Риск-менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ РИСКА……………………………………………3

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………...13

 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………...………...28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ РИСКА

На этапе анализа и  оценки рисков с целью определения  уровня идентифицированных рисков зачастую используется метод экспертных оценок. ¹

Методы экспертных оценок рисков являются комплексами психологических  и математических процедур получения  от специалистов-экспертов информации о рисках, ее анализа и обобщения (консолидации) с целью выработки  рациональных рисковых решений. Технология экспертного оценивания содержит ряд  взаимосвязанных этапов (рис. 1).

С позиций менеджмента  качества процессы экспертного оценивания следует отнести к так называемым «специальным».

Специальный процесс –  это процесс, в котором подтверждение  соответствия конечной продукции затруднено и экономически нецелесообразно.

В рассматриваемом случае:

− «конечной  продукцией» процесса оценки является информация об уровне риска (о вероятности  и последствиях);

− «соответствие  конечной продукции» характеризуется  уровнем объективности, обоснованности и точности результатов экспертизы;

− «подтверждение соответствия конечной продукции» можно  осуществить только после реализации управляющего воздействия на риск, которое формируется на основании  экспертной оценки.

Таким образом, по результатам процессов экспертного  оценивания нельзя сразу оценить  объективность, обоснованность и точность экспертной оценки. Принципы современного менеджмента качества позволяют  обеспечить все контролируемые условия (критические факторы), необходимые  для получения качественной экспертной оценки риска.

 

Рис. 1 Технология экспертного  оценивания

 

С этой целью рекомендуется обратиться к международному стандарту ISO 9001:2000, в соответствии с положениями  которого (п. 7.5.2) необходимо предпринять  следующие меры для обеспечения  качества экспертных оценок:

• определить цели и задачи экспертного оценивания;
• использовать квалифицированных экспертов;
• применять методы экспертного оценивания, которые являются адекватными с точки зрения контекста риск-менеджмента;
• применять адекватную методику обработки, анализа и интерпретации результатов экспертного оценивания;
• регистрировать данные, полученные в результате экспертного оценивания;
• при изменении политики и целей ИСМ, технологии бизнес-процессов, организационной структуры – повторно осуществить мероприятия по пунктам.²

    При формировании целей и задач экспертного оценивания должны учитываться следующие факторы:

- Надежность и полнота имеющейся информации об особенностях предпринимательской деятельности в контексте интегрированной системы менеджмента;

- Форма представления  конечных результатов – качественная  или количественная;

- Возможные области использования  результатов экспертного оценивания  рисков;

- Сроки проведения экспертизы;

- Наличие имеющихся ресурсов  и возможности привлечения экспертов.

Формирование целей и  задач экспертного оценивания осуществляет менеджер по риску – должностное  лицо, обладающее необходимыми полномочиями, знаниями и профессиональным опытом управления рисками в определенном виде деятельности, особенно в ее конкретных ситуациях, и, соответственно, несущее ответственность за решение ее задач и достижение ее целей.

Формирование экспертной группы осуществляет экспертная комиссия. Качество работы последней на предприятии  или в организации является основополагающим и критическим фактором для достижения максимальной объективности и точности экспертных оценок риска.

Под качеством работы экспертной комиссии в данном контексте понимается способность обеспечить руководству  предприятия объективную, обоснованную и точную информацию о:

− вероятностях возникновения рисковых ситуаций;

− последствиях рисковых ситуаций;

− уровнях риска;

− вариантах принятия рисковых решений и управляющих воздействий на риск;

− остаточных (вторичных) рисках, которые могут возникнуть после реализации управляющего воздействия на первичные риски.

Формирование экспертной группы начинается с выбора кандидатов в эксперты. При их выборе рекомендуется  использовать контрольные листы, которые  содержат следующие критерии: ³

− требования к образованию (теоретической подготовке);

− требования к технологической компетентности (опыт работы по направлению деятельности, которая в риск-менеджменте выступает объектом управления);

− требования к опыту  работы в составе экспертных комиссий и групп;

− требования к профессионализму и объективности;

− отсутствие личной заинтересованности в результатах экспертизы;

− наличие положительных  рекомендаций и отзывов.

После выбора кандидатов в  эксперты проводится количественная (расчетная) оценка их качества и отсеивание некоторых кандидатов. Простейший подход к последней процедуре основан на оценке близости мнения эксперта к среднему мнению группы. В случае большого расхождения кандидат «отбраковывается».

Ниже представлена методика расчетной оценки качества экспертов.

Исходные данные: зачетное число специалистов-экспертов, из которых  формируется экспертная группа –  n, число ранжируемых факторов рисковой ситуации – k.

Каждому i-тому эксперту (i = 1, 2, … , n) предлагается проранжировать все расчетные факторы, влияющие на ситуацию, для которой в дальнейшем будет проводиться экспертная оценка рисков, то есть предлагается установить αij -ранг j-того фактора, j = 1, 2, … , k.

В результате получается матрица-строка мнений каждого i-того эксперта относительно значимости всех факторов (по отдельности  для каждого фактора):

                                 

Отсюда  можно определить среднее значение модуля | αj | оценки j-того фактора по всем экспертам:

                                               

2) При этом отклонение  мнения каждого эксперта от  среднего мнения группы относительно  значимости j-того фактора равно: 

                                    

Эта процедура  дает матрицу-строку отклонений мнений i-того эксперта по всем факторам (элементы этой матрицы соответствуют по отдельности  каждому фактору):

                                        

3) Повторив  последнюю процедуру по каждому  i-тому эксперту, получим матрицу  отклонений мнений всех экспертов  от средних мнений (по каждому  фактору отдельно):                                 

4) Затем  определяем сумму отклонений  мнений i-того эксперта по всем  факторам:

                                      

5) Далее  определяем сумму отклонений  мнений всех экспертов по всем  факторам:

                                          

6) После  этого определяем среднее отклонение  мнений i-того эксперта по всем  факторам от среднего мнения  группы:

                                    

7) В результате  предыдущего действия получаем  матрицу-строку отклонений для  всех экспертов:

                               

 

8) Далее следует перенумеровать экспертов в зависимости от расстояния их мнений от средних, так, чтобы на 1 месте был эксперт с наименьшим расстоянием от среднего по группе, далее – по возрастанию отклонений, а на последнем месте – эксперт с наибольшим расстоянием от среднего по группе. В результате получаем упорядоченный кортеж отклонений :

                            

Соответствующий список экспертов по новым номерам: 1* , 2*, … ,i*, …, n* (в порядке убывания качества мнений).

9) Окончательная  (зачетная) численность экспертной  группы может быть определена  путем исключения из списка  тех экспертов, мнение которых  находится на большом расстоянии  от центра. ⁴

В ходе определения оптимальной численности  экспертной группы необходимо учитывать, что при малом их числе появляется излишнее влияние оценки каждого  эксперта на общий результат. В свою очередь, при большом числе трудно вырабатывается единое (консолидированное) мнение экспертной группы. В общем  случае следует отметить, что численность  экспертной группы зависит от требований к точности результатов экспертизы и допустимой трудоемкости оценочных  процедур.

На рисунке 2 представлена априорная зависимость  доверительной вероятности результатов  экспертной оценки от количества экспертов  в группе.

Рис. 2. Зависимость доверительной вероятности результатов экспертной оценки от количества экспертов в группе.

        

Выбор метода сбора и обработки результатов  экспертного оценивания базируются на соответствующей процедуре опроса. С этой точки зрения методы экспертного  оценивания подразделяются на две большие  группы (рис. 3):

− коллективной работы экспертов;

− получения  индивидуального мнения эксперта.

Методы  коллективной работы предполагают формирование общего мнения в ходе совместного  обсуждения экспертами рисковой ситуации и ее характеристик – вероятности и последствий. Эти методы называют также методами прямого получения коллективного мнения.⁵

Методы  получения индивидуального мнения членов экспертной группы основаны на предварительном сборе информации от экспертов, опрашиваемых независимо одного от другого, с последующей  обработкой полученных данных. К этим методам можно отнести методы анкетного опроса, интервью, Дельфи.

Рис. 3. Структура методов экспертных оценок

Средством сбора информации от экспертов является опросный лист, или анкета, которая  должна удовлетворять ряду таких  требований, как краткость и однозначность  текста, иллюстративность, одинаковость (для всех опрашиваемых). ⁶

Опрос экспертов  осуществляется в соответствии с  выбранным методом. Среди методов  экспертных оценок следует выделить метод Дельфи, или метод дельфийского оракула. При опросе требуется исключить личные контакты между экспертами и обеспечить каждого эксперта полной информацией о результатах каждого тура опроса, сохранив анонимность оценок, аргументации и критики. (Процедура метода может включать несколько туров.) В первом туре эксперты дают ответы, не аргументируя их. Затем результаты опроса обрабатываются, и формируется коллективное мнение группы экспертов. Во втором туре полученная информация сообщается экспертам, и их (при необходимости) просят пересмотреть свои оценки, данные в ходе первого тура и, в случае несогласия с коллективным мнением, объясняют причины несогласия. Новые оценки вновь обрабатываются, и осуществляется переход к следующему туру. Практика

показывает, что после трех-четырех туров  ответы экспертов стабилизируются, и можно прекращать процедуру  опроса.

Достоинством  метода Дельфи является использование обратной связи в ходе опроса, что значительно повышает объективность и надежность экспертных оценок уровней риска. Однако этот метод требует значительного времени на реализацию всей многоэтапной процедуры.

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

Вариант 3.

Задание №1. Создается ателье для ремонта телевизоров в стационарных условиях. Для простоты принимаем, что поток заявок на ремонт выражается числами 2, 4, 6, 8 тыс. заявок в год. Из опыта известно, что прибыль от ремонта одного телевизора составляет 11 ден. ед. в год. Потери, вызванные отказом в ремонте ввиду недостатка мощностей, - 9+4 ден. ед. Убытки от простоя специалистов и оборудования при отсутствии заявок – 6 ден. ед. за каждую заявку. Вероятность того, что поток заявок на ремонт в течение года составит 2, 4, 6 или 8 тыс. заявок, равна соответственно 0,2;  0,3; 0,4; 0,1.

Дать информацию о мощности создаваемого ателье, используя приведенные критерии.

Решение:

В задаче имеются 4 стратегии: А₁ – выполнить 2000 заявок; A₂ – выполнить 4000 заявок; А₃ – 6000 заявок; А₄ – 8000 заявок 4 ситуации: S₁ – спрос будет равен 2000 ; S₂ – спрос будет равен 4000; S₃ – 6000; S₄ – 8000.

Составим платежную матрицу. Определим ее элементы.

Рассмотрим случай, когда количество заявок совпадает со спросом на них. Это возможно, при следующих сочетаниях стратегий и ситуаций:

А₁  -   S₁     прибыль при этом будет равна ден. ед.

A₂  - S₂        прибыль равна ден. ед.

А₃  -  S₃      прибыль равна ден. ед.

А₄  -  S₄      прибыль равна ден. ед.

A₂  - S₁,       то есть 1000 заявок  не будет принято, прибыль равна ден. ед.

А₃  -  S₁,      то есть 2000 заявок  не будет принято, прибыль равна ден. ед.

А₄  -  S₁,      то есть 3000 заявок не будет принято, прибыль равна ден. ед.

A₃  - S₂,        то есть 1000 заявок не будет принято, прибыль равна ден. ед.

А₄  -  S₂,      то есть 2000 заявок  не будет принято, прибыль равна ден. ед.

А₄  -  S₃,      то есть 1000 заявок  не будет принято, прибыль равна ден. ед.

Теперь рассмотрим случай, когда наблюдается дефицит заявок. Это возможно, при следующих сочетаниях стратегий и ситуаций: