Отчет по практике в ЕАБР

Проект «Партнер-Томск» - сооружение завода и приобретение оборудования по производству плит средней плотности в Томской области РФ. Средства, выделяемые заемщику (ООО «ЛПК Партнер-Томск»), будут использованы на сооружение и установку завода и на приобретение оборудования. Доля Банка в финансировании проекта составляет 92,2 млн долл. США. Срок кредита составляет 10 лет.

Проект «Sukhoi Super Jet 100» - производство региональных пассажирских самолетов Sukhoi Super Jet 100 в РФ. Цель финансирования – оплата НИОКР, приобретение комплектующих и материалов. Доля Банка в финансировании составила 100 млн долл. США. Срок кредита – 10 лет.

Проект «OMS-Shipping» - кредит предоставлен для оплаты судостроительных контрактов (Республика Казахстан). Закупаемые суда будут произведены в России на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Проект также предусматривает предоставление в будущем услуг по перевозке грузов предприятиям России и Казахстана. Общая доля участия ЕАБР в проекте составит 35,6 млн долл. США.

Проект «Kazfrac» - утилизация и переработка попутного газа при добыче нефти на месторождении «Кенлык» (Республика Казахстан). Привлеченные средства направляются на финансирование затрат, связанных с приобретением технологического и вспомогательного оборудования и осуществлением строительно-монтажных работ. Общая доля участия Банка составляет 25 млн долл. США. Срок кредита – 7 лет. Оставшиеся средства выделены в 2009 г.

Проект «Тихвинский  вагоностроительный завод» - создание вагоностроительного завода в г. Тихвин (Россия). После завершения строительства поставки грузовых вагонов планируется осуществлять в Казахстан и другие страны СНГ. Проект финансируется совместно с Внешэкономбанком (доля участия – 215 млн долл. США) и НОМОС-Банком (доля участия – 130 млн долл. США). Доля ЕАБР в проекте составляет 215 млн долл. США. Срок кредита – 8 лет.

Проект «Усть-Луга» - строительство второй пусковой очереди (в рамках проекта по строительству и эксплуатации Многопрофильного перегрузочного терминала ЮГ-2) на территории Морского торгового порта Усть-Луга (Россия) с целью приема, хранения и перевалки экспортно-импортных транзитных грузов. Доля участия Банка – 100 млн долл. США сроком на 7 лет.

Проект «MERCUR DOM» - завершение строительства современного деревообрабатывающего завода (Казахстан). Средства направляются на завершение строительно-монтажных работ, проведение инженерных коммуникаций, приобретение дополнительного оборудования и рефинансирование задолженности в казахстанских банках. Общая доля участия ЕАБР в проекте – 57,5 млн долл. США. Срок кредита – 7 лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЕАБР ПО УПРАВЛЕНИЮ  БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

3.1 Политика управления рисками ЕАБР

 

Политика управления рисками  разработана на основании соглашения об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года в соответствии с Уставом Евразийского банка  развития и нормами международного права в целях регулирования  принимаемых Банком рисков. Политика раскрывает понятие и виды банковских рисков, цели, задачи, принципы и методы управления рисками в соответствии со стратегией развития банка.

Основная цель политики управления рисками - формирование и развитие системы  управления рисками, обеспечивающей Евразийский  банк развития необходимой информацией  для принятия управленческих решений  с целью эффективного достижения Банком запланированных целей своей  деятельности.

В соответствии с международными практиками и стандартами, Банк выделяет следующие задачи системы управления рисками:

- создание классификации  рисков, которым может быть подвержен  Банк, и обеспечение их идентификации,  оценки и контроля;

- выработка и совершенствование единых подходов, принципов и методов управления выявленными рисками;

- определение допустимого  уровня приемлемых рисков в  соответствии со стратегией развития  Банка;

- организация системы  управления рисками, обеспечивающей  сохранение высокой репутации  Банка, как международного института  развития;

- достижение минимального  размера финансовых потерь для  принятого уровня терпимости  рисков.

Банк использует следующие  методы управления рисками:

- методы идентификации  и оценки рисков, в том числе:  стресс-тестирование, сценарный анализ, построение карты рисков, финансовый  анализ, анализ отчетов внешних  консультантов, технический анализ, фундаментальный анализ, ведение  аналитической базы данных, журнала регистрации событий операционных рисков и так далее;

- регламентирование (стандартизация) операций, включая разработку и  утверждение внутренних нормативных  документов, регулирующих проведение  операций, исполнение регламента  обеспечения непрерывности бизнеса  Банка;

- контроль рисков на  основе расчета и установления  лимитов рисков, в том числе  лимитов на одного заемщика, группу  заемщиков, структуру инвестиционного  портфеля в разрезе стран, структурных,  операционных лимитов и так  далее;

- хеджирование рисков, страхование  рисков и имущества Банка;

- формирование необходимого  уровня резервов на покрытие  убытков;

- методы внутреннего контроля;

- комплаенс-контроль;

- методы управления валютной  позицией, портфелем ценных бумаг;

- своевременная и эффективная  система отчетности и мониторинга;

- методы управления рисками  ликвидности;

- нормативные методы (установление и контроль различных банковских нормативов);

- методы управления операционными  рисками: предотвращение внутреннего  мошенничества сотрудников посредством  применения соответствующей политики  управления персоналом;

- построение механизмов  быстрого обслуживания, оповещения  и устранения недостатков, связанных  с операционным риском;

- обеспечение мер внешней  и внутренней информационной  безопасности деятельности Банка,  обеспечение мер физической сохранности материального имущества Банка от несанкционированных действий персонала и третьих лиц;

- формирование карт рисков, предназначенных для ранжирования  рисков, обобщения результатов оценки  рисков по отдельным операциям  и в целом по Банку и для  обеспечения отчетности по управлению  рисками.

Политика управления рисками  разработана на основании соглашения об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года в соответствии с Уставом Евразийского банка развития и нормами международного права в целях регулирования принимаемых Банком рисков. Политика раскрывает понятие и виды банковских рисков, цели, задачи, принципы и методы управления рисками в соответствии со стратегией развития банка.

Основная цель политики управления рисками - формирование и развитие системы  управления рисками, обеспечивающей Евразийский  банк развития необходимой информацией  для принятия управленческих решений  с целью эффективного достижения Банком запланированных целей своей  деятельности.

В соответствии с международными практиками и стандартами, Банк выделяет следующие задачи системы управления рисками:

- создание классификации  рисков, которым может быть подвержен  Банк, и обеспечение их идентификации,  оценки и контроля;

- выработка и совершенствование  единых подходов, принципов и  методов управления выявленными  рисками;

- определение допустимого  уровня приемлемых рисков в  соответствии со стратегией развития  Банка;

- организация системы  управления рисками, обеспечивающей  сохранение высокой репутации  Банка, как международного института  развития;

- достижение минимального  размера финансовых потерь для  принятого уровня терпимости  рисков.

Процесс управления рисками  осуществляется на основе неотъемлемых принципов:

- целенаправленность процесса (соответствие процесса управления  риском специфике направления  деятельности Банка, Для стратегических  рисков, связанных с выполнением  миссии Банка, используется система  управления рисками Банка в  целом, для других рисков - операционных  или рыночных, используются соответствующие  подсистемы управления рисками,  которые построены применительно  к видам деятельности Банка);

- цикличность и непрерывность;

- полнота охвата и обеспеченность  организационными ресурсами;

- разделение функций (четкое  и рациональное распределение  полномочий и ответственности  за работу с рисками между  участниками процесса управления  рисками, независимость подразделений,  осуществляющих оценку и контроль  рисок вот подразделений, инициирующих  соответствующие рисковые операции);

- постоянное совершенствование  (использование лучших практик  и методов управления рисками,  включая информационные системы,  процедуры и технологии с учетом  стратегических задач, изменений  во внешней среде, нововведений  в мировой практике управления  рисками);

- приоритетность и пропорциональность;

- регламентация (полное  отражение процедур и методов  управления рисками в соответствующих  внутренних нормативных документах  и их своевременная актуализация);

- открытость и осведомленность.

3.2 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МФК

 

Долгосрочная стабильность и надежность является безусловным  приоритетом для «Международного финансового клуба». В связи с этим банк на постоянной основе оценивает допустимость принятого уровня рисков, в том числе при планировании деятельности, при совершении отдельных операций и при управлении портфелями и позициями.

При формировании системы  управления рисками банк ориентируется  на рекомендации Банка России, а  также Базельского комитета по банковскому  надзору, в том числе на Соглашение о расчете капитала (Базель II).

В основе построения системы  управления рисками банка лежат  следующие принципы.

Принцип ответственности  высших органов управления за систему  управления рисками:

— Совет директоров осуществляет надзор за эффективностью системы управления рисками;

— высшее руководство (председатель Правления, Правление) несет ответственность  за формирование политик и процедур в области управления рисками, организацию  соответствующих процессов, делегирование  полномочий на принятие решений.

Принцип «владения риском» и интеграции управления рисками в бизнес-процессы:

— ответственность за управление рисками по отдельным операциям  и позициям несут структурные  подразделения, выполняющие соответствующие  операции;

— способы реагирования на риски и контрольные процедуры  являются неотъемлемой частью бизнес-процессов.

Принцип независимой оценки и контроля рисков:

— для обеспечения разделения функций подразделения банка  делятся на фронт-офис, мидл-офис и  бэк-офис исходя из их роли в проведении операций;

— оценка и контроль рисков, позиций, подтвержденных риску, разработка соответствующих методик осуществляется подразделением, независимым от фронт-офиса (ДАКР);

— методики по оценке рисков основываются на единых принципах по видам рисков, осуществляется агрегирование  показателей рисков по банку и  расчет потребности в капитале.

Принцип информированности  о рисках:

— в банке действует  система управленческой отчетности об открытых позициях, финансовых результатах  и показателях риска, при необходимости  органы управления банка принимают  корректирующие меры;

— мониторинг и непрерывное  совершенствование системы внутреннего  контроля и управления рисками осуществляют органы управления банка и подразделение  внутреннего контроля в ходе выполнения проверок.

Наиболее значимыми видами рисков для банка являются кредитный  риск, рыночный риск, риск потери ликвидности  и операционный риск.

Управление кредитным  риском

Банк определяет кредитный  риск как вероятность возникновения  убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед банком. Разновидностью кредитного риска является риск концентрации — риск сосредоточения активов на одном контрагенте, отрасли  либо регионе.

Для управления кредитным  риском в банке сформирован кредитный  комитет, действующий в головном офисе, а также сформирована система  индивидуальных полномочий по принятию кредитных решений. Координация  процесса управления кредитным риском осуществляется кредитным комитетом.