Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2012 в 11:49, контрольная работа
Риск характеризуется как опасность возникновения непредвиденных убытков, потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.
Понятие производственный риск…………………………………………3
Классификация производственного риска……………………………….3
Методы оценки риска……………………………………………………...7
Методы снижения риска………………………………………………….10
Задача…………………………………………………………………...…19
Список используемой литературы……………………………………..21
Страхование - защита имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов, то есть передача определенных рисков страховой компании.
На
основе расчетных показателей
статистического метода сделать
вывод о целесообразности вложения капитала
в ценные бумаги А или Б. Исходные данные
представлены в таблице.
| годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Доходность, дни | Фирма А | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| Фирма Б | 5 | 8 | 8 | 3 | 12 | |
Решение:
1. Размах вариации (R) определяем по формуле:
RА = 9 – 3 = 6 дней;
RБ = 12 – 3 = 9 дней.
2. Среднее значение (X) (математическое ожидание) случайной величины (прибыли, дохода) определяем по формуле:
вероятность появления случайной величины Pi = 1,
4. Среднеквадратическое отклонение (s) определяем по формуле:
Вывод:
1) для фирмы А средняя доходность составляет ± 4,69 дня, а коэффициент вариации – 93,8 % (т.е. высокая колеблемость, совокупность неоднородна, так как коэффициент вариации превышает 33 %);
2) для фирмы Б средняя доходность составляет ± 6,84 дня, а коэффициент вариации – 95 % (т.е. высокая колеблемость, совокупность неоднородна).
Таким образом, доходность фирм А и Б изменчива, т.е. не стабильна.