Управление рисками потребительског окредитовнаия

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Целью дипломной работы являлась разработка рекомендаций по совершенствованию управления  риском потребительского кредитования на примере коммерческого банка.

В первой главе дипломной работы представлены теоретические основы изучения управления риском потребительского кредитования в коммерческом банке. Потребительское кредитование занимает одну из ведущих позиций среди других видов кредитования частных лиц, таких как целевые кредиты на покупку автомобиля или недвижимости. Банковское потребительское (розничное) кредитование, или ритейл, представляет собой банковскую операцию по размещению кредитными организациями от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады де-нежных средств заемщикам -- физическим лицам на условиях возвратнос-ти, срочности и возмездности в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предприни-мательской деятельностью.

Под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами. Банковские риски -- это непосредственно кредитный, процентный и валютный риски, а также риск несбалансированной ликвидности. Кроме этих видов рисков, составляющими общего финансового риска коммерческого банка являются и внешние риски, к которым можно отнести отраслевые риски, риски региона или страны, риски финансовой устойчивости заемщиков.

Система управления банковскими рисками - это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Управление кредитными рисками в розничном кредитовании в первую очередь требует высококвалифицированной работы кредитных инспекторов и аналитиков, а также использования профессиональных скоринговых решений. Эти шаги необходимы, но недостаточны для достижения конкурентного преимущества (фактически именно управление рисками во многом определяет размер кредитных ставок банка, а следовательно, и уровень его конкурентоспособности). Ведь по причине массового характера операций и охвата банком значительной территории риски возникают и в результате неправильной оценки платежеспособности заемщика, и в результате некорректной работы кредитных инспекторов (например, ненамеренной подсказки «хороших» параметров для скоринговой карты), и, наконец, при неправильной организации действий на этапе сбора кредитов.

Во второй главе дипломной работы дана краткая финансово-организационной характеристика коммерческого банка ВТБ24 (ЗАО). Банк оказывает полный комплекс розничных банковских услуг, услуги в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, корпоративного, расчетно - кассового обслуживания и др. Анализируя структуру активов Банка можно сделать следующие заключения. Наблюдается общее повышение валюты баланса на 365735347тыс. руб. Это свидетельствует об увеличении ресурсной базы  от объёмов активных операций. Наибольший удельный вес в структуре активов Банка занимают чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи-1205,7 %. Чистая ссудная задолженность возросла на 27,3%. Денежные средства увеличились на 15,1%. Основные средства  возросли  на 18,7%. Анализируя структуру обязательств данного банка можно отметить следующие закономерности. Наибольший удельный вес в структкре пассивов Банка занимают средства кредитных организаций — они увеличились на 109%.

На основе проведенного анализа «Отчета о прибылях и убыткках»  можно сделать выдод:  по результатам 9 месяцев 2013 года объем доходов Банка составил: процентные доходы -  более 149 млрд. рублей,  комиссионные доходы – более 17 млрд. рублей, что превышает аналогичные показатели за 2012 год. Так процентные доходы выросли на 36%, комиссионные доходы продемонстрировали рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Указанные факторы в совокупности позволили Банку получить чистую прибыль по итогам 9 месяцев 2013 г. в  размере 15 936,0 млн. рублей.

Вторая глава дипломной работы также посвящена  анализу рисков потребительского кредитования в исследуемом банке. На основании проведенного исследования были выявлены факторы, способствующие возникновению риска в потребительском кредитовании.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что факторы кредитного риска носят как внешний характер по отношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер, связаны с возможностью реализации кредитного риска по причине, не зависящей от деятельности персонала кредитного подразделения банка. Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации, ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах осуществления кредитования.

Основными факторами, способствующими возникновению риска в потребительском кредитовании являются: отказ заемщика выполнить обязательства по кредиту вследствие недобросовестности или в результате ухудшения финансового положения, злоупотребление служебными полномочиями сотрудниками банка, ошибки персонала, вызванные допущенными отклонениями от должностных инструкций при осуществлении кредитных операций, мошеннические действия со стороны заемщиков, безответственное отношение заемщиков к оплате кредита и т. д. Также во второй главе проведено исследование банковской политики управления рисками.

Кредитная политика ВТБ24 строится не только с учетом соблюдения общепринятых основных принципов кредитования: срочность, платность, возвратность, обеспеченность, но и таких как: формы предоставления кредитов, концентрация ссудной задолженности по одному заемщику, целевое использование, установление процентных ставок, срок кредитования, источники погашения, кредитная информация, синдицированное кредитование, приоритетное право получения кредита, взаимосвязь кредитных и депозитных взаимоотношений.

Основная цель кредитной политики ВТБ24 - формирование кредитного портфеля, позволяющего поддерживать качество активов на приемлемом уровне, обеспечивающего целевой уровень доходности, направленного на минимизацию кредитных рисков.

Успешная реализация задач коммерческого банка невозможна без серьезной модернизации системы управления рисками. Основную проблему представляет неразработанность научно-обоснованной методологической базы

На основе проведенного анализа в третьей главе дипломной работы были предложены рекомендации по снижению уровня риска потребительского кредитования, которые будут способствовать более эффективному развитию потребительского кредитования в банке.

В ВТБ24, как показал анализ, разработана достаточно эффективная система управления кредитными рисками (о чем свидетельствует низкий уровень просроченных ссуд в кредитном портфеле банка). Однако в данной системе есть и свои недостатки. При оценке кредитоспособности заемщика в учет принимаются, как правило, достоверность предоставленных Заемщиком сведений, а также величина доходов Заемщика.

Нами предложена альтернативная модель оценки кредитоспособности Заемщика - физического лица в банке ВТБ24.

Помимо расчета платежеспособности Заемщика предлагаю при предоставлении банком потребительского кредита использовать модель бальной оценки кредита. В этом случае потенциальному заемщику предлагается заполнить специальные стандартные анкеты. Баллы начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости в конкретной отрасли и срока работы на определенном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса и т.д. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы итоговая сумма баллов превысила определенный уровень.

Кроме того, предлагается внедрение такой системы кредитования как кредитный скоринг.

Внедрение данной технологии особенно актуально для ВТБ24 в связи с тем, что одной из приоритетных сфер деятельности банка является расширение клиентского кредитования. Увеличение объема кредитного портфеля планируется как за счет расширения лимитов кредитования основных заемщиков, так и за счет привлечения новых клиентов.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории "прошлых" клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Ключевые преимущества от внедрения скоринговой системы

- Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.

- Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.

- Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.

- Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.

- Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).

- Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).

- Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц.

- Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации.

- Контроль всех шагов рассмотрения заявки.

- Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы кредитного скоринга показал, что банк может получить 234,63 тыс. руб. в год.

В целях минимизации рисков ВТБ24 можно рекомендовать совершенствование программ обеспеченного кредитования (автокредитования и ипотечного кредитования).

Предлагаются следующие направления:

- автокредитование с обратным  выкупом "buy-back";

- ипотечное кредитование  без первоначального взноса.

Кредитование с обратным выкупом автомобиля уже давно используется в Европе и США, и сейчас данная схема является одном из самых популярных способов покупки автомобилей. Ее преимущество состоит в том, что применение данной схемы позволяет на 20-30 процентов снизить ежемесячный платеж по сравнению с обычным кредитом. Сама же схема работает следующим образом: покупатель вносит первоначальный платеж в размере 20 процентов от стоимости автомобиля, часть стоимости автомобиля затем выплачивается в кредит, а последний платеж (обычно это порядка 35 процентов от стоимости автомобиля), погашается одним из выбранных покупателем способов после окончания срока кредитования. Также есть возможность выкупа автомобиля автосалоном.

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия предположительно будет составлять 14999, 406 тыс. руб. в год.

Внедрение данных мероприятий позволят банку более эффективно функционировать на рынке потребительского кредитования.

С учетом утвержденной стратегии группы ВТБ на период до 2010 года перед банком стоят амбициозные задачи по развитию и диверсификации кредитных операций. Это предъявляет высокие требования к параллельному укреплению и совершенствованию контрольных процедур, их унификации во всех структурах банка, созданию механизмов консолидированного мониторинга рисков. В этой связи, а также при участии сторонних консультантов руководство намерено активно адаптировать нормативную и методологическую базу ВТБ к новым требованиям рынка и стратегическим приоритетам развития. Одновременно предстоит серьезная работа по контролю за реализацией кредитной политики на уровне банковской группы, по организации необходимого обмена управленческой информацией для консолидированного анализа рисков, в том числе по крупным заемщикам, по клиентам с негативной кредитной историей. Эта деятельность будет строиться при активном участии рабочей комиссии по рискам при управляющем комитете по группе, которая была создана в конце 2006 года.

От реализации разработанных мероприятий банк получит возможность сократить количество ошибок в оформлении кредитных сделок, снизить уровень невозврата кредитов. Предложенные мероприятия позволят снизить риски в потребительском кредитовании, что приведет к более эффективной работе банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Законодательные и нормативные документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 217-ФЗ).
2. Инструкция ЦБР от 03.12.2012г. № 139 – И «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 N 26104).
3. Положение от 26.03.04. г. № 254 – П (ред. от 24.12.2012) «О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
4. Положение «О порядке расчета размера операционного риска» ВБР № 77 (1168) от 28.12.2009 С.- 9
5. ФЗ «О Банках и банковской деятельности» от 02.12.90. г. № 395 – 1 (ред. От 14.03.2013) .
6. Федеральный закон от 02.12.1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности» (с изменениями от 11 июля 2011)
7. ФЗ «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального Закона РФ от 30.12.2001 N 196-ФЗ)
8. ФЗ «О кредитных историях»от 30.12.2004  (ред. от 03.12.2011) № 218-ФЗ .
9. ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 года № 177-ФЗ (ред. от 03.12.2011).
10. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» от   10.07.2002г. N 86-ФЗ.
11. ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)» от 16.07.1998 (ред. От 06.12.2011) № 102-ФЗ.