Проблемы и перспективы кредитования в России

 

В таблице №4 видно, что срок кредитования практически не меняется.

В потребительском  кредите он возрос на 1 год, а в  жилищном на 5 лет.

Структура ресурсов разных банков отличается большим разнообразием, что объясняется специфическими особенностями деятельности каждого  конкретного банка (разница в величине капиталов, количество и характер обслуживаемых клиентов, региональные и иные особенные условия и т.д.).

Анализ структуры  кредитного портфеля является одним  из способов оценки его качества. В  мировой и российской банковской практике известно много критериев сегментации кредитного портфеля. Среди них [15, c. 102]:

- субъекты кредитования;

- объекты и  назначение кредита;

- сроки кредитования;

- размер ссуды;

- наличие и  характер обеспечения, источники  и методы погашения кредитов, кредитоспособность заемщика;

- цена кредита;

- отраслевая  принадлежность заемщика и т.д.

Структурный анализ проводится для выявления излишней концентрации кредитных операций в  одном сегменте, доли крупных ссуд и ссуд, предоставленных заемщикам  с низкой степенью кредитоспособности, что повышает степень совокупного кредитного риска.

Субъектом кредитования с позиции классического банковского  дела являются юридические или физические лица, дееспособные и имеющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе кредитные сделки. Субъект получения кредита может быть самого разного уровня, начиная от отдельного частного лица, предприятия, фирмы вплоть до государства.

По субъектам  ссуды банка можно разделить  на три большие группы [7, c. 85]:

1) ссуды, выданные юридическим лицам для кредитования текущей производственной деятельности (корпоративные ссуды);

2) ссуды, предоставленные  физическим лицам для удовлетворения  личных потребностей (потребительские  ссуды);

3) ссуды, выдаваемые  банкам для поддержания ликвидности их баланса (межбанковские ссуды).

Для управления ликвидностью банку необходимо постоянно  контролировать диверсифицированность  кредитного портфеля по срокам предоставления кредитных ресурсов.

Коэффициенты  оценки кредитного риска за рассматриваемый период показали разные результаты. Это вызвано тем, что при увеличение совокупного кредитного риска, банк увеличил кредитный портфель в большей степени, чем собственный капитал (темпы прироста соответственно составили 2,258% и 0,029%).

Коэффициенты  степени защищенности от риска за период с 1.01.2010г по 1.01.2012г в целом показали скорее отрицательные результаты. Особенность этих коэффициентов в том, что уменьшение значения коэффициентов К4, К5, К6, К7, К9, К10, К11 является положительной тенденцией, а уменьшение коэффициентов К3, К8 – отрицательной [11, c. 59-60].

 

Таблица 5 - Расчет коэффициентов качества кредитного портфеля Сбербанка России [28]

Критерий оценки	Название коэффициента	По сост. на 1.01.2010г	По состоянию  на 1.01.2011г	Абсолютное  изменение	Темп прироста, %
Степень кредитного Риска	Количественная  оценка кред. риска.	3	4	5	6
	К1	0,0193523	0,0191810	-0,0001713	-0,89
	К2	0,1375099	0,1393284	0,0018185	1,32
	Степень защиты банка от риска
	К3	3,5882856	3,3687212	-0,2195645	-6,12
	К4	0,0002664	0,0002729	0,0000065	2,44
	К5	0,0053932	0,0056938	0,0003007	5,57
	К6	0,1794143	0,1684361	-0,0109782	-6,12
	К7	0,9523810	0,9523810	0,0000000	0,00
	К8	0,0031833	0,0011532	-0,0020301	-63,77
	К9	0,0191363	0,0193951	0,0002588	1,35
	К10	0,0692489	0,0799723	0,0107234	15,49
	К11	0,0098902	0,0098902	0,0000000	0,00
Доходность  кредитного портфеля	К12	0,0091899	0,0089870	-0,0002029	-2,21
	К13	0,5423786	0,5423786	0,0000000	0,00
	К14	0,0093869	0,0091824	-0,0002045	-2,18
	К15	0,0092397	0,0090385	-0,0002013	-2,18
	К16	0,0029419	0,0025647	-0,0003772	-12,82
Ликвидность кредитного портфеля	К17	1,4160348	1,4404712	0,0244364	1,73
	К18	0,1860	0,1775	-0,0085000	-4,57
	К19	111,1000	123,9800	12,880000	11,59

 

Поэтому можно  сказать, что существенно улучшился коэффициент К8, темп прироста которого составил -63,77%. Положительная динамика этого коэффициента связана как с уменьшением убыточных ссуд в составе кредитного портфеля Банка, так и с ростом кредитного портфеля.

Коэффициент же К10 напротив вырос на 15,49%, что было вызвано существенным увеличением неработающих кредитных активов.

Коэффициент К3 снизился на 6,12% за рассматриваемый  период. Это было вызвано более  высоким темпом роста фактических  резервов на покрытие убытков по ссудам по сравнению с темпом роста составляющих кредитного портфеля не приносящих доход.

Коэффициент К5 за отчетный период вырос на 5,57%. Это  очень негативная тенденция. Такое  увеличение вызвано более высокими темпами прироста просроченных ссуд по сравнению с темпами прироста кредитного портфеля.

Изменения остальных  коэффициентов этой группы также  носит отрицательный характер. Все  эти коэффициенты в течение рассматриваемого месяца увеличились, хоть и незначительно.

Коэффициенты  доходности кредитного портфеля свидетельствуют  скорее о снижении доходности, чем наоборот. Коэффициенты К12-К15 не показали положительной динамики, что в принципе можно было бы признать негативным знаком. Но с другой стороны такие изменения были во многом обусловлены увеличением объема кредитного портфеля банка, что несомненно можно признать хорошей тенденцией.

Коэффициент К16 за период с 1.01.2010г по 1.02.2012г уменьшился на 12,82% [9, c. 115]. Это было вызвано высокими темпами роста активов банка.

Коэффициент К17 за рассматриваемый период увеличился с 1,4160348 до 1,4404712 (темп прироста 1,73%).

Коэффициент К18 - Норматив максимального размера  риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Приемлемым для  этого коэффициента считается значение 25%. За рассматриваемый период этот коэффициент уменьшился с 18,6% до 17,75% [11, c. 103].

Коэффициент К19 - 5.1. Норматив максимального размера  крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных  кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Приемлемым для этого коэффициента считается значение 800%. За отчетный период этот коэффициент вырос с 111,100% до123,9800% (темп прироста 11,59%).

В целом обобщая  данные структурного и качественного  анализа, можно сказать, что кредитный портфель Банка достаточно хорошего качества. Благодаря консервативной кредитной политике в отношении физических лиц Банку удается держать долю просроченных кредитов на очень низком уровне.

А благодаря  большой ресурсной базе Банку удается предлагать низкие процентные ставки по кредитам при этом, имея возможность предлагать корпоративным клиентам практически неограниченные суммы кредитов.

Хотя конечно  нельзя не признать, что по итогам рассматриваемого периода показатели качества кредитного портфеля в целом ухудшились. И если негативная динамика в будущем продолжится это может привести к неприятным последствиям для Банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЯ В  РОССИИ

В настоящее  время в сфере кредитования РФ можно выделить несколько основополагающих проблем, основными из которых являются:

1) Несмотря на  рост денежной массы и снижения  до рекордного уровня 7,75 % основной  ставки рефинансирования ЦБ РФ, по-прежнему кредитование реального  сектора экономики остается на достаточно низком уровне.

2) Отсутствие  нормальных условий для кредитования  предприятий, а также финансирования  экономического роста России  за счет имеющихся  внутренних  резервов и резервов не малых,  но которым необходимо найти  эффективное применение [6, c. 5].

3) Проблема надежности  заемщиков. Решение данной проблемы  возможно в случае применения  со стороны государства практики  государственных гарантий для  инвестиционных проектов, для предприятий,  осуществляющих свою деятельность  в главных отраслях экономики, например, в сельскохозяйственном производстве.

Также возможно применение таких мер, как частичное  субсидирование процентных ставок и  страхование экспортных контрактов, что позволит привлечь к активной работе и сформировать спрос в  несколько раз выше, чем те суммы, которые вкладывает государство. Также необходим осмотрительный и продуманный подход к политике резервирования. В этом случае необходимо найти баланс между стремлением к надежности и решением задач, связанных с расширением кредитования реального сектора.

4) Проблемы малого  и среднего бизнеса. С точки  зрения доступности кредитов, малые  и средние предприятия в настоящее  время находятся в весьма  сложной  ситуации. Им получить кредит  вообще сложно, а если кредит  дают, то процентные ставки оказываются значительно выше, чем для крупных заемщиков. В этом случае представляется необходимым формировать условия с целью развития инициативы, предпринимательства, малого бизнеса, и особенно в инновационной сфере, что позитивно отразится на экономике страны в целом. Следует разработать такой механизм, который сделает более безопасным для банков кредитование малых и средних предприятий, сделает по-настоящему доступными для них кредитные ресурсы [6, c. 6].

5) Ухудшение  кредитного портфеля. Решение этой  проблемы необходимо начать с тщательного отбора заемщиков и создания более консервативных подходов к предлагаемым кредитным продуктам.

6) Высокие риски  ведения банковской деятельности - потребительское кредитование, где  просрочка платежей традиционно  высока. Решение проблемы - переключение на корпоративных заемщиков, при этом следует принимать во внимание тот факт, что главной проблемой корпоративного кредитования является значительное ухудшение качества кредитного портфеля [6, c. 6].

Снижение развития рынка кредита обусловлено двумя особенностями: во-первых, в сферу кредитования уже вовлечено практически все платежеспособное население страны, по крайней мере, та его часть, которая имеет «белую» зарплату. Причем часть из них выступают в качестве заемщиков, другая часть выполняют функции созаемщиков и поручителей по кредиту, во-вторых, недобросовестное поведение некоторых кредитных организаций, которые при подписании договора с заемщиком скрыли факт наличия скрытых платежей. Вследствие этого их клиентам пришлось выплачивать суммы кредита, во много раз превышающие те, на которые они рассчитывали. Подобная политика отдельных кредитных организаций потеряла недоверие к ним в некоторой части населения страны [6, c. 7].

За 2011 - 2012 годы в кредитной системы отметилось две тенденции - отток вкладов из кредитных организаций и снижение темпов роста кредитования.

На фоне роста  процентных ставок по депозитам население  активно выводит деньги из банков. Чистый отток вкладов с депозитов  за январь 2012 года составил 233 млрд. рублей, при этом больше всего денег вывели из краткосрочных вкладов и вкладов «до востребования» - 262,2 млрд. рублей, еще 120 млрд. сняли с долгосрочных вкладов. При этом в банковскую систему пришло только 149,7 млрд. рублей новых вкладов.

Снизился и  рост кредитования населения и предприятий. За январь 2012 года объем кредитов вырос на 0,6 %, то есть упал в 7 раз по сравнению с декабрем 2011 года. Необходимо отметить, что оценки перспектив роста рынка кредитования у ЦБ РФ и коммерческих банков расходятся. ЦБ РФ говорит о росте кредитования на 20 %, аналитики «Альфа-банка» менее оптимистичны и говорят о росте на 9 – 18 % [6, c. 7].

Среди основных перспектив развития кредитования в  России можно выделить следующие  направления:

1. Снижение уровня  инфляции в 2013 году до 4,5 – 5,5 %, в 2014 году до 4 – 5 % (из расчета декабрь к декабрю предыдущего года). Поставленной цели по снижению уровня инфляции на потребительском рынке соответствует базовая инфляция на уровне 4 – 5 % в 2013 году и 3,5 - 4,5 % в 2014 году [18, c. 19].
2. Основной задачей курсовой политики на период до 2014 годы является поэтапное снижение непосредственного вмешательства ЦБ РФ в курсообразование и формирование условий для перехода к режиму плавающего валютного курса. ЦБ РФ продолжит политику, ориентированную на повышение гибкости курса рубля, что даст возможность подготовить участников рынка к переходу к плавающему курсу, смягчив тем самым процесс их адаптации к существенным колебаниям валютного курса, вызванным внешними шоками [18, c. 19].