Статистические методы изучения инвестиций

      Инвестиции в нефинансовые активы определяются как сумма инвестиций в произведенные активы (основной капитал, запасы материальных оборотных средств, ценности) и инвестиций в непроизведенные  активы (землю,  недра.) Большую часть всего объема инвестиций в нефинансовые активы составляют инвестиции в основной  капитал.  
    Довольно сложную задачу представляет собой определение инвестиций в запасы материальных оборотных средств – сырья и материалов, незавершенного производства, готовой продукции, товаров для перепродажи. Это объясняется тем, что инвестициями считаются только те вложения в материальные оборотные средства, которые приводят к увеличению физического объема их запасов, поскольку именно прирост запасов создает условия для расширения производства в будущем. Периодически повторяющиеся покупки сырья и материалов для производства, а также товаров для перепродажи в процессе торговой деятельности, которые не приводят к расширению масштабов производства или торговли, относятся к сфере текущей деятельности и не являются инвестициями. 
    Нематериальные непроизводственные активы в российской хозяйственной практике включаются в более широкую категорию «нематериальные активы», которая также охватывает некоторые элементы нематериальных производственных активов, например программное компьютерное обеспечение. Инвестиции в нематериальные активы определяются как сумма затрат инвестора на создание или приобретение экономических активов, которые представляют собой авторские права на произведения науки, литературы и т.д. Изменение нефинансовых активов также оценивается показателями динамики¹.

Для обобщения  характеристики изменений, как для  финансовых инвестиций, так и для  вложений в нефинансовые активы, может  использоваться индексный метод. Так как, в основном, инвестиции изучают с помощью показателей динамики, то для обобщающей характеристики здесь применимы индексы динамики. С помощью них можно определить влияние изменения нераспределенной прибыли на предприятии на изменение финансовых и нефинансовых вложений в основные фонды, на изменения инвестирования в целом. Для этих целей подойдут индивидуальные индексы. Общие индексы также могут быть отнесены к методам изучения инвестиций, только они будут использоваться для сравнения различных источников инвестирования. В отдельных случаях находят свое применение групповые индексы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная часть

Вариант 1

Статистические методы изучения инвестиций

Образец

выполнения и оформления Заданий 1-3 курсовых

и контрольных работ

При проведении статистического наблюдения за деятельностью  предприятиями одного из регионов РФ за исследуемый период получены выборочные данные об инвестировании 25 предприятиq региона (выборка 10%-ная, механическая).

В проводимом статистическом исследовании эти предприятия  выступают как единицы выборочной совокупности. Генеральную совокупность образуют все предприятия региона. Анализируемыми признаками изучаемых единиц совокупности являются Нераспреде-ленная прибыль и Инвестиции в основные фонды.

Выборочные  данные представлены в табл.1.

 

 

Исходные данные Таблица 1

№ предприятия п/п	Нераспреде-ленная прибыль	Инвестиции в основные фонды	№ предприятия п/п	Нераспреде-ленная прибыль	Инвестиции в основные фонды
1	2,7	0,37	14	3,9	0,58
2	4,8	0,90	15	4,2	0,57
3	6,0	0,96	16	5,6	0,78
4	4,7	0,68	17	4,5	0,65
5	4,4	0,60	18	3,8	0,59
6	4,3	0,61	19	2,0	0,16
7	5,0	0,65	20	4,8	0,72
8	3,4	0,51	21	5,2	0,63
9	2,3	0,35	22	2,2	0,24
10	4,5	0,70	23	3,6	0,45
11	4,7	0,80	24	4,1	0,57
12	5,4	0,74	25	3,3	0,45
13	5,8	0,92

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1

По исходным данным (табл.1) необходимо выполнить следующее:

1. Построить статистический ряд распределения банков по признаку нераспределенная прибыль, образовав четыре группы с равными интервалами.
2. Графическим методом и путем расчётов определить значения моды и медианы полученного ряда распределения.
3. Рассчитать характеристики интервального ряда: среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.
4. Вычислить среднюю арифметическую по исходным данным (табл. 1.1), сравнить её с аналогичным показателем, рассчитанным в п. 3 для интервального ряда распределения. Объяснить причину их расхождения.

Сделать выводы по результатам выполнения Задания 1.

Выполнение Задания 1

Целью выполнения данного Задания является изучение состава и структуры выборочной совокупности предприятия путем построения и анализа статистического интервального ряда распределения предприятий по признаку Нераспределенная прибыль.

 

1.Построение интервального ряда  распределения банков по объему  кредитных вложений

Для построения интервального ряда, характеризующего распределение предприятий по нераспределенной прибыли, необходимо вычислить величину и границы интервалов ряда.

При построении ряда с равными интервалами величина интервала h определяется по формуле

,                                                   (1)

где – наибольшее и наименьшее значения признака в исследуемой совокупности, k- число групп интервального ряда.

Число групп k задается в условии задания или рассчитывается по формуле Г.Стерджесса

k=1+3,322 lg n,                                                              (2)

где  n - число единиц совокупности.

Определение величины интервала по формуле (1) при  заданных k = 4,           x_max = 6.0 млн руб., x_min = 2.0 млн руб.:

При h = 1 млн руб. границы интервалов ряда распределения имеют следующий вид (табл. 2):

Таблица 2

Номер группы	Нижняя граница, млн руб.	Верхняя граница, млн руб.
1	2.0	3.0
2	3.0	4.0
3	4.0	5.0
4	5.0	6.0

Для построения интервального ряда необходимо подсчитать число предприятий, входящих в каждую группу (частоты групп). При этом возникает вопрос, в какую группу включать единицы совокупности, у которых значения признака выступают одновременно и верхней, и нижней границами смежных интервалов (для демонстрационного примера – это 3.0, 4.0, 5.0 млн руб.). Отнесение таких единиц к одной из двух смежных групп рекомендуется осуществлять по принципу полуоткрытого интервала [ ). Т.к. при этом верхние границы интервалов не принадлежат данным интервалам, то соответствующие им единицы совокупности включаются не в данную группу, а в следующую. В последний интервал включаются и нижняя, и верхняя границы.

Процесс группировки единиц совокупности по признаку нераспределенной прибыли  представлен во вспомогательной (разработочной) таблице 3 (графа 4 этой таблицы необходима для построения аналитической группировки в Задании 2).

Таблица 3

Разработочная таблица для построения интервального ряда распределения  и аналитической группировки

Группы банковпо нераспределенной прибыли , млн руб.	Номер предприятия	Нераспределенная прибыль, млн руб.	Инвестиции в основные фонды, млн руб.
1	2	3	4
2,0 – 3,0	1	2,7	0,37
	9	2,3	0,35
	19	2,0	0,16
	22	2,2	0,24
Всего	4	9,2	1,12
3,0-4,0	8	3,4	0,51
	14	3,9	0,58
	18	3,8	0,59
	23	3,6	0,45
	25	3,3	0,45
Всего	5	18	2,58
4,0 – 5,0	2	4,8	0,90
	4	4,7	0,68
	5	4,4	0,60
	6	4,3	0,61
	10	4,5	0,70
	11	4,7	0,80
	15	4,2	0,57
	17	4,5	0,65
	20	4,8	0,72
	24	4,1	0,57
Всего	10	45	6,8
5,0 – 6,0	3	6,0	0,96
	7	5,0	0,65
	12	5,4	0,74
	13	5,8	0,92
	16	5,6	0,78
	21	5,2	0,63
Всего	6	33	4,68
ИТОГО	25	105,2	15,18

На основе групповых итоговых строк  «Всего» табл. 3 формируется итоговая табл. 4, представляющая интервальный ряд распределения банков по объему кредитных вложений.

Таблица 4

Распределение организаций по нераспределенной прибыли

Группа	Группа предприятий по нераспределенной прибыли	Число предприятий f
I	2,0-3,0	4
II	3,0-4,0	5
III	4,0-5,0	10
IV	5,0-6,0	6
	Итого	25

Помимо частот групп в абсолютном выражении в анализе интервальных рядов используются ещё три характеристики ряда, приведенные в графах 4 - 6 табл. 1.4. Это частоты групп в относительном выражении, накопленные (кумулятивные) частоты S_j, получаемые путем последовательного суммирования частот всех предшествующих (j-1) интервалов, и накопленные частости, рассчитываемые по формуле .

Таблица 5

Структура предприятий по нераспределенной прибыли

№ группы	Группы банков по объему кредитных вложений, млн руб.	Число банков, fj		Накопленная частота, Sj	Накопленная частоcть, %
		в абсолютном выражении	в % к итогу
1	2	3	4	5	6
1	2,0-3,0	4	10,0	4	10,0
2	3,0-4,0	5	17,5	9	30,0
3	4,0-5,0	10	45,0	19	70,0
4	5,0-6,0	6	33,0	25	100,0
	Итого	25	105,5