Финансовое моделирование как инструмент управления банковскими рисками

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2013 в 17:20, дипломная работа

Краткое описание

Целью разработки настоящей работы является выявление преимуществ и недостатков финансового моделирования и разработка предложений по созданию единых подходов к финансовому моделированию управления рисками банка.
Основные задачи, решаемые в рамках поставленной цели:
1) Рассмотрение подходов и принципов построения финансовых моделей.
2) Обзор современных методов моделирования банковских рисков.

Содержание

Введение
Глава 1. Теоретические основы финансового моделирования в целях управления банковскими рисками.
1.1. Понятие финансового моделирования. Цели, задачи принципы построения моделей.
1.2. Общие подходы при построении моделей. Виды финансовых моделей.
1.3. Системный подход в управлении рисками как основа финансового моделирования.
Глава 2. Практика разработки финансовых моделей для управления рисками коммерческого банка
2.1. Моделирование рыночного риска.
2.2. Моделирование операционного риска.
2.3. Моделирование риска ликвидности.
2.4. Моделирование кредитного риска.
2.5. Интегрированная модель управления рисками на примере коммерческого банка «АКБ»
Глава 3. Проблемы и перспективы финансового моделирования в коммерческом банке.
3.1. Преимущества и недостатки финансового моделирования. Проблемы использования моделей при управлении рисками банка.
3.2. Перспективы развития финансового моделирования в банковской деятельности.
Заключение
Список литературы
Приложения

Скачать полностью (2.89 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Дипломная_работа по рискам ВШЭ.doc

— 3.28 Мб (Скачать документ)

 

 

Периодические издания

    1. Давыдова Л.В. Формирование системы мониторинга устойчивости банковского сектора. Финансы и кредит, 2006, № 13.
    2. Замуруев А. Минимизировать или управлять? Риск. – 1998,№4.
    3. Ерицян А. В. Нормативы ликвидности кредитной организации: правовые аспекты. Бухгалтерия и банки, 2002, № 8.
    4. Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Управление финансовыми рисками в банке. Банки и технологии, 2003, №4.
    5. Гусаков Б. Удельный вес интуиции и профессионального опыта при анализе рискованной информации  Риск. – 1998, № 2.
    6. Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка. Бухгалтерский учет и анализ. – 2000, № 4,
    7. Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления банковскими рисками.  Деньги и кредит. – 2001, №3.
    8. Кудинова Т.А. Оценка финансовых рисков Вестник С-П. Университета. - 1996, №3
    9. Ключников М. В. Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков. Финансы и кредит, 2003,№ 20.
    10. Костина Н. А. Моделирование риска ликвидности коммерческого банка. Банковские технологии, 2007, № 1.
    11. Марченко А. Методы борьбы с рисками.  Рынок ценных бумаг. - 1995, №23.
    12. Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска.  Банковские технологии,  2004, №2.
    13. Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками Финансы. – 1995, №12.
    14. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования  Банковское дело. 1998, №9.
    15. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования  Банковское дело. 1998, №10.
    16. Сорвин С.В. Управление банковскими рисками - региональный аспект  Деньги и кредит. 1997, №6.
    17. Сурков Г. Границы применимости методологии VaR для оценки рыночных рисков. Финансист. 2002. №9.
    18. Спивак Г. Н. , Современный подход к управлению операционными рисками. Банковское обозрение, 2008, №12.
    19. Супрунович  Е.Б. Учет рисков при работе на межбанковском рынке  Деньги и кредит. 2001, №5.
    20. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации  Деньги и кредит.2001,№6.
    21. Поморин М.А. Управление рисками как состовная часть процесса управленя активами и пассивами банка. Банковское дело. 2002, №3.
    22. Фаррахов И.Т. Риск ликвидности. Количественная оценка. Аналитический банковский журнал, 2006, №6.
    23. Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента. Бизнес и банки,  2004, №46.
    24. Щукин Д. А. О методике оценки риска VAR. Рынок Ценных Бумаг, 1999, №16.

 

Интернет  – ресурсы.

    1. www.cbr.ru
    2. www.cfin.ru 32.www.bankdelo.ru (сайт журнала «Банковское дело»)
    3. www.bankir.ru (статья «Уроки банковской аналитики»)
    4. www.profi,ru – press.ru (сайт журнала «Банковские технологии»)
    5. www.bankir.ru (статья «Уроки банковской аналитики»)
    6. www.risk-manage.ru (проект «Управление рисками в Росси<span class="dash041e

Информация о работе Финансовое моделирование как инструмент управления банковскими рисками