Анализ структуры рынка ценных бумаг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 10:53, курсовая работа

Краткое описание

Фондовый рынок в России сравнительно молод, его зарождение происходило в начале 90-х годов. Он относится к категории развивающихся рынков, для которых характерна высокая доходность, но, как правило, и более высокая степень риска. В последние годы на российском рынке ценных бумаг произошел ряд позитивных изменений: повысилась ликвидность рынка и информационная прозрачность эмитентов, укрепилась законодательная база, наработаны новые механизмы защиты прав инвесторов.

Содержание

Ведение 3
Глава 1 Рынок ценных бумаг как объект исследования 4
1.1 Место и функции рынка ценных бумаг в мировом рынке 4
1.2. Система показателей статистики рынка цен 10
Глава 2 Методы исследования тенденций на рынке ценных бумаг 18
2.1. Фундаментальный анализ 18
2.2 Технический анализ 21
Глава 3 Анализ структуры рынка ценных бумаг 26
3.1 Цепные и средние показатели структурных сдвигов 26
3.2 Обобщающие показатели структурных сдвигов 31
Заключение 35
Задача 36
Список используемой литературы. 43

Скачать полностью (365.17 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая по статистике.docx

— 384.93 Кб (Скачать документ)

2001г = 0,02 млрд. руб. 2004г = 0,25 млрд. руб.

2002г = 0,05 млрд. руб. 2005г = 0,51 млрд. руб

Акции (10528 млрд. руб. за 6 лет)

2000г = 0,05 млрд. руб. 2003г = 0,20 млрд. руб.

2001г = 0,07 млрд. руб. 2004г = 0,26 млрд. руб.

2002г = 0,11 млрд. руб. 2005г = 0,31 млрд. руб

Абсолютные приросты удельных весов.

∆d_i = d_ij – d_ij-1

ГКО – ОФЗ

∆d₁ = 0,09 – 0,09 = 0 млрд. руб

∆d₂ = 0,11 – 0,09 = 0,02 млрд. руб

∆d₃ = 0,18 – 0,11 = 0,07 млрд. руб

∆d₄ = 0,22 – 0,18 = 0,04 млрд. руб

∆d₅ = 0,31 – 0,22 = 0,09 млрд. руб

Облигации субъектов РФ.

∆d₁ = 0,008 – 0,0003 = 0,0077 млрд. руб

∆d₂ = 0,03 – 0,008 = 0,022 млрд. руб

∆d₃ = 0,134 – 0,03 = 0,104 млрд. руб

∆d₄ = 0,317 – 0,134 = 0,183 млрд. руб

∆d₅ = 0,51 – 0,317 = 0,193 млрд. руб

Корпоративные облигации.

∆d₁ = 0,02 – 0,02 = 0 млрд. руб

∆d₂ = 0,05 – 0,02 = 0,03 млрд. руб

∆d₃ = 0,15 – 0,05 = 0,1 млрд. руб

∆d₄ = 0,25 – 0,15 = 0,1 млрд. руб

∆d₅ = 0,51 – 0,25 = 0,26 млрд. руб

Акции.

∆d₁ = 0,07 – 0,05 = 0,02 млрд. руб

∆d₂ = 0,11 – 0,07 = 0,04 млрд. руб

∆d₃ = 0,2 – 0,11 = 0,09 млрд. руб

∆d₄ = 0,26 – 0,2 = 0,06 млрд. руб

∆d₅ = 0,31 – 0,26 = 0,05 млрд. руб

Темпы роста удельных весов.

Тр_di = d_ij/ d_ij-1

ГКО – ОФЗ

Тр₂₀₀₁ = 0,09 / 0,09 = 1 млрд. руб.

Тр₂₀₀₂ = 0,11 / 0,09 = 1,2 млрд. руб.

Тр₂₀₀₃ = 0,18 / 0,11 = 1,6 млрд. руб.

Тр₂₀₀₄ = 0,22 / 0,18 = 1,2 млрд. руб.

Тр₂₀₀₅ = 0,31 / 0,226 = 1,4 млрд. руб.

Облигации субъектов РФ.

Тр₂₀₀₁ = 0,008 / 0,0003 = 26,7 млрд. руб.

Тр₂₀₀₂ = 0,03 / 0,008 = 3,8 млрд. руб.

Тр₂₀₀₃ = 0,134 / 0,03 = 4,5 млрд. руб.

Тр₂₀₀₄ = 0,317 / 0,134 = 2,4 млрд. руб.

Тр₂₀₀₅ = 0,51 / 0,317 = 1,6 млрд. руб.

Корпоративные облигации.

Тр₂₀₀₁ = 0,02 / 0,02 = 1 млрд. руб.

Тр₂₀₀₂ = 0,05 / 0,02 = 2,5 млрд. руб.

Тр₂₀₀₃ = 0,15 / 0,05 = 3 млрд. руб.

Тр₂₀₀₄ = 0,25 / 0,15 = 1,7 млрд. руб.

Тр₂₀₀₅ = 0,51 / 0,25 = 2 млрд. руб.

Акции.

Тр₂₀₀₁ = 0,07 / 0,05 = 1,4 млрд. руб.

Тр₂₀₀₂ = 0,11 / 0,07 = 1,6 млрд. руб.

Тр₂₀₀₃ = 0, 2 / 0,11 = 1,8 млрд. руб.

Тр₂₀₀₄ = 0,26 / 0,2 = 1,3 млрд. руб.

Тр₂₀₀₅ = 0,31 /0,26 = 1,2 млрд. руб.

Среднегодовые абсолютные приросты и темпы роста удельных весов.

Среднегодовые абсолютные приросты удельных весов.

∆d_i = d_in– d_i1 / n – 1

ГКО – ОФЗ.

∆d_i = 0,09 – 0 / 5 = 0,018 млрд. руб.

Облигации субъектов РФ.

∆d_i = 0,193 – 0,007 / 5 = 0,04 млрд. руб.

Корпоративные облигации.

∆d_i = 0,26 – 0 / 5 = 0,05 млрд. руб.

Акции.

∆d_i = 0,05 – 0,02 / 5 = 0,006 млрд. руб.

Среднегодовые темпы роста удельных весов.

Тр = Тр_di1 * Тр_di2* Тр_di3 * Тр_di4* Тр_di5

ГКО – ОФЗ.

Тр = 1*1,2*1,6*1,2*1,4 = 1,04 млрд. руб.

Облигации субъектов РФ.

Тр = 26,7*3,8*4,5*2,4*1,6 = 1,3 млрд. руб.

Корпоративные облигации.

Тр = 1 *2,5*3*1,7*2 = 1,1 млрд. руб.

Акции.

Тр = 1,4*1,6*1,8*1,3*1,2 = 1,1 млрд. руб.

Проанализировав полученные результаты решенной задачи, можно сделать вывод, что в среднем за рассмотренный период оборот по ГКО – ОФЗ увеличился на 95,78 млрд. рублей, оборот облигаций субъектов РФ увеличился на 122,2 млрд. рублей, оборот корпоративных облигаций – на 1125,9 млрд. рублей и оборот акций возрос на 561,5 млрд. рублей.

Среднегодовой абсолютный темп роста для ГКО – ОФЗ, облигаций субъектов РФ, корпоративных облигаций и акций соответственно составил 1,04 млрд. рублей, 1,3 млрд. рублей, 1,1 млрд. рублей и 1,1 млрд. рублей.

Таким образом, рынок ценных бумаг с годами развивается и оборот их только увеличивается.

Список литературы.

Гражданский кодекс РФ, М: «Гросс-Медиа», 2009.- 496с.
Минашкин В.Г. СТАТИСТИКА ФОНДОВОГО РЫНКА / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М., 2007. – 118 с.
Швагер Д. Технический анализ. Полный курс. – М.: Альпина паблитер, 2002.
Закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (ред.04.07.2006).
«Оценка ценных бумаг» Т.Б. Бердникова :ИНФРА-М, 2004 г. – 134 с.
Стародубцева Е.В. Рынок ценных бумаг: Учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. - 178 с.
Статистика финансов: учеб. для вузов / Вахрамеева М.В., Данилина Л.Е. и др. под ред. Салина В.Н. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 183с.
Галанова В.А Басова А.И. Рынок ценных бумаг: Учебник.- 2006 г. - 448с.
Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб./Росстат.- М., 2009. – 795с
Марченко Т.Е. «Структурная динамика российского рынка акций» // Аудит и финансовый анализ. – 2007 -№2, 68-81с.
М.Г. Назарова Статистика финансов : учебник – М.: «Омега-Л», 2005 г. – 203 с.
www.gks.ru
www.ismm.ru
www.minfin.ru
http://www.cbr.ru/vestnik

Информация о работе Анализ структуры рынка ценных бумаг