Особенности функционирования банковской системы в условиях финансово-экономического кризиса

 

 

 

3.2 Влияние мирового  финансово-экономического кризиса  на экономическую безопасность  банковской системы РФ.

 

Мировой финансовый кризис (иногда называют «великая рецессия») — финансово-экономический кризис, проявившийся в сентябре — октябре 2008 года в виде значительного ухудшения  основных экономических показателей  в большинстве развитых стран, и  последовавшая в конце того же года глобальная рецессия.

Финансовый кризис 2008-2009 годов показал, что до сих пор  не все банки обладают необходимым  запасом прочности. Следствием чего стало снижение количества коммерческих банков в Российской Федерации с 1136 в январе 2008 года, до 945 в марте 2012 г., то есть на 16,8%¹⁴.

Процессы глобализации и  интеграции России в мировую экономику, усиление конкуренции в банковской сфере, неразвитость финансовых рынков и инфраструктур, внедрение новых  информационных технологий и несовершенство действующего законодательства ставят перед банковской системой новые  задачи, влекущие за собой появление  ранее не характерных угроз и  рисков. Поэтому актуальным представляется обеспечение устойчивости и стабильного  функционирования, развития банковской системы. В таких условиях в сфере  банковской деятельности на первый план выдвигается проблема обеспечения экономической безопасности, которая может быть решена только при использовании комплексного (системного) подхода, так как экономическая безопасность страны как составная часть ее национальной безопасности базируется на системе государственных и негосударственных институтов, иначе говоря, обеспечение экономической        безопасности имеет комплексный (системный) характер.

В условиях кризиса многие коммерческие банки столкнулись  с рядом проблем, такими как:

а) Снижение уровня ликвидности и достаточности капитала;

б) Резкий рост просроченной задолженности;

в) Ухудшение финансового положения;

г) Убытки от операций на рынке ценных бумаг;

д) Ужесточение надзорных требований со стороны регулятора за деятельностью банков, в частности, к соблюдению обязательных нормативов,  а так же качеству кредитного портфеля.

В целях минимизации рисков наступления  негативных последствий от столкновения с этими проблемами менеджменту  коммерческих банков пришлось пересмотреть ряд политик и подходов.

Например, в целях минимизации кредитного риска в банках были разработаны политики и процедуры, направленные на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Банку в результате воздействия кредитного риска:

- обязательная регулярная оценка финансового состояния заемщиков, экономической эффективности кредитуемых мероприятий и проектов;

- оценка ликвидности и достаточности предлагаемого обеспечения, его объективная оценка и страхование в аккредитованных в Банке оценочных и страховых компаниях;

- положение о порядке взаимодействия со страховыми компаниями, участвующими в страховании имущества, передаваемого Банку в обеспечение по выдаваемым Банком кредитам;

- постоянный мониторинг исполнения заемщиками своих обязательств перед Банком и фактического наличия обеспечения;

- оценка категории качества и степени риска по выданным кредитам;

Риск ликвидности возникает  в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе при кризисе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Управление репутационным риском в условиях кризиса осуществляется банками в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), саморегулируемыми организациями, участником которых является Банк.

Управление репутационным риском в Банке осуществляется следующими методами:

1) наличие и функционирование системы пограничных значений (лимитов);

2) наличие и функционирование системы полномочий и принятия решений;

3) наличие и функционирование информационной системы;

4) наличие и функционирование системы мониторинга репутационного риска;

5) наличие и функционирование системы минимизации и контроля.

Для обеспечения эффективности  финансового регулирования необходимо разработать институциональный  механизм управления банковскими рисками, нацеленный на развитие устойчивого  финансового рынка, привлекательного для отечественных и иностранных  инвесторов.

Повышение надежности отечественной  банковской системы должно стать  одним из основных направлений развития посткризисной экономики.

Наиболее уязвимыми в период кризиса стали российские банки, ориентированные на развитие розничного кредитования и зависимые от капитала, привлеченного с международных  рынков, а также полученного от выпуска ценных бумаг. Оценка стратегии  таких банков позволяет сделать  вывод о факторах снижения их устойчивости: незначительной доли депозитов в  их пассивах, привлечении коротких денежных ресурсов, которые перекредитовывались  новыми займами, выдачей розничных  кредитов на длительные сроки.

Особое внимание при управлении банковскими рисками следует  уделять обеспечению системности  решений, так как применение системного анализа при построении, внедрении, использовании информационных инструментов, а также при принятии управленческих решений на основе функциональных возможностей обеспечивает реализацию конкурентных преимуществ коммерческих банков в  условиях реализации рисков¹⁵.

Разрозненность предпринимаемых  мер по обеспечению экономической  безопасности с одной стороны, трансформация  старых и появление новых угроз  и рисков – с другой, диктуют  необходимость совершенствования  обеспечения безопасности банковской деятельности на качественно новом  уровне, с применением комплексного подхода к обеспечению экономической  безопасности в сфере банковской деятельности.

Применение адекватных мер и  механизмов, направленных на предотвращение угроз экономической безопасности и управление рисками, имеет большое  значение.

Из сказанного выше можно сделать  вывод, что в условиях кризиса  обеспечение экономической безопасности банковской деятельности при использовании  комплексного (системного) подхода  должно строиться по двум основным направлениям: противодействие угрозам экономической безопасности банковской деятельности и управление банковскими рисками.

 

 

 

3.3 Кипрский кризис  и его влияние на мировую  банковскую систему.

 

Финансовый кризис в Республике Кипр — долговой, финансовый, бюджетный  и экономический кризис Республики Кипр, который в марте 2013 года привёл к параличу банковской системы страны и вверг ee экономику в преддефолтное  состояние¹⁶.

Причинами кризиса стали:

1) Сильный крен экономики  в сторону оффшорного сектора  (упор на банковскую деятельность  — сумма вкладов в банках  страны составляет приблизительно 835 % ВВП (среднеевропейский уровень  — 354 %), активы проблемного банковского  сектора составляют 458 % ВВП).

2) Неудачные вложения  кипрских банков в греческие  долговые обязательства— с начала 2012 г. многие кипрские банки  понесли убытки в связи с  проведением крупных списаний  по греческим облигациям (списание  которых привело к потере банковским  сектором Кипра 81 % от общего  объема инвестиций, что превышает  4 млрд евро или 24 % ВВП); также  увеличения доли невозврата кредитов  со стороны частных лиц.

3) Разрыв финансового  пузыря на спекулятивном рынке  недвижимости внутри страны, в  который киприотские банки инвестировали  излишки капиталов.

4) Постепенная утрата  ценовой конкурентоспособности  страны в результате массового  притока капиталов. Ещё до вступления  Кипра в Еврозону, дефицит счёта  текущих операций достигал 15 % годового  ВВП.

5) Неспособность правительства  возместить расходы государства.

6) Общее ослабление экономик  стран ЕС, Еврозоны, в особенности  так называемых стран европейской  периферии после мирового финансового  кризиса 2008 года, от которого многие  из них так и не смогли  оправиться и с которыми Кипр  продолжает быть связанным в  рамках единой валютой, единых  рынков труда и торговли (в  первую очередь это касается  Греции, экономика которой сокращается  с 2008 года).

7) Снижение рейтингов  по долговым обязательствам страны.

Кипр вступил в еврозону 1 января 2008 года. В связи с ухудшением макроэкономических показателей в  мире, началось постепенное ухудшение  экономических показателей в  экономике греческой части острова, которое совпало с ухудшением экономических показателей в  других странах периферии зоны евро. При этом банковские проценты по вкладам  на Кипре (+4,45%) в несколько раз  превышают процентные ставки в той  же валюте в Германии (+1,5%); около 55% вкладов  в системе содержат сумму превышающую 100000 евро, около трети всех иностранных  вкладов — российские. Эти высокие  проценты выплачивались большей  частью за счёт новых вкладчиков, то есть имела место финансовая пирамида. Эти и другие проблемы приблизили экономику республики к краху, и  страна стала перед необходимостью получения финансовой помощи от международных  кредиторов.

Ожидается что данный кризис будет иметь некоторые последствия  как для экономики самой страны, так и мира в целом. Впрочем, мнения различных сторон разнятся в оценке степени тяжести и серьёзности  этих последствий.

Во-первых, в предкризисные  месяцы из страны уже ушла некоторая  часть капитала, а после открытия банков вновь ожидается массовый отток оффшорного капитала, равно как прекращения их поступления в будущем (деоффшоризация экономики). Последнее объясняется тем что налоговые ставки в странах исхода капиталов, от которых пытались укрыться обладатели кипрских счетов в конечном счёте оказались меньше ставок экспроприации на Кипре, к которым следует добавить значительные риски неопределённости.

Реструктуризация банков приведёт к фактической ликвидации банковского сектора как одной  из двух основ (наряду с туризмом) экономики  современной республики Кипр, росту  безработицы за счёт уволенных банковских сотрудников, массовой эмиграции трудоспособного  населения и оценочному сокращению ВВП на 10% и даже 13% в 2013 году.

25 марта 2013 года в мировых  СМИ появилась информация о  том что отток капитала из  банковской системы Кипра не  прекращался даже во время  закрытия банков. Так, утром 26 марта в отставку подал внешний  управляющий Банка Кипра А. Артемис. Он подозревается в организации серых схем по выводу денег с острова через филиалы основных банков Кипра, которые не были закрыты в Лондоне и на которых не распространилось ограничение на снятие средств. Другой возможный канал вывода денег пролегал через российский "Юниаструм Банк", 80% акций которого принадлежат Банку Кипра и в отношении которого также не вводилось никаких ограничений на снятие наличных. Впрочем, председатель совета директоров «Юниаструм банка» Г. Писков назвал такую схему "технически невозможной" поскольку после кризиса на Кипре российский Центробанк наблюдает за ходом его операций особенно пристально.

Выход Кипра из еврозоны часто называется одним из самых  главных последствий кризиса  независимо от того, удастся ли правительству  страны получить необходимый стабфонд или нет. При этом официальное правительство страны продолжает отвергать такой вариант развития событий. Дело в том, что разрешение финансового аспекта кризиса (получение необходимого стабфонда) лишь оттягивает разрешение экономических проблем страны (разница в конкурентоспособности и производительности труда), но не решает их.

Попытка киприотского правительства  ввести налог на депозиты создала  опасный прецедент, который, учитывая постепенное ухудшение экономико-финансовых показателей в странах европейской  периферии, может привести к распространению  подобного сценария развития событий  на другие страны Южной Европы. Вместе с тем, ряд европейских организации  придерживается мнения о том что  Кипр, в силу его географической изоляции, а также непомерно раздутого  банковского сектора, является особым случаем, а значит даже в случае нерегулируемого  дефолта, его последствия для  других стран еврозоны будут минимальными. В конце первой недели своей острой фазы кризис на Кипре привёл к значительному  падению (-7%) цены долговых облигаций  Греции. 30 марта на фоне кипрского  кризиса требуемая доходность по гособлигациям Словении повысилась до критической отметки в 7%, в  Португалии вплотную приблизилась к  ней (6,5%). Несмотря на то что основными  причинами этого скачка стали  местные факторы, опосредованное влияние  кипрского кризиса на другие страны еврозоны не исключается. Параллельно, под влиянием кипрского кризиса, цены долговых облигаций в "безопасных" странах европейского "центра" продолжали опускаться до рекордно низких величин (до 0,5% в Австрии и до 1,0% в Германии)