Банковская конкуренция – основа рынка финансовых услуг

Проведенный корреляционный анализ позволяет построить экономико-математическую модель в виде множественной линейной регрессии, описывающей зависимость совокупного индекса развития банковской конкуренции YR от трех предикторов – индексу финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) – Х1, индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) – Х2, Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) – Х3:

YR = b0 b1 Х1 + b 2X 2 + b3 X3                                (1)                                       [4,145]

                                                                                                                                                     Таблица 1

Корреляционная матрица индексов (коэффициент Пирсона, уровень значимости)

Индекс		ИИНбу	ФНбуК	ИРСД	СИРБК
Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (ИИНбу)	Коэффициент	1,000	0,247	0,302	0,761
	Значение	-	0,357	0,256	0,348
Индекс финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) (ФНбуК)	Коэффициент	0,247	1,000	0,461	0,811
	Значение	0,357	-	0,072	0,000
Индекс развития сберегательного дела (ИРСД)	Коэффициент	0,302	0,461	1,000	0,799
	Значение	0,256	0,072	-	0,000
Совокупный индекс развития банковской конкуренции (СИРБК)	Коэффициент	0,761	0,811	0,799	1,000
	Значение	0,348	0,000	0,000	-

 

 

Коэффициенты b1, b 2, b3 разработанной множественной линейной регрессии являются коэффициентами эластичности совокупного индекса развития банковской конкуренции по финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов), развитию сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам), институциональной насыщенности банковскими услугами соответственно.

Выборочные коэффициенты линейной корреляции предикторов не превышают 0,5, значит, эффекта мультиколлинеарности не наблюдается.

Проведенный с использованием пакета анализа данных SPSS регрессионный анализ обеспеченности регионов ЦФО банковскими услугами позволил получить следующее уравнение линейной регрессии:

YR = 0,314X1+0,355X2+0,230X3        ( 2 )     [4,146]

Данное уравнение характеризуется высоким значением коэффициента детерминации (0,959), то есть три предиктора, включенные в регрессионную модель, объясняют 95,9% изменчивости совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе. Кроме того, коэффициенты регрессии статистически значимы на достаточно высоком уровне. Критерий Фишера, равный 94,160, свидетельствует о значимости полученной модели.

Из полученной эконометрической модели следует, что степень развития банковской конкуренции в Центральном федеральном округе характеризуется

следующими коэффициентами эластичности: 0,314 – по развитию сберегательного дела, 0,355 – по финансовой насыщенности экономики территории банковскими услугами по объему выданных кредитов и 0,230 – по институциональной насыщенности территории банковскими услугами.

Это означает, что прирост на 1% объема депозитов на душу населения к доходам населения в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,314%. Увеличение на 1%объема выданных кредитов на единицу ВРП в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,355%, а рост количества кредитных институтов на душу населения на 1% ведет к увеличению конкуренции на рынке банковских услуг в

 

целом на 0,230%.

 

2.6 Сравнительная характеристика  российских банков с зарубежными  банками.

 

С учетом потребностей нашей экономики, а также процессов интеграции России в мировое экономическое сообщество, с учетом раскрытия нашего внутреннего финансового и банковского рынков для внешнего капитала должен быть дан ответ на вопрос: намерены ли мы сохранить, а в дальнейшем укреплять национальную банковскую систему, сделать ее способной обеспечивать страну необходимыми финансово-кредитными ресурсами.

       Масштабы и параметры, которые сегодня характеризуют наш финансовой рынок, никак не могут отвечать потребностям экономики и политическим амбициям нашей страны. Но решать эту проблему можно разными путями.

Первый вариант – это укреплять собственную экономическую мощь.

Другой вариант – пойти по пути ряда восточно-европейских стран, лишившихся собственных банковских систем, и в последующем неизбежно потерять экономический суверенитет и не только его.

Наилучшим выходом является первый вариант. Обратимся к макрохарактеристикам нашей экономики и нашего банковского рынка (приложение 1). Здесь явно бросается в глаза огромный разрыв по ВВП. Преодолеть этот разрыв невозможно, если мы при этом имеем аналогичный разрыв и по характеристикам банковского рынка. На международном политическом поле не может быть мощной державы без развитой экономики.

В равной степени не может быть развитой экономики без мощной национальной банковской системы.

Приоритетом номер один должна стать задача обеспечения экономики России необходимыми объемами финансовых ресурсов – в первую очередь, долгосрочными кредитами. Для этого надо вернуть в банковский оборот средства пенсионных и социальных фондов, привлечь средства из неофициального, наличного и оффшорного оборота в банковскую сферу. Кроме

того, требуется стимулировать развитие фондового рынка и рынка производных финансовых инструментов, расширить инфраструктуру банковского рынка, развивать в равной мере крупные, средние и малые банки.

Если сравнивать динамику по банковской системе с динамикой роста ВВП, то можно сделать вывод. Чтобы преодолеть многократный разрыв по ВВП, надо обеспечить опережающий, ускоренный прирост по активам, капиталу и другим параметрам банковской системы. Это можно сделать только при условии того, что у нас будет специальная государственная программа. В тоже время необходимо дать возможность банкам развиваться в направление саморегулирования. Это тема является одной из самых актуальных. Необходимо развивать инструменты рефинансирования, вырабатывать меры обеспечения стабильности банков.

       В нашей стране 3,2 банковских отделения приходится на 100 тысяч человек, для открытия филиала банка, нужно потратить не менее 100000 долларов и около года времени, чтобы получить разрешения всех регулирующих и контролирующих органов.

В Канаде, где на те же 100 тысяч человек приходится в 20 раз больше банковских отделений, когда вы открываете филиал или дополнительный офис, можно регистрировать его в явочном порядке. Но если вы решите закрыть филиал, то должны получить разрешение регулирующего органа. Зеркально противоположная ситуация, и она логична, поскольку при закрытии вы лишаете

ваших клиентов удобства в получении услуги. А система там работает на развитие и на расширение спектра услуг для потребителей. Надзорный орган в Канаде организован и финансируется самими кредитными организациями, а не регулятором и не из средств бюджета.

В наступающем году в условиях активного роста спроса на кредиты со стороны населения и реального сектора бизнеса у банков может обостриться проблема ограниченности ресурсов. Во-первых, темпы роста депозитов населения заметно уступают темпам роста его кредитования. Так, в 2012 году, по предварительной оценке автора, основанной на данных Банка России, доля

депозитов в совокупных пассивах российских банков сократилась с 28% до менее чем 27%. Во-вторых, средства предприятий не могут в полной мере служить для банков основным источником ресурсов. Несмотря на высокую долю в пассивах, они на три четверти состоят из вкладов до востребования.

В этой ситуации источником пополнения ресурсной базы российских банков могут стать иностранные инвестиции – как прямые, так и в виде кредитов. Их несомненным преимуществом является долгосрочность, а недостатком – зависимость от конъюнктуры мирового финансового рынка: есть риск оттока капитала по независящим от российской экономики причинам, например в случае кризиса на развивающихся рынках, схожих по характеристикам с российскими.

Из двух доступных форм выхода на рынок – через приобретение действующих местных банков и путем создания дочерних финансовых структур – банки-нерезиденты, скорее всего, предпочтут первую.

Растущая активность иностранных банков на российском рынке выражается как в участившихся покупках отечественных банков, так и в активном выходе в российские регионы посредством развития региональных сетей. В условиях возросшей конкуренции для российских банков становится важным четкое позиционирование, понимание, в какой нише следует работать, чтобы быть конкурентоспособным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Расчетная  часть.

 

      Задание №1.

Банк принимает депозиты на три, шесть месяцев и на год. Найти суммы выплат владельцу депозита, если его размер составляет 100 руб. Банк производит начисление с использованием простых процентов по ставке 11%.

Дано: Решение:

n1 = 0,25 года S = P*(1+i*n)

n2 = 0,5 года S1 = 100*(1+0,11*0,25) = 102,75 руб.

n3 = 1 год S2 = 100*(1+0,11*0,5) = 105,5 руб.

Р = 100 руб. S3 = 100*(1+0,11*1) = 111 руб.

i = 11% = 0,11

 

Найти:

S1,2,3 = ?

Ответ: сумма выплат владельцу депозита за три месяца составляет 102,75 руб., за шесть месяцев 105,5 руб., за год 111 руб.

 

      Задание №2.

Вклад в размере 6000 руб. внесён в банк на 6 месяцев, один год, 15 месяцев. Найти сумму начисленных процентов, которую получит вкладчик в трех случаях при использовании простых и сложных процентов. Сделать вывод о том, какой метод начисления процентов более выгоден вкладчику. Определить, на какой период хранения вклада банку выгодно начислять простые и сложные проценты.

Дано: Решение:

P = 6000 руб. Sп = P*(1+i*n)

n1 = 0,5 года  S1 = 6000*(1+0,1004*0,5) = 6301,2 руб.

n2 = 1 год  S2 = 6000*(1+0,1004*1) = 6602,4 руб.

n3 = 1,25 года S3 = 6000*(1+0,1004*1,25) = 6753 руб.

i = 10,04% = 0,1004 In = Sn – P

 

Найти: I1 = 6301,2 – 6000 = 301,2 руб.

S1,2,3 (п) = ? I2 = 6602,4 – 6000 = 602,4 руб.

S1,2,3 (с) = ? I3 = 6753 – 6000 = 753 руб.

I = ? Sс = P*(1+i)n

S1 = 6000*(1+0,1004)0,5 = 6293,99 руб.

S2 = 6000*(1+0,1004)1 = 6602,4 руб.

 S3 = 6000*(1+0,1004)1,25 = 6762,22 руб.

Iс = Sс – P

I1 = 6293,99 – 6000 = 293,99 руб.

I2 = 6602,4 – 6000 = 602,4 руб.

I3 = 6762,22 – 6000 = 762,22 руб.

Ответ: вкладчику выгоден метод начисления сложных процентов на срок более одного года. Банку выгодно начислять простые проценты также на срок более одного года и сложные проценты на срок менее одного года.

 

      Задание №3.

Клиент открывает депозит на три месяца и по истечению срока действия депозитного договора хотел бы получить 3 млн. руб. Необходимо провести дисконтирование по сложной и простой ставке.

Дано: Решение:

S = 3000000 руб.  Pn = S/(1+i*n) ; Pс = S/(1+i)n

n = 0,25 года Pn = 3000000/(1+0,23*0,25) = 2836879,4 руб.

i = 23% = 0,23  Pс = 3000000/(1+0,23)0,25 = 2848688,6 руб.

Найти:

Pn = ?

Pс = ?

 

Ответ: первоначальная сумма вклада при начислении простой ставки должна быть 2836879,4 руб., а при сложной процентной ставке 2848688,6 руб.

 

 

      Задание №4.

При открытии сберегательного счета в банк 01.03.2009 г. на счет было внесено 1563 руб. Затем 30.05.2009 г. на счет было добавлено 1255 руб. 17.06.2009 г. клиент внёс еще 2409 руб.

01.07.2009 г. со  счета снято 1780 руб. 14.08.2009 г. вкладчик  добавил 100 руб. 01.11.2009 г. счет был  закрыт.

Определить сумму, которую получит вкладчик при закрытии счёта. Начислялись простые проценты в размере 2%. Срок хранения вклада определяется по германскому методу.

Дано: Решение:

P1 = 1563 руб. I = S – P ; S = P*(1+i*n) ; n = T/K ; S = P*(1+i*T/K)

Р2 = 1255 руб. 1) S = 1563*(1+0,02*90/360) = 1570,82 руб.

Р3 = 2409 руб.      I = 1570,82 – 1563 = 7,82 руб.

Р4 = 1780 руб.                  S = 1563 + 1255 = 2818  руб.

Р5 = 100 руб. 2) S = 2818*(1+0,02*19/360) = 2820,97 руб.