Банк аралық несие және оның дамуы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        БАНК АРАЛЫҚ НЕСИЕ ЖӘНЕ ОНЫҢ  ДАМУЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ

 

 

КІРІСПЕ ....................................................................................................................................... 3

 

1. БАНК АРАЛЫҚ  НЕСИЕ ҰҒЫМЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ..................... 6

 

1. Банк аралық несиенің теориялық негіздері ........................................................... 6
2. Банк аралық несие түрлері ........................................................................................... 9
3. Банк аралық несиенің мәні ......................................................................................... 18

 

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК АРАЛЫҚ НЕСИЕГЕ ТАЛДАУ................................................................................................................................28

 

1. Банк аралық несиелеудегі шетелдік тәжірибеге талдау .................................. 28
2. Әлемдік қаржы дағдарысы жағдайындағы банк аралық несиенің дамуы  36
3. Банк аралық несиені дамыту әдістері ..........................................................
3. ҚАЗАҚСТАНДА БАНК АРАЛЫҚ НЕСИЕНІ ДАМЫТУДЫДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ  

ЖОЛДАРЫ ...........................................................................................................................44

ҚОРТЫНДЫ ........................................................................................................................ 55

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ........................................................................ 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІРІСПЕ

 

Бұл дипломдық жұмыстың маңыздылығы банк қызметі нарығында бәсекелестіктің күшеюіне қызығушылық артып отырғандықтан банк аралық несиенің мазмұнын зерттеп, талдау жүргізуде. Бұл зерттеу жұмысының басты шарты  - банктің төлемпаздығын ретеудің маңызды құралы ретінде банк аралық несиелердің (БАН) ролін негіздейтін теориялық және әдістемелік ережелерді жасау қажеттілігінде болып отыр.  Несиені алуға тарту мен беру механизмдерін жаңартпай, сондай-ақ нарықтың айқындығы мен төлемпаздығын артырмай казақстандық банк аралық несиені дамыту мүмкін емес. Банк жүйесінің маңызды құрамдас бөліктерінің біріне несие нарығы, банк аралық несие жатады. Банк аралық несиенің маңыздылығы коммерциялық банктердің өзге екінші дәрежелі банктердің қоры есебінен өздерінің несие қорларын толтыруында.

Еркін несие қорларын әрдайым сақтаулы қаржылық қорлары  бар қаржылық тұрақты коммерциялық банктер сата алады. Осы қорлар кіріс  алып келу үшін банктер оларды өзге  қарыз алушы банктерге  таратуға ұмтылады.  Көрнекті, қаржылы банктерден басқа еркін несие қорларына клиенттерінің аздығынан ақша қаражаттарын жинауға мүмкіндіктері мол даму сатысындағы банктер де ие. 

Банк аралық несие  банк жүйесінде және қарыз капиталдарының халықаралық нарығында орталық орынға ие және ақша нарығы мен капитал нарығының құрамдас бөлігіне жатады. Қор нарығы маңыздылығының өсуіне қарамастан секьюритизация үрдісінің ықпалында банк аралық несиелердің банк аралық нарығы қазіргі уақытта дамыған және дамушы елдерде де, өтпелі экономика елдерінде де банктер үшін қарыз алудың ең басты көздерінің бірі болып отыр.

Банк аралық несие түрі банк аралық несие ретінде қысқа мерзімді несие қорларын сату-сатып алатын қаржы нарығының ірі сегментіне жатады. 

Несие қорларының банк аралық нарығы қаржы нарығының өзге  сегменттерінен өзінің коммерциялық банктердің қажеттіліктеріне қызмет етудегі әмбебаптығымен ерекшеленеді. Себебі олар түрлі банктік операциялармен байланысты банк аралық  алуан түрлі қарым-қатынастарды жанамалайды. Несиелеудің бұл түрі экономика секторларын дамытудың бірден-бір көзі болғандықтан банк аралық несиені дамыту мәселесі бүкіл әлемдік қаржы дағдарысы кезінде де оңай соқпайтынғын атап кеткен жөн.

Бұл дипломдық жұмыстың мақсаты БАН нарығының күрделі даму процесін сипаттайтын жинақталған нақтылы материалдарды талдау, БАН нарығын басқару концепциясын жасау және оны банктердің төлемпаздықтарын реттеудің маңызды факторы ретінде, сондай-ақ еліміздегі банк жүйесін тұтастай тұрақтандыруға пайдалану болып табылады.

Бұл зерттеудің ғылыми жаңалығы осы дипломдық жұмыста нарықтық экономикадағы банк жүйесінің төлемпаздығын реттеудің керемет құралы ретінде банк аралық несиелерге ғылыми тұрғыда баға беруден тұрады. Оның ролін бағаламау тек жекелеген коммерциялық банктердің қаржылық дағдарысқа ұшырауына әкеліп соқтырып қана қоймай, Қазақстандағы барлық банк жүйесінің тұрақтылығына, ең бастысы – ел экономикасының тұрақты дамуына елеулі түрде әсер етуі мүмкін

 Жұмыстың практикалық және теориялық маңыздылығы төлемпаздықты реттеу, жекелеген коммерциялық банктердің, Қазақстанның барлық банк жүйелерін тұтастай тұрақтандыру құралы ретінде банк аралық несиелерді кеңінен пайдаланудағы экономикалық  маңызы зор ғылыми мәселені көтеруден тұрады.

Зерттеу нысаны – Қазақстандағы банк аралық несие нарығы.

Зерттеу тақырыбы - коммерцичлық банктер мен БАН қатысушылары, коммерциялық банктер мен ҚР Ұлттық банкі, коммерциялық банктер мен түрлі джиллерлер, брокерлік фирмалар, компаниялар арасындағы экономикалық қарым-қатынастар.

Зерттеудің теориялық және әдістемелік негізі – «Банктер және банктік қызметтер туралы» Заң, банк аралық несиелердің нормативтері мен механизмдері.  Статистикалық ақпараттардың дерек көздеріне Қазақстан Республикасы Халық банкінің,  қаржы нарығы мен қаржылық мекемелерді, қаржы жинақтарының мәліметтерін реттеу мен қадағалау бойынша Қазақстан Республикасы агенттігінің ресми деректері жатады.

Осы дипломдық жұмыстың практикалық негізіне журналдар мен газеттерде жарияланған мақалалар, ҚР Ұлттық банкінің статистикалық деректері алынды.

  Банк аралық несиенің дамуы және еліміздің Ұлттық банкі, сондай-ақ  өзге де реттеу органдары қабылдаған нормативті-құқықтық құжаттарды тәжірибеде қолдану ел экономикасын дамыту  мен оның тұрақты өсуі үшін  маңызды ынталандырушы фактор болып табылады.

Банк аралық несиенің мемлекет үшін  ролі аса зор, бір банк екінші бір банктің экономикалық дамуына ықпал ететін банк аралық операцияларда да маңызы ерекше.

Дипломдық жұмыстың құрылымы: кіріспеден, үш бөлімнен, қортындыдан, қолданылған әдебиеттердің тізімінен және қосымшалардан тұрады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. БАНК АРАЛЫҚ НЕСИЕ ҰҒЫМЫНІҢ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ

 

1. Банк аралық несиенің теориялық негіздері

 

Банк аралық несиенің қарыз капиталдарының халықаралық және мемлекет ішіндегі нарықтық жүйесінде алатын орны ерекше және ақша нарығы мен капитал нарығының құрамдас бөлігі болып табылады. Сонымен қатар қор нарығы маңыздылығының жылдан жылға артуына қарамастан қазіргі уақытта ол дамыған және дамушы елдердегі банктер үшін қарыз құралының маңызды көздерінің бірі болып отыр.

Банк аралық несилеу  кезінде іс-әрекеттерді дұрыс басқару үшін осы нарықтың ерекшелігін, оның  шаруашылықтың барлық субъектілері арасындағы макро-микроэкономикалық процесстермен өзара байланысын білу қажет.

Өз клиенттеріне несие  беру мәселелерін шеше отырып, банктер салымшылардың ақшаларын қабылдайтын және оларды қарызгерлерге ұсынушы қаржы делдалы ролін атқарады. Қаржылар тартылып, таратылатын мерзімдердің маңызды айырмашылықтары банктерге төлемпаздықтарын жоғалтуға әкеліп соқтыруы анық. Сондықтан да банктер белгілі бір уақытқа дейін осындай жоқтарының орнын толтыру үшін қандай да бір нарық қажет. Олар үшін мұндай нарық банк аралық несие болып табылады.

Несие нарығының бұл түрі (Interbank credit market) – бұл  несие мекемелерінің уақытша бос ақша қорларын банктердің қысқа мерзімдегі банк аралық депозиттер түрінде тартып, таратуы  [I].

Банк аралық несие  ақша (қаржы) нарығының бір бөлігі екендігі даусыз. Бұл   сатып алу-сатудың  арнайы нысаны ретіндегі ақшаның  жеке дара (тауарлардың қарсы қозғалысынсыз) және қайтарусыз қозғалысы болып табылатын қарым-қатынастардың жиынтығы деген сөз. Сондықтан да банк аралық нарық тұтастай алғанда әдебиетте кең түрде – ақша өзіндік тауар болып табылатын және банктер арасындағы (несие мекемелерінің) аталған  жеке дара қозғалыстарды орындайтын қаржы нарығының бір бөлігі ретінде қарастырылады.  Банк аралық қаржы нарығына сәйкес кез-келген ақшадағы қайтару сипатындағы кез-келген банк аралық операцияларды нақтылы анықтау қажет.

Ең алдымен  барлық аталған қарым-қатынастар мен операциялардан несиелеумен  (несилер мен депозиттерді қоса) байланыстыларын ажыратып алу керек. Банк аралық несие ақшалай несие нарығының кез-келген сегменті ретінде қатысушы тараптардың бірінің (несие беруші) екнші тарапқа (қарыз алушы) эквивалентті құнға пайыз ретінде осы қызметке төлемді қоса қайтарып беру шартымен белгілі бір мерзімге ақша ұсынуынан тұратын қарыз капиталының қозғалу түрі болып табылады. Шұғылдық, қайтарымдылық, төлемдік – кез-келген несиенің, соның ішінде банк аралық несиенің де принциптік сипаты. Сонымен бірге банк аралық несие – бұл қарыз алушы банктердің қосымша қорларды аз мерзімге (қысқа және өте қысқа мерзімдерге) алу қымбат көзі екендігін атап кеткен жөн.

Банк аралық несиеде  қатысушылар жоғарыда атап кеткендей ұсынушы тарап та, сұраушы тарап та банктер (несие беруші мекемелер) болып табылады. Нәтижесінде қарастырып отырған нарық ақша құралдарының механизмі ретінде айналымдағы ақша массасының түзілуінде және оның нақты құрылымында маңызды роль атқарады.

Ақша массасының мультипликаторлық кеңею қабілетін банк аралық несиеге тән сипат деуге болады.  Экономиканың банктік емес секторын несиелеу аталған мультипликаторлық әсерді бермейді.  Мультипликаторлық түрде М1 көрсеткіші ұлғаяды, бұл өз кезегінде инфляцияға әкеліп соқтыруы мүмкін. Аталған әсерді  және оның инфляцияға әкеліп соқтыруын төмендету үшін  мемлекет банк аралық депозиттерге қолданылатын міндетті түрде қосымша қор механизмін пайдаланады. Мұндай қосымша қорлардың және тиісті әсердің мөлшері тікелей банк аралывқ нарықтың сыйымдылығына байланысты.

Банк аралық несидегі қажеттіліктердің жіктелуі:

• төлем айналымындағы ара-қатынас – несие сомасы қарыз алушының жеке капиталынан асып кетпеу керек екендігін ұсынады;
• тартылған және таратылған қаржыларды мерзімдер мен сомаларға теңестіру;
• активті және пассивті операциялар бойынша сыйақы бағамдарындағы айырмашылықтар есебінен табыс табу;
• валюталы қор нарығындағы операцияларды кеңейту.

Банк аралық несие  нарығының (БНН) қызметтері:

• банктің қаржы нарығындағы өзге секторлардағы белсенді операциялары үшін қаржымен қамтамасыз етуші болып табылады. Оның үстіне өз әріптестерінің несиелерін осы мақсаттар үшін көптеген банктер қорларды тартудың өзге көздерін қарағанда барынша белсенді мысалы, клиенттердің қаржылары немесе орталықтандырылған несиелер ретінде пайдаланады. Өзге банктерден несиеге алынған қаражаттарды клиенттерге несие беру үшін қарыз алушыларға, валюталы және қор нарықтарындағы операцияларға, инвестициялық жобалады қаржыландыруға пайдаланады. Сонымен бірге банк аралық несие нарығына қатысу арқылы банктер төлемпаздықты басқару құралының арсеналын кеңейтеді;
•      банктің ағымдағы төлемпаздығының құралы болып табылады:
• табыстың қосымша көзі болып табылады. Бұл табыс несиелерді сатып алу мен сату бағаларының арасындағы айырмашылық есебінен де, шұғылдылықтың түрлі санатындағы несиелер бойынша бағамдарды саралау  (кейде тіпті елеулі) есебінен кіреді. Бұл айырмашылықтар банктерге тиімді несиелер жиынтығын түзуге мүмкіндіктер береді;
• банк аралық несиелер нарық конъюнктурасының өзгеруін барынша шұғыл сезінеді. Сондықтан да банк аралық несилер бойынша бағамдар – бұл қаржы нарығы жағдайының тұтастай өзіндік барометрі болып табылады. Банк аралық несие нарығында  ақырында ақша бағасы анықталады, яғни оның бағамдары маңызды макроэкономикалық индикатор болып табылады;
• банк қызметтерінің  барынша тұрақты қызмет түрлерінің бірі болып табылады;
• банктерге несие тарихына ие болуға, өзін жақсы жақтарынан көрсете білуге, сенімді клиенттер мен серіктестер табуға мүмкіндіктер береді.

Банк аралық несиенің  маңызды ерекшелігі - несиенің қолма-қолсыз ақша ретінде берілетіндігінде. Қолма-қол ақшаларды банктер бір-біріне (кассалық қорларды толтыру мақсатында) сата алады, бірақ әрқашан төлемге қарсы және қазақстандық банктер тәжірибесінде ақша несие ретінде сатылмайды. Нарықтық бағалар (пайыздық бағамдар) нақ осы қолма-қолсыз қаражатпен өлшенеді.

Банк аралық несиелер:

• нарық қатысушыларының – несиені сатушылар мен сатып алушылардың (банктер және өзге несие беруші мекемелер);
• қаржы құралдарының;
• сұраныс пен ұсыныстың келісімі нәтижесінде олардың нарықтың бағасы (несиеге пайыздық бағамдары) анықталатын (алаңдардың);
• қатысушылар үшін еркін бәсекелестік шарттарымен қамтамасыз ету мақсатында нарыққа ықпал етуші, реттеуші органдардың;
• Нарықтың тармақталған инфрақұрылымын қүратын мекемелердің болуымен сипатталады.