Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 17:27, контрольная работа
Активные исследования в области построения и развития теории, методологии и методики социально-экономического прогнозирования в 60-е - 80-е годы XX века стали неотъемлемой частью отечественной экономической науки. Их результатом стали конкретные прикладные прогнозно-аналитические разработки, которые были включены в Государственный план научных исследований и считались официальным этапом всей системы предплановых расчетов.
Задание 1 3
1. История развития прогнозирования 3
11. Метод наименьших квадратов 12
30. Метод Алмона и метод Койка оценки параметров моделей с распределенным лагом 15
Задание 2 21
Задание 3 27
Задание 4 29
Задание 5 31
Задание 6 34
Список литературы 35
Сумма по 4-й и 5-й графам должна быть равно нулю.
Тогда коэффициент автокорреляции 1-го порядка равен:
r1 = = 0,9737
Полученное значение свидетельствует об очень тесной зависимости между объемом продаж текущего и непосредственно предшествующего годов и, следовательно, о наличии во временном ряду объемов продаж сильной линейной тенденции.
Коэффициент автокорреляции 2-го порядка характеризуем тесноту связи между уровнями yt и yt-2:
Где
Для данных примера = 11,94; = 7,6.
Расчет коэффициента автокорреляции 2-го порядка
t |
yt |
yt-2 |
yt - |
yt-1 - |
(yt - )*(yt-2 - ) |
(yt - )2 |
(yt-2 - )2 |
|
1 |
3,27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
4,27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
6,27 |
3,27 |
-5,67 |
-4,33 |
24,55 |
32,15 |
18,75 |
4 |
7,27 |
4,27 |
-4,67 |
-3,33 |
15,55 |
21,81 |
11,09 |
5 |
11,27 |
6,27 |
-0,67 |
-1,33 |
0,89 |
0,45 |
1,77 |
6 |
13,27 |
7,27 |
1,33 |
-0,33 |
-0,44 |
1,77 |
0,11 |
7 |
16,27 |
11,27 |
4,33 |
3,67 |
15,89 |
18,75 |
13,47 |
8 |
17,27 |
13,27 |
5,33 |
5,67 |
30,22 |
28,41 |
32,15 |
Итого |
79,16 |
45,62 |
0 |
0 |
86,67 |
103,33 |
77,33 |
Тогда r2 = 0,97.
Полученные результаты еще раз подтверждают вывод о том, что объем продаж имеет линейную тенденцию.
Для модели Yt = -б + (б-50)xt + xt-1 + (405 + б)xt-2 + et определите максимальный лаг, краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликаторы, вклад каждого лага.
Решение:
При б= 102, Yt = -102 + 52xt +25,5xt-1 + 507xt-2 + et
Краткосрочный мультипликатор – это коэффициент при xt, он равен 52. В модели один промежуточный мультипликатор, его можно найти как
52 + 25,5 = 77,5.
Рассчитаем долгосрочный мультипликатор:
52 + 25,5 + 507 = 584,5.
Вклад каждого лага равен:
w1 = 52 / 584,5 = 0,09,
w2 = 25,5 / 584,5 = 0,04,
w3 = 507 / 584,5 = 0,87.
Проверяем свойство:
w1 + w2 + w3 = 0,09 +0,04 + 0,87 = 1.
1. Суслов В. И., Ибрагимов Н. М., Талышева Л. П., Цыплаков А.А. Эконометрия. — Новосибирск: СО РАН, 2005. — 744 с.
2. Эконометрика. Учебник / Под ред. Елисеевой И.И.. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 576 с.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. — М.: Юнити-Дана, 2003-2004. — 311 с.
4. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных (рус.) // Экономический журнал ВШЭ. — 2006. — № 3. — С. 492-519.