Управление рисками потребительског окредитовнаия

В качестве иллюстрации на Рисунке 2 приведен пример бизнес-процесса работы банка по кредитной заявке - от первого контакта с клиентом до принятия банком предварительного решения о предоставлении кредита на определенную сумму (до выбора заемщиком квартиры).

Видно, что тут основную роль в снижении рисков до минимума играет согласованная работа всех сотрудников банка в соответствии с утвержденной схемой принятия решения.

Рисунок 2 - Пример бизнес-процесса принятия решения о предоставлении ипотечного кредита (до выбора квартиры заемщиком). Общая схема (для примера) и технология формирования заключения аналитиком банка

 

Проведем расчет эффективности внедрения системы кредитного скоринга. Экономический эффект от вндерния системы кредитного скоринга можно рассчитать по формуле:

                                                  Э = Д-З       (3.3)

где: Д - доход от внедрения системы; З - затраты банка на внедрение системы.

Стоимость внедрения системы кредитного скоринга составляет около 1000 тыс. руб.

Известно, что скоринговые системы сокращают риск невыплат по кредитам на 15-40%. В расчет возьмем среднюю величину - 27,5 %. Как уже указывалось, согласно стратегическим планам ВТБ24 на 2013 год, потребительский кредитный портфель банка составит 130996,5 тыс. руб. Если предположить, что доля просроченных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка не изменится и останется на уровне 2012 года, т.е.1,3 % (без внедрения скоринговой системы), то в 2013 году величина просроченных и безнадежных ссуд банка составит:

 

130996,5 * 1,3/100 = 1702,95 тыс. руб.

 

С внедрением скоринговой системы величина просроченных и безнадежных ссуд банка сократиться на 468,3 тыс. руб., т.е. составит:

 

1702,95 - 468,3 = 1234,63 тыс. руб.

 

То есть эффективность внедрения системы кредитного скоринга составляет:

 

1234,63 - 1000 = 234,63 тыс. руб. в год.

 

Таким образом, система скоринга позволит ВТБ24 резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика.

Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

3. В целях минимизации рисков  ВТБ24 можно рекомендовать совершенствование  программ обеспеченного кредитования (автокредитования и ипотечного  кредитования).

Предлагаются следующие направления:

• автокредитование с обратным выкупом "buy-back";
• ипотечное кредитование без первоначального взноса.

Кредитование с обратным выкупом автомобиля уже давно используется в Европе и США, и сейчас данная схема является одном из самых популярных способов покупки автомобилей. Ее преимущество состоит в том, что применение данной схемы позволяет на 20-30 процентов снизить ежемесячный платеж по сравнению с обычным кредитом.

Сама же схема работает следующим образом: покупатель вносит первоначальный платеж в размере 20 процентов от стоимости автомобиля, часть стоимости автомобиля затем выплачивается в кредит, а последний платеж (обычно это порядка 35 процентов от стоимости автомобиля), погашается одним из выбранных покупателем способов после окончания срока кредитования. Также есть возможность выкупа автомобиля автосалоном.

Если клиент покупает новый автомобиль по данной программе, то у него есть возможность по истечении срока кредитования продать машину за достаточно высокую цену.

К примеру, трехлетняя машина при аккуратной эксплуатации сохраняет до 70% своей первоначальной стоимости. Теоретически за эти деньги ее может выкупить и сам салон.

Таким образом, после погашения отсроченной задолженности в 35%, которую заложил банк при заключении договора, останется достаточно средств на первый взнос для покупки в кредит следующей машины. То есть после возврата автомобиля дилеру заемщик может остаться, что называется, при деньгах.

Отметим, что заемщик не обязан сдавать машину в салон. Он может взять кредит на сумму отсроченной задолженности под залог этой же машины, оставшись клиентом как банка, так и салона. В таком случае решение нужно принимать с учетом процентных ставок и условий страхования, которые будут предложены. Возможно, ставка по обычному потребительскому нецелевому кредиту окажется ниже, чем по кредиту под залог подержанного автомобиля.

Автокредитование с обратным выкупом - это относительно новый вид автокредитования. Программы, по которым кредитуют клиентов некоторые банки по схеме "buy-back" представлены в таблице 8.

Таблица 8

Программы кредитования банков по схеме "buy-back" (2013 г.)

Банк	Автомобиль	Размер первого взноса (%)	Срок кредито-вания (мес.)	Ставка (% годовых)	Размер отсроченной задолжен-ности (%)
Балтийский	Audi, Jaguar, Mercedes, Volvo, Volkswagen, Skoda, Nissan	от 10	до 36	12 ($), 14 (руб.)	45
Банк Сосьете Женераль Восток	Audi, Volkswagen, Skoda	от 15	12-36	От 11,9 ($)	50-25
Московский кредитный банк	Volvo	от 10	до 36	от 12 ($)	40
Первый республиканский банк	любой автомобиль иностр. произв.	от 10	до 36	от 13 ($)	50
Райффайзенбанк	Audi, BMW, Land Rover, MINI, Jaguar, Mercedes, Volvo	от 20	12-36	От 13	45-25
АкБарсБанк	Hyundai, Peugeot, Suzuki, Kia, Citroen, Renault, Nissan, Volvo, Audi	от 0	24-36	от 14 ($)	50-30

 

Для ЗАО "ВТБ-24" предлагается следующая программа автокредитования по схеме "buy-back":

1. срок кредитования - 36 месяцев;

2. размер первоначального взноса - 10 % от стоимости автомобиля;

3. процентная ставка - 17 %.

4. размер отсроченной задолженности - 30 %.

Внедрение данной программе в банке существенно улучшают условия автокредитования как для банка, так и для клиентов. В настоящее время максимальная сумма автокредита, которую может получить клиент - до 200 000 руб. на данную сумму клиент сможет купить лишь поддержанный автомобиль иностранного производства "эконом-класса" 90-х гг. выпуска, либо же автомобиль отечественного производства. Улучшение благосостояние населения, наблюдаемое в последние годы в РФ увеличивает потребности населения и в настоящее время клиенты готовы покупать уже новые автомобили "бизнес-класса" и "премиум-класса".

Проведем расчет эффективности внедрения данного вида кредитования.

Предположим, что клиент запросил автокредит в банке по схеме "buy-back" для покупки автомобиля стоимостью 500 000 руб. на срок 36 месяцев под 15 % годовых.

Размер первоначального взноса составит 50 000 руб. комиссия банка за оформление кредита составляет 1 %, т.е.5 тыс. руб. Таким образом, клиенту необходимо для покупки автомобиля стоимостью 500 000 руб. внести сумму 55 тыс. руб.

Проценты в потребительском кредите начисляются сразу на всю сумму долга по простой ставке:

 

                                                    Р = DTi                                                          (3.4)

 

где : D - первоначальная сумма долга; Т - срок долга в годах; Р - проценты на ссуду (стоимость кредита).

 

Р = 450000*3*0,15 = 202500 руб.

 

i = 15%;

Общая сумма расходов по обслуживанию кредита равна:

 D +P = 450000+ 202500 = 652 500 руб.

 

Сумма отсроченного платежа составит 30 %, т.е. 195750 руб.

То есть клиенту необходимо погасить до окончания срока кредитования 477 000 руб.

Средний ежемесячный платеж клиента составит: 386793/36 = 13250 руб.

По окончанию срока кредитованию заемщика может, как самостоятельно погасить задолженность в размере 195750 руб. (то есть выкупить автомобиль), так и продать его автосалону. Как уже говорилось, при аккуратной эксплуатации стоимость автомобиля может составить через три года до 70 % от исходной стоимости, то есть стоимость автомобиля может составить 350000 руб. В таком случае заемщик сможет вернуть сумму задолженности в банк в размере 195750 руб., причем у него еще останется денежная сумма в размере:

 

350000 - 195750 = 154250 руб.

 

Данной суммы заемщику хватит на покупку в кредит следующей машины.

Доход банка от выдачи одного автокредита по данной схеме кредитования составит:

 

5000+202500 = 207500 руб. за три года или 69166 руб. в год.

 

Улучшение условий автокредитования позволит банку расширить клиентскую базу. Кредитный портфель банка по состоянию на 01.01.2014 составлял 24091 млн. руб. Внедрение в банке автокредитования по схеме "buy-back" предположительно позволит увеличить портфель автокредитов дна 5 % или на 1204,5 млн. руб.

Если предположить, что средняя сумма автокредита составит 500 000 руб., то банк сможет выдать 241 автокредит по схеме "buy-back" в 2041 году. Как показал расчет, доход банка от выдачи одного автокредита составит 69166 руб. в год.

Общий доход банка от выдачи автокредитов составит:

 

69166*241 = 16669006 руб.

 

Для внедрения данного вида кредитования банк понесет рекламные затраты для продвижения данного кредитного продукта. Банку предлагается размещение рекламы на телевидении, использование наружной рекламы, а также почтовая рассылка рекламных буклетов постоянным клиентам банка. Как показывает практика, рекламные расходы не должны превышать 10 % от предполагаемого дохода, следовательно, рекламные расходы должны составить не более 16669006 руб.

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

 

13329806 - 16669006 = 14999406 руб. в год.

 

4. Минимизация кредитного риска  и оптимизация доходов банка  с помощь рейтинговой оценки  кредитной заявки.

Стандартизация кредитной процедуры при одновременном улучшении контроля рисков за счет рейтингования - это общепринятая мировая практика. И ВТБ работает над этим в течение последних двух лет. Уже создана и применяется система скоринга для средних клиентов, проходит тестовую "обкатку" система рейтингования крупных клиентов. Сейчас последнюю тестируют на конкретных сделках, проверяют, насколько адекватно рейтинговые расчеты отражают реальную ситуацию, какие специфические корректировки надо внести для отдельных отраслей, поскольку отраслевые риски специфичны по своей сути. Для того чтобы система рейтингования была полноценной, должен пройти некоторый период времени, в течение которого банк соберет достаточную статистическую базу и сможет более точно определять ожидаемый кредитный риск.

ВТБ реализует эти новые модели управления рисками, которые не только получают высокую оценку аудиторов и рейтинговых агентств, но и являются важнейшим шагом на пути приведения системы управления рисками банка в соответствие с международными стандартами и Базельскими соглашениями.

Банк ВТБ успешно завершил проект по присоединению к международной клиринговой системе Continuous Linked Settlements (CLS) для расчетов по конверсионным операциям в статусе клиента.

Участие в данной системе позволит существенно снизить кредитные, расчетные и операционные риски, возникающие в расчетах по конверсионным операциям между банками-контрагентами, расположенными в различных часовых поясах, а также увеличить объемы таких операций с контрагентами.

Членство ВТБ в системе CLS будет способствовать повышению качества услуг, оказываемых банком своим клиентам и контрагентам.

В работе по управлению анализа и развития кредитной деятельности банк сталкивается с рядом проблем. Часть из них связана с определенным отставанием систем автоматизации от темпов развития бизнеса ВТБ. Чтобы обрабатывать информацию по портфелю банка и всей группы, грамотно позиционировать их на рынке, необходимо оперировать статистическими данными, которые формируются с помощью матриц, насчитывающих несколько десятков тысяч позиций. Поскольку пока в банке отсутствует единое корпоративное хранилище, которое бы позволило оперативно получать информацию в готовом виде, специалистам приходится работать с множеством различных информационных источников, баз данных и уже собственными силами анализировать полученные сведения. Это объективная проблема роста, которая возникает, когда бизнес банка растет очень быстро. 2014 год принесет серьезные улучшения в этой сфере, над которыми департамент контроля кредитных операций и рисков работает совместно с департаментом информационных технологий. Планируется введение в эксплуатацию кредитного модуля в головной организации, обеспечивающего автоматизацию оформления кредитных операций с корпоративными клиентами, поэтапно будет сформирована единая база ссудозаемщиков, отражающая операции с кредитным риском на балансе банка в соответствии с целым рядом важных унифицированных реквизитов и справочных материалов.

Второй комплекс проблем связан с определенным несовершенством российского банковского законодательства. Принятие ряда уточнений и дополнений позволило бы банковской системе более эффективно взаимодействовать с заемщиками и точно определять свои риски. ВТБ находится в постоянном контакте с Банком России, Ассоциацией российских банков и вносит различные законодательные инициативы, которые часто находят поддержку органов власти и регулятора. Так, в настоящее время ведется работа над тем, чтобы существенно расширить понимание в российских правовых актах инструментов, формирующих регулятивный капитал банка. Ведь международные Базельские соглашения гораздо шире трактуют различные элементы, которые могут включаться в состав капитала банка. В частности, есть элементы, которые называются "гибридными формами капитала". Это определенные долговые заимствования на международном рынке, которые зарубежными надзорными органами в силу своих характеристик обычно воспринимаются как статьи дополнительного капитала. В отечественной практике, к сожалению, состав таких инструментов пока значительно уже. Что во многом сдерживает российские банки, не позволяя им решать ключевую на сегодняшний день проблему всей банковской системы - расширение и укрепление капитальной базы. Ведь капитал для банков - это важнейший элемент развития. От капитала, например, устанавливаются ограничения на размер крупного кредита на одного клиента. По действующей нормативной базе крупный кредит не может превышать 25% от капитала банка. Если при поддержке ряда других банков удастся реализовать инициативы и Центробанк согласится включать в расчет капитальной базы эти гибридные инструменты, то появится возможность, увязав эти новации с проведением IPO банка, увеличить максимальный размер кредита одному заемщику до $2 - 3 млрд.