Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

- надежность Банка и  его репутация в Республике  Татарстан и за ее пределами;

- наличие оптимальной  продуктовой линейки, предлагаемой  населению, в том числе взвешенная  процентная и тарифная политика  Банка;

- наличие развитой региональной  сети;

- активная рекламная и  PR-политика Банка.

В 2008 году был осуществлен  большой комплекс мероприятий по оптимизации бизнес-процессов и  внедрению новых технологий в  обслуживание клиентов. В результате существенно снизилось время обработки кредитных заявок, а также повысилось качество их анализа.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в 2008 году продолжил свое участие в национальном проекте «Развитие агропромышленного комплекса», в рамках которого осуществляется кредитование жителей сельской местности, ведущих личное подсобное хозяйство.

В феврале 2008 года была принята  программа по выдаче ипотечных кредитов по корреспондентской программе  с банком ЗАО «ДельтаКредит», что позволило Банку сохранить в своей розничной линейке ипотечное кредитование. Также в течение всего года производилось рефинансирование выданных ранее ипотечных кредитов по стандартам АИЖК.

В апреле 2008 года была выведена на рынок новая линейка потребительских  и автокредитов, что способствовало сохранению клиентской базы и конкурентных позиций на рынке розничного кредитования физических лиц.

Всего за 2008 год Банком было выдано 40 тыс. кредитов на общую сумму 2,4 млрд. руб.

Это позволило ОАО «АИК Б «Татфондбанк» занять второе место среди республиканских банков по размеру портфеля кредитов физическим лицам. 

В связи с разразившимся  в конце 2008 года системным экономическим  и финансовым кризисом Банк был вынужден предпринять меры по сворачиванию наиболее низкодоходных, рисковых программ, а  также пересмотрел требования к  заемщикам с целью недопущения  роста просроченной задолженности.

Благодаря постоянной работе по профилактике и работе с просроченной задолженностью физических лиц, данный показатель в Банке по состоянию на 1 января 2009 года составил 2,29%, что ниже среднего показателя по отрасли. 

 

Рис. 2.2.7. Структура кредитного портфеля физических лиц за 2008 год, тыс.руб.

В 2009 году на фоне финансово-экономического кризиса основными задачами Банка  в сфере розничного кредитования были сохранение качества кредитного портфеля и недопущение резкого роста просроченной задолженности. Для достижения поставленных задач были реализованы следующие мероприятия: повышены требования к клиентам, введены программы реструктуризации проблемных кредитов, отменено кредитование наиболее рисковых категорий заемщиков и т.д. За счет проведенных мероприятий в 2009 году Банку удалось избежать резкого роста просроченной задолженности. По состоянию на 1 января 2010 года уровень просроченной задолженности составил 4,27%.

В 2009 году доля Банка на рынке  розничного кредитования Республики Татарстан  составила 5,6%, что выше ее прогнозного  значения (4,5-5%).

До декабря 2009 года Татфондбанк входил в среднюю группу банков на рынке Республики Татарстан по предлагаемым условиям розничного кредитования. Введение в декабре 2009 года новой линейки потребительских и автокредитов позволило Банку войти в группу лидеров по условиям розничного кредитования и обрести сильную конкурентную позицию.

В конце 2009 года наметилась тенденция к восстановлению рынка  потребительского кредитования в связи со снижением процентных ставок, возобновлением работы банков по программам кредитования без обеспечения, снижением требований к заемщикам и увеличением сроков кредитования.

Ведущие позиции на рынке  автокредитования занимают банки, осуществляющие кредитование по специальным программам, реализуемым совместно с компаниями-производителями, а также по программе государственного субсидирования автокредитов, которая была введена в действие Постановлением Правительства Российской Федерации №244 от 19 марта 2009 года. Татфондбанк с 23 ноября 2009 года начал кредитование по данной программе, а с декабря 2009 года ввел в действие новую линейку автокредитов, что позволило Банку начать восстановление своих позиций на данном рынке, временно утраченных в период острой фазы финансово-экономического кризиса.

На рынке ипотечного кредитования Банк предлагал одни из наиболее выгодных условий кредитования, благодаря получению статуса «агента АИЖК как первичного кредитора». Процентная ставка по ипотечным кредитам Банка по состоянию на 1 января 2010 года значительно ниже уровня процентных ставок большинства банков-конкурентов.

Основная доля кредитов, выданных физическим лицам (83%), приходится на такие подразделения как: Головной офис и дополнительные офисы в  г. Казань (45%), филиалы в г. Альметьевск (18%), г.

Набережные Челны (12%) и  г. Нижнекамск (8%), остальные 17% приходятся на оставшиеся 9 подразделений. 

 

Рис. 2.2.8. Структура портфеля физических лиц за 2009 год, тыс.руб.

Введение в декабре 2009 года новой продуктовой линейки  по потребительским кредитам и автокредитам, а также продолжение сотрудничества с АИЖК по ипотечному кредитованию позволяют Банку прогнозировать усиление своих конкурентных позиций на рынке розничного кредитования и рост объемов продаж кредитов физическим лицам в 2010 году.

Наметившиеся тенденции  оздоровления экономики в 2010 году приведут к усилению конкуренции на рынке  розничного кредитования, т.к. это вызовет  снижение процентных ставок и смягчение  требований к клиентам банками-конкурентами. При этом потенциал Банка достаточен не только для удержания текущей доли на рынке розничного кредитования Республики Татарстан, но и дает основания для увеличения доли на рынке.

Банк на постоянной основе проводит анализ клиентской базы по розничным  кредитным продуктам.

2010 год стал переломным  годом для рынка розничного  кредитования в посткризисный период.

Рост средней реальной заработной платы населения в  совокупности со снижением напряженности  в сфере занятости, положительное  влияние государственных антикризисных  и расширение текущих кредитных  программ банков, возвращение экспресс-кредитования привели к наращиванию российскими банками в 2010 году кредитного портфеля физических лиц по сравнению с 2009 годом.

Основной задачей Банка  в 2010 году было сохранение текущих позиций на рынке розничного кредитования и подготовка базы для дальнейшего роста.

С этой целью в 2010 году Банк проводил следующую работу:

- активное внедрение и  продвижение линейки программ  потребительского кредитования  и автокредитования, принятой в 2009 году;

- поддержка и продвижение  конкурентоспособной линейки ипотечных  кредитов, что стало возможным благодаря аккредитации Банка в качестве Поставщика закладных и Сервисного агента в ОАО «АИЖК»;

- масштабирование проекта  экспресс-кредитования в точках продаж торговой сети партнеров Банка. Всего за год было выдано 6,4 тыс. кредитов на общую сумму 86,6 млн. руб.;

- реализация проекта кросс-продаж кредитных карт одновременно с выдачами потребительских кредитов. За период с октября по декабрь 2010 года в рамках данного проекта выдано карт с кредитным лимитом на общую сумму 17,4 млн. руб.;

- запуск проекта по  приему онлайн-заявок на кредиты на сайте Банка. По данному каналу продаж поступает до 21% от всего объема поступающих заявок на кредит;

- оптимизация бизнес-процессов  обработки заявок и выдачи  кредитов. В результате среднее время рассмотрения заявок на кредит снизилось с 3 рабочих дней до 1,5 рабочих дней, среднее время ожидания клиентом выдачи кредита снизилось с 1,5 часов до 30-45 минут. Таким образом, удалось снизить трудоемкость операций практически в 2 раза.

В результате реализации указанных  мероприятий Банк вошел в группу лидеров на рынке ипотечного кредитования и потребительского кредитования (в том числе по кредитным картам) и твердо удерживал средние конкурентные позиции на рынке автокредитования. Доля Банка на рынке розничного кредитования среди самостоятельных банков Республики Татарстан на 1 января 2011 года составила 9,8% против 9,7% на 1 января 2010 года.

В 2010 году Банк выдал 20 тысяч  кредитов физическим лицам на общую  сумму 1,7 млрд. рублей. Объем розничных кредитов на 1 января 2011 года превысил 3,5 млрд. рублей.

В 2010 году отмечается замедление темпов сокращения розничного кредитного портфеля  Банка. Так, если в 2009 году кредитный портфель Банка уменьшился по сравнению с 2008 годом на 25%, то в 2010 году объем кредитов физическим лицам остался практически на уровне 2009 года.

В структуре розничного кредитного портфеля на 1 января 2011 года отмечается рост объема ипотечных кредитов на 4%, кредитных карт – более чем в 2 раза (на 107%). 

 

Рис. 2.2.9. Структура кредитного портфеля физических лиц за 2010г., млн.руб.

Кредитный риск. Кредитный  риск – вероятность понесения Банком потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.

Для минимизации кредитного риска на рынке межбанковского кредитования (МБК) – риска контрагента (counterparty risk) и рынке ценных бумаг (РЦБ) Управлением анализа рисков проводится анализ банков-контрагентов и эмитентов ценных бумаг с целью установления соответствующих лимитов. Данные лимиты утверждаются Финансовым комитетом.

Поскольку степень концентрации рисков напрямую связана с объемом  проводимых операций, и наибольшие объемы были достигнуты по направлениям кредитования, ниже приведена информация о концентрации кредитных рисков, в том числе:

- в зависимости от концентрации  кредитных вложений у одного  или группы взаимосвязанных заемщиков  (акционеров). В течение 2008-2010 годов  кредитные риски в разрезе  заемщиков (в том числе акционеров) не превышали установленных Банком  России нормативных значений. Но  следует, всё же, тщательно отслеживать  значение максимального размера  риска на одного заёмщика, так  как нынешнее значение норматива  близко к предельно допустимому.

Таблица 2.2.3

Значения основных кредитных  рисков ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2008-2010гг.

Норматив	Фактическое значение норматива в % на				Норматив-ное значение
	01.01.08	01.01.09	01.01.10	01.01.11
Максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)	340,9	367,0	415,9	303,1	800,0 % max
Максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	23,4	21,2	22,8	23,6	25,0 %          max
Максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных  банком своим акционерам (Н9.1)	35,5	33,9	38,8	15,5	50,0 %         max

 

- в зависимости от отраслевой  концентрации вложений Банка.  Степень концентрации кредитных  рисков по отраслевой принадлежности  характеризуется уровнем диверсификации  кредитных вложений Банка по  отраслям.

Таблица 2.2.4

Отраслевая структура  кредитного портфеля ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Показатели	01.01.08	01.01.09	01.01.10	01.01.11
Выданные кредиты финансовым организациям всего	100%	100%	100%	100%
В том числе
- промышленность	16,9%	17,4%	18,7%	14,5%
- сельское хозяйство	18,7%	13,4%	13,4%	14,6%
- строительство	1,7%	3,0%	4,3%	2,4%
- торговля и общепит	22,3%	27,5%	29,8%	23,8%
- транспорт и связь	0,6%	0,5%	0,3%	2,7%
- операции с недвижимым  имуществом	6,3%	9,3%	5,7%	16,1%
- прочие отрасли	16,8%	16,3%	18,3%	17,3%
- физические лица	14,7%	12,6%	9,5%	8,6%
Индивидуальные предприниматели* (в составе отраслей)	2,0%	1,1%	0,7%	0,3%

 

Примечание.

* С 01.01.2009 г. индивидуальные  предприниматели указываются в  том числе.

Как видно из таблицы, кредитный  портфель Банка диверсифицирован по отраслям. Банк финансирует в основном реальный сектор экономики.     

 Следует  определить,  какую сумму кредита  для банка считать крупной.