Принятие решений в условиях риска и неопределенности

На наш взгляд, объединяет различные  подходы к трактовке понятия  следующее его определение: принятие решения – это выбор одного курса действий, одной альтернативы из ряда имеющихся. Если нет альтернатив, то нет выбора и, следовательно, нет  и решения. Руководитель реализует  управленческую функцию посредством  решений, которые являются основной продукцией его деятельности и индикаторами профессиональной состоятельности. По материалам анализа качества принимаемых  руководителем решений можно  вынести вполне квалифицированное  суждение о мере его способностей к руководящей деятельности.

Как верно отмечает Б.Г. Литвак, процесс  принятия решений при кажущейся простоте очень непрост [1]. В нем достаточно много тонкостей и подводных рифов. В работе Н.А. Карданской рассмотрены действия руководителя в ходе принятия управленческого решения [11].

 

 

Воспользуемся модельным представлением процесса управления (см.рис.1).

Рисунок 1 – Процесс принятия решений  в контуре управления

 

Таким образом, как процесс управленческое решение – это поиск, группировка  и анализ требуемой информации. Как  явление управленческое решение  – это план мероприятий, постановление, письменное или устное распоряжение (разработка, утверждение и реализации, контроль).

Разработка и принятие управленческого  решения – это совокупность всех этапов и стадий по подготовке (выработке) решения, включая заключительный этап непосредственного принятия решения.

Технология разработки и принятия управленческих решений является важной составной частью любой управленческой деятельности. Это сложный технологический  процесс, центр, вокруг которого вращается  жизнь организации.

1.2 Особенности принятия управленческих  решений в условиях риска и  неопределенности

Риск — это возможная опасность  потерь, вытекающая из специфики тех  или иных явлений природы и  видов деятельности человеческого  общества. Это историческая и экономическая  категория. Таким образом, принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления.

Как историческая категория риск представляет собой осознанную человеком возможную  опасность. Это свидетельствует  о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного развития. Как экономическая категория  риск представляет собой событие, которое  может произойти или не произойти. В случае совершения такого события  возможны три экономических результата:

• отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);
• нулевой;
• положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

В ситуации риска можно, используя  теорию вероятности, рассчитать вероятность  того или иного изменения среды. При принятии управленческих решений  требуется оценить степень риска  и определить его величину.

Степень риска — это вероятность  наступления случая потерь, а также  размер возможного ущерба от него.

Риск предпринимателя количественно  характеризуется субъективной оценкой  вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального  и минимального дохода (убытка) от данного  вложения капитала. При этом, чем  больше диапазон между максимальными  минимальным доходом (убытком) при  равной вероятности их получения, тем  выше степень риска.

Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход  по принципу «повезет — не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя  вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность  условий политической и экономической  обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения  этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

Неопределенность хозяйственной  ситуации обусловливается следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием.

Отсутствие полной информации о  хозяйственной ситуации и перспектив ее изменения заставляет предпринимателя  искать возможность приобрести недостающую  дополнительную информацию, а при  отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. Случайность  — это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому  ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом количестве наблюдений за случайностями можно обнаружить, что в мире случайностей действуют  определенные закономерности. Математический аппарат для изучения этих закономерностей  дает теория вероятности. Случайные  события становятся предметом теории вероятности только тогда, когда  с ними связываются определенные числовые характеристики — их вероятности.

Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с  достаточно высокой степенью точности. Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все  возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность  самих последствий.

Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями:

• среднее ожидаемое значение;
• изменчивость (колеблемость) возможного результата.

Среднее ожидаемое значение связано  с неопределенной ситуацией. Среднее  ожидаемое значение — это средневзвешенное для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.

Изменчивость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для этого на практике обычно применяют  два близко связанных критерия: дисперсию  и среднее квадратическое отклонение.

Можно применять также несколько  упрощенный метод определения степени  риска. Количественно риск инвестора  характеризуется оценкой им вероятной  величины максимального и минимального доходов. Чем больше диапазон между  этими величинами при равной их вероятности, тем выше степень риска.

Кроме того, риском можно управлять, т.е. использовать различные приемы, позволяющие в определенной степени  прогнозировать наступление рискового  события и принимать меры к  снижению степени риска. Эффективность  организации управления риском во многом определяется классификацией риска.

Под классификацией рисков следует  понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам  для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация  рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей  системе. Она создает возможности  для эффективного применения соответствующих  методов, приемов управления риском, так как каждому риску соответствует  своя система приемов управления риском.

При принятии управленческих решений  в условиях неопределенности и риска  необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков подразделяется на два  взаимно дополняющих друг друга  вида: качественный, главная задача которого состоит в определении  факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и  количественный, позволяющий вычислить  величину отдельных рисков и риска  проекта в целом.

 

Исследование риска целесообразно  проводить в следующей последовательности:

• выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска;
• анализ выявленных факторов;
• оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность;
• установка допустимого уровня риска;
• анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
• разработка мероприятий по снижению риска при принятии управленческого решения.

После проведения анализа рисков в  процессе разработки управленческого  решения используются специальные  приемы управления риском. Вопросами  теории управления риском занимается риск-менеджмент.

Рисунок 2 – Инструментарий снижения влияния риска

Риск-менеджмент — специальная  форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты  специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры.

Одна из основных сфер риск-менеджмента  — страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые  услуги, предоставляемые организациям и отдельным гражданам преимущественно  страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами.

Основные приемы риск-менеджмента  при принятии управленческих решений:

• избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском;
• удержание риска — оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);
• передача риска — передача ответственности за риск, например,страховой компании;
• снижение степени риска — уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:

• диверсификация;
• получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;
• лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продажи, кредита;
• самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов;
• страхование.

Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих решений  в условиях неопределенности и риска  менеджер сталкивается с необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществления мероприятий, связанных с избеганием, удержанием, передачей рисков или снижения их степени.

Кроме рисков, на принятие и разработку управленческих решений также большое  влияние оказывают неопределенности.

Принимаемые управленческие решения  всегда направлены на будущее, поэтому  руководитель организации в момент принятия решения часто не может  с абсолютной уверенностью знать, как  будут развиваться события, как  будет изменяться ситуация. Иными  словами, в момент принятия управленческого  решения значителен элемент неопределенности.

Неопределенность – это неполнота  или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие  фактора случайности или противодействия. Таким образом, принятие решения  в условиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют  своим следствием множество частных  исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла.

Источниками неопределенности ожидаемых  условий в развитии предприятия  могут служить поведение конкурентов, персонала организации, технические  и технологические процессы и  изменения конъюнктурного характера. При этом условия могут подразделяться на социально-политические, административно-законодательные, производственные, коммерческие, финансовые. Таким образом, условиями, создающими неопределенность, являются воздействия  факторов внешней к внутренней среды  организации. Решение принимается  в условиях неопределенности, когда  невозможно оценить вероятность  потенциальных результатов. Это  должно иметь место, когда требующие  учета факторы настолько новы и сложны, что насчет них невозможно получить достаточно релевантной информации. В итоге вероятность определенного  последствия невозможно предсказать  с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых  решений, которые приходится принимать  в быстро меняющихся обстоятельствах.

Например, предприятие торговли для  расширения ассортимента своей продукции  закупает новый вид товара, более  дорогой в большом количестве, так как продукция данного предприятия пользуется большим спросом среди потребителей. Но вскоре происходят негативные изменения в экономическом развитии города, вследствие которого у потребителей снижаются размеры заработной платы, а соответственно и покупательная способность тоже падает. И в данном случае руководству предприятия нужно принять оптимальное решение относительно закупленного дорогого товара, сделать это нужно в кратчайшие сроки, так как данный товар имеет свой срок хранения, который необходимо учитывать.

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две  основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную  информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить  новизну и сложность проблемы. Руководитель сочетает эту дополнительную информацию и анализ с накопленным  опытом, способностью к суждению или  интуицией, чтобы придать ряду результатов  субъективную или предполагаемую вероятность.

Вторая возможность – действовать  в точном соответствии с прошлым  опытом, суждениями или интуицией  и сделать предположение о  вероятности событий. Временные  и информационные ограничения имеют  важнейшее значение при разработке и принятии управленческих решений. [13]