Основные методы и инструменты управления рисками

 

 

3. Методы оценки  рисков в антикризисном управлении.

 

Управление рисками немыслимо  без их оценки. Ведь риск может быть допустимым и недопустимым, управляемым  и неуправляемым. Он может иметь  различные последствия. Поэтому  оценка риска является необходимым  условием управления им. При оценке риска очень важным является строить ее не каждому отдельному решению, хотя и это полезно, но по комплексу решений, характеризующих реализацию определенного проекта. Можно оценивать риск по вероятности достижения того или иного результата, определенного уровня потери и выгоды. В этом случае используют статистический и экспертный методы оценки.

Статистические методы предполагают изучение статистики потерь и выгод по аналогичным решениям или проектам, определение величины и частоты получения определенного результата, составление прогнозных тенденций. Здесь, как правило, используются такие инструменты статистического метода как вариация, дисперсия, стандартное отклонение. Напомним, что вариация – это изменение количественной оценки признака при переходе от одного варианта к другому, которая характеризуется дисперсией, т.е. мерой разброса фактических значений признака от его среднего значения. Степень риска в этом случае определяется стандартным отклонением: чем выше его значение, тем более рискованным является решение или проект.

Экспертный метод представляет собой обработку заключений, которые даются специально отобранными экспертами – опытными специалистами, хорошо знакомыми с существом проблемы. Такая обработка делается по специальной методике. Технология работы экспертов заключается в следующем. Сначала формируется группа экспертов, каждому из которых предлагается расставить приоритеты по различным вариантам управленческих решений, оценить степень риска по каждому из них в виде вероятности получения необходимого результата. Далее эти оценки систематизируются. Если вероятность результата равна нулю, риск рассматривается как несущественный, решение не является рискованным, принятие решения гарантирует успех. Если вероятность результата равна 0,25, то риск незначительный, можно принимать решение с учетом факторов, определяющих риск. Эти факторы надо исследовать и попытаться их учесть, корректируя соответствующим образом решение. Если вероятность результата равна 0,5, возникает неопределенность относительно принятия возможного решения. В этом случае всегда необходимы дополнительные исследования всех обстоятельств для снятия или уменьшения этой неопределенности. В некоторых случаях приходится принимать решение, но необходима страховка. Если вероятность результата равна 0,75 и выше, риск принятия решения значителен. От него или следует отказаться, или после дополнительного исследования скорректировать или обеспечить надежную страховку.

Большое значение имеет и  качество экспертных оценок, которое  проверяется по специальным правилам: минимально допустимая разница между  оценками двух экспертов по любому фактору должна быть меньше или равна 0,5, второе правило определяет согласование оценок экспертов в среднем –  средняя величина отклонений оценок экспертов должна быть меньше или равна 0,25.  Если эти правила не реализуются, проводится обсуждение позиций экспертов и критерии основы экспертизы.

Комбинированный метод оценки рисков построен на первоначальном выяснении  того, что определяет риск, какие  факторы включаются и проявляются  в реализации управленческого решения  и проекта, можно ли изменить действие этих факторов. Устанавливаются наиболее вероятные нижние и верхние значения действующих факторов. Далее при  помощи экспертных оценок устанавливается  вероятность достижения этих значений. После этого рассчитываются суммарные  вероятности всех возможных значений факторов и статистическими методами рассчитывается ожидаемый эффект для  каждого варианта действия факторов.

 

4. Управление рисками.

Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение нескольких процедур. Они представлены на рисунке 1.

 

Рис.1

Все эти процедуры взаимодействуют  друг с другом, а также с другими  процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в каждом проекте. Несмотря на то, что процедуры, представленные здесь, рассматриваются  как дискретные элементы с четко  определенными характеристиками, на практике они могут частично совпадать  и взаимодействовать.

Планирование управления рисками - процесс принятия решений по применению и планированию управления рисками для конкретного проекта. Этот процесс может включать в себя решения по организации, кадровому обеспечению процедур управления рисками проекта, выбор предпочтительной методологии, источников данных для идентификации риска, временной интервал для анализа ситуации. Важно спланировать управление рисками, адекватное как уровню и типу риска, так и важности проекта для организации.

Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на проект, и документирует характеристики этих рисков. Идентификация рисков не будет эффективной, если она не будет проводиться регулярно  на протяжении реализации проекта. Идентификация рисков должна привлекать как можно больше участников:

• иноваторов,
• менеджеров проекта,
• заказчиков,
• пользователей,
• независимых специалистов.

 

Качественная оценка рисков - процесс представления качественного анализа идентификации рисков и определения рисков, требующих быстрого реагирования. Такая оценка рисков определяет степень важности риска и выбирает способ реагирования.

Доступность сопровождающей информации помогает легче расставить приоритеты для разных категорий  рисков. Качественная оценка рисков это  оценка условий возникновения рисков и определение их воздействия  на проект стандартными методами и  средствами. Использование этих средств  помогает частично избежать неопределенности, которые часто встречаются в  проекте. В течение жизненного цикла  проекта должна происходить постоянная переоценка рисков. Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения  рисков и влияние последствий  рисков на проект, что помогает группе управления проектами верно принимать решения и избегать неопределенностей. Количественная оценка рисков позволяет определять:

• вероятность достижения конечной цели проекта,
• степень воздействия риска на проект и объемы непредвиденных затрат и материалов, которые могут понадобиться,
• риски, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, а также влияние их последствий на проект,
• фактические затраты, предполагаемые сроки окончания.

 

Количественная оценка рисков часто сопровождает качественную оценку и также требует процесс идентификации  рисков. Количественная и качественная оценка рисков могут использоваться по отдельности или вместе, в зависимости  от располагаемого времени и бюджета, необходимости в количественной или качественной оценке рисков. Планирование реагирования на риски - это разработка методов и технологий снижения отрицательного воздействия рисков на проект. Берет на себя ответственность за эффективность защиты проекта от воздействия на него рисков. Планирование включает в себя идентификацию и распределение каждого риска по категориям. Эффективность разработки реагирования прямо определит, будут ли последствия воздействие риска на проект положительными или отрицательными. Мониторинг и контроль следят за идентификацией рисков, определяют остаточные риски, обеспечивают выполнение плана рисков и оценивают его эффективность с учетом понижения риска. Показатели рисков, связанные с осуществлением условий выполнения плана фиксируются. Мониторинг и контроль сопровождает процесс внедрения проекта в жизнь.

 

5. Основные методы и инструменты управления рисками.

 

Оценка риска в инновационном  проекте является необходимым условием для принятия рациональных решений  по управлению выявленными рисками. Главное правило управления рисками - инвестировать средства только в  том случае, если ожидаемая доходность, прибыль выше, чем стоимость капитала плюс надбавка за риск. Все методы воздействия на риск можно разделить на три основные группы - снижение, сохранение и передача риска.

Снижение риска подразумевает  уменьшение либо размеров возможного ущерба, либо вероятности наступления  неблагоприятных событий. Чаще всего  оно достигается при помощи осуществления  предупредительных организационно-технических  мероприятий, под которыми понимаются различные способы усиления безопасности, установка систем контроля и оповещения и т.д.

Сохранение риска на существующем уровне не всегда означает отказ от любых действий, направленных на компенсацию  ущерба, хотя такая возможность предусмотрена.

К мерам, осуществляемым при  сохранении риска, могут быть причислены получение кредитов и займов для  компенсации убытков и восстановления производства, получение государственных  дотаций, льгот и др.

Меры по передаче риска  означают передачу ответственности  за него третьим лицам при сохранении существующего уровня риска. К ним  относятся страхование, которое  подразумевает передачу риска страховой  компании за определенную плату, а также  различного рода финансовые гарантии, поручительства и т.д.

Рассмотрим методы управления рисками, подробнее.

. По направленности воздействия  на параметры риска все методы  можно отнести к одному из  трех классов: воздействующим на вероятность появления риска, на размер риска, на предсказуемость риска и толерантность к нему.

К методам воздействия  на предсказуемость риска инновационного проекта относится метод наращивания  информационного покрытия, в котором  предсказуемость риска обеспечивается получением дополнительной информации об изучаемом объекте.

Толерантность к уровню риска  на предприятии складывается из набора субъективных и объективных факторов. К субъективным относятся те, что связаны с персонализацией принимаемого решения. Поскольку решение всегда принимается конкретным человеком, а люди неодинаково склонны рисковать, уровень толерантности определяется человеческими характеристиками лица или совокупности лиц, принимающих решение. Объективной причиной, определяющей готовность или неготовность к определенному риску, является характеристика предприятия, и, в частности, экономический потенциал объекта, в рамках которого планируется осуществить инновацию. Чем устойчивее предприятие и чем выше его способность к эффективной реализации планируемого новшества, тем выше толерантность. Методами повышения толерантности к риску будут методы воздействия на источники толерантности, например, политика укрепления инновационного потенциала предприятия.

К методам, которые влияют на вероятность и размер риска, относятся  методы защиты и активного воздействия  на риск. Таковы опережающая защита объекта, патентование, устранение технических  неполадок, обучение персонала, маркетинговая  подготовка рынка к восприятию новинки.

. По объекту воздействия  на среду риска все методы  подразделяются на методы, воздействующие  на источник риска, объект риска,  канал риска и эффект риска.

С точки зрения данной классификации, методы управления рисками различаются  по направленности целевого воздействия  на один из элементов его среды. Они  могут быть нацелены непосредственно  на источник риска, на причину, потенциально продуцирующую источник, фактор риска. Область применения метода ограничена принципиальной возможностью либо невозможностью воздействия на объективные и субъективные причины, порождающие риск и помогающие ему сбыться. Очевидно, что экономический субъект может непосредственно воздействовать только на ту группу факторов, которыми он в состоянии управлять; как правило, это внутренние факторы, источники так называемых операционных рисков.

Воздействие на объект риска  предполагает придание ему устойчивости к риску, обеспечиваемой защитой, подготовкой к восприятию риска или приданию качеств, обеспечивающих изначальное отторжение риска. В рамках рассматриваемого подмножества методы управления нацелены либо только на защиту объекта, либо на придание ему свойств рисковой гибкости.

. С точки зрения воздействия  на элемент системы инновационного  проекта все методы директивно  воздействуют или непосредственно  на проект, либо на предприятие,  его реализующее, либо на сам  риск.

Так, изменение количества и состава участников проекта, характеристик  конечного результата внедряемой инновации  является типичным примером.

Изменение же инновационного потенциала предприятия: закупка нового оборудования, обучения персонала, выделение  венчурных отделов - пример активного  воздействия на субъект инновационного проекта (предприятие).

. В зависимости от степени  адаптивности целесообразно выделять  динамические и статические методы  управления риском.

Отличие заключается в  способности восприятия оперативной  информации о параметрах среды риска  при реализации проекта и адекватности ответа изменением направления или  силы воздействия на тот или иной объект управления.

Динамические методы адаптивны  и позволяют внутренне перестроить  механизмы и параметры воздействия  в зависимости от изменения характеристик  профиля риска проекта. Статические  же методы базируются на первично оцененной  информации и не предполагают изменений.