Торговая стратегия во время интервенции Центрального банка

Такие условия часто  возникают после  того, как рынок  полностью выполняет  один торговый сигнал.

      Планирование  большинства торговых операций заранее  обеспечивает дополнительный комфорт  трейдеру. В этом случае позиции  могут автоматически быть открыты  в соответствии с предварительно разработанным планом на желательных  ценовых уровнях. Не будет никакой необходимости контролировать рынок постоянно, и большинство времени я использую для определения остановки входа, чтобы открыть новую позицию. Я делаю это, даже если я только наблюдаю рынок.

      Есть несколько преимуществ такой торговой техники:

• прежде всего, я экономлю время, и если позиция согласно моему плану будет открыта с использованием лимитного ордера, одновременно, я могу разместить защитную остановку. После этого, если никакие изменения не запланированы, я могу не волноваться, и нет никакой необходимости вообще наблюдать ценовое движение.

• в  случае, если позиция открывается  по текущей цене, я испытываю тревогу. Когда компьютер дает мне сигнал, что заказ выполнен, я размещаю защитные остановки и больше могу не волноваться и проводить время, делая кое-что еще помимо наблюдения за рынком.

 • автоматический вход также экономит нервы. Это дает мне чувство, что я контролирую ситуацию в любой момент. Я чувствую, что я управляю процессом торговли, так как с тех пор как я выбрал цену, где войти и выйти из рынка, так же как где прекратить торговлю, если рынок пошел против меня. Если по некоторым причинам рынок не достигает проектируемого ценового уровня, я рассматриваю это как собственно проблему рынка, и что не было никакого хорошего торгового сигнала или цены входа в рынок.

• автоматическое выполнение заказа также позволяет  мне входить и выходить из рынка  по точной цене, которую я планировал с самого начала, а не пересматривать мой предыдущий план торговли слишком  часто. В случае, если позиция открывается через заказ установки входа, я не пропускаю движение, если рынок двигается слишком быстро.

• такая  техника также подтверждает мои  требования к управлению деньгами и  позволяет вычислять потенциальные  потери заранее. (Я открываю 85-90% позиций, используя эту технику, и подавляющее большинство их - в направлении текущего движения рынка.) 

3. Если в соответствии  с планом торговли, позиция была открыта  в направлении,  противоположном  текущему движению  рынка, было бы  лучше сделать  это во время  наименьшей рыночной активности и самого медленного движения.

      Много трейдеров терпели неудачу и  были вынуждены оставить бизнес навсегда, потому что их основная тактика торговли главным образом базировалась на попытках поймать момент перемены рынка. Это невероятно трудно и фактически нереально поймать точный момент изменения в рыночной тенденции, особенно торгуя краткосрочными контрактами. В более длинной торговле эти проблемы более легки и в некоторых случаях могут быть успешно выполнены. Использование “Здравого смысла техники торговли ” часто позволяет мне с относительно высокой долей вероятности ловить цену близко к экстремуму, но это также работает хорошо в случае, если мой интерес в настоящее время - не более высокая прибыль, а безопасный способ сделать немного денег.

      Поскольку тенденция имеет высокий импульс и инерцию, обратный процесс обычно требует существенно большего времени. Поэтому, возможность открыть позицию в направлении против предыдущего или текущего движения рынка появляется только тогда, когда рынок немного успокаивается и показывает признаки неспособности дальнейшего движения в первоначальном направлении. Скорость движения рынка должна быть значительно уменьшена, и рынок двигался бы боком прежде, чем открыть новую позицию. Если рынок прекращает двигаться в течение некоторого периода времени и не формирует новые локальные экстремумы, можно думать об открытии новой позиции в противоположном направлении. Детали будут описаны в шаблонах этого курса. 

4. Самая эффективная  тактика торговли  заключается в  том, чтобы открывать новую позицию только в самом вероятном направлении движения дня. Хороший план торговли никогда не должен базироваться на возможном восстановлении главного движения. Также опасно открыть новую позицию против главного направления движения дня, если рынок уже имеет это направление. Чем меньше времени остается до конца торгового дня (24 часа), тем меньше вероятность, что рынок внезапно изменит направление главного внутридневного движения на противоположное.

      Эта рекомендация также следует непосредственно  из философского понятия метода. Прежде всего, рынок - не швейная машина, в которой игла бежит вверх и вниз с идентичной амплитудой и скоростью. Обычно, если рынок достаточно активен, он имеет очень видимое основное внутридневное направление.

      Статистически перед разворотом должен быть некоторый период рыночного колебания, которое трейдер может использовать или для закрытия прибыльной позиции, или для того, чтобы спланировать открытие новой позиции в противоположном направлении. Однако все это правильно и будет работать только тогда, когда рынок еще не выбрал направление главной внутридневной тенденции и не закончил формирование ежедневного торгового диапазона. Рынку также требуется некоторое время, чтобы полностью развернуться и начать движение к противоположной стороне предварительно, установленного диапазона – особенно, если нет большого количества времени до конца торгового дня, и средняя амплитуда еще не пройдена. Поэтому, при открытии новой внутридневной краткосрочной позиции, я считаю полезными следующие два правила: 

5. Не открыть новые  позиции на европейских  валютах против USD в начале торгового  дня или в течение  азиатской торговой  сессии.

      Это правило связано с тем фактом, что часто усиление активности европейских  обменных курсов начинается только после открытия европейской торговой сессии. В течение азиатской сессии европейские валюты против USD и других не азиатских валют большинство времени торгуются пассивно в узком диапазоне, демонстрируя классическое поведение рынка в узком “боковом тренде”. Есть редкие исключения к этому правилу, когда я считаю возможной короткую (20-40 pips) торговлю с напряженными остановками и ликвидацией позиции до начала европейской сессии. Эта ситуация не случается очень часто, и я не жду многого от этой торговли. Со времени, когда я был абсолютно зеленым новичком и торговал без остановок, я хорошо помнил, что длинные длительные позиции наказывались за быструю прибыль. Поэтому я не рекомендую такую торговлю моим студентам (особенно новичкам), и я не планирую описывать эту технологию в данном курсе.

      Исключения  происходит в тех случаях, когда  в течение азиатской сессии курс европейских валют достигает  некоторого критического уровня, определение  которого возможно при анализе долговременных Дневных, Недельных или Месячных графиков. В этих случаях необходимо реагировать на полученный сигнал, даже если такие ситуации случаются очень редко. 

6. Я не открываю  новые позиции  против главного  рыночного движения  дня с начала  Нью-Йоркской торговой  сессии, а особенно  после окончания  европейской сессии.

      Не  трудно определить, куда направлено главное  движение дня. В большинстве случаев  это ясно видно на графиках к окончанию  европейской сессии. Это характеризуется  очень видимой внутридневной тенденцией и расширением внутридневного диапазона, который произошел с начала торгового дня.

      Исключения, в которых можно пойти на некоторый  риск и открыть новую позицию  против главного движения дня в течение  нью-йоркской сессии, следующие:

1. Рынок  достиг одного из главных технических  уровней типа главной поддержки или главного сопротивления. Этот уровень не должен быть только локальным экстремумом дня, что можно легко определить на Дневных графиках.

2. Ежедневный  диапазон для некоторой валюты  превысил свой обычный средний  торговый диапазон, и главный  технический уровень уже достигнут.

3. Главное  движение дня было сформировано  в результате импульсивной рыночной  реакции на чей-то комментарий  или рыночные новости. 

      В этом случае есть возможность для  контртрендовой торговли с остановками, помещенными вне самой экстремальной зоны поддержки или зоны сопротивления. Однако, вероятность получения прибыльной торговли в такой ситуации обычно не превышает 50 %. 

Торговые  сигналы и основные торговые стратегии  и техника торговли.

      Торговые  сигналы, которые используются в  моем методе, не очень отличаются от рекомендаций классического технического анализа, особенно в частях, непосредственно связанных с “Теорией Поддержки и Сопротивления”. Однако, ни одно из пересечений или расхождений, так же как и другие сигналы, представленные  различными индикаторами, вообще не учитываются. Моя собственная интерпретация этих сигналов отличается от стандартной и, следовательно, требует отдельного и детального объяснения каждого из них. 

1. Торговля, основанная  на возрастающих  и опускающихся  линиях тенденции.

      Возрастающие  или опускающиеся линии тенденции  фактически всегда дают возможность  построить торговый план, основанный на них. Чем более ясная, более  заметная и более очевидная линия  тенденции, тем более легкой должна быть торговля. Я рекомендую, чтобы Вы обратили внимание на явление, обнаруженное мной, которое по некоторым причинам пропущено в многочисленных руководствах по техническому анализу и рекомендациях:

      Любая линия тренда, правильно построенная  через три или более точек, рано или поздно будет прорвана. Если такая линия все же не была нарушена, она становится зоной привлекательности для рынка, который стремится возвратиться к этой линии. Наиболее протяженная линия имеет большую вероятность, что существенное расширение в направлении прорыва последует после фактического прорыва этой линии.

      Есть  очевидное и довольно простое  объяснение этому факту. Причина  в том, что существенные остановки  постепенно накапливаются вдоль  такой линии, и рынок начинает охотиться (и всегда успешно) на них.

      Вероятность ложного прорыва выше, если такая линия имела только несколько точек контакта в течение длительного периода времени, и рынок все же не сделал существенного восстановления по тренду (Фигура 3.18).

      Другими словами, острое и импульсивное движение рыночной амплитуды, сопровождаемое прорывом линии тренда, должно служить предупреждением, что прорыв может быть ложным. Напротив, длительный период рыночной консолидации непосредственно перед прорывом часто определяет высокую вероятность того, что завершение или изменение тенденции будут следовать за прорывом.

      В любом случае, даже если Вы не знаете, будет ли линия тренда прорвана теперь или позже, и будет этот прорыв реальным или ложным, такой подход к линии тренда дает возможность  открыть новую позицию. Сначала  Вы торгуете от линии тренда. Если рынок приближается к линии снизу, открывается Sell позиция. Если рынок приближается к линии сверху, открывается Buy позиция. Остановки как всегда являются обязательными, и они должны быть установлены непосредственно позади линии, на расстоянии, не превышающем 10-15 pips от линии. Одновременно с остановками, ликвидирующими вашу начальную позицию, Вы можете разместить так называемые “остановки входа”, чтобы открыть новую позицию в противоположном направлении. Например, линия используется как поддержка или сопротивление (в зависимости от конкретной ситуации), и как граница. Когда рынок пересечет эту "границу", он автоматически дает сигнал изменить направление торговли (Фигура 3.19).

Фигура 3.19. Линия тренда похожа на границу  между рыночной территорией и открытой площадью. При приближении к линии тренда должна быть открыта "короткая" позиция. Будьте осторожны, потому что каждая линия, проведенная через три любые существенные точки, будет рано или поздно прорвана. Каждое приближение рынка к такой линии увеличивает вероятность прорыва. В случае если прорыв имел место, закройте и полностью измените вашу позицию на коротком расстоянии от точки прорыва. 

Вероятность ложного прорыва  выше, если такая  линия имела только несколько точек  касания в течение длительного периода времени, и рынок все же не сделал существенного восстановления по тренду.

Есть  три возможных  последующих сценария: 

Первый  сценарий (никакого прорыва линии  тренда не произошло).

      Если  прорыва линии тренда не происходит, то согласно первым двум основной постулатам из философской концепции, ваша позиция, открытая от линии тренда, принесет некоторую прибыль в короткий период времени. После размещения остановок Вы можете расслабиться и наблюдать рост прибыли и накопление денег на вашем счете. Позже возьмите прибыль согласно торговому плану, сделанному заранее в пределах времени, выбранного Вами (Фигура 3.20).