничном кредитовании в первую очередь требует высококвалифицированной работы кредитных инспекторов и аналитиков, а также использования профессиональных скоринговых решений[26]. Эти шаги необходимы, но недостаточны для достижения конкурентного преимущества (фактически именно управление рисками во многом определяет размер кредитных ставок банка, а следовательно, и уровень его конкурентоспособности). Ведь по причине массового характера операций и охвата банком значительной территории риски возникают и в результате неправильной оценки платежеспособности заемщика, и в результате некорректной работы кредитных инспекторов (например, ненамеренной подсказки «хороших» параметров для скоринговой карты), и, наконец, при неправильной организации действий на этапе сбора кредитов.

Согласованное управление кредитными рисками включает в себя целый ряд специализированных компонент:

1) Корректное целеполагание. Эффективное  управление кредитными рисками осуществляется только в том случае, если оно в целом согласуется со стратегией банка.

Например, банк может рассматривать кредиты как высокодоходный и высокорисковый бизнес, риски которого хеджируются другими направлениями деятельности. Естественно, управление рисками существенно отличается от того случая, когда розничное кредитование - основная специализация банка. Если же банк ставит перед собой цели по «захвату» определенных сегментов розничного рынка - кредитная политика будет иной.

2) Управление рисками невозвратов. Безусловно, это одна из ключевых  составляющих управления кредитными  рисками. При построении скорингового  решения (скоринговой карты) необходимо  учитывать как опыт возврата  кредитов конкретного банка, так  и общую статистику по различным кредитным продуктам для конкретного региона (города) и по определенным рыночным сегментам розничного рынка, в которых позиционируется банк.

Преимуществом скорингового решения является возможность инкапсулировать в карту экспертизу кредитных аналитиков, особенно в том случае, когда в банке недостаточно информации по возвратам кредитов (более чем характерная ситуация для большинства российских банков)