Статистика банковской деятельности

Функциональные риски  включают в себя:

А) Стратегический риск

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в банковском деле в целом.

Б) Технологический риск

Риск, связанный с использованием в деятельности банка различной техники и технологий, называется технологическим риском. При нем возможны потери из-за расходов на устранение неполадок в работе оборудования, а также из-за несанкционированного доступа к ключевой внутрибанковской информации.

В) Риск операционных или накладных расходов (риск неэффективности)

Риск неэффективности  связан с опасностью несоответствия между расходами банка на осуществление  своих операций и их результативностью.

Г) Риск внедрения новых продуктов и технологий (внедренческий риск)

Внедренческий риск - это  риск того, что не будет достигнута запланированная окупаемость новых  банковских продуктов, услуг, операций, подразделений и технологий.

Прочие (внешние  по отношению к банку) риски

К данной группе относятся те нефинансовые риски, которые в отличие от функциональных являются внешними по отношению к банку. Влияние этой группы на результативность работы банка исключительно велико, а управление ими наиболее трудно формализуемо и требует особого искусства.

К данному виду риска относятся:

• риск несоответствия условиям государственного регулирования;
• риск потери банком репутации.

Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и сложную  вложенную структуру, то есть один вид  риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг.

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ деятельности Сбербанка РФ за 2008-2009 г.г.

2.1. Организационно-экономическая характеристика Сбербанка РФ

Сбербанк РФ является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. По данным журнала The Banker (1 июля 2009 г.), Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира. Основанный в 1841 г. Сбербанк РФ сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк РФ занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 2009 г., доля Сбербанка РФ на рынке частных вкладов составляла 50,5%, а его кредитный портфель соответствовал более 30% всех выданных в стране займов. Сбербанк РФ обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время в нее входят 18 территориальных банков и более 19 050 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка РФ работают в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. Сбербанк РФ нацелен занять 5% долю на рынке банковских услуг этих стран. В соответствии с новой стратегией, Сбербанк РФ планирует расширить свое международное присутствие, выйдя на рынки Китая и Индии. В целом планируется увеличить долю чистой прибыли, полученной за пределами России, до 5% к 2014г. Рассматривая международный вектор как важнейшую составляющую стратегии своего развития, Сбербанк РФ осуществляет казначейские операции на международном рынке и операции торгового финансирования, поддерживает корреспондентские отношения с более чем 220 ведущими банками мира и участвует в деятельности ряда авторитетных международных организаций, представляющих интересы мирового банковского сообщества.

Активная позиция и  международный авторитет позволяют  Сбербанку РФ наиболее полно удовлетворять внешнеэкономические запросы своих клиентов, привлекать на выгодных условиях ресурсы с мировых финансовых рынков и соответствовать лучшей практике, принятой в международном банковском сообществе.

Акции Сбербанка РФ котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС с 1996 г. В марте 2007 г. Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12%, и было привлечено 230,2 млрд. рублей. Средний дневной объем торгов акциями Сбербанка РФ составляет 40% объема торгов на ММВБ.

Учредитель и основной акционер Банка - Центральный банк Российской Федерации (Банк России). По состоянию на 8 мая 2009 г., ему принадлежит 60,25 % голосующих акций и 57,58% в уставном капитале Банка.

Остальными акционерами Сбербанка РФ являются более 273 тысяч юридических и физических лиц.

Высокая доля иностранных  инвесторов в структуре капитала Сбербанка РФ (более 24%) свидетельствует о его инвестиционной привлекательности.

Надежность и безупречная  репутация Сбербанка РФ подтверждаются высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Агентством Fitch Ratings Сбербанку РФ присвоен долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте “BBB”, агентством Moody’s Investors Service - долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте “Baa1”. Кроме того, агентство Moody’s присвоило Банку наивысший рейтинг по национальной шкале.

В октябре 2008 г. Сбербанком РФ была принята новая стратегия развития на период до 2014 г., в рамках которой Банк нацелен на дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ и создание новых областей роста.

Совершенствование системы  управления рисками, оптимизация расходов и реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволят Сбербанку РФ доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из лучших мировых кредитных организаций.

Сбербанк РФ по форме организации является акционерным банком открытого типа. Организационная структура банка определяется: структурой его управления и структурой функциональных подразделений и служб.

Структура управления банком предусматривает органы управления, утверждение их полномочий, ответственности и взаимосвязи при осуществлении банковской деятельности. Главное назначение органов управления - обеспечить эффективное руководство коммерческой деятельностью банка на основе реализации операций. Управление Сбербанком РФ основывается на принципе корпоративности в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Банка в июне 2002 года.

Высшим органом управления Сбербанком РФ является собрание акционеров, которое решает следующие задачи: принимает решение об образовании банка, утверждает акты, документы о его деятельности; принимает устав; рассматривает и утверждает отчет о результатах деятельности банка за прошедший период и направления распределения прибыли; выбирает членов исполнительных и контрольных органов. Собрание акционеров избирает наблюдательный совет и правление банка. Для общего руководства работой банка, наблюдения за деятельностью правления и ревизионной комиссии избирается Совет банка. При Совете создаются два комитета: кредитный и ревизионный. Кредитный комитет разрабатывает кредитную политику банка, структуру привлекаемых средств и возможности размещения, пути создания инвестиционных фондов, а также трастовые операции. Ревизионный комитет занимается проверкой соблюдения законодательных актов, проведением сплошных и выборочных проверок кредитных, валютных и расчетных операций и др. Правление Банка состоит из 23 членов. Возглавляет Правление Банка Президент, Председатель Правления Банка.

Все органы управления Банком формируются  на основании Устава Сбербанка РФ и в соответствии с законодательством РФ.

На структуру управления банком решающее влияние оказывают правовая форма мобилизации его собственного капитала и организационное построение.

Организационная структура Сбербанка РФ представлена следующим образом: Сбербанк РФ (как головная контора); территориальные банки; отделения; филиалы; агентства.

Сбербанк РФ как головная контора  организует работу низовых подразделений  банка. При этом осуществляются исследования и анализ деятельности учреждений банка, разработка предложений по определению приоритетных направлений развития, текущее и перспективное планирование; изучение экономики, финансового рынка страны; обеспечение системы Сбербанка РФ информацией о деятельности его учреждений, управление кредитными ресурсами и анализ эффективности их использования, а также оказываемых учреждениями банка услуг. Сбербанк РФ совместно с другими службами разрабатывает предложения по введению новых финансовых продуктов с целью привлечения клиентов, устанавливает тарифы комиссионного вознаграждения за заслуги, осуществляет экономический анализ привлечения средств населения и юридических лиц во вклады, депозиты и ценные бумаги, проводит анализ практики применения действующего банковского законодательства, обеспечивает сбор, проверку и обобщение всех статистических отчетов по основной деятельности учреждений банка и т.д.

Территориальные банки  проводят анализ деятельности своих  учреждений исходя из их подчиненности  и экономики отдельных регионов с целью определения наиболее выгодного для кредитования сектора экономики и оценки конкурентной среды.

Наиболее массовыми  подразделениями Сбербанка РФ являются отделения и филиалы. Процесс консолидации и укрепления банковской сети проявился в том, что были ограничены права отделений самостоятельно выбирать направления вложения средств. Был введен мягкий контроль за выдачей отделениями и филиалами межбанковских и коммерческих кредитов. Ужесточение режима кредитования проявилось в том, что формально предоставление ссуд стало возможно лишь с разрешения Сбербанка РФ. Также была создана база данных по недобросовестным заемщикам.

Низовым звеном в структуре  Сбербанка РФ являются агентства. Они создаются при крупных предприятиях или организациях, либо в отдаленных уголках страны, где имеются малонаселенные районы, и выполняют узкий круг операций, например, по выплате заработной платы, приему коммунальных платежей и др. Их самостоятельность в целом крайне ограничена.

2.2. Анализ  финансово-экономической деятельности

Сбербанка РФ

Основной  задачей  любого коммерческого предприятия   в его деятельности,  является  максимальное   получение   прибыли. Проанализируем, как  изменялась прибыль   Сбербанка за последние  пять  лет. Данные показаны в таблице 1.

Таблица 1

Финансовый результат Сбербанка за  2005 - 2009 гг.

 

Года	Прибыль (+) Убыток (-), (млрд. руб.).	Темп роста к предыдущему  году, (%)
2005	+541	--
2006	+1137	210
2007	+2092	184
2008	+2589	123
2009	+3621	139

 

Поданным таблицы 1, видно,   что все предыдущие годы  Сбербанк работал прибыльно,   самая высокая прибыль  была получена  в 2009 г. Рентабельность  работы любой организации требует обеспечения полного покрытия  всех  расходов,  за  счет полученных доходов и обеспечения средней нормы прибыли  по отрасли. Только  при этих условиях  возможно  дальнейшее  развитие  организации,   в том числе  и  банка.

Проанализируем рентабельность Сбербанка за 2008 – 2009 гг. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели   рентабельности  Сбербанка за 2008 - 2009  гг.

 

N п/п	Содержание	2008г. (млрд. руб.)	Удельный вес (%)	2009 г (млрд. руб.)	Удельный вес (%)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы банка всего	3130, 5	100	4785, 8	100
	в том числе: а) процентные	2619, 9	83, 7	2447, 4	51, 1
	б) беспроцентный	510, 6	16, 3	2338, 4	48, 9
2	Расходы банка всего	2574, 5	100	4168, 8	100
	в том числе: а) процентные	913, 9	35, 5	1043, 1	25, 0
	б) непроцентные расходы	1660, 6	64, 5	3125, 7	75
1	2	3	4	5	6
3	Финансовый результат	+556	-	+617
4	Средняя сумма активов	12777, 4	--	13456, 0	--
5	Рентабельность,  как  отношение 1) прибыли к сумме  активов	4, 4%		4, 6%
	2) прибыли к расходам	21, 6%		14, 8%
6	Процентная маржа	1706		1404, 3