Неопределенность и риск, их влияние на разработку управленческих решений

     На  первом этапе осуществляются сбор, обработка и анализ информации. Основная задача этого этапа (решаемая аналитиками) своевременное обнаружение сигналов затруднений в функционировании и предварительное определение причин, оповещение лица, принимающего решения.

     На  втором этане описывается проблемная ситуация. Определяется проблемный характер ситуации, проявившейся как следствие воздействия системы внешних факторов, неучтенных прогнозом или субъективной деятельностью персонала управления, которую можно скорректировать. Отбирается релевантная информация.

     На  третьем этапе  диагностируется выявленная проблема. На основе поступающей информации фиксируются ее симптомы, причины возникновения проблемной ситуации становятся понятными.

     Диагностика, формулировка и обоснование проблемы – сложная теоретическая и  практическая задача. Идентификация  проблемы является еще и центральной  частью процесса. Если допускается  ошибка, то содержание остальных этапов может получить неправильную «наполненность». Так, усилия по разрешению проблемы могут  быть направлены на устранение «симптомов», а не на саму проблему. Проблема в  этом случае остается и проявляется  позже. 

     

     Рисунок 1 – Технология принятия управленческого решения² 

     Как правило, выявляются группы проблем, и  руководителю следует определить приоритетность их решения. С этой целью проблемы можно исследовать. Для последующего выбора главной проблемы необходимо определить стандарты, критерии оценки возможных решений проблемы. Это  могут быть прибыль, дивиденды, расходы, рост производительности, риск, возможное  влияние на спрос, имидж организации. Здесь же руководители уясняют ограничения (например, неадекватность средств  потребности в закупке ресурсов, новых технологий, низкая квалификация персонала, исповедуемые в организации этические нормы).

     На  четвертом этапе  успешное решение проблемы часто зависит от разработанных альтернатив ее решения. При этом всегда существует опасность, что часть лучших альтернатив будет упущена. Поэтому, как правило, усилия направляются на тщательное выявление и обоснование вариантов всех альтернатив. Допустимые альтернативы выбираются с учетом ограничений, возможностей организации и критериев. Нечетко сформулированные проблемы решаются в условиях неопределенности.

     На  пятом этапе  предварительно выбирается лучшая альтернатива. На основе прогнозов, расчета риска выполняется тщательный анализ допустимых с позиций достижения поставленных целей, затрат ресурсов, соответствия конкретным условиям их реализации. При этом выясняется, что при решении сложных задач на основе количественных показателей трудно выработать однозначные рекомендации о выборе конкретной альтернативы.

     Конечный  результат работы на пятом этапе  – вынесение суждения о предпочтительности альтернатив, предложенных системными аналитиками лицу, принимающему решение  поданной проблеме.

     На  шестом этапе менеджерами оцениваются альтернативы на основе информации, предоставленной аналитиками, и дополнительной (субъективных суждений, мнений акционеров и т.п.). При этом используются результаты аналитических расчетов различных вариантов, рисков, а также личный опыт менеджеров и их интуиция. Появляется суждение управляющего о предпочтительности вариантов достижения целей. Если менеджер сомневается в выборе наилучшей альтернативы, организуются оценка эффективности решения и получения дополнительной информации на основе эксперимента.

     На  седьмом этапе  окончательно принимается и оформляется решение.

     Восьмым этапом является реализация управленческого решения.

     Поиск таких решений является многошаговым, в ходе его постоянно сравниваются цели с возможностями их достижения, отыскиваются новые возможности, корректируются цели в сторону увеличения (усложнения), если выявлены дополнительные ресурсы, и в сторону снижения, если первоначально  сформулированные цели оказались нереальными. Следовательно, решение таких проблем тесно связано с анализом условий и целей действия. 

     3.2 Правила и критерии принятия решений в условиях неопределенности 
 

     Приведем  несколько общих критериев рационального  выбора вариантов решений из множества  возможных. Критерии основаны на анализе  матрицы возможных состояний  окружающей среды и альтернатив  решений.

     Матрица, приведенная в таблице 1, содержит: Аj – альтернативы, т.е. варианты действий, один из которых необходимо выбрать; Si – возможные варианты состояний  окружающей среды; aij – элемент матрицы, обозначающий значение стоимости капитала, принимаемое альтернативой j при  состоянии окружающей среды i. 

     Таблица 1. Матрица решений

Альтернатива	S (состояние  среды)
А	S1	S2	…	Si	…	Sm
А1	a11	a12	…	a1i	…	a1m
	…	…	…	…	…	…
Аj	aj1	aj2	…	aji	…	ajm
Аn	an1	an2	…	ajn	…	anm

 

     Для выбора оптимальной стратегии в  ситуации неопределённости используются различные правила и критерии, приведенные ниже.

     Правило максимин (критерий Ваальда). В соответствии с этим правилом из альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максимальное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет.

     Принимающий решение в этом случае минимально готов к риску, предполагая максимум негативного развития состояния  внешней среды и учитывая наименее благоприятное развитие для каждой альтернативы.

     По  критерию Ваальда лица, принимающие  решения, выбирают стратегию, гарантирующую  максимальное значение наихудшего выигрыша (критерия максимина).

     Правило максимакс. В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. При этом лицо, принимающее решение (ЛПР) не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по формуле: 

     (а* = {аjmaxj maxi Пij}) (1) 

     Используя это правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них.

     Большой недостаток правил максимакса и максимина  – использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения.

     Правило минимакс (критерий Севиджа). В отличие от максимина, минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле: 

     (min max П = mini [maxj (maxi Xij – Xij)]) (2), 

     где mini, maxj – поиск максимума перебором  соответствующих столбцов и строк.

     Расчёт  минимакса состоит их четырёх  этапов:

1. Находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).
2. Определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной графы, то есть maxi Xij – Xij. Полученные результаты образуют матрицу отклонений (сожалений), так как её элементы – это недополученная прибыль от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка.
3. Для каждой строчки сожалений находим максимальное значение.
4. Выбираем решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других.

     Правило Гурвица. В соответствии с этим правилом правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма – пессимизма. Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле: 

     (а* = maxi [(1-α) minj Пji+ α maxj Пji]) (3), 

     где α – коэффициент оптимизма, α =1…0 при α =1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при α =0 –  по правилу максимин. Учитывая боязнь риска, целесообразно задавать α =0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу.

     Правило Гурвица применяют, учитывая более  существенную информацию, чем при  использовании правил максимин и  максимакс.

     Таким образом, при принятии управленческого  решения в общем случае необходимо:

• спрогнозировать будущие условия, например, уровни спроса;
• разработать список возможных альтернатив

 
 

     3.3 Особенности принятия управленческих решений в условиях риска  

       Риск – это возможная опасность  потерь, вытекающая из специфики  тех или иных явлений природы  и видов деятельности человеческого  общества. Это историческая и  экономическая категория. Таким  образом, принятие решений в  условиях риска означает выбор  варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит  к одному из множества возможных  частных исходов, причем каждый  исход имеет вычисляемую или  экспертно определяемую вероятность  появления.

     Как историческая категория риск представляет собой осознанную человеком возможную  опасность. Это свидетельствует  о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного развития. Как экономическая категория  риск представляет собой событие, которое  может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата:

• отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);
• нулевой;
• положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

     В ситуации риска можно, используя  теорию вероятности, рассчитать вероятность  того или иного изменения среды. При принятии управленческих решений  требуется оценить степень риска  и определить его величину.

     Степень риска – это вероятность наступления  случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

     Риск  предпринимателя количественно  характеризуется субъективной оценкой  вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального  и минимального дохода (убытка) от данного  вложения капитала. При этом, чем  больше диапазон между максимальными  минимальным доходом (убытком) при  равной вероятности их получения, тем  выше степень риска.

     Риск  представляет собой действие в надежде  на счастливый исход по принципу «повезет – не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает  прежде всего неопределенность хозяйственной  ситуации, т.е. неизвестность условий  политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной  ситуации при принятии решения, тем  больше и степень риска.

     Неопределенность  хозяйственной ситуации обусловливается  следующими факторами: отсутствием  полной информации, случайностью, противодействием.

     Отсутствие  полной информации о хозяйственной  ситуации и перспектив ее изменения  заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую  дополнительную информацию, а при  отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

     Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации.

     Случайность – это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому  ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом количестве наблюдений за случайностями можно обнаружить, что в мире случайностей действуют  определенные закономерности. Математический аппарат для изучения этих закономерностей  дает теория вероятности. Случайные  события становятся предметом теории вероятности только тогда, когда  с ними связываются определенные числовые характеристики – их вероятности.

     Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события представляет собой отношение числа появлений  этого события к общему числу  наблюдений. Частота обычно обладает статистической устойчивостью в  том смысле, что при многократном наблюдении ее значения мало меняются. Таким образом, частоты случайного события как бы группируются около  некоторого числа. Устойчивость частоты  отражает некоторое объективное  свойство случайного события, заключающееся  в определенной степени его возможности.