Торговая стратегия во время интервенции Центрального банка

      Чтобы понизить риск потери в течение внезапного вмешательства и использовать вмешательства для выгоды торговца, он должен знать и всегда помнить черты этого явления, которое не редко на рынке валюты.

      Первая  черта вмешательства - направление  его движения. Вмешательство всегда предпринимается в направлении против главной текущей тенденции. Это может быть замечено на дневных и недельных диаграммах валюты. (Фигура 4.14)

      Вторая  черта - амплитуда движения. Нужно  помнить, что вмешательство нацелено на существенное исправление существующих соотношений. Эта амплитуда колеблется от 300-600 pips, в зависимости от масштаба вмешательства и числа его участников. В течение "совместных" вмешательств, когда несколько Центральных Банков различных стран участвуют в них, амплитуда более значительна. Здесь почти нет никаких случаев, в которых рынок возвращается к первоначальному положению в течение того же самого делового дня. Это также важно, поскольку в результате вмешательства даже минимальная амплитуда рыночных колебаний (300-350 pips) дает нам превосходную возможность совершить выгодную сделку при почти никаком риске. (Фигура 4.15).

      Третьей чертой, которая также благоприятна для трейдера, является то, что слухи  и информация о потенциальном  вмешательстве появляются на рынке  за некоторое время до реального вмешательства. Это помогает торговцу принять необходимые меры и подготовиться к таким событиям.

      Базируясь на этих чертах, торговец должен использовать следующую стратегию и тактику  при возможной интервенции:

      Информация  о том, что существующий ценовой уровень недопустим для некоторых Центральных Банков, приводит к выводу, что рынок вступил в зону, где возможность вмешательства высока. С этого момента в начале каждого дня торговли я размещаю "следящую" остановку, чтобы открыть новую позицию на расстоянии 70-100 pips от текущей рыночной цены. Я делаю так при условии, что, если движение быстро, то мой заказ будет работать автоматически и намного раньше, чем рынок достигнет минимально возможного значения во время вмешательства.

Figure 4.14. Вмешательство ЦБ обычно обеспечивает очень хорошую возможность для выгодной торговли с очень небольшим риском или даже вообще без риска. Вы можете присоединиться к действию ЦБ и ехать на рынке на его расширении.

Figure 4.15

      Кроме того, необходимо наблюдать рыночное поведение, поскольку возможны несколько различных сценариев дальнейшего развития событий. Если вмешательство не было начато, но, по некоторым причинам, рынок возвратился и приближается к стоп-лоссу медленно, Вы должны отменить ваш стоп-лосс и переместить его дальше – на то же самое расстояние в 70 – 100 pips от текущей цены. Медленное движение рынка недопустимо для нас (даже в том же самом направлении, где возможная интервенция должна быть начата), поскольку наш "плавающий" стоп-лосс был размещен только на ожидании интервенции. Если позиция двинется в направлении, которого мы  не ожидали, наш "плавающий" стоп-лосс, вероятно, не сработает эффективно.

      Если  рынок продолжает свое движение в  направлении главной тенденции, то через каждые 30-40 pips его движения Вы должны разместить ваш "плавающий" стоп-лосс на уровне, который ближе к текущей рыночной цене. (Здесь необходимо знать, что Вы должны всегда начинать с размещения нового стоп-лосса; и только после этого  отменить старый, чтобы не пропустить начало интервенции). Предположим, что быстрое движение амплитуды действительно имело место. Оно прошло через стоп-лосс и открыло новую позицию автоматически. Немедленно после этого Вы должны найти причину такого движения, поскольку это может быть вызвано другими причинами, кроме вмешательства.

      Прибыль должна быть зафиксирована  своевременно, поскольку  интервенции обычно начинаются как чрезвычайные меры против неблагоприятных  рыночных курсов валют. В большинстве  случаев они противоречат объективным обстоятельствам фундаментального характера. Именно поэтому эффект от интервенций часто оказывается недолговременным.

      Иногда  такое движение может быть вызвано  рыночной реакцией на слухи, что Центробанк, который собирается начинать интервенцию, “проверяет уровни. ” Это движение может также быть результатом чрезвычайно возбужденной рыночной реакции на любой другой случай, новости или слухи. Если вмешательство не было начато, Вы должны свернуть открытую позицию, как только узнаете, что волна рыночной деятельности не была вызвана вмешательством. Вы должны сделать это независимо от того, дает ли эта позиция Вам прибыль или потерю в момент ее ликвидации. Если информация о начале вмешательства была подтверждена, и к моменту, когда Вы поняли это, а рынок прошел меньше, чем 300 pips, Вы можете усилить позицию. Вы можете сделать это или сразу, или после отхода 50-70 pips от максимального ценового уровня последнего движения.

      Когда рынок достигает амплитуды движения 300-400 pips как последствия вмешательства, Вы можете взять прибыль полностью или частично. Если ликвидация является частичной, "плавающий" стоп-лосс должен быть помещен для остающейся части контракта. Вы должны разместить стоп-лосс не дальше ценового уровня начальной позиции так, чтобы выгодная торговля не стала ее полной противоположностью.

      Своевременная фиксация прибыли должна быть сделана, поскольку вмешательства обычно начинаются как чрезвычайные меры против неблагоприятных рыночных уровней. В большинстве случаев они  противоречат объективным обстоятельствам  фундаментального характера. Именно поэтому эффект от вмешательства часто оказывается непостоянным. Спустя несколько дней после вмешательства, рынок может возвратиться к начальному "прединтервенционному" уровню. Здесь, может возникнуть новая опасность повторных действий Центробанка. Вы должны избежать ситуации, когда успешно открытая позиция, которая была выгодной с самого начала, может стать его чрезвычайной противоположностью. Вы должны избежать потери большей части прибыли, также. Чтобы достигать этой цели, Вы должны установить вашу прибыль немедленно после того, как рыночная амплитуда достигает 300-350 pips, или защитить ее, размещая "плавающий" стоп-лосс.

      Поскольку большинство недавних BoJ вмешательств было сделано только, чтобы предотвратить быстрое снижение Японской иены, диапазон USD/JPY обычно меньше чем 300-350 pips; и Вы должны приспособить вашу тактику путем установления  более близкого стоп-лосса и взятия более быстрой прибыли, если Вам не желательны любые изменения.

Шаблоны для краткосрочной  и внутридневной  торговли. 

Правовая оговорка 

      Все шаблоны, представленные в этой части курса, базируются на статистических данных в соответствии с их рыночными  особенностями и  характеристиками. Эти  шаблоны были проверены  при реальных рыночных условиях и показали свою эффективность в смысле доходности и надежности.  

      Однако  Вы должны понять, что нет такой  вещи на рынке как “уверенная торговля”, и никакой шаблон не способен обеспечить 100%-ый успех, когда используется в  реальной торговле. Также важно понять, что, занимая позицию, Вы принимаете риск, который может кончиться потерей капитала и другими убытками. 

  Рекомендуется, чтобы перед применением этих шаблонов в реальной торговле на рынке FOREX, Вы провели проверку шаблонов на учебном счете для принятия решения об их использовании в торговле с фактическим инвестиционным капиталом.  

Введение

      Шаблоны, которые я собираюсь Вам представить, представляют основной компонент моего  дискретно-систематического метода торговли. Эти шаблоны были созданы, чтобы  организовать процесс торговли самым эффективным, простым и сохраняющим время способом, уменьшить психологическое давление, и сэкономить беспокойство торговцев и деньги. Фактическая торговля с использованием шаблонов базируется на признании некоторых рыночных моделей, которые были описаны ранее.

      Чтобы торговать, Вы должны выбрать правильный шаблон, который соответствует текущей  рыночной ситуации, и затем следовать  за предписанной процедурой автоматически. Почти все шаблоны могут быть настроены, чтобы соответствовать  потребностям большинства торговцев с различным капиталом и уровнем риска. Несмотря на то, что все шаблоны, описанные здесь, посвященные различным ситуациям, границы между шаблонами различных категорий не настолько ясны; поэтому комбинации, составленные из отдельных частей, взятых от двух или более различных шаблонов, могут также использоваться. Я полагаю, что такой подход, в конечном счете, позволит каждому создать его собственный уникальный стиль торговли и технику.

      Очень желательно, чтобы Вы начали создавать  ваши собственные шаблоны торговли, используя основные идеи и принципы, описанные в этом курсе. Как Вы понимаете, было абсолютно невозможно исследовать и описывать все возможные варианты и превращать их в различные шаблоны. Поэтому, я поместил только те основные идеи, которые должны дать Вам возможность начать делать деньги с самого начала. Это должно дать твердое основание, на котором Вы можете строить ваш собственный стиль торговли и технику, не рискуя слишком много и не тратя впустую деньги, для того, чтобы проверить кое-что, что не может даже работать должным образом. 

Внимание: 

1. Потенциальную прибыль и оценку рисков отмечают масштабы: 1. “Very low”  2. “Low”    3. “Below average”    4. “Average”    5. “Above average”    6. “High”    7. “Very high”  2. Уровни взятия прибыли (Цель): P1, P2, P3 etc. 3. Оценка соотношения Прибыль/Убыток (P/L): P>L “Positive”  P=L “Neutral”  P<L “Negative”

 

Шаблоны, базирующиеся только на "Среднем ежедневном  диапазоне торговли". 

Шаблон  № 1.1

1. Краткое описание  ситуации:	С  открытия дня и  в течение всей  азиатской сессии рынок дрейфует вверх  и вниз  от открывшейся  цены в пределах 30- 50 пунктов, не формируя определенной модели.
2. Валюта:	USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPU and other Euro crosses.
3. Торговые характеристики:	Basic (conservative).
4. Условия торговли:	Открывайте  позицию в направлении  прорыва противоположной  стороны диапазона: 1. Покупать на прорыве   предыдущего диапазона,  как только рынок  достигает вершины  и делает новый   максимум непосредственно  после формирования основания диапазона, ИЛИ 2. Продавать на прорыве предыдущего диапазона, как только рынок достигает основания и делает новый  минимум непосредственно после формирования вершины диапазона.
5. Время входа:	Начало  европейской сессии, но не позже чем через 2-3 часа во время нее.
6. Способ входа:	Entry-stop or market order.
7. Stop-loss placed:	На  противоположной  стороне диапазона. (Ниже  минимума или выше максимума предыдущего  диапазона).
8. Переворот, если  сработали остановки:	Рекомендуется с автоматическими установками входа.
9. Target( custom choice):	1. 30-40 pips. (P1)	2. Average daily range. (P2)		3. End of the day. (P3)
10. Potential profit estimation:	30-100 pips.
11. Profit probability evaluation:	“High”
12. Risk evaluation:	“Low”
13. P/L Ratio:	“Negative” to “Positive”
14. Potential clues in favor of the open position:   Потенциальные ключи в пользу открытия позиции:	Позиция была открыта в  направлении  текущей  среднесрочной тенденции. (В  этом случае схемы P2 и P3 предпочтительнее.)		Рынок сформировал “плоскую поверхность” на противопо-ложной стороне диапазона, куда помещены остановки. Это - потенциальное предупреждение риска.
15. Возможные осложнения, неудобства и предупреждения  риска, и совет,  чтобы избежать их:	Позиция была открыта против текущей среднесрочной  тенденции.		Ограничить  вашу прибыль в 30-40 pips, или не открывать позицию вообще.
16. Дополнительные замечания  и рекомендации:	Если  рынок не дал Вам  возможность получить прибыль, или Вы не делали этого по некоторой другой причине, то есть высокая вероятность того, что после остановки и разворота позиции Вы будете способны перекрыть начальную потерю в течение того же самого дня торговли.

 
 
 

Шаблон  № 1.1 

 
 

 
 

Шаблон  №1.2 (А) 

1. Краткое описание ситуации:	С  открытия дня в  течение  азиатской  сессии рынок  медленно дрейфует только в  одном направлении  от  цены открытия в пределах 40-60 пунктов, не формируя определенной модели.
2. Валюта:	USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPU and other Euro crosses.
3. Торговые характеристики:	Basic (conservative).
4. Условия торговли:	Открывайте  позицию в направлении  прорыва противоположной  стороны диапазона: 1. Покупать на прорыве   предыдущего диапазона,  как только рынок  достигает вершины  и делает новый максимум непосредственно после формирования основания диапазона, ИЛИ 2. Продавать на прорыве предыдущего диапазона, как только рынок достигает основания и делает новый  минимум непосредственно после формирования вершины диапазона.
5. Время входа:	Европейская или Нью-Йоркская сессии, но не позже  чем через 2-3 часа во время нее.
6. Способ входа:	Entry-stop order.
7. Расположение стоп-лосса:	На  противоположной  стороне диапазона. (Ниже  минимума или выше максимума предыдущего  диапазона).
8. Переворот, если сработали остановки:	Рекомендуется с автоматическими  установками входа.
9. Target( custom choice):	1. Average daily range. (P1)			2. End of the day. (P2)
10. Potential profit estimation:	50-100 pips.
11. Profit probability evaluation:	«Average»  to “High”
12. Risk evaluation:	«Average»  to “Low”
13. P/L Ratio:	“Neutral” to “Positive”
14. Potential clues in favor of the open position:   Потенциальные ключи в пользу открытия позиции:	Позиция была открыта в  направлении среднесрочной тенденции	Позиция была открыта в  направлении главного движения предыдущего  дня			Рынок прорвал важную линию  тренда, поддержку  или сопротивление
15. Возможные осложнения, неудобства и предупреждения  риска, и совет,  чтобы избежать  их:	Позиция была открыта против текущей среднесрочной тенденции.		Передвиньте стопы ближе и  расположите их выше (ниже) предыдущих локальных  экстремумов этого  дня
	Позиция была открыта против направления главного движения предыдущего  дня		См. выше
	Рынок сформировал «плоскую поверхность» на противоположной стороне диапазона		Согласиться с риском