Кредитная политика коммерческого банка

 

Объем реструктурированной  задолженности вырос в 2010 году на 15,6% и составил 747,7 млрд. руб. на конец года. Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2010 год изменилась несущественно и на конец 2010 года составила 12,1% (на конец 2009 года — 11,9%). По состоянию на 31 декабря 2010 года реструктурированные кредиты на 78,1% представлены непросроченными ссудами (на конец 2009 года — 82,7%). Просроченные реструктурированные кредиты, а также кредиты, обесцененные на индивидуальной основе, росли в 2010 году быстрее портфеля реструктурированных кредитов в целом, что обусловило увеличение их доли в портфеле реструктурированных кредитов до 12,9%, однако в целом качество реструктурированных кредитов следует признать удовлетворительным.

Управление  риском ликвидности в Сбербанке  основано на классификации активов  и пассивов по фактическим срокам погашения, которые по некоторым  инструментам значительно отличаются от договорных сроков погашения, а также предположении о том, что все возможные списания должны покрываться ожидаемыми поступлениями на всех временных интервалах. При управлении риском ликвидности Банк выделяет два вида риска.

Риск нормативной  ликвидности — возможные проблемы, связанные с выполнением нормативов ликвидности Банка России (Н3 и Н4). Банк еженедельно осуществляет прогноз нормативов ликвидности и контроль их соблюдения с учетом не только регуляторных ограничений, но и более строгих внутренних лимитов. В течение 2010 года нормативы ликвидности соблюдались Банком с существенным запасом.

Таблица 10

Выполнение  нормативов ликвидности

Нормативы ликвидности	Предельные  значения ЦБ РФ, %	Фактическое значение, %
		31 декабря 2010 г.	31 декабря 2009 г.
H2	более 15	80,6	82,5
H3	более 50	103,0	114,4
H4	более 120	78,0	73,8

 

 

Риск физической ликвидности — проблемы, связанные  с недостаточностью какой-либо валюты для покрытия обязательств Банка. Инструментами  управления риском физической ликвидности  в краткосрочной перспективе являются прогноз потоков платежей и контроль доступных резервов ликвидности.

 Основные  резервы для управления оперативной  ликвидностью — операции прямого  РЕПО с иностранными банками  и Банком России.

 Управление  средне- и долгосрочной ликвидностью в Сбербанке осуществляется на основании ежеквартальных планов фондирования. В этих документах приводится исторический анализ трендов различных статей баланса, строятся сценарии на ближайший период, анализируются потенциальные риски ликвидности и описываются меры оперативного реагирования на различные негативные шоки. Основными инструментами среднесрочного и долгосрочного фондирования являются операции торгового финансирования, выпуск облигаций и организация синдицированных кредитов.

 Для 2010 года  был характерен стабильный приток рублевых средств клиентов. Накопленная ликвидность в течение года направлялась в кредиты и ценные бумаги, а в мае была использована для погашения субординированного кредита Банка России. Необходимые для активных операций средства в иностранной валюте Банк получал путем проведения операций прямого РЕПО, операций торгового финансирования с иностранными банками, привлечения средств на международных рынках в рамках MTN-программы, организации синдицированного кредита. В результате Банк имел возможность выдавать кредиты в иностранной валюте, в частности, было предоставлено несколько крупных кредитов корпоративным заемщикам.

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности кредитной политики ОАО «Сбербанк России»

 

19 ноября 2008 года  Сбербанк опубликовал документ "Кредитная политика Сбербанка в текущих экономических условиях". Сложные условия Сбербанка, характеризуются недостатком ликвидности в экономике, возникновением кризиса доверия в экономических отношениях, увеличением стоимости кредитных ресурсов и, как следствие, их низкой доступностью. По оценкам экспертов Сбербанка, кризис будет длиться до полутора-двух лет.

В этих условиях Сбербанк России призывает своих клиентов, которые испытывают финансовые трудности, обсудить их со специалистами банка как можно раньше, не доводя ситуацию до критической. Если же такая критическая ситуация все же возникнет, то Сбербанк сделает все для того, чтобы и клиенты, и сам банк вышли из нее с наименьшими потерями.

Непосредственно для себя Сбербанк определил ряд  приоритетов по кредитованию российских компаний и граждан. В частности, банк принял решение поддерживать отрасли, гарантирующие удовлетворение необходимых жизненных потребностей населения (например, розничные сети и аптеки), а также отрасли, выполняющие жизнеобеспечение (электро - и водоснабжение, транспорт и т.д.). Кроме них Сбербанк намерен оказывать поддержку оборонно-промышленному комплексу, малому бизнесу и сельскому хозяйству. Что касается физических лиц, то для них Сбербанк повысит доступность кредитов, предоставив различные способы их погашения (равными ежемесячными или дифференцированными платежами), а также сохранит всю линейку розничных кредитных продуктов.

Кроме этого  Сбербанк введет дополнительные меры по эффективному управлению за рисками. В частности, банк планирует изменить критерии определения устойчивости бизнеса клиентов, а также расширить требования по обеспечению кредитов. Свое обеспечение компании-заемщики должны будут подтверждать достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности, залогами ликвидных активов, гарантиями или поручительствами государства или собственников бизнеса. Также Сбербанк расширит перечень событий, влекущих досрочное истребование задолженности банком, и более четко определит критерии кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами. Что касается физических лиц, то Сбербанк усилит внимание к их индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов.

Сбербанк России как самый крупный банк России, работающий для 70 миллионов вкладчиков и 240 тысяч акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны.

Сбербанк России, несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

Сложные экономические  условия вызывают необходимость  изменения Кредитной политики Сбербанка. Эти условия характеризуются  следующими факторами: недостаток ликвидности в экономике - как у банков, так и у предприятий, кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица), низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков, снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц. Значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия), повышенная волатильность курсов всех валют.

Исходя из этого, Сбербанк рекомендует клиентам использовать консервативный подход к прогнозированию и долгосрочным планам развития бизнеса.

В этих условиях Сбербанк России будет придерживаться следующих приоритетов в кредитовании юридических лиц, поддержка следующих  отраслей и секторов экономики: отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т.д.), отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро- и водоснабжение, транспорт и т.д.); оборонно-промышленный комплекс, малый бизнес, сельское хозяйство; поддержка существующих клиентов Сбербанка и выполнение банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в рамках заключенных договоров, поддержка заемщиков банка, непрерывность деятельности которых является критичной для других заемщиков Сбербанка, кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса клиентов.

Осознавая особую ответственность перед акционерами  и вкладчиками в это сложное  время, Сбербанк вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

1. Изменение  критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях

2. Усиление обеспеченности  кредитов: достаточными и своевременными  денежными потоками от операционной  деятельности заемщика, операционной  доходностью бизнеса, залогами  ликвидных активов, гарантиями (поручительствами) государства или собственников бизнеса.

Повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка  за ответственным поведением собственников  и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений  на деятельность заемщика, в том числе:

1. снижение лимита максимальной долговой нагрузки;
2. введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом;
3. расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности Сбербанком;
4. более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами.

Для этого Сбербанк усиливает внимание: к источникам погашения и их надежности, к уровню текущей ликвидности клиента, к  уровню долговой нагрузки, к качеству и ликвидности обеспечения, к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий, к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов. К мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

В отношении  физических лиц Сбербанк будет следовать  следующим приоритетам: повышать доступность  кредитов, предлагая различные способы  их погашения - равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными  платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей. Помогать клиентам, избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов, сохранять всю линейку розничных кредитных продуктов и будем продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного портфеля. Обеспечивать повышение финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам банка

Сбербанк работает исключительно в соответствии с действующим законодательством. Усиливая борьбу с коррупционным и иным незаконным давлением на сотрудников. Для этого Сбербанк открывает круглосуточную телефонную линию для получения информации, которая поможет нам обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам Сбербанка.

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Пути совершенствования кредитной  политики ОАО «Сбербанк России»

Для успешной работы ОАО «Сбербанк России» необходимо совершенствование кредитной политике в следующих направлениях:

1. совершенствования работы с клиентами:

- повышение удовлетворенности клиентов условиями обслуживания в банке. Главное внимание в данном вопросе будет уделяться ликвидации очередей в подразделениях, обслуживающих клиентов, а также развитию института клиентских менеджеров для корпоративных клиентов;

- увеличение доли в активах банковской системы России за счет укрепления позиций на основных сегментах финансового рынка;

- обеспечение лучшего на рынке качества обслуживания клиентов в удаленных каналах;

- укрепление бренда Сбербанка для приоритетных сегментов розничного рынка.

2. совершенствования процессов и технологий:

- завершить переход к ориентированной на клиента системе обслуживания;

- полностью внедрить новый кредитный процесс для корпоративных клиентов, сделав систему кредитования Сбербанка лучшей на рынке;

- реализовать преимущество масштаба путем консолидации операционной функции.

3. использование инновационных методов анализа данных с целью снижения кредитного риска.

Для уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц существует метод, основанный на применении технологии интеллектуального анализа данных. Можно привести давно известную цепочку связанных событий: чем меньше рискует банк при предоставлении кредита, тем меньше процентная ставка, предлагаемая этим банком; чем меньше процентная ставка, тем больше клиентов обратиться именно в этот банк; чем больше клиентов обратиться в банк, тем большую прибыль получит банк, а это одна из основных целей коммерческой деятельности.

Риск, связанный  с невозвратом суммы основного  долга и процентов можно значительно  снизить, оценивая вероятность возврата заемщиком кредита. В последнее  время для оценки риска кредитования заемщика в мировой практике широкое  распространение получил скоринг. В России ему также уделяют должное внимание.

Сущность этого  метода состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку, то есть баллы. Суммируя полученные баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможный порог, который выше для важных вопросов и ниже для второстепенных.