Оценка кредитоспособности заемщика ОАО Сбербанком России

Разработанная модель скоринговой  системы состоит из пяти блоков (см.рисунок1):

1) социальное положение;

2) экономическое положение;

3) имущественное положение;

4) параметры кредитной сделки;

5) оценка деловой репутации.

Каждый блок модели характеризуется  соответствующим набором показателей (факторов), определяющих состояние  клиента-заемщика с различных сторон, и методом решения (смотрите рисунок 1-6). Значения показателей определяются на основании анкеты заемщика (см. приложение) и заключения службы безопасности банка. Значение каждого блока модели определяется одним из доступных методов решения, а именно:

- формулой;

- нейронной сетью;

- продукционной экспертной системой.

 

Модель (дерево) скоринговой системы  оценки физических лиц на основе гибридных  экспертных систем

Рисунок 1

В блоках «Социальное положение» и  «Экономическое положение» в качестве метода решения используется нейронная сеть, так как в данных узлах невозможно однозначно определить степень влияния входящих в данные блоки факторов на итоговый показатель. Кроме того, для обучения нейронной сети в данных узлах имеется значительная выборка данных (см. рисунок 2, 3).

Блок «Социальное положение» модели скоринговой системы

Рисунок2

  Блок «Экономическое положение»  модели скоринговой системы

Рисунок 3

 

В блоках «Имущественное положение» и «Оценка деловой репутации» целесообразно использовать продукционную  экспертную систему. Данный метод позволяет  получить значения названных блоков с помощью правил, аналогичных  рассуждению экспертов (см. рисунок 4).

 Блок «Имущественное положение»  модели скоринговой системы

Рисунок 4

Блок «Оценка деловой репутации» модели скоринговой системы

Рисунок 5

В блоке «Параметры кредитной сделки»  методом решения является формула (см. рисунок 6). Данный блок служит для  комплексной оценки кредитоспособности физического лица посредством определения  его платежеспособности (кредитоспособности на основе доходов) и максимального  размера предоставляемого ему кредита. Использование данного узла (или  блока) в разработанной скоринговой  модели позволяет сочетать традиционный подход к определению кредитоспособности и качественно новый, основанный на гибридной экспертной системе.

Блок «Параметры кредитной сделки»  модели скоринговой системы

Рисунок 6

 

Итоговая оценка кредитоспособности физического лица определяется по формуле:

 

Z = 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4 ,

 

где Z – оценка кредитоспособности; X1 – социальное положение; X2 – экономическое  положение; X3 – имущественное положение; X4– оценка деловой репутации; 0,15, 0,3, 0,25,0,3 – весовые коэффициенты соответствующих факторов риска, определяющих кредитоспособность заемщика.

Работа скоринговой системы  оценки физического лица должна осуществляться в режиме «черного ящика». Все данные, необходимые для анализа (из справки  о заработной плате, анкеты заемщика), вносятся в АБС банка. Для оценки кредитоспособности заемщика список показателей  и их значения передаются в аналитический  блок, который по результату анализа  по настроенному «дереву решения» возвращает в АБС банка категорию качества заемщика. Данная схема представлена на рисунке 7. Для кредитного инспектора, подготавливающего заключение о  предоставлении кредита, процесс анализа  представлен толь ко в виде присвоенной  клиенту категории качества (вероятности  дефолта заемщика), на основании которой производится корректировка суммы кредита, либо отказ в кредитовании. Кроме того, в зависимости от присвоенной клиенту категории качества возможно предоставление банку рекомендаций по условиям кредитования (по сумме кредита, сроку кредитования, величине обеспечения возврата кредита). Для решения поставленной задачи необходим универсальный гибридный инструмент, включающий в себя механизмы формирования и настройки дерева решений, различные методы анализа информации, механизмы предобработки данных.Предложенный механизм оценки кредитоспособности физического лица реализованв аналитической информационной системе

Данный подход к оценке кредитоспособности в условиях российской действительности встречает следующие проблемы:

- в настоящее время в России  отсутствует достаточный объем  доступной для исследования информации  о кредитоспособноститой или  иной группы населения, то есть  отсутствует так называемое «кредитное  кладбище»;

- кредитоспособность физического  лица зависит не только от  его наблюдаемых характеристик,  но и общей макроэкономической  ситуации;

- значительный рост волатильности  доходов заемщиков при росте  их по абсолютной величине;

- в России кредитоспособным  является физическое лицо, не  только выполнившее свои обязательства,  но и заменившее обязательства  перед одним кредиторами на  обязательство перед другими;

- решения, принятые с использованием  системы кредитного скоринга  ранее, влияют на решения, принимаемые  данной или другой системой  впоследствии.

1.3.2 Оценка кредитоспособности  по платежеспособности

Показатели платежеспособности вычисляются на основе данных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Практикуется расчет платежеспособности заемщика исходя из среднемесячного дохода за предыдущие шесть месяцев. Доход определяется из справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ или по форме банка, заверенной печатью работодателя. Доход заёмщика можно определить и по налоговой декларации. Сумма дохода уменьшается на обязательные платежи и умножается на коэффициент риска банка (может быть в пределах 0,3 - 0,6).

Российские банки, в частности  Сбербанк, в своей практике используют подобные методы оценки. Метод расчета  платежеспособности и максимального  размера кредита по данной методике рассмотрен в п. 2.3. настоящей аттестационной работы.

1.3.3 Оценка кредитоспособности  по кредитной истории

В основе оценки кредитоспособности физического лица по кредитной истории — изучение его кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе этих данных собирают информацию о случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц ( налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом составляеся кредитная история. В России действует Федеральный закон "О кредитных историях", создаются специальные бюро по кредитным историям.

Основным документом, регулирующим деятельность Бюро кредитных историй (БКИ) в Российской Федерации, является Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) "О кредитных историях" (принят ГД ФС РФ 22.12.2004).

Согласно ему, кредитная история - это совокупность информации о  заемщике и заключенных им кредитных  договорах, состоящая из открытой (титульной) и закрытой (конфиденциальной) частей и хранящаяся в бюро кредитных историй; бюро кредитных историй - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по получению информации из соответствующих источников, формированию, хранению и обработке кредитных историй, а также предоставлению кредитных отчетов по запросу пользователей.

Бюро кредитных историй (БКИ) - организация (как правило, частная), занимающаяся сбором, обработкой, хранением и  распространением сведений, относящихся  к кредитной истории отдельных  граждан, включая такие сведения, как остаток задолженности или  кредитные линии, историю внесения платежей, случаи непогашения кредита, банкротства.

Идея создания структуры, которая  могла бы хранить и обрабатывать информацию о кредитных историях (или о хронологии проведения клиентами  операций), не нова. Предшественниками  БКИ были: каталоги (книги) кредитных  и финансовых учреждений; банки данных кредитных организаций; базы данных клиентов; автоматизированные базы данных операций клиентов и др. Все они  должны были хранить и накапливать  истории проведения кредитных операций различными кредитно-финансовыми учреждениями, то есть, по сути, выступали первыми  зачатками современных БКИ.

Создатели бюро кредитных историй  изначально предполагали, что их развитая система должна упорядочить кредитную  деятельность банков, сделать ее менее  рискованной и более оперативной. В большинстве стран мира кредиторы (банки, финансовые компании, компании-эмитенты кредитных карт, инвестиционные компании, торговые фирмы, предоставляющие коммерческие кредиты) на постоянной основе обмениваются информацией о платежеспособности заемщиков через БКИ, что обусловлено  проблемой асимметрии информации в  сфере финансового посредничества.

Недостаточность сведений о партнере, доступных при заключении сделки, ведет к неэффективности распределения  кредитных ресурсов. Так, кредитор обычно не в состоянии точно оценить  будущие доходы и риски, связанные  с инвестиционными проектами, для  осуществления которых заемщик  берет ссуду. Поэтому банк устанавливает  одинаковые процентные ставки по кредитам для всех, что порождает проблему отрицательного отбора (adverse selection).

Кроме того, кредиторы не всегда могут  контролировать действия заемщиков  после получения ссуды. Заемщик  может осуществлять деятельность, увеличивающую  риск неплатежеспособности или стремиться укрыть доходы от своих инвестиций, чтобы не платить по долгам. Следствием этого становятся снижение объемов  кредитования и установление высоких  процентных ставок. Таким образом, возникает  проблема морального риска (moral hazard).

В условиях асимметрии информации лучшие заемщики платят повышенную премию за риск, а худшие - заниженную. Поскольку ненадежные заемщики сильнее стремятся получить кредит, чем платежеспособные, эффективность распределения кредитных ресурсов снижается. В результате часть потенциально надежных и прибыльных проектов не реализуется.

При ухудшении положения в нефинансовом секторе оценка рисков и отбор  заемщиков усложняются, процентные ставки повышаются, что заставляет лучших заемщиков уйти с рынка. При  этом ненадежные заемщики соглашаются  на невыгодные условия, поскольку знают, что все равно вряд ли вернут ссуду. Следствием этого становятся либо рискованная  кредитная политика и угроза финансовой состоятельности самих кредиторов, либо их стремление максимально ограничить выдачу ссуд, несмотря на наличие на рынке надежных заемщиков.

Мировой опыт показывает, что решить эти проблемы можно только с помощью  бюро кредитных историй, созданных  для обмена информацией о заемщиках между кредиторами.

Во-первых, БКИ обеспечивают лучшую информированность банков о потенциальных  заемщиках и позволяют точнее прогнозировать возвратность ссуд, что  уменьшает риск возникновения проблемы отрицательного отбора.

Во-вторых, благодаря им снижается  стоимость поиска информации о клиентах. Это способствует выравниванию информационного  поля внутри кредитного рынка и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на свои ресурсы.

В-третьих, деятельность БКИ дисциплинирует заемщиков из-за реальной угрозы нанесения  существенного ущерба их репутации  в глазах потенциальных кредиторов.

Бюро кредитных историй выступают  в качестве информационных посредников, либо учрежденных и принадлежащих  самим кредиторам, либо действующих  независимо и получающих прибыль  от своей деятельности. Кредиторы  снабжают БКИ данными о своих  клиентах. Бюро сопоставляет их с информацией, полученной из других источников (суды, государственные регистрационные  и налоговые органы и т. д.) и  формирует картотеку на каждого  заемщика.

При регулярном и достоверном предоставлении БКИ информации о своих клиентах кредиторы могут постоянно получать отчеты о кредитных операциях  потенциальных заемщиков. Жесткость  правил обусловлена тем, что бюро кредитных историй, особенно принадлежащие  самим кредиторам, подвержены конфликту  интересов: каждый хочет получать полную и достоверную информацию, не предоставляя своих данных. Другими словами, деятельность БКИ основана на принципе взаимного  обмена информацией, который устанавливается  в соглашении между ним и кредиторами. Речь идет о проблеме так называемых "карманных" бюро, то есть о ситуации, когда БКИ учреждено и принадлежит  конкретному кредитору, в частности  коммерческому банку. По мнению экспертов, она весьма актуальна для России.

Так, Сбербанк, являясь одним из лидеров на рынке потребительских  кредитов, не демонстрировал сильного желания делиться информацией о  заемщиках с другими банками  и только 27 марта 2006 г. подписал договор об обмене негативной информацией о заемщиках-физических лицах с Национальным бюро кредитных историй. Похожая проблема возникает в случае, когда некий собственник учреждает или покупает банк для проведения финансовых потоков своих или партнерских предприятий (проблема "карманных" банков). В условиях рынка любые "карманные" предприятия не могут длительное время оставаться прибыльными или рентабельными, не используя развитые экономические рыночные связи.